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- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
貸借対照表
注記表
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
貸借対照表
| 平成27年 2月23日現在 | 平成27年 8月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 723,710,898 | 426,910,219 |
| 株式 | 14,001,117,470 | 12,559,430,820 |
| 派生商品評価勘定 | 38,152,240 | - |
| 未収入金 | 811,840 | - |
| 未収配当金 | 17,691,447 | 12,968,314 |
| 未収利息 | 959 | 630 |
| 流動資産合計 | 14,781,484,854 | 12,999,309,983 |
| 資産合計 | 14,781,484,854 | 12,999,309,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 11,177,000 |
| 前受金 | 39,032,000 | 2,100,000 |
| 未払解約金 | 15,800,000 | 15,400,000 |
| 流動負債合計 | 54,832,000 | 28,677,000 |
| 負債合計 | 54,832,000 | 28,677,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,086,291,839 | 6,738,388,961 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 6,640,361,015 | 6,232,244,022 |
| 元本等合計 | 14,726,652,854 | 12,970,632,983 |
| 純資産合計 | 14,726,652,854 | 12,970,632,983 |
| 負債純資産合計 | 14,781,484,854 | 12,999,309,983 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区分 | 自 平成27年 2月24日 至 平成27年 8月23日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成27年 2月23日現在 | 平成27年 8月23日現在 | ||||||
| 1. | 担保資産 | 1. | 担保資産 | ||||
| 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。 | ||||||
| 株式 186,716,000円 | 株式 156,781,250円 | ||||||
| 2. | 計算日における受益権の総数 | 2. | 計算日における受益権の総数 | ||||
| 8,086,291,839口 | 6,738,388,961口 | ||||||
| 3. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 3. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 1.8212円 | 1口当たり純資産額 | 1.9249円 | ||||
| (1万口当たり純資産額) | (18,212円) | (1万口当たり純資産額) | (19,249円) | ||||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成27年 2月23日現在 | 平成27年 8月23日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| 株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| (その他の注記) |
| 1 元本の移動 |
| 区分 | 平成27年 2月23日現在 | 平成27年 8月23日現在 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 9,761,400,233円 | 8,086,291,839円 |
| 期中追加設定元本額 | 341,377,783円 | 131,994,616円 |
| 期中一部解約元本額 | 2,016,486,177円 | 1,479,897,494円 |
| 同期末における元本の内訳 | ||
| ニュー トピックス インデックス | 417,289,246円 | 377,145,008円 |
| 新光7資産バランスファンド | 647,001,440円 | 510,414,876円 |
| ニュー トピックス インデックス(変額年金) | 538,680,947円 | 354,759,813円 |
| 新光世界バランスファンド35VA(適格機関投資家私募) | 2,090,771,664円 | 1,797,155,901円 |
| 新光ワールドバランスファンドVA(適格機関投資家私募) | 1,902,911,990円 | 1,538,966,506円 |
| 新光世界バランス35VAT(適格機関投資家私募) | 65,781,238円 | 46,907,690円 |
| ワールドバランスファンド30VA(適格機関投資家私募) | 1,735,083,012円 | 1,508,085,669円 |
| ワールドバランスファンド30VA2(適格機関投資家私募) | 627,997,616円 | 546,896,245円 |
| 世界アセット・アロケーション・ファンド(適格機関投資家私募) | 3,083,191円 | 5,752,520円 |
| グローバル・ナビ | 26,399,517円 | 24,437,233円 |
| 太陽財形株投 太陽一般財形 30 | 5,996,555円 | 5,372,489円 |
| 太陽財形株投 太陽一般財形 50 | 20,603,414円 | 18,305,209円 |
| 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 | 4,692,009円 | 4,189,802円 |
| 合計 | 8,086,291,839円 | 6,738,388,961円 |
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
| (株式関連) |
| 種類 | 平成27年 2月23日現在 | 平成27年 8月23日現在 | ||||||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち1年超 | うち1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数先物取引 | ||||||||
| 買建 | 668,492,760 | - | 706,645,000 | 38,152,240 | 404,052,000 | - | 392,875,000 | △11,177,000 |
| 東証株価指数先物 | 668,492,760 | - | 706,645,000 | 38,152,240 | 404,052,000 | - | 392,875,000 | △11,177,000 |
| 合計 | 668,492,760 | - | 706,645,000 | 38,152,240 | 404,052,000 | - | 392,875,000 | △11,177,000 |
| 時価の算定方法 |
| 先物取引 |
| 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 契約額等には手数料相当額を含んでおります。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
