有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)

インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成26年11月 7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,218,378,663
株式	30,099,580,000
派生商品評価勘定	107,115,200
未収入金	5,333,520
未収配当金	175,336,140
未収利息	1,224
流動資産合計	31,605,744,747
資産合計	31,605,744,747
負債の部
流動負債
前受金	105,110,000
未払解約金	332,460,000
流動負債合計	437,570,000
負債合計	437,570,000
純資産の部
元本等
元本	16,010,181,725
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,157,993,022
元本等合計	31,168,174,747
純資産合計	31,168,174,747
負債純資産合計	31,605,744,747

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成25年11月 8日 至 平成26年11月 7日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年11月 7日現在
1.	担保資産
		先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。
			株式 309,374,000円
2.	計算日における受益権の総数
			16,010,181,725口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9468円
		(1万口当たり純資産額)	(19,468円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年11月 8日 至 平成26年11月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため、デリバティブ取引を行っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。株価指数先物取引には株価の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年11月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年11月 8日 至 平成26年11月 7日
	該当事項はありません。

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年11月 7日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	20,610,261,345円
期中追加設定元本額	2,230,745,671円
期中一部解約元本額	6,830,825,291円
同期末における元本の内訳
インデックスポートフォリオ	458,310,230円
ボンドミックスポートフォリオ	15,738,439円
財形株投 (一般財形30)	9,061,555円
財形株投 (一般財形50)	49,000,812円
財形株投 (年金・住宅財形30)	9,655,105円
インデックス マネジメント ファンド 225	5,374,802,785円
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)	255,997,760円
インデックス225・ラップ	398,689,924円
インデックス マネジメント ファンド 225(変額年金)	8,373,196,001円
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)	1,022,324,246円
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)	43,404,868円
合計	16,010,181,725円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年11月 7日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,661,643,776
合計	2,661,643,776

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

種類	平成26年11月 7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	909,284,800	-	1,016,400,000	107,115,200
日経平均株価指数先物	909,284,800	-	1,016,400,000	107,115,200
合計	909,284,800	-	1,016,400,000	107,115,200

