有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)

三菱UFJ インデックス225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年11月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,136,413,556
株式	123,931,244,160
派生商品評価勘定	58,752,900
未収入金	1,273,558,590
未収配当金	995,635,200
差入委託証拠金	99,360,000
流動資産合計	127,494,964,406
資産合計	127,494,964,406
負債の部
流動負債
前受金	3,240,000
未払解約金	478,315,275
未払利息	284
流動負債合計	481,555,559
負債合計	481,555,559
純資産の部
元本等
元本	49,024,137,830
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	77,989,271,017
元本等合計	127,013,408,847
純資産合計	127,013,408,847
負債純資産合計	127,494,964,406

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年11月 5日現在]
1.	期首	平成30年11月 6日
	期首元本額	50,133,432,038円
	期中追加設定元本額	7,731,033,964円
	期中一部解約元本額	8,840,328,172円
	元本の内訳※
	三菱UFJ インデックス225オープン	44,719,493,820円
	三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)	4,304,644,010円
	合計	49,024,137,830円
2.	受益権の総数	49,024,137,830口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年11月 6日 至 令和 1年11月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年11月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年11月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	8,065,665,888
合計	8,065,665,888

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 1年11月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,786,220,000	―	2,845,040,000	58,820,000
合計		2,786,220,000	―	2,845,040,000	58,820,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年11月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.5908円
(1万口当たり純資産額)	(25,908円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	日本水産	192,000	636.00	122,112,000
1333	マルハニチロ	19,200	2,823.00	54,201,600
1605	国際石油開発帝石	76,800	1,043.50	80,140,800
1721	コムシスホールディングス	192,000	3,145.00	603,840,000
1801	大成建設	38,400	4,330.00	166,272,000
1802	大林組	192,000	1,138.00	218,496,000
1803	清水建設	192,000	1,028.00	197,376,000
1808	長谷工コーポレーション	38,400	1,405.00	53,952,000
1812	鹿島建設	96,000	1,521.00	146,016,000
1925	大和ハウス工業	192,000	3,705.00	711,360,000
1928	積水ハウス	192,000	2,382.00	457,344,000
1963	日揮ホールディングス	192,000	1,599.00	307,008,000
2002	日清製粉グループ本社	192,000	2,162.00	415,104,000
2269	明治ホールディングス	38,400	7,990.00	306,816,000
2282	日本ハム	96,000	4,885.00	468,960,000
2501	サッポロホールディングス	38,400	2,729.00	104,793,600
2502	アサヒグループホールディングス	192,000	5,515.00	1,058,880,000
2503	キリンホールディングス	192,000	2,305.00	442,560,000
2531	宝ホールディングス	192,000	1,099.00	211,008,000
2801	キッコーマン	192,000	5,430.00	1,042,560,000
2802	味の素	192,000	2,078.50	399,072,000
2871	ニチレイ	96,000	2,445.00	234,720,000
2914	日本たばこ産業	192,000	2,443.00	469,056,000
3101	東洋紡	19,200	1,493.00	28,665,600
3103	ユニチカ	19,200	353.00	6,777,600
3401	帝人	38,400	2,117.00	81,292,800
3402	東レ	192,000	782.90	150,316,800
3861	王子ホールディングス	192,000	602.00	115,584,000
3863	日本製紙	19,200	1,871.00	35,923,200
3405	クラレ	192,000	1,348.00	258,816,000
3407	旭化成	192,000	1,253.50	240,672,000
