有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)

コア30インデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年11月15日現在	平成26年11月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,150,174	5,395,554
株式	4,118,585,700	3,106,223,230
未収入金	126,102,234	11,916,145
未収配当金	39,954,710	31,683,307
未収利息	13	5
流動資産合計	4,294,792,831	3,155,218,241
資産合計	4,294,792,831	3,155,218,241
負債の部
流動負債
未払解約金	125,000,000	-
流動負債合計	125,000,000	-
負債合計	125,000,000	-
純資産の部
元本等
元本	3,923,672,369	2,727,938,747
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	246,120,462	427,279,494
元本等合計	4,169,792,831	3,155,218,241
純資産合計	4,169,792,831	3,155,218,241
負債純資産合計	4,294,792,831	3,155,218,241

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成25年11月16日 至 平成26年11月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成25年11月15日現在				平成26年11月17日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			3,923,672,369口				2,727,938,747口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0627円			1口当たり純資産額	1.1566円
		(1万口当たり純資産額)	(10,627円)			(1万口当たり純資産額)	(11,566円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成24年11月16日 至 平成25年11月15日	自 平成25年11月16日 至 平成26年11月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成25年11月15日現在	平成26年11月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成24年11月16日 至 平成25年11月15日	自 平成25年11月16日 至 平成26年11月17日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成25年11月15日現在	平成26年11月17日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,284,398,085円	3,923,672,369円
期中追加設定元本額	1,347,262,757円	97,674,314円
期中一部解約元本額	1,707,988,473円	1,293,407,936円
同期末における元本の内訳
コア30インデックス	3,923,672,369円	2,727,938,747円
合計	3,923,672,369円	2,727,938,747円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成25年11月15日現在	平成26年11月17日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	185,360,500	△6,485,420
合計	185,360,500	△6,485,420

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本たばこ産業	27,300	3,832.00	104,613,600
信越化学工業	8,300	7,482.00	62,100,600
武田薬品工業	17,300	4,865.50	84,173,150
アステラス製薬	52,500	1,772.00	93,030,000
新日鐵住金	195,000	300.40	58,578,000
小松製作所	22,800	2,690.50	61,343,400
日立製作所	106,000	859.60	91,117,600
パナソニック	53,600	1,426.50	76,460,400
ソニー	28,300	2,329.00	65,910,700
ファナック	4,600	19,760.00	90,896,000
キヤノン	25,500	3,564.00	90,882,000
デンソー	10,900	5,380.00	58,642,000
日産自動車	61,800	1,061.50	65,600,700
トヨタ自動車	60,700	6,825.00	414,277,500
本田技研工業	39,600	3,630.00	143,748,000
東日本旅客鉄道	8,100	8,668.00	70,210,800
日本電信電話	17,000	6,430.00	109,310,000
KDDI	14,700	7,358.00	108,162,600
NTTドコモ	35,800	1,837.00	65,764,600
ソフトバンク	23,000	7,956.00	182,988,000
三井物産	36,800	1,614.00	59,395,200
三菱商事	33,300	2,277.00	75,824,100
セブン&アイ・ホールディングス	18,200	4,467.00	81,299,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	348,600	659.00	229,727,400
三井住友フィナンシャルグループ	32,900	4,360.50	143,460,450
みずほフィナンシャルグループ	600,200	200.40	120,280,080
野村ホールディングス	88,800	704.50	62,559,600
東京海上ホールディングス	17,900	3,631.50	65,003,850
三井不動産	23,000	3,564.50	81,983,500
三菱地所	32,000	2,777.50	88,880,000
合 計	2,044,500		3,106,223,230

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。