有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)

インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年 2月 4日現在	平成26年 2月 3日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	841,354,569	1,247,427,020
株式	28,685,169,300	29,799,636,000
派生商品評価勘定	106,403,989	-
未収入金	1,686,947	-
未収配当金	39,640,000	36,129,200
未収利息	3,435	1,556
前払金	-	67,011,000
流動資産合計	29,674,258,240	31,150,204,776
資産合計	29,674,258,240	31,150,204,776
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	91,459,200
前受金	100,434,000	-
未払解約金	8,500,000	-
流動負債合計	108,934,000	91,459,200
負債合計	108,934,000	91,459,200
純資産の部
元本等
元本	23,498,550,950	18,712,785,942
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,066,773,290	12,345,959,634
元本等合計	29,565,324,240	31,058,745,576
純資産合計	29,565,324,240	31,058,745,576
負債純資産合計	29,674,258,240	31,150,204,776

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成25年 2月 5日 至 平成26年 2月 3日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(追加情報)

自 平成24年 2月 2日 至 平成25年 2月 4日	自 平成25年 2月 5日 至 平成26年 2月 3日
当期間の期首以後に行われる会計上の変更及び誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。	─

(貸借対照表に関する注記)

平成25年 2月 4日現在				平成26年 2月 3日現在
1.	担保資産			1.	担保資産
		先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。				先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。
			株式 259,431,000円				株式 278,186,000円
2.	計算日における受益権の総数			2.	計算日における受益権の総数
			23,498,550,950口				18,712,785,942口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額			3.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2582円			1口当たり純資産額	1.6598円
		(1万口当たり純資産額)	(12,582円)			(1万口当たり純資産額)	(16,598円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成24年 2月 2日 至 平成25年 2月 4日	自 平成25年 2月 5日 至 平成26年 2月 3日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。株価指数先物取引には株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成25年 2月 4日現在	平成26年 2月 3日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成24年 2月 2日 至 平成25年 2月 4日	自 平成25年 2月 5日 至 平成26年 2月 3日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成25年 2月 4日現在	平成26年 2月 3日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	26,122,913,910円	23,498,550,950円
期中追加設定元本額	903,365,782円	1,299,324,471円
期中一部解約元本額	3,527,728,742円	6,085,089,479円
同期末における元本の内訳
財形株投 (一般財形30)	11,033,385円	8,860,633円
財形株投 (一般財形50)	63,165,919円	49,843,251円
財形株投 (年金・住宅財形30)	16,460,298円	10,180,774円
インデックス マネジメント ファンド 225	6,727,925,054円	5,715,792,426円
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)	277,692,908円	269,232,495円
インデックス225・ラップ	171,781,131円	438,337,408円
インデックス マネジメント ファンド 225(変額年金)	16,230,492,255円	12,220,538,955円
合計	23,498,550,950円	18,712,785,942円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成25年 2月 4日現在	平成26年 2月 3日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,168,713,960	△1,637,380,000
合計	1,168,713,960	△1,637,380,000

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

種類	平成25年 2月 4日現在				平成26年 2月 3日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	761,386,011	-	867,790,000	106,403,989	1,314,499,200	-	1,223,040,000	△91,459,200
日経平均株価先物取引	761,386,011	-	867,790,000	106,403,989	1,314,499,200	-	1,223,040,000	△91,459,200
合計	761,386,011	-	867,790,000	106,403,989	1,314,499,200	-	1,223,040,000	△91,459,200

