有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/20-2025/11/19)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	アクティブ・ニッポン・マザーファンド	4,574,462,895	27,388,224,244
親投資信託受益証券 合計			27,388,224,244
合計			27,388,224,244

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「アクティブ・ニッポン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「アクティブ・ニッポン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年11月19日現在 金 額 (円)	2025年11月19日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
金銭信託		910,878	949,154
コール・ローン		2,288,293,203	337,458,179
株式		23,360,520,110	25,304,442,300
未収入金		478,584,262	2,785,877,123
未収配当金		248,846,250	295,461,650
前払金		19,765,000	10,440,000
差入委託証拠金		105,073,898	140,923,531
流動資産合計		26,501,993,601	28,875,551,937
資産合計		26,501,993,601	28,875,551,937
負債の部
流動負債
未払金		5,377,600	209,168,390
未払解約金		18,227,300	19,214,100
流動負債合計		23,604,900	228,382,490
負債合計		23,604,900	228,382,490
純資産の部
元本等
元本	※1	5,610,862,046	4,784,717,255
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,867,526,655	23,862,452,192
元本等合計		26,478,388,701	28,647,169,447
純資産合計		26,478,388,701	28,647,169,447
負債純資産合計		26,501,993,601	28,875,551,937

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年11月20日 至2025年11月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年11月19日現在	2025年11月19日現在
1.	※1	期首	2023年11月21日	2024年11月20日
		期首元本額	6,512,634,652円	5,610,862,046円
		期中追加設定元本額	159,216,767円	177,756,512円
		期中一部解約元本額	1,060,989,373円	1,003,901,303円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		アクティブ・ニッポンVA	20,795,679円	12,675,861円
		アクティブ・ニッポン	5,353,829,054円	4,574,462,895円
		DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)	236,237,313円	197,578,499円
	計		5,610,862,046円	4,784,717,255円
2.		期末日における受益権の総数	5,610,862,046口	4,784,717,255口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年11月20日 至2025年11月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってデリバティブ取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年11月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年11月19日現在	2025年11月19日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	3,518,604,805	4,930,511,208
合計	3,518,604,805	4,930,511,208

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2024年11月19日現在	2025年11月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2024年11月19日現在	2025年11月19日現在
1口当たり純資産額	4.7191円	5.9872円
(1万口当たり純資産額)	(47,191円)	(59,872円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
大 林 組	239,800	2,903.50	696,259,300
鹿島建設	137,800	5,500.00	757,900,000
きんでん	27,200	6,189.00	168,340,800
日本M&Aセンターホールデ	271,600	710.00	192,836,000
キオクシアホールディングス	27,200	10,835.00	294,712,000
三越伊勢丹HD	70,000	2,357.50	165,025,000
東急不動産HD	269,600	1,359.00	366,386,400
王子ホールディングス	814,800	788.00	642,062,400
日産化学	45,800	5,089.00	233,076,200
オリオンビール	16,800	1,492.00	25,065,600
東京応化工業	49,800	5,823.00	289,985,400
野村総合研究所	108,700	6,055.00	658,178,500
花 王	127,700	6,474.00	826,729,800
JMDC	67,900	4,105.00	278,729,500
武田薬品	58,900	4,410.00	259,749,000
ロート製薬	108,700	2,517.50	273,652,250
サイバーエージェント	194,700	1,343.50	261,579,450
ENEOSホールディングス	90,600	1,013.50	91,823,100
ニチアス	18,600	5,878.00	109,330,800
大同特殊鋼	226,400	1,464.00	331,449,600
住友電工	270,000	5,942.00	1,604,340,000
AREホールディングス	90,600	2,762.00	250,237,200
日本発条	99,600	2,325.50	231,619,800
リクルートホールディングス	27,200	7,600.00	206,720,000
ディスコ	7,700	44,230.00	340,571,000
小松製作所	90,600	4,963.00	449,647,800
栗田工業	50,000	6,097.00	304,850,000
ダイフク	54,900	4,808.00	263,959,200
SANKYO	110,900	2,545.00	282,240,500
ホシザキ	31,700	5,038.00	159,704,600
日 立	27,200	4,700.00	127,840,000
富士電機	45,300	10,610.00	480,633,000
明 電 舎	10,000	5,640.00	56,400,000
日本電気	108,700	5,759.00	626,003,300
富 士 通	224,600	3,990.00	896,154,000
ソニーグループ	344,000	4,332.00	1,490,208,000
アドバンテスト	12,400	19,150.00	237,460,000
デンソー	72,500	2,004.00	145,290,000
ファナック	90,600	4,797.00	434,608,200
村田製作所	72,500	3,024.00	219,240,000
三菱重工業	208,300	3,930.00	818,619,000
かんぽ生命保険	36,300	4,154.00	150,790,200
横浜フィナンシャルグルーフ	181,100	1,196.50	216,686,150
いすゞ自動車	50,000	2,287.00	114,350,000
トヨタ自動車	109,800	3,037.00	333,462,600
プレス工業	205,000	734.00	150,470,000
本田技研	380,300	1,513.00	575,393,900
愛三工業	90,600	2,026.00	183,555,600
良品計画	90,600	2,971.50	269,217,900
島津製作所	20,000	4,322.00	86,440,000
任 天 堂	28,100	13,030.00	366,143,000
美 津 濃	60,300	2,754.00	166,066,200
三井物産	96,000	3,983.00	382,368,000
BIPROGY	27,200	5,894.00	160,316,800
三菱商事	150,000	3,591.00	538,650,000
丸井グループ	105,200	3,133.00	329,591,600
三菱UFJフィナンシャルG	407,400	2,340.00	953,316,000
りそなホールディングス	355,400	1,519.00	539,852,600
三井住友フィナンシャルG	179,300	4,374.00	784,258,200
ジャフコ グループ	54,400	2,382.00	129,580,800
東京海上HD	57,100	5,811.00	331,808,100
三井不動産	471,700	1,706.00	804,720,200
カチタス	54,400	2,902.00	157,868,800
KDDI	181,100	2,658.50	481,454,350
中部電力	126,800	2,309.50	292,844,600
ソフトバンクグループ	13,600	18,825.00	256,020,000
合計			25,304,442,300

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。