有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)

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【提出】: 2014/11/11 9:14
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【項目】: 49項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	28,732,965,635	22,805,354,824
親投資信託受益証券合計			22,805,354,824
合計			22,805,354,824

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ミリオン・インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ミリオン・インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年8月19日現在	平成26年8月18日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		773,572,392	257,030,033
株式	※3	22,678,217,100	23,035,160,650
派生商品評価勘定		7,968,944	4,400,336
未収入金		1,920,695	516,806
未収配当金		23,606,000	22,125,000
前払金		1,080,000	-
流動資産合計		23,486,365,131	23,319,232,825
資産合計		23,486,365,131	23,319,232,825
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		5,444,455	-
前受金		-	4,860,000
流動負債合計		5,444,455	4,860,000
負債合計		5,444,455	4,860,000
純資産の部
元本等
元本	※1	33,483,622,558	29,373,416,088
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△10,002,701,882	△6,059,043,263
元本等合計		23,480,920,676	23,314,372,825
純資産合計		23,480,920,676	23,314,372,825
負債純資産合計		23,486,365,131	23,319,232,825

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成25年8月20日至平成26年8月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成25年8月19日現在	平成26年8月18日現在
1.	※1	期首	平成24年8月18日	平成25年8月20日
		期首元本額	36,807,319,648円	33,483,622,558円
		期中追加設定元本額	68,912,164円	19,039,251円
		期中一部解約元本額	3,392,609,254円	4,129,245,721円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ	32,693,875,238円	28,732,965,635円
		ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ	449,676,874円	333,762,925円
		ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ	340,070,446円	306,687,528円
	計		33,483,622,558円	29,373,416,088円

2.		期末日における受益権の総数	33,483,622,558口	29,373,416,088口

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は10,002,701,882円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,059,043,263円であります。

4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 285,150,000円	株式 251,000,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成25年8月20日至平成26年8月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成26年8月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年8月19日現在	平成26年8月18日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		7,575,703,740	2,322,870,233
合計		7,575,703,740	2,322,870,233
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成24年8月18日から平成25年8月19日まで、及び平成25年8月20日から平成26年8月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成25年8月19日現在				平成26年8月18日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	768,400,000	-	771,120,000	2,720,000	240,800,000	-	245,280,000	4,480,000

