有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年12月25日-平成27年12月21日)

公社債B号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年12月24日現在	平成27年12月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	579,589,612	380,661,009
地方債証券	66,122,454	101,192,884
特殊債券	2,756,506,894	2,655,912,340
社債券	2,308,029,236	1,807,317,989
未収利息	5,972,869	5,332,326
前払費用	245,887	184,281
流動資産合計	5,716,466,952	4,950,600,829
資産合計	5,716,466,952	4,950,600,829
負債の部
流動負債
未払金	101,533,000	-
流動負債合計	101,533,000	-
負債合計	101,533,000	-
純資産の部
元本等
元本	5,427,885,098	4,781,529,630
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	187,048,854	169,071,199
元本等合計	5,614,933,952	4,950,600,829
純資産合計	5,614,933,952	4,950,600,829
負債純資産合計	5,716,466,952	4,950,600,829

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年12月25日 至 平成27年12月21日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年12月24日現在				平成27年12月21日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			5,427,885,098口				4,781,529,630口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0345円			1口当たり純資産額	1.0354円
		(1万口当たり純資産額)	(10,345円)			(1万口当たり純資産額)	(10,354円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年12月20日 至 平成26年12月24日	自 平成26年12月25日 至 平成27年12月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年12月24日現在	平成27年12月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年12月20日 至 平成26年12月24日	自 平成26年12月25日 至 平成27年12月21日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年12月24日現在	平成27年12月21日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	6,508,419,293円	5,427,885,098円
期中追加設定元本額	326,960,962円	178,760,786円
期中一部解約元本額	1,407,495,157円	825,116,254円
同期末における元本の内訳
グリーン公社債投信1月号	456,033,019円	418,357,828円
グリーン公社債投信2月号	417,410,527円	364,275,555円
グリーン公社債投信3月号	355,346,123円	323,464,954円
グリーン公社債投信4月号	427,656,222円	393,844,549円
グリーン公社債投信5月号	442,153,668円	391,910,523円
グリーン公社債投信6月号	441,415,888円	358,324,457円
グリーン公社債投信7月号	447,212,179円	411,461,790円
グリーン公社債投信8月号	488,606,526円	442,226,715円
グリーン公社債投信9月号	451,457,688円	408,934,677円
グリーン公社債投信10月号	415,189,578円	380,405,373円
グリーン公社債投信11月号	399,811,206円	345,699,876円
グリーン公社債投信12月号	685,592,474円	542,623,333円
合計	5,427,885,098円	4,781,529,630円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年12月24日現在	平成27年12月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△106,466	△795,116
特殊債券	△3,889,106	△3,834,294
社債券	△6,375,439	△6,054,975
合計	△10,371,011	△10,684,385

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	平成18年度第3回大阪市公募公債	100,000,000	101,192,884
地方債証券 小計		100,000,000	101,192,884
特殊債券	第47回 雇用・能力開発債券	52,000,000	52,082,064
	第16回日本政策投資銀行社債	200,000,000	200,584,516
	第21回公営企業債券	150,000,000	151,474,857
	F30回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,496,735
	い第730号農林債	150,000,000	150,238,800
	い第733号農林債	200,000,000	200,476,998
	い第734号農林債	100,000,000	100,306,038
	い第735号農林債	100,000,000	100,244,972
	第253回信金中金債(5年)	100,000,000	100,005,840
	第46号商工債券(1年)	500,000,000	500,000,000
	第47号商工債券(1年)	600,000,000	600,000,000
	第48号商工債券(1年)	100,000,000	100,000,000
	第49号商工債券(1年)	100,000,000	100,000,000
	第155号商工債券(3年)	100,000,000	100,001,520
特殊債券 小計		2,652,000,000	2,655,912,340
社債券	第26回新日本石油社債	200,000,000	201,985,585
	第18回ジェイ エフ イー ホールディングス社債	100,000,000	100,259,792
	第22回住友電気工業社債	100,000,000	100,396,838
	第32回富士通社債	200,000,000	200,284,149
	第44回伊藤忠商事社債	100,000,000	101,866,200
	第123回三菱東京UFJ銀行社債	400,000,000	400,813,236
	第18回日産フィナンシャルサービス社債	200,000,000	200,768,139
	第24回三菱UFJリース社債	200,000,000	200,264,227
	第5回三井住友海上火災保険社債	100,000,000	100,058,446
	第6回日本通運社債	200,000,000	200,621,377
社債券 小計		1,800,000,000	1,807,317,989
合計		4,552,000,000	4,564,423,213

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。