有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/27-2025/11/26)

(2)【投資対象】
■ 有価証券
委託会社は、信託金を、SBI岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「ミリオン・インデックス マザ-ファンド」のほか以下の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。
a コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
b 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で上記aの性質を有するもの
c 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
d 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
■ 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a 預金
b 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c コール・ローン
d 手形割引市場において売買される手形
e 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(参考)ファンドが投資するマザーファンドの概要
ミリオン・インデックス マザーファンド

委託会社	SBI岡三アセットマネジメント株式会社
基本方針	わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行います。
投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とします。
投資態度	① 投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きにできるだけ連動させるため、日経平均株価をモデルとしてポートフォリオ管理を行います。 (イ)原則として、上記投資対象銘柄のうち100銘柄程度以上に、分散投資を行います。 (ロ)株式の組入比率は、高位を保ちます。 ② 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の有価証券指数等先物取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行う場合があります。 ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
投資制限	① 株式への投資には、制限を設けません。 ② 有価証券先物取引等は、約款第15条および第15条の2の範囲で行います。 ③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
決算	毎年11月26日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行いません。
信託報酬	ありません。
その他	・デリバティブ取引等に係る投資制限 デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。

■ 日経平均トータルリターン・インデックス について
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