有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)

インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年11月17日現在	平成27年11月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	599,216,509	1,073,034,830
株式	29,401,408,200	25,021,198,500
派生商品評価勘定	59,105,440	96,342,760
未収入金	903,910,086	7,339,200
未収配当金	168,552,140	154,932,500
未収利息	653	1,554
流動資産合計	31,132,193,028	26,352,849,344
資産合計	31,132,193,028	26,352,849,344
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	20,508,600	-
前受金	86,630,000	88,190,000
未払解約金	173,780,000	105,260,000
流動負債合計	280,918,600	193,450,000
負債合計	280,918,600	193,450,000
純資産の部
元本等
元本	15,758,743,475	11,359,960,969
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,092,530,953	14,799,438,375
元本等合計	30,851,274,428	26,159,399,344
純資産合計	30,851,274,428	26,159,399,344
負債純資産合計	31,132,193,028	26,352,849,344

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年11月18日 至 平成27年11月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年11月17日現在				平成27年11月17日現在
1.	担保資産			1.	担保資産
		先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。				先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。
			株式 309,720,000円				株式 339,600,000円
2.	計算日における受益権の総数			2.	計算日における受益権の総数
			15,758,743,475口				11,359,960,969口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額			3.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9577円			1口当たり純資産額	2.3028円
		(1万口当たり純資産額)	(19,577円)			(1万口当たり純資産額)	(23,028円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年11月19日 至 平成26年11月17日	自 平成26年11月18日 至 平成27年11月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。株価指数先物取引には株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年11月17日現在	平成27年11月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年11月19日 至 平成26年11月17日	自 平成26年11月18日 至 平成27年11月17日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年11月17日現在	平成27年11月17日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	20,398,420,022円	15,758,743,475円
期中追加設定元本額	2,233,533,528円	1,078,361,077円
期中一部解約元本額	6,873,210,075円	5,477,143,583円
同期末における元本の内訳
インデックスポートフォリオ	453,418,655円	395,429,894円
ボンドミックスポートフォリオ	15,738,439円	14,008,639円
財形株投 (一般財形30)	9,061,555円	8,522,631円
財形株投 (一般財形50)	49,000,812円	41,475,922円
財形株投 (年金・住宅財形30)	9,655,105円	8,082,646円
インデックス マネジメント ファンド 225	5,241,109,528円	4,494,739,876円
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)	254,034,930円	246,656,975円
インデックス225・ラップ	398,996,603円	526,625,410円
インデックス マネジメント ファンド 225(変額年金)	8,277,985,235円	4,710,132,154円
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)	1,006,337,745円	881,415,132円
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)	43,404,868円	32,871,690円
合計	15,758,743,475円	11,359,960,969円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年11月17日現在	平成27年11月17日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,747,478,324	3,619,509,465
合計	2,747,478,324	3,619,509,465

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

種類	平成26年11月17日現在				平成27年11月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,273,483,160	-	1,312,080,000	38,596,840	946,697,240	-	1,043,040,000	96,342,760
日経平均株価指数先物	1,273,483,160	-	1,312,080,000	38,596,840	946,697,240	-	1,043,040,000	96,342,760
合計	1,273,483,160	-	1,312,080,000	38,596,840	946,697,240	-	1,043,040,000	96,342,760