合計	768,400,000	-	771,120,000	2,720,000	240,800,000	-	245,280,000	4,480,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成25年8月19日現在	平成26年8月18日現在
1口当たり純資産額	0.7013円	0.7937円
(1万口当たり純資産額)	(7,013円)	(7,937円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	59,000	287.00	16,933,000
マルハニチロ	5,900	1,633.00	9,634,700
国際石油開発帝石	23,600	1,507.50	35,577,000
コムシスホールディングス	59,000	1,945.00	114,755,000
大成建設	59,000	634.00	37,406,000
大林組	59,000	823.00	48,557,000
清水建設	59,000	863.00	50,917,000
鹿島建設	59,000	516.00	30,444,000
大和ハウス	59,000	2,041.00	120,419,000
積水ハウス	59,000	1,334.00	78,706,000
日揮	59,000	3,006.00	177,354,000
日清製粉G本社	59,000	1,202.00	70,918,000
明治ホールディングス	5,900	8,350.00	49,265,000
日本ハム	59,000	2,273.00	134,107,000
サッポロホールディングス	59,000	438.00	25,842,000
アサヒグループホールディン	59,000	3,226.50	190,363,500
キリンHD	59,000	1,367.50	80,682,500
宝ホールディングス	59,000	902.00	53,218,000
双日	5,900	174.00	1,026,600
キッコーマン	59,000	2,383.00	140,597,000
味の素	59,000	1,669.50	98,500,500
ニチレイ	59,000	516.00	30,444,000
日本たばこ産業	59,000	3,573.00	210,807,000
J. フロントリテイリング	59,000	691.00	40,769,000
三越伊勢丹HD	59,000	1,270.00	74,930,000
東洋紡	59,000	160.00	9,440,000
ユニチカ	59,000	46.00	2,714,000
日清紡ホールディングス	59,000	939.00	55,401,000
日東紡績	59,000	417.00	24,603,000
東急不動産HD	59,000	755.00	44,545,000
セブン&アイ・HLDGS	59,000	4,363.50	257,446,500
帝人	59,000	254.00	14,986,000
東レ	59,000	708.30	41,789,700
クラレ	59,000	1,316.00	77,644,000
旭化成	59,000	819.10	48,326,900
SUMCO	5,900	852.00	5,026,800
王子ホールディングス	59,000	420.00	24,780,000
日本製紙	5,900	1,680.00	9,912,000
北越紀州製紙	59,000	457.00	26,963,000
昭和電工	59,000	141.00	8,319,000
住友化学	59,000	370.00	21,830,000
日産化学	59,000	1,856.00	109,504,000
日本曹達	59,000	553.00	32,627,000
東ソー	59,000	441.00	26,019,000
トクヤマ	59,000	339.00	20,001,000
電気化学	59,000	352.00	20,768,000
信越化学	59,000	6,387.00	376,833,000
協和発酵キリン	59,000	1,412.00	83,308,000
三井化学	59,000	290.00	17,110,000
三菱ケミカルHLDGS	29,500	478.10	14,103,950
宇部興産	59,000	171.00	10,089,000
日本化薬	59,000	1,292.00	76,228,000
電通	59,000	4,320.00	254,880,000
花王	59,000	4,446.50	262,343,500
武田薬品	59,000	4,665.50	275,264,500
アステラス製薬	295,000	1,490.00	439,550,000
大日本住友製薬	59,000	1,362.00	80,358,000
塩野義製薬	59,000	2,356.00	139,004,000
中外製薬	59,000	3,825.00	225,675,000
エーザイ	59,000	4,341.00	256,119,000
テルモ	118,000	2,509.00	296,062,000
第一三共	59,000	1,875.00	110,625,000
ヤフー	23,600	433.00	10,218,800
トレンドマイクロ	59,000	3,465.00	204,435,000
富士フイルムHLDGS	59,000	3,075.50	181,454,500
コニカミノルタ	59,000	1,140.00	67,260,000
資生堂	59,000	2,030.50	119,799,500
昭和シエル石油	59,000	1,131.00	66,729,000
JXホールディングス	59,000	519.80	30,668,200
横浜ゴム	59,000	912.00	53,808,000
ブリヂストン	59,000	3,536.50	208,653,500
旭硝子	59,000	572.20	33,759,800
日本板硝子	59,000	129.00	7,611,000
日本電気硝子	89,000	527.00	46,903,000
住友大阪セメント	59,000	351.00	20,709,000
太平洋セメント	59,000	411.00	24,249,000
東海カーボン	59,000	297.00	17,523,000
TOTO	59,000	1,286.00	75,874,000
日本碍子	59,000	2,619.00	154,521,000
新日鐵住金	59,000	308.70	18,213,300
神戸製鋼所	59,000	167.00	9,853,000
JFEホールディングス	5,900	2,105.50	12,422,450
日新製鋼	5,900	1,140.00	6,726,000
大平洋金属	59,000	388.00	22,892,000
日本製鋼所	59,000	430.00	25,370,000
日本軽金属HD	59,000	171.00	10,089,000
三井金属	59,000	316.00	18,644,000
東邦亜鉛	59,000	446.00	26,314,000
三菱マテリアル	59,000	357.00	21,063,000
住友鉱山	59,000	1,616.00	95,344,000
DOWAホールディングス	59,000	946.00	55,814,000
古河機金	59,000	206.00	12,154,000
古河電工	59,000	214.00	12,626,000
住友電工	59,000	1,516.00	89,444,000
フジクラ	59,000	501.00	29,559,000
東洋製罐グループHD	59,000	1,466.00	86,494,000
オークマ	59,000	860.00	50,740,000
アマダ	59,000	983.00	57,997,000
小松製作所	59,000	2,326.00	137,234,000
住友重機械	59,000	492.00	29,028,000
日立建機	59,000	2,061.00	121,599,000
クボタ	59,000	1,403.00	82,777,000
荏原製作所	59,000	602.00	35,518,000
千代田化工建	59,000	1,131.00	66,729,000
ダイキン工業	59,000	6,596.00	389,164,000
日本精工	59,000	1,382.00	81,538,000
N T N	59,000	443.00	26,137,000
ジェイテクト	59,000	1,670.00	98,530,000
ミネベア	59,000	1,316.00	77,644,000
日立	59,000	775.60	45,760,400
東芝	59,000	456.80	26,951,200
三菱電機	59,000	1,319.00	77,821,000