時価の算定方法

先物取引

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 契約額等には手数料相当額を含んでおります。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	80,000	211.00	16,880,000
マルハニチロホールディングス	80,000	171.00	13,680,000
国際石油開発帝石	32,000	1,213.00	38,816,000
コムシスホールディングス	80,000	1,481.00	118,480,000
大成建設	80,000	444.00	35,520,000
大林組	80,000	599.00	47,920,000
清水建設	80,000	542.00	43,360,000
鹿島建設	80,000	358.00	28,640,000
大和ハウス工業	80,000	1,919.00	153,520,000
積水ハウス	80,000	1,405.00	112,400,000
日揮	80,000	3,822.00	305,760,000
千代田化工建設	80,000	1,571.00	125,680,000
日清製粉グループ本社	80,000	1,013.00	81,040,000
明治ホールディングス	8,000	6,370.00	50,960,000
日本ハム	80,000	1,741.00	139,280,000
サッポロホールディングス	80,000	384.00	30,720,000
アサヒグループホールディングス	80,000	2,800.00	224,000,000
キリンホールディングス	80,000	1,401.00	112,080,000
宝ホールディングス	80,000	820.00	65,600,000
キッコーマン	80,000	1,837.00	146,960,000
味の素	80,000	1,454.00	116,320,000
ニチレイ	80,000	461.00	36,880,000
日本たばこ産業	80,000	3,135.00	250,800,000
東洋紡	80,000	174.00	13,920,000
ユニチカ	80,000	62.00	4,960,000
日清紡ホールディングス	80,000	881.00	70,480,000
帝人	80,000	236.00	18,880,000
東レ	80,000	676.00	54,080,000
王子ホールディングス	80,000	478.00	38,240,000
日本製紙	8,000	1,815.00	14,520,000
北越紀州製紙	80,000	437.00	34,960,000
クラレ	80,000	1,149.00	91,920,000
旭化成	80,000	775.00	62,000,000
昭和電工	80,000	140.00	11,200,000
住友化学	80,000	421.00	33,680,000
日産化学工業	80,000	1,450.00	116,000,000
日本曹達	80,000	574.00	45,920,000
東ソー	80,000	424.00	33,920,000
トクヤマ	80,000	396.00	31,680,000
電気化学工業	80,000	391.00	31,280,000
信越化学工業	80,000	5,735.00	458,800,000
三井化学	80,000	248.00	19,840,000
三菱ケミカルホールディングス	40,000	444.00	17,760,000
宇部興産	80,000	210.00	16,800,000
日本化薬	80,000	1,408.00	112,640,000
花王	80,000	3,267.00	261,360,000
富士フイルムホールディングス	80,000	3,001.00	240,080,000
資生堂	80,000	1,701.00	136,080,000
日東電工	80,000	4,360.00	348,800,000
協和発酵キリン	80,000	1,064.00	85,120,000
武田薬品工業	80,000	4,755.00	380,400,000	代用有価証券 10,000株
アステラス製薬	80,000	6,305.00	504,400,000
大日本住友製薬	80,000	1,760.00	140,800,000
塩野義製薬	80,000	2,078.00	166,240,000
中外製薬	80,000	2,325.00	186,000,000
エーザイ	80,000	3,893.00	311,440,000
第一三共	80,000	1,671.00	133,680,000
昭和シェル石油	80,000	950.00	76,000,000
JXホールディングス	80,000	491.00	39,280,000
横浜ゴム	80,000	902.00	72,160,000
ブリヂストン	80,000	3,723.00	297,840,000
日東紡績	80,000	446.00	35,680,000
旭硝子	80,000	582.00	46,560,000
日本板硝子	80,000	132.00	10,560,000
日本電気硝子	120,000	459.00	55,080,000
住友大阪セメント	80,000	377.00	30,160,000
太平洋セメント	80,000	372.00	29,760,000
東海カーボン	80,000	328.00	26,240,000
TOTO	80,000	1,566.00	125,280,000
日本碍子	80,000	1,964.00	157,120,000
新日鐵住金	80,000	309.00	24,720,000
神戸製鋼所	80,000	167.00	13,360,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	8,000	2,066.00	16,528,000
日新製鋼ホールディングス	8,000	1,054.00	8,432,000
大平洋金属	80,000	355.00	28,400,000