時価の算定方法

先物取引

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 契約額等には手数料相当額を含んでおります。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	70,000	368.00	25,760,000
マルハニチロ	7,000	1,589.00	11,123,000
国際石油開発帝石	28,000	1,345.00	37,660,000
コムシスホールディングス	70,000	1,915.00	134,050,000
大成建設	70,000	608.00	42,560,000
大林組	70,000	753.00	52,710,000
清水建設	70,000	803.00	56,210,000
鹿島建設	70,000	484.00	33,880,000
大和ハウス工業	70,000	2,187.00	153,090,000
積水ハウス	70,000	1,431.00	100,170,000
日揮	70,000	2,861.00	200,270,000
千代田化工建設	70,000	1,083.00	75,810,000
日清製粉グループ本社	70,000	1,135.00	79,450,000
明治ホールディングス	7,000	9,380.00	65,660,000
日本ハム	70,000	2,413.00	168,910,000
サッポロホールディングス	70,000	478.00	33,460,000
アサヒグループホールディングス	70,000	3,474.50	243,215,000
キリンホールディングス	70,000	1,443.50	101,045,000
宝ホールディングス	70,000	839.00	58,730,000
キッコーマン	70,000	2,751.00	192,570,000
味の素	70,000	2,164.00	151,480,000
ニチレイ	70,000	473.00	33,110,000
日本たばこ産業	70,000	3,932.50	275,275,000
東洋紡	70,000	161.00	11,270,000
ユニチカ	70,000	49.00	3,430,000
日清紡ホールディングス	70,000	1,056.00	73,920,000
帝人	70,000	299.00	20,930,000
東レ	70,000	774.00	54,180,000
王子ホールディングス	70,000	397.00	27,790,000
日本製紙	7,000	1,604.00	11,228,000
北越紀州製紙	70,000	460.00	32,200,000
クラレ	70,000	1,317.00	92,190,000
旭化成	70,000	940.00	65,800,000
昭和電工	70,000	152.00	10,640,000
住友化学	70,000	391.00	27,370,000
日産化学工業	70,000	2,101.00	147,070,000
日本曹達	70,000	630.00	44,100,000
東ソー	70,000	496.00	34,720,000
トクヤマ	70,000	238.00	16,660,000
電気化学工業	70,000	363.00	25,410,000
信越化学工業	70,000	7,405.00	518,350,000
三井化学	70,000	321.00	22,470,000
三菱ケミカルホールディングス	35,000	566.10	19,813,500
宇部興産	70,000	172.00	12,040,000
日本化薬	70,000	1,446.00	101,220,000
花王	70,000	4,415.00	309,050,000
富士フイルムホールディングス	70,000	3,771.50	264,005,000
資生堂	70,000	1,714.00	119,980,000
日東電工	70,000	6,046.00	423,220,000
協和発酵キリン	70,000	1,280.00	89,600,000
武田薬品工業	70,000	4,907.00	343,490,000	代用有価証券 10,000株
アステラス製薬	350,000	1,779.00	622,650,000
大日本住友製薬	70,000	1,272.00	89,040,000
塩野義製薬	70,000	2,882.00	201,740,000
中外製薬	70,000	3,420.00	239,400,000
エーザイ	70,000	4,370.00	305,900,000
第一三共	70,000	1,718.50	120,295,000
昭和シェル石油	70,000	942.00	65,940,000
JXホールディングス	70,000	453.90	31,773,000
横浜ゴム	70,000	1,037.00	72,590,000
ブリヂストン	70,000	3,829.00	268,030,000
日東紡績	70,000	419.00	29,330,000
旭硝子	70,000	583.00	40,810,000
日本板硝子	70,000	104.00	7,280,000
日本電気硝子	105,000	520.00	54,600,000
住友大阪セメント	70,000	366.00	25,620,000
太平洋セメント	70,000	399.00	27,930,000
東海カーボン	70,000	295.00	20,650,000
TOTO	70,000	1,286.00	90,020,000
日本碍子	70,000	2,585.00	180,950,000
新日鐵住金	70,000	294.40	20,608,000
神戸製鋼所	70,000	175.00	12,250,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	7,000	2,287.50	16,012,500
日新製鋼	7,000	1,010.00	7,070,000
大平洋金属	70,000	339.00	23,730,000
日本軽金属ホールディングス	70,000	165.00	11,550,000
三井金属鉱業	70,000	287.00	20,090,000
東邦亜鉛	70,000	366.00	25,620,000
三菱マテリアル	70,000	337.00	23,590,000
住友金属鉱山	70,000	1,495.00	104,650,000
DOWAホールディングス	70,000	925.00	64,750,000
古河機械金属	70,000	220.00	15,400,000
古河電気工業	70,000	191.00	13,370,000
住友電気工業	70,000	1,517.50	106,225,000
フジクラ	70,000	462.00	32,340,000
SUMCO	7,000	1,535.00	10,745,000
東洋製罐グループホールディングス	70,000	1,363.00	95,410,000
日本製鋼所	70,000	415.00	29,050,000
オークマ	70,000	856.00	59,920,000
アマダ	70,000	1,006.00	70,420,000
小松製作所	70,000	2,757.50	193,025,000
住友重機械工業	70,000	660.00	46,200,000
日立建機	70,000	2,358.00	165,060,000
クボタ	70,000	1,780.50	124,635,000
荏原製作所	70,000	574.00	40,180,000
ダイキン工業	70,000	7,139.00	499,730,000
日本精工	70,000	1,474.00	103,180,000
NTN	70,000	491.00	34,370,000
ジェイテクト	70,000	1,793.00	125,510,000
日立造船	14,000	612.00	8,568,000
三菱重工業	70,000	690.70	48,349,000
IHI	70,000	564.00	39,480,000
コニカミノルタ	70,000	1,264.00	88,480,000
ミネベア	70,000	1,484.00	103,880,000
日立製作所	70,000	873.50	61,145,000
東芝	70,000	498.70	34,909,000
三菱電機	70,000	1,435.00	100,450,000
富士電機	70,000	488.00	34,160,000
安川電機	70,000	1,447.00	101,290,000
明電舎	70,000	401.00	28,070,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	70,000	548.00	38,360,000
日本電気	70,000	387.00	27,090,000
富士通	70,000	678.00	47,460,000
沖電気工業	70,000	250.00	17,500,000
パナソニック	70,000	1,417.50	99,225,000	代用有価証券 10,000株
