有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/06/11 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式(平成27年 3月17日現在)
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券(平成27年 3月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	総口数(口)	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	グローバル・ソブリン・オープンマザーファンド	27,650,379,371	56,329,352,854
	小計	銘柄数:1	27,650,379,371	56,329,352,854
		組入時価比率:99.7%		100.0%
	合計			56,329,352,854

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「グローバル・ソブリン・オープンマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
グローバル・ソブリン・オープンマザーファンド
貸借対照表

	(平成27年 3月17日現在)
	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	696,057,020
コール・ローン	2,537,060,896
国債証券	943,649,836,738
地方債証券	9,085,608,297
特殊債券	122,789,236,108
派生商品評価勘定	1,191,807,000
未収入金	5,043,519,155
未収利息	11,353,378,098
前払費用	1,302,945,017
流動資産合計	1,097,649,448,329
資産合計	1,097,649,448,329
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,787,300
未払解約金	75,185,803
流動負債合計	82,973,103
負債合計	82,973,103
純資産の部
元本等
元本	538,754,737,247
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	558,811,737,979
元本等合計	1,097,566,475,226
純資産合計	1,097,566,475,226
負債純資産合計	1,097,649,448,329

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自平成26年 9月18日至平成27年 3月17日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券、地方債証券、特殊債券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価に当っては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引
	原則として、計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成27年 3月17日現在)
1.	元本の欠損
			―円
2.	期末における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.0372円
		(1万口当たりの純資産額)	(20,372円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

自平成26年 9月18日
至平成27年 3月17日

(1)金融商品に対する取組方針

当親投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。
また、当親投資信託は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、市場価格の変動に係るリスクを有しております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。

①市場リスクの管理

市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。

②信用リスクの管理

信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。

③流動性リスクの管理

流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における契約額等であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

(平成27年 3月17日現在)

(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

(2)時価の算定方法

有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

派生商品評価勘定

「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(平成27年 3月17日現在)
取引の時価等に関する事項
デリバティブの取引の契約額等、時価及び評価損益

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
市場取引以外の取引	売建	33,329,779,700	―	32,145,760,000	1,184,019,700
	アメリカ・ドル	5,213,272,700	―	5,221,060,000	△7,787,300
	ユーロ	28,116,507,000	―	26,924,700,000	1,191,807,000
合計		33,329,779,700	―	32,145,760,000	1,184,019,700

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに算出したレートを用いて評価しております。
ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(その他の注記)

(平成27年 3月17日現在)
1.元本の増減
期首元本額	620,065,435,590円
期中追加設定元本額	3,105,433,239円
期中一部解約元本額	84,416,131,582円
期末元本額	538,754,737,247円
2.元本の内訳(※)
グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)	1,528,359,168円
グローバル・ソブリン・オープン VA(適格機関投資家専用)	2,120,727,993円
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	497,115,729,037円
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)	27,650,379,371円
グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)	2,627,984,120円
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)	1,357,607,305円
グローバル・ソブリン・ファンド2014	20,979,624円
グローバル・ソブリン・オープン VA2(適格機関投資家専用)	890,472,145円
グローバル・ソブリン・オープン VA3(適格機関投資家専用)	5,442,498,484円

