有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/08/18-2023/08/17)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
国債証券	334 10年国債	70,000,000	70,406,000
	344 10年国債	50,000,000	50,053,500
	346 10年国債	10,000,000	10,001,700
国債証券 合計			130,461,200
親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	65,686,132	128,002,565
親投資信託受益証券 合計			128,002,565
合計			258,463,765

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ミリオン・インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ミリオン・インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年8月17日現在 金 額 (円)	2023年8月17日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		854,777,688	1,967,687,753
株式	※2※3	16,630,679,400	15,865,096,490
派生商品評価勘定		12,806,050	-
未収配当金		16,297,400	20,196,800
未収利息		30,388	46,779
前払金		-	21,830,000
その他未収収益	※4	3,798,528	51,030
流動資産合計		17,518,389,454	17,874,908,852
資産合計		17,518,389,454	17,874,908,852
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	23,767,600
前受金		9,751,000	-
未払解約金		5,000,000	7,900,000
受入担保金		594,311,340	949,638,396
流動負債合計		609,062,340	981,305,996
負債合計		609,062,340	981,305,996
純資産の部
元本等
元本	※1	9,603,464,793	8,669,355,346
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,305,862,321	8,224,247,510
元本等合計		16,909,327,114	16,893,602,856
純資産合計		16,909,327,114	16,893,602,856
負債純資産合計		17,518,389,454	17,874,908,852

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2022年8月18日 至2023年8月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年8月17日現在	2023年8月17日現在
1.	※1	期首	2021年8月18日	2022年8月18日
		期首元本額	10,284,692,590円	9,603,464,793円
		期中追加設定元本額	- 円	12,358,388円
		期中一部解約元本額	681,227,797円	946,467,835円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ	9,445,559,133円	8,513,506,424円
		ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ	75,868,031円	65,686,132円
		ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ	82,037,629円	90,162,790円
	計		9,603,464,793円	8,669,355,346円
2.		期末日における受益権の総数	9,603,464,793口	8,669,355,346口
3.	※2	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 575,838,240円	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 889,300,390円
4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 201,562,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 205,423,000円
5.	※4	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年8月18日 至2023年8月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年8月17日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年8月17日現在	2023年8月17日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	1,002,066,275	1,253,098,488
合計	1,002,066,275	1,253,098,488

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

種類	2022年8月17日現在				2023年8月17日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	249,899,000	-	262,710,000	12,811,000	1,037,190,000	-	1,013,440,000	△23,750,000
