有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式(平成26年11月 7日現在)
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券(平成26年11月 7日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額(円) /総口数(口)	評価額(円)	備考
国債証券	日本円	第273回利付国債(10年)	10,000,000	10,128,100
		第286回利付国債(10年)	10,000,000	10,459,400
		第299回利付国債(10年)	10,000,000	10,520,100
		第312回利付国債(10年)	10,000,000	10,622,500
		第325回利付国債(10年)	10,000,000	10,379,800
	小計	銘柄数:5	50,000,000	52,109,900
		組入時価比率:44.5%		100.0%
	合計			52,109,900
親投資信託受益証券	日本円	ミリオン・インデックス・マザーファンド	64,581,902	61,223,643
	小計	銘柄数:1	64,581,902	61,223,643
		組入時価比率:52.3%		100.0%
	合計			61,223,643
	合計			113,333,543

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「ミリオン・インデックス・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
ミリオン・インデックス・マザーファンド
貸借対照表

	(平成26年11月 7日現在)
	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	373,058,790
株式	3,010,361,650
派生商品評価勘定	28,312,240
未収入金	1,215,840
未収配当金	18,568,030
未収利息	380
流動資産合計	3,431,516,930
資産合計	3,431,516,930
負債の部
流動負債
前受金	26,864,000
流動負債合計	26,864,000
負債合計	26,864,000
純資産の部
元本等
元本	3,592,617,382
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△187,964,452
元本等合計	3,404,652,930
純資産合計	3,404,652,930
負債純資産合計	3,431,516,930

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成25年11月 8日 至 平成26年11月 7日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価に当っては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)先物取引
	国内先物取引については、当該取引所の発表する計算日の清算値段で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成26年11月 7日現在)
1.	担保に供されている資産
		先物取引証拠金の代用として差し入れている資産は次の通りであります。
		株式	200,508,000円
2.	元本の欠損
			187,964,452円
3.	期末における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.948円
		(1千口当たりの純資産額)	(948円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

自 平成25年11月 8日 至 平成26年11月 7日

(1)金融商品に対する取組方針

当親投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。 また、当親投資信託は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。

①市場リスクの管理

市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。

②信用リスクの管理

信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。

③流動性リスクの管理

流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における契約額等であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

(平成26年11月 7日現在)

(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

(2)時価の算定方法

有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

派生商品評価勘定

「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(平成26年11月 7日現在)
取引の時価等に関する事項
デリバティブの取引の契約額等、時価及び評価損益

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建	344,344,000	―	372,680,000	28,312,240
合計		344,344,000	―	372,680,000	28,312,240

(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引については、当該取引所の発表する計算日の清算値段で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(その他の注記)

(平成26年11月 7日現在)
1.元本の増減
期首元本額	4,034,616,832円
期中追加設定元本額	45,129,961円
期中一部解約元本額	487,129,411円
期末元本額	3,592,617,382円
2.元本の内訳(※)
インデックス・タイプ(ミリオン)	3,528,035,480円
バランス・タイプ(ミリオン)	64,581,902円

(※)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式(平成26年11月 7日現在)

