有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年3月29日-平成27年3月30日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式(平成27年 3月30日現在)
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券(平成27年 3月30日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	総口数(口)	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	マイ・インデックス・オープン225 マザーファンド	632,303,397	1,489,770,033
	小計	銘柄数:1	632,303,397	1,489,770,033
		組入時価比率:99.9%		100.0%
	合計			1,489,770,033

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「マイ・インデックス・オープン225 マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
マイ・インデックス・オープン225 マザーファンド
貸借対照表

	(平成27年 3月30日現在)
	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	269,729,845
株式	5,933,598,720
派生商品評価勘定	10,596,880
未収配当金	39,031,248
未収利息	210
流動資産合計	6,252,956,903
資産合計	6,252,956,903
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	91,080
前受金	8,872,000
未払解約金	4,840,110
流動負債合計	13,803,190
負債合計	13,803,190
純資産の部
元本等
元本	2,648,036,930
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,591,116,783
元本等合計	6,239,153,713
純資産合計	6,239,153,713
負債純資産合計	6,252,956,903

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成26年 3月29日 至 平成27年 3月30日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価に当っては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)先物取引
	国内先物取引については、当該取引所の発表する計算日の清算値段で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成27年 3月30日現在)
1.	担保に供されている資産
		先物取引証拠金の代用として差し入れている資産は次の通りであります。
		株式	189,524,000円
2.	元本の欠損
			―円
3.	期末における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.3561円
		(1万口当たりの純資産額)	(23,561円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 3月29日 至 平成27年 3月30日

(1)金融商品に対する取組方針

当親投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。 また、当親投資信託は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。

①市場リスクの管理

市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。

②信用リスクの管理

信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。

③流動性リスクの管理

流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における契約額等であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

(平成27年 3月30日現在)

(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

(2)時価の算定方法

有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

派生商品評価勘定

「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(平成27年 3月30日現在)
取引の時価等に関する事項
デリバティブの取引の契約額等、時価及び評価損益

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建	280,928,000	―	291,450,000	10,505,800
合計		280,928,000	―	291,450,000	10,505,800

(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引については、当該取引所の発表する計算日の清算値段で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(その他の注記)

(平成27年 3月30日現在)
1.元本の増減
期首元本額	3,504,852,542円
期中追加設定元本額	46,511,583円
期中一部解約元本額	903,327,195円
期末元本額	2,648,036,930円
2.元本の内訳(※)
マイ・インデックス・オープン225 VA(適格機関投資家専用)	2,015,733,533円
マイ・インデックス・オープン225	632,303,397円

(※)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式(平成27年 3月30日現在)