合計	249,899,000	-	262,710,000	12,811,000	1,037,190,000	-	1,013,440,000	△23,750,000

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2022年8月17日現在	2023年8月17日現在
1口当たり純資産額	1.7608円	1.9487円
(1万口当たり純資産額)	(17,608円)	(19,487円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ニッスイ	17,000	772.80	13,137,600
INPEX	6,800	1,956.00	13,300,800
コムシスホールディングス	17,000	3,089.00	52,513,000
大成建設	3,400	4,812.00	16,360,800
大 林 組	17,000	1,280.50	21,768,500
清水建設	17,000	980.00	16,660,000
長谷工コーポレーシヨン	3,400	1,745.50	5,934,700
鹿島建設	8,500	2,333.50	19,834,750
大和ハウス	17,000	3,947.00	67,099,000
積水ハウス	17,000	2,884.50	49,036,500
日揮ホールディングス	17,000	1,879.00	31,943,000
日清製粉G本社	17,000	1,819.00	30,923,000
明治ホールディングス	6,800	3,651.00	24,826,800
日本ハム	8,500	4,427.00	37,629,500
エムスリー	40,800	2,795.00	114,036,000
ディー・エヌ・エー	5,100	1,472.50	7,509,750
サッポロホールディングス	3,400	4,085.00	13,889,000
アサヒグループホールディン	17,000	5,458.00	92,786,000
キリンHD	17,000	2,005.50	34,093,500
宝ホールディングス	17,000	1,292.00	21,964,000
双日	1,700	3,044.00	5,174,800
キッコーマン	17,000	7,903.00	134,351,000
味 の 素	17,000	5,793.00	98,481,000
ニチレイ	8,500	3,382.00	28,747,000
日本たばこ産業	17,000	3,085.00	52,445,000
J. フロント リテイリング	8,500	1,565.50	13,306,750
三越伊勢丹HD	17,000	1,710.00	29,070,000
東急不動産HD	17,000	868.30	14,761,100
セブン&アイ・HLDGS	17,000	6,037.00	102,629,000
帝 人	3,400	1,390.00	4,726,000
東 レ	17,000	781.50	13,285,500
ク ラ レ	17,000	1,487.00	25,279,000
旭 化 成	17,000	913.30	15,526,100
SUMCO	1,700	1,918.50	3,261,450
ネクソン	34,000	2,716.50	92,361,000
王子ホールディングス	17,000	569.90	9,688,300
日本製紙	1,700	1,213.00	2,062,100
レゾナック・ホールディング	1,700	2,241.50	3,810,550
住友化学	17,000	388.70	6,607,900
日産化学	17,000	6,032.00	102,544,000
東ソー	8,500	1,799.00	15,291,500
トクヤマ	3,400	2,279.00	7,748,600
デンカ	3,400	2,572.00	8,744,800
信越化学	85,000	4,594.00	390,490,000
協和キリン	17,000	2,605.50	44,293,500
三井化学	3,400	3,869.00	13,154,600
三菱ケミカルグループ	8,500	839.70	7,137,450
UBE	1,700	2,398.50	4,077,450
電通グループ	17,000	4,159.00	70,703,000
花 王	17,000	5,688.00	96,696,000
武田薬品	17,000	4,439.00	75,463,000
アステラス製薬	85,000	2,248.00	191,080,000
住友ファーマ	17,000	476.90	8,107,300
塩野義製薬	17,000	6,256.00	106,352,000
中外製薬	51,000	4,271.00	217,821,000
エーザイ	17,000	9,249.00	157,233,000
テ ル モ	68,000	4,108.00	279,344,000
第一三共	51,000	4,247.00	216,597,000
大塚ホールディングス	17,000	5,492.00	93,364,000
DIC	1,700	2,421.50	4,116,550
オリエンタルランド	17,000	5,168.00	87,856,000
Zホールディングス	6,800	409.40	2,783,920
トレンドマイクロ	17,000	5,942.00	101,014,000
サイバーエージェント	13,600	872.10	11,860,560
楽天グループ	17,000	535.50	9,103,500	貸付株式数 7,600株
富士フイルムHLDGS	17,000	8,202.00	139,434,000
コニカミノルタ	17,000	451.30	7,672,100
資 生 堂	17,000	6,177.00	105,009,000
出光興産	6,800	2,945.00	20,026,000
ENEOSホールディングス	17,000	511.10	8,688,700
横浜ゴム	8,500	2,952.00	25,092,000
ブリヂストン	17,000	5,550.00	94,350,000