(※)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式(平成27年 3月17日現在)
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券(平成27年 3月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第2回利付国債(40年)	700,000,000	829,955,000
		第3回利付国債(40年)	1,000,000,000	1,186,530,000
		第15回利付国債(30年)	1,000,000,000	1,231,250,000
		第16回利付国債(30年)	500,000,000	614,890,000
		第21回利付国債(30年)	1,000,000,000	1,192,690,000
		第24回利付国債(30年)	500,000,000	614,795,000
		第25回利付国債(30年)	500,000,000	595,910,000
		第27回利付国債(30年)	300,000,000	369,438,000
		第28回利付国債(30年)	1,000,000,000	1,233,230,000
		第30回利付国債(30年)	600,000,000	717,642,000
		第31回利付国債(30年)	500,000,000	588,005,000
		第32回利付国債(30年)	500,000,000	598,865,000
		第36回利付国債(30年)	1,000,000,000	1,134,230,000
		第37回利付国債(30年)	400,000,000	444,572,000
		第38回利付国債(30年)	1,000,000,000	1,088,120,000
		第107回利付国債(20年)	2,100,000,000	2,486,064,000
		第111回利付国債(20年)	400,000,000	478,696,000
		第114回利付国債(20年)	1,500,000,000	1,772,565,000
		第117回利付国債(20年)	1,500,000,000	1,771,875,000
		第120回利付国債(20年)	2,500,000,000	2,773,775,000
		第127回利付国債(20年)	1,300,000,000	1,494,376,000
		第128回利付国債(20年)	1,300,000,000	1,491,737,000
		第137回利付国債(20年)	100,000,000	111,118,000
		第140回利付国債(20年)	1,000,000,000	1,108,410,000
		第141回利付国債(20年)	3,600,000,000	3,979,980,000
		第145回利付国債(20年)	6,500,000,000	7,163,650,000
		第146回利付国債(20年)	3,700,000,000	4,069,482,000
		第147回利付国債(20年)	1,500,000,000	1,620,390,000
		第148回利付国債(20年)	5,500,000,000	5,836,600,000
		第149回利付国債(20年)	9,000,000,000	9,526,590,000
		第150回利付国債(20年)	1,800,000,000	1,868,706,000
		第151回利付国債(20年)	7,700,000,000	7,700,000,000
	小計	銘柄数:32	61,500,000,000	67,694,136,000
		組入時価比率:6.2%		6.3%
	アメリカ・ドル	US TREASURY BOND '160215	100,000,000.00	108,203,125.00
		US TREASURY BOND '161115	50,000,000.00	55,722,656.50
		US TREASURY BOND '170515	150,000,000.00	175,792,969.50
		US TREASURY BOND '170815	100,000,000.00	119,265,625.00
		US TREASURY BOND '181115	45,000,000.00	57,603,515.85
		US TREASURY BOND '190215	139,000,000.00	179,538,047.57
		US TREASURY BOND '190815	140,000,000.00	180,337,500.00
		US TREASURY BOND '200515	130,000,000.00	176,373,437.50
		US TREASURY BOND '200815	268,000,000.00	367,222,813.84
		US TREASURY BOND '211115	54,000,000.00	74,857,500.00
		US TREASURY BOND '220815	90,000,000.00	123,693,750.00
		US TREASURY BOND '221115	15,000,000.00	21,164,062.50
		US TREASURY BOND '230215	8,500,000.00	11,749,921.87
		US TREASURY BOND '230815	35,000,000.00	46,629,297.05
		US TREASURY BOND '271115	50,000,000.00	71,296,875.00
		US TREASURY BOND '290215	30,000,000.00	40,436,718.90
		US TREASURY BOND '440215	230,000,000.00	274,490,625.00
		US TREASURY BOND '440815	170,000,000.00	185,539,062.50
		US TREASURY BOND '441115	100,000,000.00	106,656,250.00
		US TREASURY NOTE '160215	160,000,000.00	166,137,500.80
		US TREASURY NOTE '160531	170,000,000.00	175,790,625.00
		US TREASURY NOTE '160630	100,000,000.00	103,609,375.00
		US TREASURY NOTE '160731	135,000,000.00	140,241,797.55
		US TREASURY NOTE '160831	100,000,000.00	103,648,438.00
		US TREASURY NOTE '160930	205,000,000.00	212,831,641.65
		US TREASURY NOTE '161031	150,000,000.00	156,187,500.00
		US TREASURY NOTE '161231	20,000,000.00	20,953,125.00
		US TREASURY NOTE '170515	100,000,000.00	108,031,250.00
		US TREASURY NOTE '170630	125,000,000.00	129,804,687.50
		US TREASURY NOTE '170731	200,000,000.00	207,265,626.00