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	日本水産	7,000	368.00	2,576,000
	マルハニチロ	700	1,589.00	1,112,300
	国際石油開発帝石	2,800	1,345.00	3,766,000
	コムシスホールディングス	7,000	1,915.00	13,405,000
	大成建設	7,000	608.00	4,256,000
	大林組	7,000	753.00	5,271,000
	清水建設	7,000	803.00	5,621,000
	鹿島建設	7,000	484.00	3,388,000
	大和ハウス工業	7,000	2,187.00	15,309,000
	積水ハウス	7,000	1,431.00	10,017,000
	日揮	7,000	2,861.00	20,027,000
	千代田化工建設	7,000	1,083.00	7,581,000
	日清製粉グループ本社	7,000	1,135.00	7,945,000
	明治ホールディングス	700	9,380.00	6,566,000
	日本ハム	7,000	2,413.00	16,891,000
	サッポロホールディングス	7,000	478.00	3,346,000
	アサヒグループホールディングス	7,000	3,474.50	24,321,500
	キリンホールディングス	7,000	1,443.50	10,104,500
	宝ホールディングス	7,000	839.00	5,873,000
	キッコーマン	7,000	2,751.00	19,257,000
	味の素	7,000	2,164.00	15,148,000
	ニチレイ	7,000	473.00	3,311,000
	日本たばこ産業	7,000	3,932.50	27,527,500
	東洋紡	7,000	161.00	1,127,000
	ユニチカ	7,000	49.00	343,000
	日清紡ホールディングス	7,000	1,056.00	7,392,000
	帝人	7,000	299.00	2,093,000
	東レ	7,000	774.00	5,418,000
	王子ホールディングス	7,000	397.00	2,779,000
	日本製紙	700	1,604.00	1,122,800
	北越紀州製紙	7,000	460.00	3,220,000
	クラレ	7,000	1,317.00	9,219,000
	旭化成	7,000	940.00	6,580,000
	昭和電工	7,000	152.00	1,064,000
	住友化学	7,000	391.00	2,737,000
	日産化学工業	7,000	2,101.00	14,707,000
	日本曹達	7,000	630.00	4,410,000
	東ソー	7,000	496.00	3,472,000
	トクヤマ	7,000	238.00	1,666,000
	電気化学工業	7,000	363.00	2,541,000
	信越化学工業	7,000	7,405.00	51,835,000
	三井化学	7,000	321.00	2,247,000
	三菱ケミカルホールディングス	3,500	566.10	1,981,350
	宇部興産	7,000	172.00	1,204,000
	日本化薬	7,000	1,446.00	10,122,000
	花王	7,000	4,415.00	30,905,000
	富士フイルムホールディングス	7,000	3,771.50	26,400,500
	資生堂	7,000	1,714.00	11,998,000
	日東電工	7,000	6,046.00	42,322,000
	協和発酵キリン	7,000	1,280.00	8,960,000
	武田薬品工業	7,000	4,907.00	34,349,000
	アステラス製薬	35,000	1,779.00	62,265,000
	大日本住友製薬	7,000	1,272.00	8,904,000
	塩野義製薬	7,000	2,882.00	20,174,000
	中外製薬	7,000	3,420.00	23,940,000
	エーザイ	7,000	4,370.00	30,590,000
	第一三共	7,000	1,718.50	12,029,500
	昭和シェル石油	7,000	942.00	6,594,000
	JXホールディングス	7,000	453.90	3,177,300
	横浜ゴム	7,000	1,037.00	7,259,000
	ブリヂストン	7,000	3,829.00	26,803,000
	日東紡績	7,000	419.00	2,933,000
	旭硝子	7,000	583.00	4,081,000
	日本板硝子	7,000	104.00	728,000
	日本電気硝子	11,000	520.00	5,720,000
	住友大阪セメント	7,000	366.00	2,562,000
	太平洋セメント	7,000	399.00	2,793,000
	東海カーボン	7,000	295.00	2,065,000
	TOTO	7,000	1,286.00	9,002,000
	日本碍子	7,000	2,585.00	18,095,000
	新日鐵住金	7,000	294.40	2,060,800
	神戸製鋼所	7,000	175.00	1,225,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	700	2,287.50	1,601,250
	日新製鋼	700	1,010.00	707,000
	大平洋金属	7,000	339.00	2,373,000
	日本軽金属ホールディングス	7,000	165.00	1,155,000
	三井金属鉱業	7,000	287.00	2,009,000
	東邦亜鉛	7,000	366.00	2,562,000