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	日本水産	12,000	370.00	4,440,000
	マルハニチロ	1,200	1,702.00	2,042,400
	国際石油開発帝石	4,800	1,327.00	6,369,600
	コムシスホールディングス	12,000	1,473.00	17,676,000
	大成建設	12,000	690.00	8,280,000
	大林組	12,000	783.00	9,396,000
	清水建設	12,000	819.00	9,828,000
	鹿島建設	12,000	556.00	6,672,000
	大和ハウス工業	12,000	2,406.50	28,878,000
	積水ハウス	12,000	1,735.50	20,826,000
	日揮	12,000	2,372.50	28,470,000
	千代田化工建設	12,000	1,028.00	12,336,000
	日清製粉グループ本社	12,000	1,455.00	17,460,000
	明治ホールディングス	1,200	15,020.00	18,024,000
	日本ハム	12,000	2,880.00	34,560,000
	サッポロホールディングス	12,000	487.00	5,844,000
	アサヒグループホールディングス	12,000	3,879.00	46,548,000
	キリンホールディングス	12,000	1,597.00	19,164,000
	宝ホールディングス	12,000	890.00	10,680,000
	キッコーマン	12,000	3,920.00	47,040,000
	味の素	12,000	2,759.00	33,108,000
	ニチレイ	12,000	692.00	8,304,000
	日本たばこ産業	12,000	3,895.00	46,740,000
	東洋紡	12,000	163.00	1,956,000
	ユニチカ	12,000	55.00	660,000
	日清紡ホールディングス	12,000	1,196.00	14,352,000
	帝人	12,000	410.00	4,920,000
	東レ	12,000	1,012.50	12,150,000
	王子ホールディングス	12,000	496.00	5,952,000
	日本製紙	1,200	1,814.00	2,176,800
	北越紀州製紙	12,000	547.00	6,564,000
	クラレ	12,000	1,628.00	19,536,000
	旭化成	12,000	1,170.50	14,046,000
	昭和電工	12,000	153.00	1,836,000
	住友化学	12,000	613.00	7,356,000
	日産化学工業	12,000	2,513.00	30,156,000
	日本曹達	12,000	699.00	8,388,000
	東ソー	12,000	595.00	7,140,000
	トクヤマ	12,000	259.00	3,108,000
	電気化学工業	12,000	469.00	5,628,000
	信越化学工業	12,000	7,866.00	94,392,000
	三井化学	12,000	388.00	4,656,000
	三菱ケミカルホールディングス	6,000	720.80	4,324,800
	宇部興産	12,000	187.00	2,244,000
	日本化薬	12,000	1,508.00	18,096,000
	花王	12,000	6,051.00	72,612,000
	富士フイルムホールディングス	12,000	4,213.50	50,562,000
	資生堂	12,000	2,164.50	25,974,000
	日東電工	12,000	8,092.00	97,104,000
	協和発酵キリン	12,000	1,607.00	19,284,000
	武田薬品工業	12,000	6,080.00	72,960,000
	アステラス製薬	60,000	1,988.00	119,280,000
	大日本住友製薬	12,000	1,440.00	17,280,000
	塩野義製薬	12,000	4,190.00	50,280,000
	中外製薬	12,000	3,900.00	46,800,000
	エーザイ	12,000	8,798.00	105,576,000
	第一三共	12,000	1,936.50	23,238,000
	昭和シェル石油	12,000	1,108.00	13,296,000
	JXホールディングス	12,000	462.90	5,554,800
	横浜ゴム	12,000	1,263.00	15,156,000
	ブリヂストン	12,000	4,770.00	57,240,000
	日東紡績	12,000	468.00	5,616,000
	旭硝子	12,000	780.00	9,360,000
	日本板硝子	12,000	116.00	1,392,000
	日本電気硝子	18,000	585.00	10,530,000
	住友大阪セメント	12,000	362.00	4,344,000
	太平洋セメント	12,000	368.00	4,416,000
	東海カーボン	12,000	340.00	4,080,000
	TOTO	12,000	1,707.00	20,484,000
	日本碍子	12,000	2,536.00	30,432,000
	新日鐵住金	12,000	305.80	3,669,600
	神戸製鋼所	12,000	221.00	2,652,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,200	2,679.00	3,214,800
	日新製鋼	1,200	1,506.00	1,807,200
	大平洋金属	12,000	334.00	4,008,000
	日本軽金属ホールディングス	12,000	181.00	2,172,000
	三井金属鉱業	12,000	276.00	3,312,000
	東邦亜鉛	12,000	376.00	4,512,000