4004	昭和電工	19,200	3,110.00	59,712,000
4005	住友化学	192,000	511.00	98,112,000
4021	日産化学	192,000	4,520.00	867,840,000
4042	東ソー	96,000	1,576.00	151,296,000
4043	トクヤマ	38,400	3,060.00	117,504,000
4061	デンカ	38,400	3,175.00	121,920,000
4063	信越化学工業	192,000	12,370.00	2,375,040,000
4183	三井化学	38,400	2,624.00	100,761,600
4188	三菱ケミカルホールディングス	96,000	855.50	82,128,000
4208	宇部興産	19,200	2,286.00	43,891,200
4272	日本化薬	192,000	1,352.00	259,584,000
4452	花王	192,000	8,583.00	1,647,936,000
4631	DIC	19,200	3,235.00	62,112,000
4901	富士フイルムホールディングス	192,000	5,066.00	972,672,000
4911	資生堂	192,000	9,024.00	1,732,608,000
6988	日東電工	192,000	6,090.00	1,169,280,000
4151	協和キリン	192,000	1,959.00	376,128,000
4502	武田薬品工業	192,000	4,204.00	807,168,000
4503	アステラス製薬	960,000	1,810.50	1,738,080,000
4506	大日本住友製薬	192,000	1,851.00	355,392,000
4507	塩野義製薬	192,000	6,350.00	1,219,200,000
4519	中外製薬	192,000	9,101.00	1,747,392,000
4523	エーザイ	192,000	7,653.00	1,469,376,000
4568	第一三共	192,000	6,746.00	1,295,232,000
4578	大塚ホールディングス	192,000	4,455.00	855,360,000
5019	出光興産	76,800	3,240.00	248,832,000
5020	JXTGホールディングス	192,000	524.50	100,704,000
5101	横浜ゴム	96,000	2,499.00	239,904,000
5108	ブリヂストン	192,000	4,594.00	882,048,000
5201	AGC	38,400	4,010.00	153,984,000
5202	日本板硝子	19,200	658.00	12,633,600
5214	日本電気硝子	57,600	2,494.00	143,654,400
5232	住友大阪セメント	19,200	4,790.00	91,968,000
5233	太平洋セメント	19,200	3,150.00	60,480,000
5301	東海カーボン	192,000	1,123.00	215,616,000
5332	TOTO	96,000	4,580.00	439,680,000
5333	日本碍子	192,000	1,798.00	345,216,000
5401	日本製鉄	19,200	1,586.00	30,451,200
5406	神戸製鋼所	19,200	597.00	11,462,400
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	19,200	1,374.00	26,380,800
5541	大平洋金属	19,200	2,636.00	50,611,200
5703	日本軽金属ホールディングス	192,000	219.00	42,048,000
5706	三井金属鉱業	19,200	3,160.00	60,672,000
5707	東邦亜鉛	19,200	2,286.00	43,891,200
5711	三菱マテリアル	19,200	3,155.00	60,576,000
5713	住友金属鉱山	96,000	3,596.00	345,216,000
5714	DOWAホールディングス	38,400	3,740.00	143,616,000
5801	古河電気工業	19,200	3,030.00	58,176,000
5802	住友電気工業	192,000	1,534.00	294,528,000
5803	フジクラ	192,000	472.00	90,624,000
3436	SUMCO	19,200	1,874.00	35,980,800
5901	東洋製罐グループホールディングス	192,000	1,965.00	377,280,000
5631	日本製鋼所	38,400	2,254.00	86,553,600
6103	オークマ	38,400	6,400.00	245,760,000
6113	アマダホールディングス	192,000	1,263.00	242,496,000
6301	小松製作所	192,000	2,630.50	505,056,000
6302	住友重機械工業	38,400	3,385.00	129,984,000
6305	日立建機	192,000	2,894.00	555,648,000
6326	クボタ	192,000	1,752.00	336,384,000
6361	荏原製作所	38,400	3,295.00	126,528,000
6367	ダイキン工業	192,000	15,590.00	2,993,280,000
6471	日本精工	192,000	1,057.00	202,944,000
6472	NTN	192,000	338.00	64,896,000
6473	ジェイテクト	192,000	1,393.00	267,456,000
7004	日立造船	38,400	401.00	15,398,400
7011	三菱重工業	19,200	4,414.00	84,748,800
7013	IHI	19,200	2,660.00	51,072,000
3105	日清紡ホールディングス	192,000	958.00	183,936,000
4902	コニカミノルタ	192,000	710.00	136,320,000
