有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/08-2024/11/07)

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【提出】: 2025/01/31 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

ミリオン・インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年11月 7日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	951,903
コール・ローン	5,060,230,617
株式	167,675,531,800
派生商品評価勘定	105,396,043
未収入金	24,510,750
未収配当金	1,280,884,400
未収利息	32,924
差入委託証拠金	240,487,126
流動資産合計	174,388,025,563
資産合計	174,388,025,563
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,568,910
未払解約金	1,722,579,505
流動負債合計	1,724,148,415
負債合計	1,724,148,415
純資産の部
元本等
元本	64,521,159,469
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	108,142,717,679
元本等合計	172,663,877,148
純資産合計	172,663,877,148
負債純資産合計	174,388,025,563

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年11月 7日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.6761円
		(10,000口当たり純資産額)	(26,761円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年11月 8日
至 2024年11月 7日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年11月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年11月 7日現在
期首	2023年11月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	58,833,499,483円
同期中における追加設定元本額	36,615,109,559円
同期中における一部解約元本額	30,927,449,573円
期末元本額	64,521,159,469円
期末元本額の内訳*
ミリオン(インデックスポートフォリオ)	9,241,359,289円
ミリオン(バランスポートフォリオ)	269,299,191円
野村インデックスファンド・日経225	34,335,209,502円
野村つみたて日本株投信	8,184,786,141円
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)	2,115,211,887円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)	3,038,733,568円
日経225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	354,518,075円
野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	45,602,372円
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)	6,936,439,444円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年11月7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	ニッスイ	140,000	930.30	130,242,000
		INPEX	56,000	2,047.50	114,660,000
		コムシスホールディングス	140,000	3,261.00	456,540,000
		大成建設	28,000	7,350.00	205,800,000
		大林組	140,000	2,010.50	281,470,000
		清水建設	140,000	1,057.50	148,050,000
		長谷工コーポレーション	28,000	1,846.00	51,688,000
		鹿島建設	70,000	2,790.00	195,300,000
		大和ハウス工業	140,000	4,636.00	649,040,000
		積水ハウス	140,000	3,657.00	511,980,000
		日揮ホールディングス	140,000	1,403.00	196,420,000
		日清製粉グループ本社	140,000	1,855.00	259,700,000
		明治ホールディングス	56,000	3,505.00	196,280,000
		日本ハム	70,000	4,764.00	333,480,000
		サッポロホールディングス	28,000	7,112.00	199,136,000
		アサヒグループホールディングス	420,000	1,807.50	759,150,000
		キリンホールディングス	140,000	2,239.50	313,530,000
		キッコーマン	700,000	1,747.00	1,222,900,000
		味の素	140,000	5,891.00	824,740,000
		ニチレイ	70,000	4,126.00	288,820,000