	三菱マテリアル	12,000	400.00	4,800,000
	住友金属鉱山	12,000	1,786.00	21,432,000
	DOWAホールディングス	12,000	1,036.00	12,432,000
	古河機械金属	12,000	213.00	2,556,000
	古河電気工業	12,000	202.00	2,424,000
	住友電気工業	12,000	1,587.00	19,044,000
	フジクラ	12,000	525.00	6,300,000
	SUMCO	1,200	2,020.00	2,424,000
	東洋製罐グループホールディングス	12,000	1,749.00	20,988,000
	日本製鋼所	12,000	508.00	6,096,000
	オークマ	12,000	1,111.00	13,332,000
	アマダ	12,000	1,155.00	13,860,000
	小松製作所	12,000	2,348.50	28,182,000
	住友重機械工業	12,000	798.00	9,576,000
	日立建機	12,000	2,100.00	25,200,000
	クボタ	12,000	1,931.50	23,178,000
	荏原製作所	12,000	505.00	6,060,000
	ダイキン工業	12,000	7,994.00	95,928,000
	日本精工	12,000	1,762.00	21,144,000
	NTN	12,000	628.00	7,536,000
	ジェイテクト	12,000	1,879.00	22,548,000
	日立造船	2,400	623.00	1,495,200
	三菱重工業	12,000	665.20	7,982,400
	IHI	12,000	561.00	6,732,000
	コニカミノルタ	12,000	1,225.00	14,700,000
	ミネベア	12,000	1,912.00	22,944,000
	日立製作所	12,000	828.80	9,945,600
	東芝	12,000	509.20	6,110,400
	三菱電機	12,000	1,435.00	17,220,000
	富士電機	12,000	561.00	6,732,000
	安川電機	12,000	1,768.00	21,216,000
	明電舎	12,000	390.00	4,680,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	12,000	545.00	6,540,000
	日本電気	12,000	347.00	4,164,000
	富士通	12,000	825.70	9,908,400
	沖電気工業	12,000	249.00	2,988,000
	パナソニック	12,000	1,578.00	18,936,000
	シャープ	12,000	238.00	2,856,000
	ソニー	12,000	3,210.50	38,526,000
	TDK	12,000	8,640.00	103,680,000
	ミツミ電機	12,000	868.00	10,416,000
	アルプス電気	12,000	2,889.00	34,668,000
	パイオニア	12,000	216.00	2,592,000
	横河電機	12,000	1,282.00	15,384,000
	アドバンテスト	24,000	1,511.00	36,264,000
	カシオ計算機	12,000	2,236.00	26,832,000
	ファナック	12,000	26,475.00	317,700,000	代用有価証券 2,000株
	京セラ	24,000	6,646.00	159,504,000
	太陽誘電	12,000	1,739.00	20,868,000
	SCREENホールディングス	12,000	916.00	10,992,000
	キヤノン	18,000	4,269.50	76,851,000
	リコー	12,000	1,309.50	15,714,000
	東京エレクトロン	12,000	8,365.00	100,380,000
	デンソー	12,000	5,451.00	65,412,000
	三井造船	12,000	206.00	2,472,000
	川崎重工業	12,000	607.00	7,284,000
	日産自動車	12,000	1,225.50	14,706,000
	いすゞ自動車	6,000	1,612.50	9,675,000
	トヨタ自動車	12,000	8,426.00	101,112,000
	日野自動車	12,000	1,732.00	20,784,000
	三菱自動車工業	1,200	1,097.00	1,316,400
	マツダ	2,400	2,436.00	5,846,400
	本田技研工業	24,000	3,995.00	95,880,000
	スズキ	12,000	3,656.00	43,872,000
	富士重工業	12,000	4,041.50	48,498,000
	テルモ	24,000	3,220.00	77,280,000
	ニコン	12,000	1,602.00	19,224,000
	オリンパス	12,000	4,525.00	54,300,000
	シチズンホールディングス	12,000	919.00	11,028,000
	凸版印刷	12,000	934.00	11,208,000
	大日本印刷	12,000	1,188.50	14,262,000
	ヤマハ	12,000	2,164.00	25,968,000
	東京電力	1,200	458.00	549,600
	中部電力	1,200	1,433.50	1,720,200
	関西電力	1,200	1,134.50	1,361,400
	東京瓦斯	12,000	757.90	9,094,800
	大阪瓦斯	12,000	504.60	6,055,200
	東武鉄道	12,000	584.00	7,008,000
	東京急行電鉄	12,000	772.00	9,264,000
	小田急電鉄	12,000	1,271.00	15,252,000
	京王電鉄	12,000	979.00	11,748,000