	三菱マテリアル	7,000	337.00	2,359,000
	住友金属鉱山	7,000	1,495.00	10,465,000
	DOWAホールディングス	7,000	925.00	6,475,000
	古河機械金属	7,000	220.00	1,540,000
	古河電気工業	7,000	191.00	1,337,000
	住友電気工業	7,000	1,517.50	10,622,500
	フジクラ	7,000	462.00	3,234,000
	SUMCO	700	1,535.00	1,074,500
	東洋製罐グループホールディングス	7,000	1,363.00	9,541,000
	日本製鋼所	7,000	415.00	2,905,000
	オークマ	7,000	856.00	5,992,000
	アマダ	7,000	1,006.00	7,042,000
	小松製作所	7,000	2,757.50	19,302,500
	住友重機械工業	7,000	660.00	4,620,000
	日立建機	7,000	2,358.00	16,506,000
	クボタ	7,000	1,780.50	12,463,500
	荏原製作所	7,000	574.00	4,018,000
	ダイキン工業	7,000	7,139.00	49,973,000
	日本精工	7,000	1,474.00	10,318,000
	NTN	7,000	491.00	3,437,000
	ジェイテクト	7,000	1,793.00	12,551,000
	日立造船	1,400	612.00	856,800
	三菱重工業	7,000	690.70	4,834,900
	IHI	7,000	564.00	3,948,000
	コニカミノルタ	7,000	1,264.00	8,848,000
	ミネベア	7,000	1,484.00	10,388,000
	日立製作所	7,000	873.50	6,114,500
	東芝	7,000	498.70	3,490,900
	三菱電機	7,000	1,435.00	10,045,000
	富士電機	7,000	488.00	3,416,000
	安川電機	7,000	1,447.00	10,129,000
	明電舎	7,000	401.00	2,807,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	7,000	548.00	3,836,000
	日本電気	7,000	387.00	2,709,000
	富士通	7,000	678.00	4,746,000
	沖電気工業	7,000	250.00	1,750,000
	パナソニック	7,000	1,417.50	9,922,500
	シャープ	7,000	287.00	2,009,000
	ソニー	7,000	2,258.00	15,806,000
	TDK	7,000	6,480.00	45,360,000
	ミツミ電機	7,000	782.00	5,474,000
	アルプス電気	7,000	2,086.00	14,602,000
	パイオニア	7,000	279.00	1,953,000
	横河電機	7,000	1,517.00	10,619,000
	アドバンテスト	14,000	1,339.00	18,746,000
	カシオ計算機	7,000	1,690.00	11,830,000
	ファナック	7,000	19,965.00	139,755,000	代用有価証券 2,000株
	京セラ	14,000	5,212.00	72,968,000
	太陽誘電	7,000	1,140.00	7,980,000
	SCREENホールディングス	7,000	654.00	4,578,000
	キヤノン	10,500	3,554.00	37,317,000
	リコー	7,000	1,196.50	8,375,500
	東京エレクトロン	7,000	7,528.00	52,696,000
	デンソー	7,000	5,299.00	37,093,000
	三井造船	7,000	244.00	1,708,000
	川崎重工業	7,000	455.00	3,185,000
	日産自動車	7,000	1,045.50	7,318,500
	いすゞ自動車	3,500	1,478.00	5,173,000
	トヨタ自動車	7,000	6,817.00	47,719,000
	日野自動車	7,000	1,615.00	11,305,000
	三菱自動車工業	700	1,191.00	833,700
	マツダ	1,400	2,737.00	3,831,800
	本田技研工業	14,000	3,644.50	51,023,000
	スズキ	7,000	3,510.50	24,573,500
	富士重工業	7,000	4,091.00	28,637,000
	テルモ	14,000	2,805.00	39,270,000
	ニコン	7,000	1,546.00	10,822,000
	オリンパス	7,000	4,265.00	29,855,000
	シチズンホールディングス	7,000	760.00	5,320,000
	凸版印刷	7,000	743.00	5,201,000
	大日本印刷	7,000	1,057.00	7,399,000
	ヤマハ	7,000	1,541.00	10,787,000
	東京電力	700	436.00	305,200
	中部電力	700	1,424.50	997,150
	関西電力	700	1,156.50	809,550
	東京瓦斯	7,000	648.00	4,536,000
	大阪瓦斯	7,000	454.30	3,180,100
	東武鉄道	7,000	559.00	3,913,000
	東京急行電鉄	7,000	725.00	5,075,000
	小田急電鉄	7,000	1,062.00	7,434,000
	京王電鉄	7,000	857.00	5,999,000
