有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)

インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 2月 3日現在	平成27年 2月 2日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,247,427,020	1,039,754,945
株式	29,799,636,000	28,624,378,880
派生商品評価勘定	-	10,712,760
未収配当金	36,129,200	40,204,600
未収利息	1,556	1,385
前払金	67,011,000	-
流動資産合計	31,150,204,776	29,715,052,570
資産合計	31,150,204,776	29,715,052,570
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	91,459,200	-
前受金	-	18,190,000
未払解約金	-	122,450,000
流動負債合計	91,459,200	140,640,000
負債合計	91,459,200	140,640,000
純資産の部
元本等
元本	18,712,785,942	14,589,042,530
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,345,959,634	14,985,370,040
元本等合計	31,058,745,576	29,574,412,570
純資産合計	31,058,745,576	29,574,412,570
負債純資産合計	31,150,204,776	29,715,052,570

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年 2月 4日 至 平成27年 2月 2日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 2月 3日現在				平成27年 2月 2日現在
1.	担保資産			1.	担保資産
		先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。				先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。
			株式 278,186,000円				株式 333,219,500円
2.	計算日における受益権の総数			2.	計算日における受益権の総数
			18,712,785,942口				14,589,042,530口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額			3.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6598円			1口当たり純資産額	2.0272円
		(1万口当たり純資産額)	(16,598円)			(1万口当たり純資産額)	(20,272円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年 2月 5日 至 平成26年 2月 3日	自 平成26年 2月 4日 至 平成27年 2月 2日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。株価指数先物取引には株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年 2月 3日現在	平成27年 2月 2日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年 2月 5日 至 平成26年 2月 3日	自 平成26年 2月 4日 至 平成27年 2月 2日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年 2月 3日現在	平成27年 2月 2日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	23,498,550,950円	18,712,785,942円
期中追加設定元本額	1,299,324,471円	2,277,242,897円
期中一部解約元本額	6,085,089,479円	6,400,986,309円
同期末における元本の内訳
インデックスポートフォリオ	-円	440,409,651円
ボンドミックスポートフォリオ	-円	15,105,099円
財形株投 (一般財形30)	8,860,633円	8,808,612円
財形株投 (一般財形50)	49,843,251円	45,247,474円
財形株投 (年金・住宅財形30)	10,180,774円	9,506,092円
インデックス マネジメント ファンド 225	5,715,792,426円	5,126,093,338円
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)	269,232,495円	258,352,707円
インデックス225・ラップ	438,337,408円	396,380,740円
インデックス マネジメント ファンド 225(変額年金)	12,220,538,955円	7,258,172,619円
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)	-円	988,828,010円
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)	-円	42,138,188円
合計	18,712,785,942円	14,589,042,530円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年 2月 3日現在	平成27年 2月 2日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,637,380,000	1,242,388,480
合計	△1,637,380,000	1,242,388,480

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

種類	平成26年 2月 3日現在				平成27年 2月 2日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,314,499,200	-	1,223,040,000	△91,459,200	918,377,240	-	929,090,000	10,712,760
日経平均株価指数先物	1,314,499,200	-	1,223,040,000	△91,459,200	918,377,240	-	929,090,000	10,712,760
合計	1,314,499,200	-	1,223,040,000	△91,459,200	918,377,240	-	929,090,000	10,712,760