時価の算定方法

先物取引

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 契約額等には手数料相当額を含んでおります。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	50,000	415.00	20,750,000
マルハニチロ	5,000	1,986.00	9,930,000
国際石油開発帝石	20,000	1,215.00	24,300,000
コムシスホールディングス	50,000	1,593.00	79,650,000
大成建設	50,000	784.00	39,200,000
大林組	50,000	1,126.00	56,300,000
清水建設	50,000	1,057.00	52,850,000
長谷工コーポレーション	10,000	1,362.00	13,620,000
鹿島建設	50,000	703.00	35,150,000
大和ハウス工業	50,000	3,421.00	171,050,000
積水ハウス	50,000	2,089.00	104,450,000
日揮	50,000	2,045.00	102,250,000
千代田化工建設	50,000	986.00	49,300,000
日清製粉グループ本社	50,000	1,929.00	96,450,000
明治ホールディングス	10,000	9,850.00	98,500,000
日本ハム	50,000	2,433.00	121,650,000
サッポロホールディングス	50,000	529.00	26,450,000
アサヒグループホールディングス	50,000	3,850.00	192,500,000
キリンホールディングス	50,000	1,679.50	83,975,000
宝ホールディングス	50,000	927.00	46,350,000
キッコーマン	50,000	4,060.00	203,000,000
味の素	50,000	2,817.00	140,850,000
ニチレイ	50,000	841.00	42,050,000
日本たばこ産業	50,000	4,448.00	222,400,000
東洋紡	50,000	181.00	9,050,000
ユニチカ	50,000	58.00	2,900,000
帝人	50,000	428.00	21,400,000
東レ	50,000	1,141.00	57,050,000
王子ホールディングス	50,000	562.00	28,100,000
日本製紙	5,000	2,043.00	10,215,000
北越紀州製紙	50,000	804.00	40,200,000
クラレ	50,000	1,576.00	78,800,000
旭化成	50,000	748.60	37,430,000
昭和電工	50,000	155.00	7,750,000
住友化学	50,000	680.00	34,000,000
日産化学工業	50,000	3,235.00	161,750,000
日本曹達	50,000	764.00	38,200,000
東ソー	50,000	683.00	34,150,000
トクヤマ	50,000	276.00	13,800,000
デンカ	50,000	534.00	26,700,000
信越化学工業	50,000	7,155.00	357,750,000
三井化学	50,000	504.00	25,200,000
三菱ケミカルホールディングス	25,000	804.60	20,115,000
宇部興産	50,000	251.00	12,550,000
日本化薬	50,000	1,347.00	67,350,000
花王	50,000	6,119.00	305,950,000
富士フイルムホールディングス	50,000	4,963.00	248,150,000
資生堂	50,000	2,729.00	136,450,000
日東電工	50,000	8,552.00	427,600,000
協和発酵キリン	50,000	2,085.00	104,250,000
武田薬品工業	50,000	6,120.00	306,000,000	代用有価証券 10,000株
アステラス製薬	250,000	1,726.50	431,625,000
大日本住友製薬	50,000	1,446.00	72,300,000
塩野義製薬	50,000	5,425.00	271,250,000
中外製薬	50,000	4,185.00	209,250,000
エーザイ	50,000	7,690.00	384,500,000
第一三共	50,000	2,534.00	126,700,000
昭和シェル石油	50,000	1,085.00	54,250,000
JXホールディングス	50,000	498.50	24,925,000
横浜ゴム	25,000	2,100.00	52,500,000
ブリヂストン	50,000	4,449.00	222,450,000
旭硝子	50,000	734.00	36,700,000
日本板硝子	50,000	106.00	5,300,000
日本電気硝子	75,000	692.00	51,900,000
住友大阪セメント	50,000	511.00	25,550,000
太平洋セメント	50,000	411.00	20,550,000
東海カーボン	50,000	364.00	18,200,000
TOTO	25,000	4,455.00	111,375,000
日本碍子	50,000	2,840.00	142,000,000
新日鐵住金	5,000	2,459.50	12,297,500
神戸製鋼所	50,000	144.00	7,200,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	5,000	1,923.00	9,615,000
日新製鋼	5,000	1,290.00	6,450,000
大平洋金属	50,000	338.00	16,900,000
日本軽金属ホールディングス	50,000	214.00	10,700,000