	京成電鉄	12,000	1,541.00	18,492,000
	東日本旅客鉄道	1,200	10,035.00	12,042,000
	西日本旅客鉄道	1,200	6,651.00	7,981,200
	東海旅客鉄道	1,200	22,995.00	27,594,000
	日本通運	12,000	683.00	8,196,000
	ヤマトホールディングス	12,000	2,877.50	34,530,000
	日本郵船	12,000	349.00	4,188,000
	商船三井	12,000	413.00	4,956,000
	川崎汽船	12,000	328.00	3,936,000
	ANAホールディングス	12,000	328.10	3,937,200
	三菱倉庫	12,000	1,919.00	23,028,000
	ヤフー	4,800	491.00	2,356,800
	トレンドマイクロ	12,000	4,045.00	48,540,000
	スカパーJSATホールディングス	1,200	751.00	901,200
	日本電信電話	1,200	7,524.00	9,028,800
	KDDI	72,000	2,723.00	196,056,000
	NTTドコモ	1,200	2,105.00	2,526,000
	東宝	1,200	3,000.00	3,600,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	12,000	5,210.00	62,520,000
	コナミ	12,000	2,227.00	26,724,000
	ソフトバンク	36,000	6,944.00	249,984,000	代用有価証券 6,000株
	双日	1,200	203.00	243,600
	伊藤忠商事	12,000	1,303.00	15,636,000
	丸紅	12,000	699.70	8,396,400
	豊田通商	12,000	3,260.00	39,120,000
	三井物産	12,000	1,622.00	19,464,000
	住友商事	12,000	1,310.50	15,726,000
	三菱商事	12,000	2,450.00	29,400,000
	J.フロント リテイリング	6,000	1,932.00	11,592,000
	三越伊勢丹ホールディングス	12,000	2,017.00	24,204,000
	セブン&アイ・ホールディングス	12,000	5,168.00	62,016,000
	高島屋	12,000	1,207.00	14,484,000
	丸井グループ	12,000	1,410.00	16,920,000
	イオン	12,000	1,332.00	15,984,000
	ユニーグループ・ホールディングス	12,000	685.00	8,220,000
	ファーストリテイリング	12,000	47,455.00	569,460,000	代用有価証券 2,000株
	新生銀行	12,000	244.00	2,928,000
	あおぞら銀行	12,000	442.00	5,304,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,000	756.50	9,078,000
	りそなホールディングス	1,200	607.10	728,520
	三井住友トラスト・ホールディングス	12,000	506.10	6,073,200
	三井住友フィナンシャルグループ	1,200	4,666.50	5,599,800
	千葉銀行	12,000	905.00	10,860,000
	横浜銀行	12,000	723.20	8,678,400
	ふくおかフィナンシャルグループ	12,000	643.00	7,716,000
	静岡銀行	12,000	1,230.00	14,760,000
	みずほフィナンシャルグループ	12,000	215.30	2,583,600
	大和証券グループ本社	12,000	956.30	11,475,600
	野村ホールディングス	12,000	713.30	8,559,600
	松井証券	12,000	1,107.00	13,284,000
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,000	3,786.00	11,358,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	3,600	3,466.00	12,477,600
	ソニーフィナンシャルホールディングス	2,400	1,922.00	4,612,800
	第一生命保険	1,200	1,765.50	2,118,600
	東京海上ホールディングス	6,000	4,598.50	27,591,000
	T&Dホールディングス	2,400	1,654.00	3,969,600
	クレディセゾン	12,000	2,176.00	26,112,000
	東急不動産ホールディングス	12,000	832.00	9,984,000
	三井不動産	12,000	3,607.50	43,290,000
	三菱地所	12,000	2,879.00	34,548,000
	平和不動産	2,400	1,723.00	4,135,200
	東京建物	12,000	879.00	10,548,000
	住友不動産	12,000	4,485.50	53,826,000
	電通	12,000	5,240.00	62,880,000
	東京ドーム	12,000	520.00	6,240,000
	セコム	12,000	8,086.00	97,032,000
小計	銘柄数:225			5,933,598,720
	組入時価比率:95.1%			100.0%
合計				5,933,598,720

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
② 株式以外の有価証券(平成27年 3月30日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。