日本軽金属ホールディングス	80,000	143.00	11,440,000
三井金属鉱業	80,000	277.00	22,160,000
東邦亜鉛	80,000	346.00	27,680,000
三菱マテリアル	80,000	343.00	27,440,000
住友金属鉱山	80,000	1,320.00	105,600,000
DOWAホールディングス	80,000	916.00	73,280,000
古河機械金属	80,000	196.00	15,680,000
古河電気工業	80,000	252.00	20,160,000
住友電気工業	80,000	1,607.00	128,560,000
フジクラ	80,000	469.00	37,520,000
SUMCO	8,000	771.00	6,168,000
東洋製罐グループホールディングス	80,000	1,809.00	144,720,000
日本製鋼所	80,000	507.00	40,560,000
オークマ	80,000	987.00	78,960,000
アマダ	80,000	814.00	65,120,000
小松製作所	80,000	2,115.00	169,200,000
住友重機械工業	80,000	501.00	40,080,000
日立建機	80,000	1,962.00	156,960,000
クボタ	80,000	1,511.00	120,880,000
荏原製作所	80,000	644.00	51,520,000
ダイキン工業	80,000	5,787.00	462,960,000
日本精工	80,000	1,170.00	93,600,000
NTN	80,000	412.00	32,960,000
ジェイテクト	80,000	1,602.00	128,160,000
日立造船	16,000	723.00	11,568,000
三菱重工業	80,000	655.00	52,400,000
IHI	80,000	463.00	37,040,000
コニカミノルタ	80,000	1,086.00	86,880,000
ミネベア	80,000	756.00	60,480,000
日立製作所	80,000	787.00	62,960,000
東芝	80,000	425.00	34,000,000
三菱電機	80,000	1,189.00	95,120,000
富士電機	80,000	431.00	34,480,000
安川電機	80,000	1,386.00	110,880,000
明電舎	80,000	396.00	31,680,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	80,000	522.00	41,760,000
日本電気	80,000	298.00	23,840,000
富士通	80,000	601.00	48,080,000
沖電気工業	80,000	228.00	18,240,000
パナソニック	80,000	1,139.00	91,120,000	代用有価証券 10,000株
シャープ	80,000	346.00	27,680,000
ソニー	80,000	1,581.00	126,480,000	代用有価証券 10,000株
TDK	80,000	4,285.00	342,800,000
ミツミ電機	80,000	720.00	57,600,000
アルプス電気	80,000	1,332.00	106,560,000
パイオニア	80,000	215.00	17,200,000
横河電機	80,000	1,587.00	126,960,000
アドバンテスト	160,000	1,066.00	170,560,000
カシオ計算機	80,000	1,106.00	88,480,000
ファナック	80,000	17,315.00	1,385,200,000
京セラ	160,000	4,567.00	730,720,000
太陽誘電	80,000	1,201.00	96,080,000
大日本スクリーン製造	80,000	480.00	38,400,000
キヤノン	120,000	2,995.00	359,400,000	代用有価証券 15,000株
リコー	80,000	1,160.00	92,800,000
東京エレクトロン	80,000	5,312.00	424,960,000
デンソー	80,000	5,215.00	417,200,000
三井造船	80,000	196.00	15,680,000
川崎重工業	80,000	440.00	35,200,000
日産自動車	80,000	873.00	69,840,000
いすゞ自動車	80,000	605.00	48,400,000
トヨタ自動車	80,000	5,831.00	466,480,000	代用有価証券 10,000株
日野自動車	80,000	1,498.00	119,840,000
三菱自動車工業	8,000	1,086.00	8,688,000
マツダ	80,000	481.00	38,480,000
本田技研工業	160,000	3,806.00	608,960,000	代用有価証券 20,000株
スズキ	80,000	2,622.00	209,760,000
富士重工業	80,000	2,754.00	220,320,000
テルモ	80,000	4,725.00	378,000,000
ニコン	80,000	1,736.00	138,880,000
オリンパス	80,000	2,943.00	235,440,000
シチズンホールディングス	80,000	794.00	63,520,000
凸版印刷	80,000	743.00	59,440,000
大日本印刷	80,000	1,006.00	80,480,000
ヤマハ	80,000	1,479.00	118,320,000
東京電力	8,000	454.00	3,632,000
中部電力	8,000	1,183.00	9,464,000
関西電力	8,000	1,024.00	8,192,000
東京瓦斯	80,000	500.00	40,000,000