		日本たばこ産業	140,000	4,225.00	591,500,000
		帝人	28,000	1,419.50	39,746,000
		東レ	140,000	951.40	133,196,000
		王子ホールディングス	140,000	576.90	80,766,000
		クラレ	140,000	2,163.00	302,820,000
		旭化成	140,000	1,144.00	160,160,000
		レゾナック・ホールディングス	14,000	3,787.00	53,018,000
		住友化学	140,000	407.50	57,050,000
		日産化学	140,000	5,278.00	738,920,000
		東ソー	70,000	2,054.00	143,780,000
		トクヤマ	28,000	2,774.00	77,672,000
		デンカ	28,000	2,189.50	61,306,000
		信越化学工業	700,000	5,887.00	4,120,900,000
		三井化学	28,000	3,605.00	100,940,000
		三菱ケミカルグループ	70,000	847.80	59,346,000
		UBE	14,000	2,563.50	35,889,000
		花王	140,000	6,474.00	906,360,000
		富士フイルムホールディングス	420,000	3,515.00	1,476,300,000
		資生堂	140,000	3,182.00	445,480,000
		日東電工	700,000	2,577.00	1,803,900,000
		協和キリン	140,000	2,609.00	365,260,000
		武田薬品工業	140,000	4,234.00	592,760,000
		アステラス製薬	700,000	1,734.50	1,214,150,000
		住友ファーマ	140,000	588.00	82,320,000
		塩野義製薬	420,000	2,156.50	905,730,000
		中外製薬	420,000	7,046.00	2,959,320,000
		エーザイ	140,000	5,047.00	706,580,000
		第一三共	420,000	4,866.00	2,043,720,000
		大塚ホールディングス	140,000	9,500.00	1,330,000,000
		出光興産	280,000	1,033.50	289,380,000
		ENEOSホールディングス	140,000	785.70	109,998,000
		横浜ゴム	70,000	3,200.00	224,000,000
		ブリヂストン	140,000	5,537.00	775,180,000
		AGC	28,000	4,846.00	135,688,000
		日本電気硝子	42,000	3,393.00	142,506,000
		太平洋セメント	14,000	3,564.00	49,896,000
		東海カーボン	140,000	965.10	135,114,000
		TOTO	70,000	4,327.00	302,890,000
		日本碍子	140,000	2,052.00	287,280,000
		日本製鉄	14,000	3,213.00	44,982,000
		神戸製鋼所	14,000	1,721.00	24,094,000
		JFEホールディングス	14,000	1,888.00	26,432,000
		三井金属鉱業	14,000	4,838.00	67,732,000
		三菱マテリアル	14,000	2,586.00	36,204,000
	住友金属鉱山	70,000	4,372.00	306,040,000
	DOWAホールディングス	28,000	5,355.00	149,940,000
	古河電気工業	14,000	4,031.00	56,434,000
	住友電気工業	140,000	2,583.00	361,620,000
	フジクラ	140,000	5,808.00	813,120,000
	SUMCO	14,000	1,504.00	21,056,000
	日本製鋼所	28,000	5,601.00	156,828,000
	オークマ	56,000	3,360.00	188,160,000
	アマダ	140,000	1,562.50	218,750,000
	ディスコ	28,000	44,750.00	1,253,000,000
	SMC	14,000	67,870.00	950,180,000
	小松製作所	140,000	4,349.00	608,860,000
	住友重機械工業	28,000	3,441.00	96,348,000
	日立建機	140,000	3,618.00	506,520,000
	クボタ	140,000	2,040.00	285,600,000
	荏原製作所	140,000	2,455.00	343,700,000
	ダイキン工業	140,000	20,055.00	2,807,700,000
	日本精工	140,000	705.70	98,798,000
	NTN	140,000	256.20	35,868,000
	ジェイテクト	140,000	1,112.50	155,750,000
	カナデビア	28,000	1,098.00	30,744,000
	三菱重工業	140,000	2,256.00	315,840,000
	IHI	14,000	9,285.00	129,990,000
	コニカミノルタ	140,000	706.40	98,896,000
	ミネベアミツミ	140,000	2,675.50	374,570,000
	日立製作所	140,000	3,970.00	555,800,000
	三菱電機	140,000	2,757.50	386,050,000
	富士電機	28,000	8,514.00	238,392,000
	安川電機	140,000	4,529.00	634,060,000
