有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
(3)【注記表】
2.有価証券関係
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 期 別 項 目 | 第41特定期間 自 2018年 6月 1日 至 2018年11月30日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | コマーシャル・ペーパー |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。 | |
| 2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 計算期間の取扱い |
| 当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため財務諸表を6ヵ月毎に作成しており、2018年 6月 1日から2018年11月30日までを特定期間としております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 第40特定期間末 (2018年 5月31日現在) | 第41特定期間末 (2018年11月30日現在) | ||||||
| *1. | 当該特定期間の末日における受益権の総数 | *1. | 当該特定期間の末日における受益権の総数 | ||||
| 235,974,009,932口 | 221,762,683,047口 | ||||||
| *2. | 当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | *2. | 当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たりの純資産額 | 1.0000円 | 1口当たりの純資産額 | 1.0000円 | ||||
| (10,000口当たりの純資産額 | 10,000円) | (10,000口当たりの純資産額 | 10,000円) | ||||
| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 第40特定期間 自 2017年12月 1日 至 2018年 5月31日 | 第41特定期間 自 2018年 6月 1日 至 2018年11月30日 | ||
| *1. | 分配金の計算過程 | *1. | 分配金の計算過程 |
| 特定期間における、純資産の元本超過額172,118円を分配対象額として151,329円を分配金額としております。 | 特定期間における、純資産の元本超過額227,031円を分配対象額として209,180円を分配金額としております。 | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 期 別 項 目 | 第40特定期間 自 2017年12月 1日 至 2018年 5月31日 | 第41特定期間 自 2018年 6月 1日 至 2018年11月30日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「(4)附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の時価に関する事項 |
| 期 別 項 目 | 第40特定期間末 (2018年 5月31日現在) | 第41特定期間末 (2018年11月30日現在) |
| 1.貸借対照表額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。 | 同左 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 第40特定期間 自 2017年12月 1日 至 2018年 5月31日 | 第41特定期間 自 2018年 6月 1日 至 2018年11月30日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。 | 同左 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 第41特定期間 自 2018年 6月 1日 至 2018年11月30日 |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) |
| 1.元本の移動 |
| 第40特定期間末 (2018年 5月31日現在) | 第41特定期間末 (2018年11月30日現在) | ||
| 投資信託財産に係る元本の状況 | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 261,343,991,618円 | 期首元本額 | 235,974,009,932円 |
| 期中追加設定元本額 | 539,986,403,122円 | 期中追加設定元本額 | 434,643,191,789円 |
| 期中一部解約元本額 | 565,356,384,808円 | 期中一部解約元本額 | 448,854,518,674円 |
2.有価証券関係
| 売買目的有価証券の最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 第40特定期間末(2018年 5月31日現在) |
| (単位:円) |
| 種 類 | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| コマーシャル・ペーパー | - |
| 合計 | - |
| 第41特定期間末(2018年11月30日現在) |
| (単位:円) |
| 種 類 | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| コマーシャル・ペーパー | - |
| 合計 | - |
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