大阪瓦斯	80,000	409.00	32,720,000
東武鉄道	80,000	475.00	38,000,000
東京急行電鉄	80,000	635.00	50,800,000
小田急電鉄	80,000	900.00	72,000,000
京王電鉄	80,000	662.00	52,960,000
京成電鉄	80,000	913.00	73,040,000
東日本旅客鉄道	8,000	7,629.00	61,032,000
西日本旅客鉄道	8,000	4,200.00	33,600,000
東海旅客鉄道	8,000	11,280.00	90,240,000
日本通運	80,000	476.00	38,080,000
ヤマトホールディングス	80,000	2,166.00	173,280,000
日本郵船	80,000	327.00	26,160,000
商船三井	80,000	416.00	33,280,000
川崎汽船	80,000	239.00	19,120,000
ANAホールディングス	80,000	213.00	17,040,000
三菱倉庫	80,000	1,361.00	108,880,000
ヤフー	32,000	590.00	18,880,000
トレンドマイクロ	80,000	3,180.00	254,400,000
スカパーJSATホールディングス	8,000	514.00	4,112,000
日本電信電話	8,000	5,361.00	42,888,000	代用有価証券 1,000株
KDDI	160,000	5,586.00	893,760,000
NTTドコモ	8,000	1,605.00	12,840,000
東宝	8,000	2,064.00	16,512,000
エヌ・ティ・ティ・データ	80,000	3,635.00	290,800,000
コナミ	80,000	2,402.00	192,160,000
ソフトバンク	240,000	7,064.00	1,695,360,000
双日	8,000	175.00	1,400,000
伊藤忠商事	80,000	1,237.00	98,960,000
丸紅	80,000	709.00	56,720,000
豊田通商	80,000	2,412.00	192,960,000
三井物産	80,000	1,368.00	109,440,000
住友商事	80,000	1,260.00	100,800,000
三菱商事	80,000	1,872.00	149,760,000	代用有価証券 10,000株
J.フロント リテイリング	80,000	664.00	53,120,000
三越伊勢丹ホールディングス	80,000	1,262.00	100,960,000
セブン&アイ・ホールディングス	80,000	3,986.00	318,880,000
高島屋	80,000	935.00	74,800,000
丸井グループ	80,000	940.00	75,200,000
イオン	80,000	1,263.00	101,040,000
ユニーグループ・ホールディングス	80,000	614.00	49,120,000
ファーストリテイリング	80,000	37,185.00	2,974,800,000
新生銀行	80,000	203.00	16,240,000
あおぞら銀行	80,000	297.00	23,760,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	80,000	607.00	48,560,000
りそなホールディングス	8,000	548.00	4,384,000
三井住友トラスト・ホールディングス	80,000	481.00	38,480,000
三井住友フィナンシャルグループ	8,000	4,641.00	37,128,000
千葉銀行	80,000	645.00	51,600,000
横浜銀行	80,000	513.00	41,040,000
ふくおかフィナンシャルグループ	80,000	420.00	33,600,000
静岡銀行	80,000	1,008.00	80,640,000
みずほフィナンシャルグループ	80,000	211.00	16,880,000
大和証券グループ本社	80,000	923.00	73,840,000
野村ホールディングス	80,000	701.00	56,080,000
松井証券	80,000	1,138.00	91,040,000
NKSJホールディングス	20,000	2,607.00	52,140,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	24,000	2,364.00	56,736,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	16,000	1,659.00	26,544,000
第一生命保険	8,000	1,524.00	12,192,000
東京海上ホールディングス	40,000	2,965.00	118,600,000
T&Dホールディングス	16,000	1,239.00	19,824,000
クレディセゾン	80,000	2,433.00	194,640,000
東急不動産ホールディングス	80,000	866.00	69,280,000
三井不動産	80,000	3,229.00	258,320,000
三菱地所	80,000	2,471.00	197,680,000
平和不動産	16,000	1,546.00	24,736,000
東京建物	80,000	920.00	73,600,000
住友不動産	80,000	4,480.00	358,400,000
電通	80,000	3,945.00	315,600,000
東京ドーム	80,000	592.00	47,360,000
セコム	80,000	5,706.00	456,480,000
合 計	16,572,000		29,799,636,000

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。