三井金属鉱業	50,000	232.00	11,600,000
東邦亜鉛	50,000	303.00	15,150,000
三菱マテリアル	50,000	424.00	21,200,000
住友金属鉱山	50,000	1,330.00	66,500,000
DOWAホールディングス	50,000	929.00	46,450,000
古河機械金属	50,000	259.00	12,950,000
古河電気工業	50,000	253.00	12,650,000
住友電気工業	50,000	1,692.50	84,625,000
フジクラ	50,000	672.00	33,600,000
SUMCO	5,000	1,248.00	6,240,000
東洋製罐グループホールディングス	50,000	2,308.00	115,400,000
日本製鋼所	50,000	465.00	23,250,000
オークマ	50,000	1,002.00	50,100,000
アマダホールディングス	50,000	1,148.00	57,400,000
小松製作所	50,000	2,027.00	101,350,000
住友重機械工業	50,000	569.00	28,450,000
日立建機	50,000	1,881.00	94,050,000
クボタ	50,000	2,010.00	100,500,000
荏原製作所	50,000	575.00	28,750,000
ダイキン工業	50,000	8,740.00	437,000,000
日本精工	50,000	1,428.00	71,400,000
NTN	50,000	568.00	28,400,000
ジェイテクト	50,000	2,259.00	112,950,000
日立造船	10,000	667.00	6,670,000
三菱重工業	50,000	635.00	31,750,000
IHI	50,000	339.00	16,950,000
日清紡ホールディングス	50,000	1,563.00	78,150,000
コニカミノルタ	50,000	1,265.00	63,250,000
ミネベア	50,000	1,462.00	73,100,000
日立製作所	50,000	726.70	36,335,000
東芝	50,000	289.60	14,480,000
三菱電機	50,000	1,320.50	66,025,000
富士電機	50,000	564.00	28,200,000
安川電機	50,000	1,604.00	80,200,000
明電舎	50,000	427.00	21,350,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	50,000	455.00	22,750,000
日本電気	50,000	415.00	20,750,000
富士通	50,000	588.80	29,440,000
沖電気工業	50,000	158.00	7,900,000
パナソニック	50,000	1,395.00	69,750,000	代用有価証券 10,000株
シャープ	50,000	122.00	6,100,000
ソニー	50,000	3,280.00	164,000,000	代用有価証券 10,000株
TDK	50,000	8,740.00	437,000,000
ミツミ電機	50,000	613.00	30,650,000
アルプス電気	50,000	3,915.00	195,750,000
パイオニア	50,000	329.00	16,450,000
横河電機	50,000	1,439.00	71,950,000
アドバンテスト	100,000	993.00	99,300,000
カシオ計算機	50,000	2,490.00	124,500,000
ファナック	50,000	22,015.00	1,100,750,000
京セラ	100,000	5,928.00	592,800,000
太陽誘電	50,000	1,935.00	96,750,000
SCREENホールディングス	50,000	849.00	42,450,000
キヤノン	75,000	3,726.00	279,450,000	代用有価証券 15,000株
リコー	50,000	1,294.00	64,700,000
東京エレクトロン	50,000	7,810.00	390,500,000
デンソー	50,000	5,773.00	288,650,000
三井造船	50,000	198.00	9,900,000
川崎重工業	50,000	489.00	24,450,000
日産自動車	50,000	1,270.00	63,500,000
いすゞ自動車	25,000	1,430.00	35,750,000
トヨタ自動車	50,000	7,545.00	377,250,000	代用有価証券 10,000株
日野自動車	50,000	1,484.00	74,200,000
三菱自動車工業	5,000	1,074.00	5,370,000
マツダ	10,000	2,521.00	25,210,000
本田技研工業	100,000	3,979.00	397,900,000	代用有価証券 20,000株
スズキ	50,000	3,880.00	194,000,000
富士重工業	50,000	5,098.00	254,900,000
テルモ	100,000	4,030.00	403,000,000
ニコン	50,000	1,654.00	82,700,000
オリンパス	50,000	4,880.00	244,000,000
シチズンホールディングス	50,000	904.00	45,200,000
凸版印刷	50,000	1,091.00	54,550,000
大日本印刷	50,000	1,208.00	60,400,000
ヤマハ	50,000	3,170.00	158,500,000
東京電力	5,000	785.00	3,925,000
中部電力	5,000	1,761.00	8,805,000
関西電力	5,000	1,470.50	7,352,500
東京瓦斯	50,000	580.50	29,025,000
大阪瓦斯	50,000	452.60	22,630,000