	京成電鉄	7,000	1,288.00	9,016,000
	東日本旅客鉄道	700	8,654.00	6,057,800
	西日本旅客鉄道	700	5,374.00	3,761,800
	東海旅客鉄道	700	16,740.00	11,718,000
	日本通運	7,000	508.00	3,556,000
	ヤマトホールディングス	7,000	2,437.50	17,062,500
	日本郵船	7,000	301.00	2,107,000
	商船三井	7,000	346.00	2,422,000
	川崎汽船	7,000	276.00	1,932,000
	ANAホールディングス	7,000	260.80	1,825,600
	三菱倉庫	7,000	1,733.00	12,131,000
	ヤフー	2,800	411.00	1,150,800
	トレンドマイクロ	7,000	3,715.00	26,005,000
	スカパーJSATホールディングス	700	683.00	478,100
	日本電信電話	700	6,819.00	4,773,300
	KDDI	14,000	7,312.00	102,368,000	代用有価証券 4,000株
	NTTドコモ	700	1,832.50	1,282,750
	東宝	700	2,613.00	1,829,100
	エヌ・ティ・ティ・データ	7,000	4,355.00	30,485,000
	コナミ	7,000	2,142.00	14,994,000
	ソフトバンク	21,000	7,780.00	163,380,000	代用有価証券 6,000株
	双日	700	171.00	119,700
	伊藤忠商事	7,000	1,367.00	9,569,000
	丸紅	7,000	728.00	5,096,000
	豊田通商	7,000	2,762.00	19,334,000
	三井物産	7,000	1,679.00	11,753,000
	住友商事	7,000	1,220.00	8,540,000
	三菱商事	7,000	2,236.00	15,652,000
	J.フロント リテイリング	3,500	1,441.00	5,043,500
	三越伊勢丹ホールディングス	7,000	1,447.00	10,129,000
	セブン&アイ・ホールディングス	7,000	4,302.00	30,114,000
	高島屋	7,000	943.00	6,601,000
	丸井グループ	7,000	972.00	6,804,000
	イオン	7,000	1,117.00	7,819,000
	ユニーグループ・ホールディングス	7,000	584.00	4,088,000
	ファーストリテイリング	7,000	42,325.00	296,275,000	代用有価証券 2,000株
	新生銀行	7,000	242.00	1,694,000
	あおぞら銀行	7,000	392.00	2,744,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,000	628.50	4,399,500
	りそなホールディングス	700	657.00	459,900
	三井住友トラスト・ホールディングス	7,000	469.80	3,288,600
	三井住友フィナンシャルグループ	700	4,427.00	3,098,900
	千葉銀行	7,000	813.00	5,691,000
	横浜銀行	7,000	661.30	4,629,100
	ふくおかフィナンシャルグループ	7,000	586.00	4,102,000
	静岡銀行	7,000	1,163.00	8,141,000
	みずほフィナンシャルグループ	7,000	203.00	1,421,000
	大和証券グループ本社	7,000	951.00	6,657,000
	野村ホールディングス	7,000	713.60	4,995,200
	松井証券	7,000	1,100.00	7,700,000
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,800	2,873.00	5,171,400
	MS&ADインシュアランスグループホール	2,100	2,451.50	5,148,150
	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400	1,779.00	2,490,600
	第一生命保険	700	1,688.50	1,181,950
	東京海上ホールディングス	3,500	3,576.00	12,516,000
	T&Dホールディングス	1,400	1,416.50	1,983,100
	クレディセゾン	7,000	2,203.00	15,421,000
	東急不動産ホールディングス	7,000	792.00	5,544,000
	三井不動産	7,000	3,386.00	23,702,000
	三菱地所	7,000	2,615.00	18,305,000
	平和不動産	1,400	1,856.00	2,598,400
	東京建物	7,000	911.00	6,377,000
	住友不動産	7,000	4,151.00	29,057,000
	電通	7,000	4,150.00	29,050,000
	東京ドーム	7,000	466.00	3,262,000
	セコム	7,000	7,004.00	49,028,000
小計	銘柄数:225			3,010,361,650
	組入時価比率:88.4%			100.0%
合 計				3,010,361,650

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
② 株式以外の有価証券(平成26年11月 7日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。