AGC	3,400	4,778.00	16,245,200
日本板硝子	1,700	772.00	1,312,400
日本電気硝子	5,100	2,461.00	12,551,100
住友大阪セメント	1,700	3,983.00	6,771,100
太平洋セメント	1,700	2,766.00	4,702,200
東海カーボン	17,000	1,117.00	18,989,000
TOTO	8,500	3,818.00	32,453,000	貸付株式数 900株
日本碍子	17,000	1,821.00	30,957,000
日本製鉄	1,700	3,260.00	5,542,000
神戸製鋼所	1,700	1,716.50	2,918,050
JFEホールディングス	1,700	2,166.00	3,682,200
大平洋金属	1,700	1,475.00	2,507,500	貸付株式数 600株
日本製鋼所	3,400	2,885.50	9,810,700
三井金属	1,700	3,430.00	5,831,000
三菱マテリアル	1,700	2,301.00	3,911,700
住友鉱山	8,500	4,307.00	36,609,500
DOWAホールディングス	3,400	4,476.00	15,218,400	貸付株式数 1,500株
古河電工	1,700	2,342.50	3,982,250
住友電工	17,000	1,758.00	29,886,000
フジクラ	17,000	1,190.50	20,238,500
しずおかフィナンシャルク	17,000	1,144.50	19,456,500
リクルートホールディングス	51,000	4,814.00	245,514,000
オークマ	3,400	6,719.00	22,844,600
アマダ	17,000	1,440.00	24,480,000
日本郵政	17,000	1,079.50	18,351,500
SMC	1,700	67,890.00	115,413,000
小松製作所	17,000	3,910.00	66,470,000
住友重機械	3,400	3,352.00	11,396,800
日立建機	17,000	4,150.00	70,550,000
クボタ	17,000	2,120.00	36,040,000
荏原製作所	3,400	6,840.00	23,256,000
ダイキン工業	17,000	24,325.00	413,525,000
日本精工	17,000	817.00	13,889,000
N T N	17,000	276.60	4,702,200
ジェイテクト	17,000	1,256.50	21,360,500
ミネベアミツミ	17,000	2,426.50	41,250,500
日 立	3,400	9,205.00	31,297,000
三菱電機	17,000	1,814.00	30,838,000
富士電機	3,400	6,510.00	22,134,000
安川電機	17,000	5,605.00	95,285,000
ニデック	13,600	7,331.00	99,701,600
オムロン	17,000	6,857.00	116,569,000
ジーエス・ユアサ コーポ	3,400	2,606.50	8,862,100
日本電気	1,700	7,397.00	12,574,900
富 士 通	1,700	17,740.00	30,158,000
ルネサスエレクトロニクス	17,000	2,413.50	41,029,500
セイコーエプソン	34,000	2,245.50	76,347,000
パナソニック ホールディンク	17,000	1,596.50	27,140,500
シャープ	17,000	833.60	14,171,200	貸付株式数 8,000株
ソニーグループ	17,000	12,130.00	206,210,000
T D K	51,000	5,060.00	258,060,000
アルプスアルパイン	17,000	1,173.50	19,949,500
横河電機	17,000	2,750.00	46,750,000
アドバンテスト	34,000	18,200.00	618,800,000
キーエンス	1,700	59,440.00	101,048,000
デンソー	17,000	9,507.00	161,619,000
カ シ オ	17,000	1,231.00	20,927,000
ファナック	85,000	4,071.00	346,035,000
京 セ ラ	34,000	7,225.00	245,650,000
太陽誘電	17,000	3,872.00	65,824,000
村田製作所	13,600	8,016.00	109,017,600
日東電工	17,000	9,713.00	165,121,000
三井E&S	1,700	467.00	793,900
日立造船	3,400	836.00	2,842,400
三菱重工業	1,700	7,451.00	12,666,700
川崎重工業	1,700	3,523.00	5,989,100
IHI	1,700	3,376.00	5,739,200
コンコルディア・フィナンシャル	17,000	619.50	10,531,500
日産自動車	17,000	589.80	10,026,600
いすゞ自動車	8,500	1,750.00	14,875,000
トヨタ自動車	85,000	2,377.00	202,045,000	貸付株式数 38,000株
日野自動車	17,000	552.90	9,399,300
三菱自動車工業	1,700	558.70	949,790	貸付株式数 700株
マ ツ ダ	3,400	1,412.50	4,802,500
本田技研	34,000	4,435.00	150,790,000
スズキ	17,000	5,222.00	88,774,000
SUBARU	17,000	2,657.00	45,169,000
ヤマハ発動機	17,000	3,759.00	63,903,000
ニコン	17,000	1,504.00	25,568,000
オリンパス	68,000	1,846.00	125,528,000