富士電機	59,000	503.00	29,677,000
安川電機	59,000	1,340.00	79,060,000
明電舎	59,000	408.00	24,072,000
ジーエス・ユアサコーポ	59,000	631.00	37,229,000
日本電気	59,000	388.00	22,892,000
富士通	59,000	738.00	43,542,000
沖電気	59,000	222.00	13,098,000
パナソニック	59,000	1,248.00	73,632,000
シャープ	59,000	318.00	18,762,000
ソニー	59,000	1,877.00	110,743,000
T D K	59,000	5,150.00	303,850,000
ミツミ電機	59,000	778.00	45,902,000
アルプス電気	59,000	1,596.00	94,164,000
パイオニア	59,000	289.00	17,051,000
横河電機	59,000	1,199.00	70,741,000
アドバンテスト	118,000	1,167.00	137,706,000
デンソー	59,000	4,640.50	273,789,500
カシオ	59,000	1,766.00	104,194,000
ファナック	59,000	17,505.00	1,032,795,000	※
京セラ	118,000	4,937.00	582,566,000
太陽誘電	59,000	1,042.00	61,478,000
日東電工	59,000	4,969.00	293,171,000
三井造船	59,000	215.00	12,685,000
日立造船	11,800	503.00	5,935,400
三菱重工業	59,000	622.40	36,721,600
川崎重工業	59,000	381.00	22,479,000
IHI	59,000	476.00	28,084,000
日産自動車	59,000	1,001.00	59,059,000
いすゞ自動車	59,000	733.70	43,288,300
トヨタ自動車	59,000	5,975.00	352,525,000
日野自動車	59,000	1,421.00	83,839,000
三菱自動車工業	5,900	1,138.00	6,714,200
マツダ	11,800	2,373.00	28,001,400
本田技研	118,000	3,465.00	408,870,000
スズキ	59,000	3,329.50	196,440,500
富士重工業	59,000	2,892.00	170,628,000
ニコン	59,000	1,473.50	86,936,500
オリンパス	59,000	3,525.00	207,975,000
大日本スクリ-ン	59,000	563.00	33,217,000
キヤノン	88,500	3,388.00	299,838,000
リコー	59,000	1,118.50	65,991,500
シチズンホールディングス	59,000	783.00	46,197,000
凸版印刷	59,000	771.00	45,489,000
大日本印刷	59,000	1,076.00	63,484,000
ヤマハ	59,000	1,524.00	89,916,000
伊藤忠	59,000	1,326.50	78,263,500
丸紅	59,000	750.00	44,250,000
豊田通商	59,000	2,737.00	161,483,000
三井物産	59,000	1,713.00	101,067,000
東京エレクトロン	59,000	6,975.00	411,525,000
住友商事	59,000	1,339.50	79,030,500
三菱商事	59,000	2,151.00	126,909,000
高島屋	59,000	934.00	55,106,000
丸井グループ	59,000	936.00	55,224,000
クレディセゾン	59,000	1,984.00	117,056,000
イオン	59,000	1,174.50	69,295,500
ユニーグループ・HD	59,000	621.00	36,639,000
新生銀行	59,000	213.00	12,567,000
あおぞら銀行	59,000	356.00	21,004,000
三菱UFJフィナンシャルG	59,000	590.00	34,810,000
りそなホールディングス	5,900	563.80	3,326,420
三井住友トラストHD	59,000	426.60	25,169,400
三井住友フィナンシャルG	5,900	4,085.00	24,101,500
千葉銀行	59,000	733.00	43,247,000
横浜銀行	59,000	579.00	34,161,000
ふくおかフィナンシャルG	59,000	516.00	30,444,000
静岡銀行	59,000	1,092.00	64,428,000
みずほフィナンシャルG	59,000	196.30	11,581,700
大和証券G本社	59,000	837.40	49,406,600
野村ホールディングス	59,000	641.20	37,830,800
松井証券	59,000	960.00	56,640,000
NKSJホールディングス	14,800	2,549.50	37,732,600
MS&AD	17,700	2,376.00	42,055,200
SONY FH	11,800	1,703.00	20,095,400
第一生命	5,900	1,443.50	8,516,650
東京海上HD	29,500	3,205.00	94,547,500
T&Dホールディングス	11,800	1,284.50	15,157,100
三井不動産	59,000	3,270.00	192,930,000
三菱地所	59,000	2,401.00	141,659,000
平和不動産	11,800	1,572.00	18,549,600
東京建物	59,000	887.00	52,333,000
住友不動産	59,000	4,054.50	239,215,500
東武鉄道	59,000	539.00	31,801,000
東京急行	59,000	759.00	44,781,000
小田急電鉄	59,000	1,025.00	60,475,000
京王電鉄	59,000	817.00	48,203,000
京成電鉄	59,000	1,067.00	62,953,000
東日本旅客鉄道	5,900	8,230.00	48,557,000
西日本旅客鉄道	5,900	4,947.50	29,190,250
東海旅客鉄道	5,900	14,775.00	87,172,500
日本通運	59,000	484.00	28,556,000
ヤマトホールディングス	59,000	2,171.50	128,118,500
日本郵船	59,000	298.00	17,582,000
商船三井	59,000	377.00	22,243,000
川崎汽船	59,000	232.00	13,688,000
ANAホールディングス	59,000	254.90	15,039,100
三菱倉庫	59,000	1,517.00	89,503,000
スカパーJSATHD	5,900	637.00	3,758,300
日本電信電話	5,900	6,693.00	39,488,700
KDDI	118,000	5,943.00	701,274,000
NTTドコモ	5,900	1,802.50	10,634,750
東京電力	5,900	385.00	2,271,500
中部電力	5,900	1,244.50	7,342,550
関西電力	5,900	977.70	5,768,430
東京瓦斯	59,000	594.00	35,046,000
大阪瓦斯	59,000	429.20	25,322,800
東宝	5,900	2,494.00	14,714,600
NTTデータ	59,000	3,685.00	217,415,000
東京ドーム	59,000	462.00	27,258,000
セコム	59,000	6,422.00	378,898,000
コナミ	59,000	2,474.00	145,966,000
ファーストリテイリング	59,000	32,695.00	1,929,005,000	※
ソフトバンク	177,000	7,043.00	1,246,611,000
合計			23,035,160,650

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

	ファナック	5,000株	ファーストリテイリング	5,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)

開示資料

決算