6479	ミネベアミツミ	192,000	2,135.00	409,920,000
6501	日立製作所	38,400	4,051.00	155,558,400
6503	三菱電機	192,000	1,595.00	306,240,000
6504	富士電機	38,400	3,390.00	130,176,000
6506	安川電機	192,000	4,315.00	828,480,000
6645	オムロン	192,000	6,630.00	1,272,960,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	38,400	2,048.00	78,643,200
6701	日本電気	19,200	4,285.00	82,272,000
6702	富士通	19,200	9,497.00	182,342,400
6703	沖電気工業	19,200	1,457.00	27,974,400
6724	セイコーエプソン	384,000	1,566.00	601,344,000
6752	パナソニック	192,000	1,009.50	193,824,000
6758	ソニー	192,000	6,693.00	1,285,056,000
6762	TDK	192,000	11,340.00	2,177,280,000
6770	アルプスアルパイン	192,000	2,389.00	458,688,000
6841	横河電機	192,000	2,023.00	388,416,000
6857	アドバンテスト	384,000	5,150.00	1,977,600,000
6952	カシオ計算機	192,000	1,763.00	338,496,000
6954	ファナック	192,000	21,405.00	4,109,760,000
6971	京セラ	384,000	7,124.00	2,735,616,000
6976	太陽誘電	192,000	2,918.00	560,256,000
7735	SCREENホールディングス	38,400	7,570.00	290,688,000
7751	キヤノン	288,000	2,997.50	863,280,000
7752	リコー	192,000	1,042.00	200,064,000
8035	東京エレクトロン	192,000	22,205.00	4,263,360,000
6902	デンソー	192,000	5,090.00	977,280,000
7003	三井E&Sホールディングス	19,200	870.00	16,704,000
7012	川崎重工業	19,200	2,563.00	49,209,600
7201	日産自動車	192,000	702.80	134,937,600
7202	いすゞ自動車	96,000	1,284.00	123,264,000
7203	トヨタ自動車	192,000	7,648.00	1,468,416,000
7205	日野自動車	192,000	1,058.00	203,136,000
7211	三菱自動車工業	19,200	520.00	9,984,000
7261	マツダ	38,400	1,014.00	38,937,600
7267	本田技研工業	384,000	3,022.00	1,160,448,000
7269	スズキ	192,000	5,347.00	1,026,624,000
7270	SUBARU	192,000	3,136.00	602,112,000
7272	ヤマハ発動機	192,000	2,203.00	422,976,000
4543	テルモ	768,000	3,594.00	2,760,192,000
7731	ニコン	192,000	1,419.00	272,448,000
7733	オリンパス	768,000	1,465.50	1,125,504,000
7762	シチズン時計	192,000	593.00	113,856,000
7832	バンダイナムコホールディングス	192,000	6,758.00	1,297,536,000
7911	凸版印刷	96,000	2,057.00	197,472,000
7912	大日本印刷	96,000	2,962.00	284,352,000
7951	ヤマハ	192,000	5,620.00	1,079,040,000
9501	東京電力ホールディングス	19,200	512.00	9,830,400
9502	中部電力	19,200	1,610.50	30,921,600
9503	関西電力	19,200	1,261.50	24,220,800
9531	東京瓦斯	38,400	2,618.50	100,550,400
9532	大阪瓦斯	38,400	2,121.00	81,446,400
9001	東武鉄道	38,400	3,905.00	149,952,000
9005	東急	96,000	2,102.00	201,792,000
9007	小田急電鉄	96,000	2,724.00	261,504,000
9008	京王電鉄	38,400	6,980.00	268,032,000
9009	京成電鉄	96,000	4,600.00	441,600,000
9020	東日本旅客鉄道	19,200	10,060.00	193,152,000
9021	西日本旅客鉄道	19,200	9,739.00	186,988,800
9022	東海旅客鉄道	19,200	22,650.00	434,880,000
9062	日本通運	19,200	6,470.00	124,224,000
9064	ヤマトホールディングス	192,000	1,807.00	346,944,000
9101	日本郵船	19,200	2,020.00	38,784,000
9104	商船三井	19,200	3,020.00	57,984,000
9107	川崎汽船	19,200	1,669.00	32,044,800
9202	ANAホールディングス	19,200	3,748.00	71,961,600
9301	三菱倉庫	96,000	2,839.00	272,544,000
4689	Zホールディングス	76,800	384.00	29,491,200
4704	トレンドマイクロ	192,000	5,440.00	1,044,480,000
