有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、ミリオン・インデックスマザーファンド(以下、「マザーファンド」または「親投資信託」ということがあります。)を通じて、日経平均株価(225種)に連動する収益の獲得をめざした運用を行います。
②当ファンドは一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において以下の通りとなっております。
 
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
 
・商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)	補足分類
		株 式
単位型	国 内	債 券	インデックス型
	海 外	不動産投信
追加型	内 外	その他資産( )	特殊型
		資産複合

 
<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>追加型
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
国内
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株式
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
インデックス型
目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをいいます。
 
・属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	対象インデックス
株式 一般 大型株 中小型株   債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )   不動産投信   その他資産 (投資信託証券(株式 一般))   資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型	年1回   年2回   年4回   年6回 (隔月)   年12回 (毎月)   日々   その他 ( )	グローバル   日本   北米   欧州   アジア   オセアニア   中南米   アフリカ   中近東 (中東)   エマージング	ファミリー ファンド           ファンド・ オブ・ ファンズ	日経225       TOPIX       その他

 
<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>その他資産(投資信託証券(株式 一般))
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券(投資形態がファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズのものをいいます。)を通じて、主として株式に投資する旨の記載があるものであって、大型株属性、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
年1回
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
日本
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
日経225
目論見書または投資信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
 
(注)上記各表のうち網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アドレス:https://www.toushin.or.jp/)で閲覧が可能です。
 
③信託金の限度額:上限 200億円
※委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
 
④ファンドの特色
1.日経平均株価(225種)に連動した収益をめざして運用を行います。
≪日経平均株価とは≫
東京証券取引所市場第一部に上場する225銘柄を選定し、ダウ式をベースに算出される株価平均型の指数です。指数算出の対象となる225銘柄は市場流動性やセクターのバランスをもとに毎年1回見直されます。
日経平均の計算式      

225銘柄の指数採用株価合計

除 数

<除数とは>日経平均の計算で分母となる数字です。分子の株価合計を単純に225で割るのではなく、新規銘柄入れ替えや株式分割など市況変動以外の理由で株価合計に変化が生じる場合、指数の連続性が保たれるように除数を修正しています。
※日経平均株価に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。なお、日本経済新聞社は対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し保証するものではありません。
2.投資成果を日経平均株価(225種)の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
(ⅰ)原則として、日経平均株価(225種)採用銘柄のうち200銘柄以上に分散投資を行います。
(ⅱ)資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として、買付の場合は株価の高い銘柄から順番に、売付の場合は株価の低い銘柄から順番に行います。
(ⅲ)株式の組入比率はできるだけ、高位に保ちます。
3.非株式割合(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
4.ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
※損益はすべて投資者である受益者に帰属します。
運用プロセス