時価の算定方法

先物取引

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 契約額等には手数料相当額を含んでおります。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	64,000	396.00	25,344,000
マルハニチロ	6,400	1,759.00	11,257,600
国際石油開発帝石	25,600	1,292.50	33,088,000
コムシスホールディングス	64,000	1,600.00	102,400,000
大成建設	64,000	680.00	43,520,000
大林組	64,000	742.00	47,488,000
清水建設	64,000	806.00	51,584,000
鹿島建設	64,000	466.00	29,824,000
大和ハウス工業	64,000	2,167.00	138,688,000
積水ハウス	64,000	1,506.50	96,416,000
日揮	64,000	2,369.00	151,616,000
千代田化工建設	64,000	918.00	58,752,000
日清製粉グループ本社	64,000	1,410.00	90,240,000
明治ホールディングス	6,400	12,840.00	82,176,000
日本ハム	64,000	2,847.00	182,208,000
サッポロホールディングス	64,000	488.00	31,232,000
アサヒグループホールディングス	64,000	3,871.50	247,776,000
キリンホールディングス	64,000	1,585.00	101,440,000
宝ホールディングス	64,000	752.00	48,128,000
キッコーマン	64,000	3,340.00	213,760,000
味の素	64,000	2,320.00	148,480,000
ニチレイ	64,000	609.00	38,976,000
日本たばこ産業	64,000	3,210.00	205,440,000
東洋紡	64,000	159.00	10,176,000
ユニチカ	64,000	54.00	3,456,000
日清紡ホールディングス	64,000	1,314.00	84,096,000
帝人	64,000	352.00	22,528,000
東レ	64,000	1,016.50	65,056,000
王子ホールディングス	64,000	449.00	28,736,000
日本製紙	6,400	1,847.00	11,820,800
北越紀州製紙	64,000	540.00	34,560,000
クラレ	64,000	1,490.00	95,360,000
旭化成	64,000	1,195.00	76,480,000
昭和電工	64,000	148.00	9,472,000
住友化学	64,000	509.00	32,576,000
日産化学工業	64,000	2,187.00	139,968,000
日本曹達	64,000	662.00	42,368,000
東ソー	64,000	645.00	41,280,000
トクヤマ	64,000	262.00	16,768,000
電気化学工業	64,000	461.00	29,504,000
信越化学工業	64,000	7,846.00	502,144,000
三井化学	64,000	357.00	22,848,000
三菱ケミカルホールディングス	32,000	614.30	19,657,600
宇部興産	64,000	178.00	11,392,000
日本化薬	64,000	1,601.00	102,464,000
花王	64,000	5,149.00	329,536,000
富士フイルムホールディングス	64,000	3,920.00	250,880,000
資生堂	64,000	1,796.50	114,976,000
日東電工	64,000	7,450.00	476,800,000
協和発酵キリン	64,000	1,352.00	86,528,000
武田薬品工業	64,000	5,888.00	376,832,000	代用有価証券 10,000株
アステラス製薬	320,000	1,852.00	592,640,000
大日本住友製薬	64,000	1,232.00	78,848,000
塩野義製薬	64,000	3,550.00	227,200,000
中外製薬	64,000	3,535.00	226,240,000
エーザイ	64,000	6,116.00	391,424,000
第一三共	64,000	1,749.50	111,968,000
昭和シェル石油	64,000	1,154.00	73,856,000
JXホールディングス	64,000	438.20	28,044,800
横浜ゴム	64,000	1,108.00	70,912,000
ブリヂストン	64,000	4,632.50	296,480,000
日東紡績	64,000	410.00	26,240,000
旭硝子	64,000	625.00	40,000,000
日本板硝子	64,000	103.00	6,592,000
日本電気硝子	96,000	597.00	57,312,000
住友大阪セメント	64,000	343.00	21,952,000
太平洋セメント	64,000	345.00	22,080,000
東海カーボン	64,000	342.00	21,888,000
TOTO	64,000	1,390.00	88,960,000
日本碍子	64,000	2,163.00	138,432,000
新日鐵住金	64,000	277.50	17,760,000
神戸製鋼所	64,000	205.00	13,120,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	6,400	2,544.50	16,284,800
日新製鋼	6,400	1,226.00	7,846,400
大平洋金属	64,000	322.00	20,608,000