		US TREASURY NOTE '180215	50,000,000.00	53,535,156.50
	小計	銘柄数:31	3,419,500,000.00	3,954,610,476.58
				(480,208,350,171)
		組入時価比率:43.8%		44.6%
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONOS '151217	500,000,000.00	516,705,000.00
		MEXICAN BONOS '161215	300,000,000.00	316,266,000.00
		MEXICAN BONOS '171214	1,590,000,000.00	1,712,175,600.00
		MEXICAN BONOS '180614	500,000,000.00	496,145,000.00
		MEXICAN BONOS '181213	1,850,000,000.00	2,057,329,500.00
		MEXICAN BONOS '200611	550,000,000.00	611,270,000.00
		MEXICAN BONOS '210610	300,000,000.00	311,118,000.00
		MEXICAN BONOS '220609	650,000,000.00	671,443,500.00
		MEXICAN BONOS '231207	250,000,000.00	282,215,000.00
		MEXICAN BONOS '241205	1,200,000,000.00	1,542,360,000.00
		MEXICAN BONOS '290531	65,000,000.00	77,190,750.00
	小計	銘柄数:11	7,755,000,000.00	8,594,218,350.00
				(67,722,440,598)
		組入時価比率:6.2%		6.3%
	ユーロ	BELGIUM KINGDOM '240622	50,000,000.00	60,040,000.00
		BELGIUM KINGDOM '280328	160,000,000.00	258,128,000.00
		BELGIUM KINGDOM '350328	65,000,000.00	114,653,500.00
		BUNDES REPUB. '440704	30,000,000.00	44,640,000.00
		FINLAND GOVT BOND'250704	5,000,000.00	6,832,000.00
		FRN GOVT. BOND '251025	70,000,000.00	109,732,000.00
		FRN GOVT. BOND '260425	115,000,000.00	151,391,750.00
		FRN GOVT. BOND '271025	70,000,000.00	87,696,000.00
		FRN GOVT. BOND '290425	30,000,000.00	49,330,500.00
		FRN GOVT. BOND '410425	25,000,000.00	45,166,250.00
		FRN GOVT. BOND '450525	100,000,000.00	155,640,000.00
		IRISH GOVT '230320	20,000,000.00	25,148,000.00
		IRISH GOVT '240318	40,000,000.00	49,286,000.00
		IRISH GOVT '250313	60,000,000.00	86,382,000.00
		IRISH GOVT '300515	80,000,000.00	95,108,000.00
		IRISH GOVT '450218	90,000,000.00	103,459,500.00
		NETHERLANDS GOVT.'280115	10,000,000.00	16,262,500.00
	小計	銘柄数:17	1,020,000,000.00	1,458,896,000.00
				(187,059,645,120)
		組入時価比率:17.0%		17.4%
	イギリス・ポンド	UK TREASURY '170825	105,000,000.00	126,168,000.00
		UK TREASURY '210607	15,000,000.00	20,988,000.00
		UK TREASURY '271207	25,000,000.00	31,612,500.00
		UK TREASURY '281207	55,000,000.00	82,104,000.00
		UK TREASURY '301207	50,000,000.00	67,755,000.00
		UK TREASURY '401207	70,000,000.00	94,332,000.00
		UK TREASURY '421207	35,000,000.00	49,623,000.00
	小計	銘柄数:7	355,000,000.00	472,582,500.00
				(85,079,027,475)
		組入時価比率:7.8%		7.9%
	スウェーデン・クローナ	SWED GOVT. BOND '320601	100,000,000.00	120,911,000.00
	小計	銘柄数:1	100,000,000.00	120,911,000.00
				(1,693,963,110)
		組入時価比率:0.2%		0.2%
	ノルウェー・クローネ	NORWEGIAN GOVT. '210525	200,000,000.00	229,570,000.00
	小計	銘柄数:1	200,000,000.00	229,570,000.00
				(3,367,791,900)
		組入時価比率:0.3%		0.3%
	ポーランド・ズロチ	POLAND GOVT BOND '161025	110,000,000.00	115,390,000.00
	ポーランド・ズロチ	POLAND GOVT BOND '171025	200,000,000.00	217,780,000.00
		POLAND GOVT BOND '191025	100,000,000.00	115,440,000.00
		POLAND GOVT BOND '211025	178,000,000.00	216,448,000.00
		POLAND GOVT BOND '231025	215,000,000.00	242,186,750.00
	小計	銘柄数:5	803,000,000.00	907,244,750.00
				(28,197,166,830)
		組入時価比率:2.6%		2.6%
	オーストラリア・ドル	AUD GOVT. BOND '150415	25,000,000.00	25,073,000.00
	オーストラリア・ドル	AUD GOVT. BOND '220715	7,000,000.00	8,649,970.00
		AUD GOVT. BOND '230421	5,000,000.00	6,158,350.00
		AUD GOVT. BOND '240421	10,000,000.00	10,268,900.00
		AUD GOVT. BOND '270421	50,000,000.00	61,035,500.00
		AUD GOVT. BOND '330421	5,000,000.00	6,148,950.00
	小計	銘柄数:6	102,000,000.00	117,334,670.00