9412	スカパーJSATホールディングス	19,200	453.00	8,697,600
9432	日本電信電話	38,400	5,568.00	213,811,200
9433	KDDI	1,152,000	3,187.00	3,671,424,000
9437	NTTドコモ	19,200	3,028.00	58,137,600
9602	東宝	19,200	4,400.00	84,480,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	960,000	1,492.00	1,432,320,000
9766	コナミホールディングス	192,000	4,700.00	902,400,000
9984	ソフトバンクグループ	1,152,000	4,294.00	4,946,688,000
2768	双日	19,200	348.00	6,681,600
8001	伊藤忠商事	192,000	2,305.00	442,560,000
8002	丸紅	192,000	768.50	147,552,000
8015	豊田通商	192,000	3,650.00	700,800,000
8031	三井物産	192,000	1,878.50	360,672,000
8053	住友商事	192,000	1,626.00	312,192,000
8058	三菱商事	192,000	2,740.00	526,080,000
3086	J.フロント リテイリング	96,000	1,396.00	134,016,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	192,000	894.00	171,648,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	192,000	4,131.00	793,152,000
8028	ファミリーマート	768,000	2,701.00	2,074,368,000
8233	高島屋	96,000	1,277.00	122,592,000
8252	丸井グループ	192,000	2,461.00	472,512,000
8267	イオン	192,000	2,212.00	424,704,000
9983	ファーストリテイリング	192,000	68,450.00	13,142,400,000
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	192,000	457.00	87,744,000
8303	新生銀行	19,200	1,745.00	33,504,000
8304	あおぞら銀行	19,200	2,813.00	54,009,600
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	192,000	577.20	110,822,400
8308	りそなホールディングス	19,200	479.80	9,212,160
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	19,200	4,077.00	78,278,400
8316	三井住友フィナンシャルグループ	19,200	3,939.00	75,628,800
8331	千葉銀行	192,000	611.00	117,312,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	38,400	2,128.00	81,715,200
8355	静岡銀行	192,000	846.00	162,432,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	192,000	170.80	32,793,600
8601	大和証券グループ本社	192,000	508.00	97,536,000
8604	野村ホールディングス	192,000	510.10	97,939,200
8628	松井証券	192,000	911.00	174,912,000
8630	SOMPOホールディングス	48,000	4,403.00	211,344,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	57,600	3,521.00	202,809,600
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	38,400	2,419.00	92,889,600
8750	第一生命ホールディングス	19,200	1,815.00	34,848,000
8766	東京海上ホールディングス	96,000	5,962.00	572,352,000
8795	T&Dホールディングス	38,400	1,248.00	47,923,200
8253	クレディセゾン	192,000	1,614.00	309,888,000
3289	東急不動産ホールディングス	192,000	742.00	142,464,000
8801	三井不動産	192,000	2,837.00	544,704,000
8802	三菱地所	192,000	2,123.50	407,712,000
8804	東京建物	96,000	1,554.00	149,184,000
8830	住友不動産	192,000	3,940.00	756,480,000
2413	エムスリー	460,800	2,627.00	1,210,521,600
2432	ディー・エヌ・エー	57,600	1,859.00	107,078,400
4324	電通	192,000	3,990.00	766,080,000
4751	サイバーエージェント	38,400	3,510.00	134,784,000
4755	楽天	192,000	1,035.00	198,720,000
6098	リクルートホールディングス	576,000	3,718.00	2,141,568,000
6178	日本郵政	192,000	1,007.50	193,440,000
9735	セコム	192,000	9,930.00	1,906,560,000
	合 計	34,435,200		123,931,244,160

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。