日本軽金属ホールディングス	64,000	174.00	11,136,000
三井金属鉱業	64,000	248.00	15,872,000
東邦亜鉛	64,000	377.00	24,128,000
三菱マテリアル	64,000	376.00	24,064,000
住友金属鉱山	64,000	1,705.00	109,120,000
DOWAホールディングス	64,000	964.00	61,696,000
古河機械金属	64,000	192.00	12,288,000
古河電気工業	64,000	199.00	12,736,000
住友電気工業	64,000	1,530.00	97,920,000
フジクラ	64,000	486.00	31,104,000
SUMCO	6,400	2,015.00	12,896,000
東洋製罐グループホールディングス	64,000	1,476.00	94,464,000
日本製鋼所	64,000	470.00	30,080,000
オークマ	64,000	1,090.00	69,760,000
アマダ	64,000	1,075.00	68,800,000
小松製作所	64,000	2,324.00	148,736,000
住友重機械工業	64,000	662.00	42,368,000
日立建機	64,000	2,162.00	138,368,000
クボタ	64,000	1,741.50	111,456,000
荏原製作所	64,000	455.00	29,120,000
ダイキン工業	64,000	8,216.00	525,824,000
日本精工	64,000	1,380.00	88,320,000
NTN	64,000	501.00	32,064,000
ジェイテクト	64,000	1,931.00	123,584,000
日立造船	12,800	640.00	8,192,000
三菱重工業	64,000	657.90	42,105,600
IHI	64,000	606.00	38,784,000
コニカミノルタ	64,000	1,183.00	75,712,000
ミネベア	64,000	1,824.00	116,736,000
日立製作所	64,000	877.00	56,128,000
東芝	64,000	468.20	29,964,800
三菱電機	64,000	1,384.00	88,576,000
富士電機	64,000	498.00	31,872,000
安川電機	64,000	1,480.00	94,720,000
明電舎	64,000	359.00	22,976,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	64,000	537.00	34,368,000
日本電気	64,000	325.00	20,800,000
富士通	64,000	685.90	43,897,600
沖電気工業	64,000	240.00	15,360,000
パナソニック	64,000	1,347.50	86,240,000	代用有価証券 10,000株
シャープ	64,000	232.00	14,848,000
ソニー	64,000	2,698.50	172,704,000	代用有価証券 10,000株
TDK	64,000	7,830.00	501,120,000
ミツミ電機	64,000	887.00	56,768,000
アルプス電気	64,000	2,503.00	160,192,000
パイオニア	64,000	226.00	14,464,000
横河電機	64,000	1,239.00	79,296,000
アドバンテスト	128,000	1,452.00	185,856,000
カシオ計算機	64,000	1,847.00	118,208,000
ファナック	64,000	19,920.00	1,274,880,000
京セラ	128,000	5,169.00	661,632,000
太陽誘電	64,000	1,475.00	94,400,000
SCREENホールディングス	64,000	687.00	43,968,000
キヤノン	96,000	3,712.50	356,400,000	代用有価証券 15,000株
リコー	64,000	1,119.50	71,648,000
東京エレクトロン	64,000	8,130.00	520,320,000
デンソー	64,000	5,251.00	336,064,000
三井造船	64,000	192.00	12,288,000
川崎重工業	64,000	568.00	36,352,000
日産自動車	64,000	1,014.00	64,896,000
いすゞ自動車	32,000	1,573.00	50,336,000
トヨタ自動車	64,000	7,660.00	490,240,000	代用有価証券 10,000株
日野自動車	64,000	1,665.00	106,560,000
三菱自動車工業	6,400	1,018.00	6,515,200
マツダ	12,800	2,417.50	30,944,000
本田技研工業	128,000	3,699.50	473,536,000	代用有価証券 20,000株
スズキ	64,000	3,723.00	238,272,000
富士重工業	64,000	4,265.00	272,960,000
テルモ	128,000	2,934.00	375,552,000
ニコン	64,000	1,487.00	95,168,000
オリンパス	64,000	4,085.00	261,440,000
シチズンホールディングス	64,000	942.00	60,288,000
凸版印刷	64,000	794.00	50,816,000
大日本印刷	64,000	1,060.00	67,840,000
ヤマハ	64,000	1,718.00	109,952,000
東京電力	6,400	482.00	3,084,800
中部電力	6,400	1,498.50	9,590,400
関西電力	6,400	1,064.00	6,809,600
東京瓦斯	64,000	720.90	46,137,600