シャープ	70,000	287.00	20,090,000
ソニー	70,000	2,258.00	158,060,000	代用有価証券 10,000株
TDK	70,000	6,480.00	453,600,000
ミツミ電機	70,000	782.00	54,740,000
アルプス電気	70,000	2,086.00	146,020,000
パイオニア	70,000	279.00	19,530,000
横河電機	70,000	1,517.00	106,190,000
アドバンテスト	140,000	1,339.00	187,460,000
カシオ計算機	70,000	1,690.00	118,300,000
ファナック	70,000	19,965.00	1,397,550,000
京セラ	140,000	5,212.00	729,680,000
太陽誘電	70,000	1,140.00	79,800,000
SCREENホールディングス	70,000	654.00	45,780,000
キヤノン	105,000	3,554.00	373,170,000	代用有価証券 15,000株
リコー	70,000	1,196.50	83,755,000
東京エレクトロン	70,000	7,528.00	526,960,000
デンソー	70,000	5,299.00	370,930,000
三井造船	70,000	244.00	17,080,000
川崎重工業	70,000	455.00	31,850,000
日産自動車	70,000	1,045.50	73,185,000
いすゞ自動車	35,000	1,478.00	51,730,000
トヨタ自動車	70,000	6,817.00	477,190,000	代用有価証券 10,000株
日野自動車	70,000	1,615.00	113,050,000
三菱自動車工業	7,000	1,191.00	8,337,000
マツダ	14,000	2,737.00	38,318,000
本田技研工業	140,000	3,644.50	510,230,000	代用有価証券 20,000株
スズキ	70,000	3,510.50	245,735,000
富士重工業	70,000	4,091.00	286,370,000
テルモ	140,000	2,805.00	392,700,000
ニコン	70,000	1,546.00	108,220,000
オリンパス	70,000	4,265.00	298,550,000
シチズンホールディングス	70,000	760.00	53,200,000
凸版印刷	70,000	743.00	52,010,000
大日本印刷	70,000	1,057.00	73,990,000
ヤマハ	70,000	1,541.00	107,870,000
東京電力	7,000	436.00	3,052,000
中部電力	7,000	1,424.50	9,971,500
関西電力	7,000	1,156.50	8,095,500
東京瓦斯	70,000	648.00	45,360,000
大阪瓦斯	70,000	454.30	31,801,000
東武鉄道	70,000	559.00	39,130,000
東京急行電鉄	70,000	725.00	50,750,000
小田急電鉄	70,000	1,062.00	74,340,000
京王電鉄	70,000	857.00	59,990,000
京成電鉄	70,000	1,288.00	90,160,000
東日本旅客鉄道	7,000	8,654.00	60,578,000
西日本旅客鉄道	7,000	5,374.00	37,618,000
東海旅客鉄道	7,000	16,740.00	117,180,000
日本通運	70,000	508.00	35,560,000
ヤマトホールディングス	70,000	2,437.50	170,625,000
日本郵船	70,000	301.00	21,070,000
商船三井	70,000	346.00	24,220,000
川崎汽船	70,000	276.00	19,320,000
ANAホールディングス	70,000	260.80	18,256,000
三菱倉庫	70,000	1,733.00	121,310,000
ヤフー	28,000	411.00	11,508,000
トレンドマイクロ	70,000	3,715.00	260,050,000
スカパーJSATホールディングス	7,000	683.00	4,781,000
日本電信電話	7,000	6,819.00	47,733,000	代用有価証券 1,000株
KDDI	140,000	7,312.00	1,023,680,000
NTTドコモ	7,000	1,832.50	12,827,500
東宝	7,000	2,613.00	18,291,000
エヌ・ティ・ティ・データ	70,000	4,355.00	304,850,000
コナミ	70,000	2,142.00	149,940,000
ソフトバンク	210,000	7,780.00	1,633,800,000
双日	7,000	171.00	1,197,000
伊藤忠商事	70,000	1,367.00	95,690,000
丸紅	70,000	728.00	50,960,000
豊田通商	70,000	2,762.00	193,340,000
三井物産	70,000	1,679.00	117,530,000
住友商事	70,000	1,220.00	85,400,000
三菱商事	70,000	2,236.00	156,520,000	代用有価証券 10,000株
J.フロント リテイリング	35,000	1,441.00	50,435,000
三越伊勢丹ホールディングス	70,000	1,447.00	101,290,000
セブン&アイ・ホールディングス	70,000	4,302.00	301,140,000
高島屋	70,000	943.00	66,010,000
丸井グループ	70,000	972.00	68,040,000
イオン	70,000	1,117.00	78,190,000
ユニーグループ・ホールディングス	70,000	584.00	40,880,000
ファーストリテイリング	70,000	42,325.00	2,962,750,000
新生銀行	70,000	242.00	16,940,000
あおぞら銀行	70,000	392.00	27,440,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	70,000	628.50	43,995,000
りそなホールディングス	7,000	657.00	4,599,000
三井住友トラスト・ホールディングス	70,000	469.80	32,886,000
三井住友フィナンシャルグループ	7,000	4,427.00	30,989,000
千葉銀行	70,000	813.00	56,910,000
横浜銀行	70,000	661.30	46,291,000
ふくおかフィナンシャルグループ	70,000	586.00	41,020,000
静岡銀行	70,000	1,163.00	81,410,000
みずほフィナンシャルグループ	70,000	203.00	14,210,000
大和証券グループ本社	70,000	951.00	66,570,000
野村ホールディングス	70,000	713.60	49,952,000
松井証券	70,000	1,100.00	77,000,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	17,500	2,873.00	50,277,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	21,000	2,451.50	51,481,500
ソニーフィナンシャルホールディングス	14,000	1,779.00	24,906,000
第一生命保険	7,000	1,688.50	11,819,500
東京海上ホールディングス	35,000	3,576.00	125,160,000
T&Dホールディングス	14,000	1,416.50	19,831,000
クレディセゾン	70,000	2,203.00	154,210,000
東急不動産ホールディングス	70,000	792.00	55,440,000
三井不動産	70,000	3,386.00	237,020,000
三菱地所	70,000	2,615.00	183,050,000
平和不動産	14,000	1,856.00	25,984,000
東京建物	70,000	911.00	63,770,000
住友不動産	70,000	4,151.00	290,570,000
電通	70,000	4,150.00	290,500,000
東京ドーム	70,000	466.00	32,620,000
セコム	70,000	7,004.00	490,280,000
合 計	14,661,500		30,099,580,000

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。