東武鉄道	50,000	586.00	29,300,000
東京急行電鉄	50,000	981.00	49,050,000
小田急電鉄	50,000	1,180.00	59,000,000
京王電鉄	50,000	997.00	49,850,000
京成電鉄	50,000	1,507.00	75,350,000
東日本旅客鉄道	5,000	12,020.00	60,100,000
西日本旅客鉄道	5,000	8,259.00	41,295,000
東海旅客鉄道	5,000	22,390.00	111,950,000
日本通運	50,000	568.00	28,400,000
ヤマトホールディングス	50,000	2,339.50	116,975,000
日本郵船	50,000	323.00	16,150,000
商船三井	50,000	333.00	16,650,000
川崎汽船	50,000	245.00	12,250,000
ANAホールディングス	50,000	362.80	18,140,000
三菱倉庫	50,000	1,671.00	83,550,000
ヤフー	20,000	486.00	9,720,000
トレンドマイクロ	50,000	4,895.00	244,750,000
スカパーJSATホールディングス	5,000	608.00	3,040,000
日本電信電話	10,000	4,738.00	47,380,000
KDDI	300,000	3,032.00	909,600,000
NTTドコモ	5,000	2,424.50	12,122,500
東宝	5,000	3,240.00	16,200,000
エヌ・ティ・ティ・データ	50,000	6,030.00	301,500,000
コナミホールディングス	50,000	2,878.00	143,900,000
ソフトバンクグループ	150,000	6,604.00	990,600,000
双日	5,000	277.00	1,385,000
伊藤忠商事	50,000	1,552.50	77,625,000
丸紅	50,000	696.30	34,815,000
豊田通商	50,000	2,938.00	146,900,000
三井物産	50,000	1,555.50	77,775,000
住友商事	50,000	1,355.50	67,775,000
三菱商事	50,000	2,073.00	103,650,000	代用有価証券 10,000株
J.フロント リテイリング	25,000	1,946.00	48,650,000
三越伊勢丹ホールディングス	50,000	1,867.00	93,350,000
セブン&アイ・ホールディングス	50,000	5,765.00	288,250,000
高島屋	50,000	1,110.00	55,500,000
丸井グループ	50,000	1,767.00	88,350,000
イオン	50,000	1,873.00	93,650,000
ユニーグループ・ホールディングス	50,000	720.00	36,000,000
ファーストリテイリング	50,000	47,400.00	2,370,000,000
新生銀行	50,000	238.00	11,900,000
あおぞら銀行	50,000	432.00	21,600,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	50,000	826.00	41,300,000
りそなホールディングス	5,000	618.70	3,093,500
三井住友トラスト・ホールディングス	50,000	478.10	23,905,000
三井住友フィナンシャルグループ	5,000	4,919.00	24,595,000
千葉銀行	50,000	874.00	43,700,000
横浜銀行	50,000	769.30	38,465,000
ふくおかフィナンシャルグループ	50,000	625.00	31,250,000
静岡銀行	50,000	1,245.00	62,250,000
みずほフィナンシャルグループ	50,000	258.10	12,905,000
大和証券グループ本社	50,000	854.80	42,740,000
野村ホールディングス	50,000	770.80	38,540,000
松井証券	50,000	1,124.00	56,200,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	12,500	3,966.00	49,575,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	15,000	3,786.00	56,790,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	10,000	2,217.00	22,170,000
第一生命保険	5,000	2,265.50	11,327,500
東京海上ホールディングス	25,000	4,845.00	121,125,000
T&Dホールディングス	10,000	1,747.00	17,470,000
クレディセゾン	50,000	2,348.00	117,400,000
東急不動産ホールディングス	50,000	841.00	42,050,000
三井不動産	50,000	3,221.00	161,050,000
三菱地所	50,000	2,602.00	130,100,000
東京建物	25,000	1,519.00	37,975,000
住友不動産	50,000	3,857.00	192,850,000
ディー・エヌ・エー	15,000	1,858.00	27,870,000
電通	50,000	6,600.00	330,000,000
東京ドーム	50,000	576.00	28,800,000
セコム	50,000	8,202.00	410,100,000
合 計	10,527,500		25,021,198,500

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。