大阪瓦斯	64,000	470.50	30,112,000
東武鉄道	64,000	569.00	36,416,000
東京急行電鉄	64,000	792.00	50,688,000
小田急電鉄	64,000	1,155.00	73,920,000
京王電鉄	64,000	974.00	62,336,000
京成電鉄	64,000	1,513.00	96,832,000
東日本旅客鉄道	6,400	9,373.00	59,987,200
西日本旅客鉄道	6,400	6,386.00	40,870,400
東海旅客鉄道	6,400	20,175.00	129,120,000
日本通運	64,000	687.00	43,968,000
ヤマトホールディングス	64,000	2,724.00	174,336,000
日本郵船	64,000	348.00	22,272,000
商船三井	64,000	408.00	26,112,000
川崎汽船	64,000	343.00	21,952,000
ANAホールディングス	64,000	320.70	20,524,800
三菱倉庫	64,000	1,708.00	109,312,000
ヤフー	25,600	402.00	10,291,200
トレンドマイクロ	64,000	3,310.00	211,840,000
スカパーJSATホールディングス	6,400	725.00	4,640,000
日本電信電話	6,400	6,957.00	44,524,800	代用有価証券 1,000株
KDDI	128,000	8,054.00	1,030,912,000
NTTドコモ	6,400	1,977.00	12,652,800
東宝	6,400	2,646.00	16,934,400
エヌ・ティ・ティ・データ	64,000	4,400.00	281,600,000
コナミ	64,000	2,207.00	141,248,000
ソフトバンク	192,000	7,031.00	1,349,952,000
双日	6,400	153.00	979,200
伊藤忠商事	64,000	1,198.50	76,704,000
丸紅	64,000	657.20	42,060,800
豊田通商	64,000	2,786.00	178,304,000
三井物産	64,000	1,520.00	97,280,000
住友商事	64,000	1,175.00	75,200,000
三菱商事	64,000	2,064.50	132,128,000	代用有価証券 10,000株
J.フロント リテイリング	32,000	1,520.00	48,640,000
三越伊勢丹ホールディングス	64,000	1,674.00	107,136,000
セブン&アイ・ホールディングス	64,000	4,315.50	276,192,000
高島屋	64,000	1,049.00	67,136,000
丸井グループ	64,000	1,190.00	76,160,000
イオン	64,000	1,244.50	79,648,000
ユニーグループ・ホールディングス	64,000	676.00	43,264,000
ファーストリテイリング	64,000	43,055.00	2,755,520,000
新生銀行	64,000	217.00	13,888,000
あおぞら銀行	64,000	429.00	27,456,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	64,000	625.00	40,000,000
りそなホールディングス	6,400	581.70	3,722,880
三井住友トラスト・ホールディングス	64,000	413.20	26,444,800
三井住友フィナンシャルグループ	6,400	3,947.50	25,264,000
千葉銀行	64,000	782.00	50,048,000
横浜銀行	64,000	628.70	40,236,800
ふくおかフィナンシャルグループ	64,000	586.00	37,504,000
静岡銀行	64,000	1,062.00	67,968,000
みずほフィナンシャルグループ	64,000	192.40	12,313,600
大和証券グループ本社	64,000	844.00	54,016,000
野村ホールディングス	64,000	631.40	40,409,600
松井証券	64,000	999.00	63,936,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	16,000	3,246.00	51,936,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	19,200	2,856.00	54,835,200
ソニーフィナンシャルホールディングス	12,800	1,622.00	20,761,600
第一生命保険	6,400	1,545.00	9,888,000
東京海上ホールディングス	32,000	4,070.00	130,240,000
T&Dホールディングス	12,800	1,308.50	16,748,800
クレディセゾン	64,000	1,971.00	126,144,000
東急不動産ホールディングス	64,000	739.00	47,296,000
三井不動産	64,000	3,008.50	192,544,000
三菱地所	64,000	2,376.00	152,064,000
平和不動産	12,800	1,658.00	21,222,400
東京建物	64,000	794.00	50,816,000
住友不動産	64,000	3,784.50	242,208,000
電通	64,000	4,720.00	302,080,000
東京ドーム	64,000	546.00	34,944,000
セコム	64,000	6,848.00	438,272,000
合 計	13,404,800		28,624,378,880

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。