SCREENホールディングス	3,400	14,350.00	48,790,000
HOYA	8,500	15,440.00	131,240,000
キヤノン	25,500	3,571.00	91,060,500
リ コ ー	17,000	1,174.00	19,958,000
シチズン時計	17,000	855.00	14,535,000
バンダイナムコHLDGS	51,000	3,396.00	173,196,000
凸版印刷	8,500	3,252.00	27,642,000
大日本印刷	8,500	3,879.00	32,971,500
ヤマハ	17,000	4,459.00	75,803,000
任 天 堂	17,000	6,180.00	105,060,000
伊 藤 忠	17,000	5,478.00	93,126,000
丸 紅	17,000	2,304.50	39,176,500
豊田通商	17,000	8,139.00	138,363,000
三井物産	17,000	5,249.00	89,233,000
東京エレクトロン	51,000	20,465.00	1,043,715,000	貸付株式数 22,800株
住友商事	17,000	2,873.00	48,841,000
三菱商事	17,000	6,838.00	116,246,000
高 島 屋	8,500	2,241.50	19,052,750
丸井グループ	17,000	2,410.00	40,970,000
クレディセゾン	17,000	2,067.50	35,147,500
イオン	17,000	3,096.00	52,632,000
あおぞら銀行	1,700	2,800.00	4,760,000	貸付株式数 700株
三菱UFJフィナンシャルG	17,000	1,099.00	18,683,000	貸付株式数 7,600株
りそなホールディングス	1,700	719.80	1,223,660
三井住友トラストHD	1,700	5,219.00	8,872,300
三井住友フィナンシャルG	1,700	6,361.00	10,813,700	貸付株式数 700株
千葉銀行	17,000	992.60	16,874,200
ふくおかフィナンシャルG	3,400	3,327.00	11,311,800
みずほフィナンシャルG	1,700	2,284.50	3,883,650
オリックス	17,000	2,579.00	43,843,000
大和証券G本社	17,000	771.60	13,117,200
野村ホールディングス	17,000	537.50	9,137,500
松井証券	17,000	784.00	13,328,000
SOMPOホールディングス	3,400	6,178.00	21,005,200
日本取引所グループ	17,000	2,579.00	43,843,000
MS&AD	5,100	5,162.00	26,326,200
第一生命HLDGS	1,700	2,592.00	4,406,400
東京海上HD	25,500	3,154.00	80,427,000
T&Dホールディングス	3,400	2,220.50	7,549,700
三井不動産	17,000	3,038.00	51,646,000
三菱地所	17,000	1,707.00	29,019,000
東京建物	8,500	1,826.00	15,521,000
住友不動産	17,000	3,543.00	60,231,000
東武鉄道	3,400	3,927.00	13,351,800
東急	8,500	1,802.50	15,321,250
小田急電鉄	8,500	2,165.50	18,406,750
京王電鉄	3,400	4,886.00	16,612,400
京成電鉄	8,500	5,616.00	47,736,000
東日本旅客鉄道	1,700	8,048.00	13,681,600
西日本旅客鉄道	1,700	6,122.00	10,407,400
東海旅客鉄道	1,700	18,220.00	30,974,000
ヤマトホールディングス	17,000	2,618.00	44,506,000
日本郵船	5,100	3,790.00	19,329,000
商船三井	5,100	3,950.00	20,145,000
川崎汽船	5,100	4,776.00	24,357,600
NIPPON EXPRESS	1,700	7,495.00	12,741,500
日本航空	17,000	3,049.00	51,833,000
ANAホールディングス	1,700	3,321.00	5,645,700
三菱倉庫	8,500	3,714.00	31,569,000
日本電信電話	170,000	163.20	27,744,000
KDDI	102,000	4,198.00	428,196,000	※
ソフトバンク	17,000	1,620.50	27,548,500
東京電力HD	1,700	605.30	1,029,010
中部電力	1,700	1,858.50	3,159,450
関西電力	1,700	1,914.00	3,253,800
東京瓦斯	3,400	3,284.00	11,165,600
大阪瓦斯	3,400	2,247.50	7,641,500
東 宝	1,700	5,409.00	9,195,300
NTTデータグループ	85,000	1,844.50	156,782,500
セコム	17,000	9,902.00	168,334,000
コナミグループ	17,000	8,163.00	138,771,000
ファーストリテイリング	51,000	33,020.00	1,684,020,000	※
ソフトバンクグループ	102,000	6,479.00	660,858,000	貸付株式数 45,600株※
合計			15,865,096,490

(注)		※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		KDDI 6,000株
		ファーストリテイリング 3,300株
		ソフトバンクグループ 11,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。