				(10,856,977,015)
		組入時価比率:1.0%		1.0%
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND GOVT '210515	40,000,000.00	45,898,400.00
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND GOVT '230415	40,000,000.00	45,901,200.00
		NEW ZEALAND GOVT '270415	10,000,000.00	10,995,100.00
	小計	銘柄数:3	90,000,000.00	102,794,700.00
				(9,202,181,544)
		組入時価比率:0.8%		0.9%
	シンガポール・ドル	SINGAPORE GOVT '200901	5,000,000.00	5,310,000.00
	シンガポール・ドル	SINGAPORE GOVT '240901	20,000,000.00	20,850,000.00
		SINGAPORE GOVT '270301	3,000,000.00	3,247,500.00
	小計	銘柄数:3	28,000,000.00	29,407,500.00
				(2,568,156,975)
		組入時価比率:0.2%		0.2%
	合計			943,649,836,738
				(875,955,700,738)
地方債証券	カナダ・ドル	BRIT COLUMBIA '181218	7,000,000.00	7,945,420.00
		ONTARIO PROVINCE '210602	20,000,000.00	22,919,800.00
		ONTARIO PROVINCE '220602	20,000,000.00	21,924,200.00
		ONTARIO PROVINCE '230602	10,000,000.00	10,707,600.00
		QUEBEC PROVINCE '171201	6,000,000.00	6,579,540.00
	小計	銘柄数:5	63,000,000.00	70,076,560.00
				(6,655,170,903)
		組入時価比率:0.6%		0.6%
	オーストラリア・ドル	NSWTC-DOMESTIC '180201	7,000,000.00	7,765,380.00
	オーストラリア・ドル	QUEENSLAND TREAS '190621	5,000,000.00	5,335,550.00
		QUEENSLAND TREAS '330314	5,000,000.00	6,999,100.00
		TREAS CORP VICT '221017	5,000,000.00	6,166,450.00
	小計	銘柄数:4	22,000,000.00	26,266,480.00
				(2,430,437,394)
		組入時価比率:0.2%		0.2%
	合計			9,085,608,297
				(9,085,608,297)
特殊債券	アメリカ・ドル	ASIAN DEV BANK '180911	20,000,000.00	20,271,800.00
		EUROPEAN INVT BK '170530	50,000,000.00	54,595,000.00
		EUROPEAN INVT BK '170615	50,000,000.00	50,787,500.00
		INT BK RECON&DEV '241125	25,000,000.00	25,683,750.00
		KFW '180126	40,000,000.00	39,858,800.00
		KFW '241120	85,000,000.00	87,321,350.00
	小計	銘柄数:6	270,000,000.00	278,518,200.00
				(33,820,465,026)
		組入時価比率:3.1%		3.1%
	ユーロ	EFSF '450217	20,000,000.00	21,572,000.00
		EUROPEAN INVT BK '250915	40,000,000.00	50,041,200.00
		EUROPEAN INVT BK '300415	30,000,000.00	44,914,500.00
		EUROPEAN UNION '260904	70,000,000.00	90,568,800.00
	小計	銘柄数:4	160,000,000.00	207,096,500.00
				(26,553,913,230)
		組入時価比率:2.4%		2.5%
	イギリス・ポンド	EUROPEAN INVT BK '170825	100,000,000.00	118,965,000.00
	小計	銘柄数:1	100,000,000.00	118,965,000.00
				(21,417,268,950)
		組入時価比率:2.0%		2.0%
	オーストラリア・ドル	EUROPEAN INVT BK '150415	20,000,000.00	20,058,200.00
	オーストラリア・ドル	EUROPEAN INVT BK '190807	30,000,000.00	34,974,900.00
		EUROPEAN INVT BK '240807	30,000,000.00	34,282,500.00
		INTL FIN CORP '230821	20,000,000.00	21,951,600.00
		KFW '210519	10,000,000.00	12,014,700.00
		KFW '220209	15,000,000.00	17,562,150.00
		KFW '250227	30,000,000.00	32,540,400.00
	小計	銘柄数:7	155,000,000.00	173,384,450.00
				(16,043,263,158)
		組入時価比率:1.5%		1.5%
	ニュージーランド・ドル	ASIAN DEV BANK '170720	50,000,000.00	49,442,900.00
	ニュージーランド・ドル	ASIAN DEV BANK '190306	50,000,000.00	51,504,000.00
		ASIAN DEV BANK '200128	30,000,000.00	30,006,600.00
		INT BK RECON&DEV '180220	30,000,000.00	29,923,290.00
		INT BK RECON&DEV '190226	20,000,000.00	20,578,060.00
		INT BK RECON&DEV '211006	50,000,000.00	51,947,000.00
		INTL FIN CORP '180226	15,000,000.00	15,056,340.00
		NORDIC INVST BNK '200319	30,000,000.00	30,298,800.00
	小計	銘柄数:8	275,000,000.00	278,756,990.00
				(24,954,325,744)
		組入時価比率:2.3%		2.3%
	合計			122,789,236,108
				(122,789,236,108)
	合計			1,075,524,681,143
				(1,007,830,545,143)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

開示資料

決算