	ソシオネクスト	140,000	2,656.00	371,840,000
	ニデック	224,000	2,922.00	654,528,000
	オムロン	140,000	5,793.00	811,020,000
	ジーエス・ユアサコーポレーション	28,000	2,809.00	78,652,000
	日本電気	14,000	13,275.00	185,850,000
	富士通	140,000	2,787.50	390,250,000
	ルネサスエレクトロニクス	140,000	2,056.00	287,840,000
	セイコーエプソン	280,000	2,768.50	775,180,000
	パナソニックホールディングス	140,000	1,405.50	196,770,000
	シャープ	140,000	901.00	126,140,000
	ソニーグループ	700,000	2,772.00	1,940,400,000
	TDK	2,100,000	2,045.00	4,294,500,000
	アルプスアルパイン	140,000	1,612.00	225,680,000
	横河電機	140,000	3,682.00	515,480,000
	アドバンテスト	1,120,000	9,767.00	10,939,040,000
	キーエンス	14,000	67,240.00	941,360,000
	レーザーテック	56,000	19,900.00	1,114,400,000
	カシオ計算機	140,000	1,116.50	156,310,000
	ファナック	700,000	4,309.00	3,016,300,000
	京セラ	1,120,000	1,557.00	1,743,840,000
	太陽誘電	140,000	2,780.50	389,270,000
	村田製作所	336,000	2,777.00	933,072,000
	SCREENホールディングス	56,000	10,175.00	569,800,000
	キヤノン	210,000	5,064.00	1,063,440,000
	リコー	140,000	1,704.50	238,630,000
	東京エレクトロン	420,000	23,055.00	9,683,100,000
	デンソー	560,000	2,353.00	1,317,680,000
	川崎重工業	14,000	6,625.00	92,750,000
	日産自動車	140,000	410.00	57,400,000
	いすゞ自動車	70,000	1,973.50	138,145,000
	トヨタ自動車	700,000	2,762.00	1,933,400,000
	日野自動車	140,000	380.50	53,270,000
	三菱自動車工業	14,000	460.60	6,448,400
	マツダ	28,000	1,055.00	29,540,000
	本田技研工業	840,000	1,420.00	1,192,800,000
	スズキ	560,000	1,512.00	846,720,000
	SUBARU	140,000	2,486.00	348,040,000
	ヤマハ発動機	420,000	1,407.50	591,150,000
	テルモ	1,120,000	2,979.50	3,337,040,000
	ニコン	140,000	1,931.00	270,340,000
	オリンパス	560,000	2,697.00	1,510,320,000
	HOYA	70,000	20,935.00	1,465,450,000
	シチズン時計	140,000	933.00	130,620,000
	バンダイナムコホールディングス	420,000	3,222.00	1,353,240,000
	TOPPANホールディングス	70,000	4,724.00	330,680,000
	大日本印刷	140,000	2,730.00	382,200,000
	ヤマハ	420,000	1,129.00	474,180,000
	任天堂	140,000	8,208.00	1,149,120,000
	東京電力ホールディングス	14,000	627.90	8,790,600
	中部電力	14,000	1,735.00	24,290,000
	関西電力	14,000	2,512.50	35,175,000
	東京瓦斯	28,000	3,854.00	107,912,000
	大阪瓦斯	28,000	3,305.00	92,540,000
	東武鉄道	28,000	2,620.00	73,360,000
	東急	70,000	1,934.50	135,415,000
	小田急電鉄	70,000	1,608.00	112,560,000
	京王電鉄	28,000	3,949.00	110,572,000
	京成電鉄	70,000	4,075.00	285,250,000
	東日本旅客鉄道	42,000	3,004.00	126,168,000
	西日本旅客鉄道	28,000	2,703.00	75,684,000
	東海旅客鉄道	70,000	3,202.00	224,140,000
	ヤマトホールディングス	140,000	1,594.00	223,160,000
	NIPPON EXPRESSホールディン	14,000	7,472.00	104,608,000
	日本郵船	42,000	4,834.00	203,028,000
	商船三井	42,000	5,284.00	221,928,000
	川崎汽船	126,000	2,176.00	274,176,000
	日本航空	140,000	2,445.00	342,300,000
	ANAホールディングス	14,000	2,869.00	40,166,000
	三菱倉庫	350,000	1,021.00	357,350,000
	ネクソン	280,000	2,650.50	742,140,000
	野村総合研究所	140,000	4,491.00	628,740,000
	メルカリ	140,000	1,828.50	255,990,000
	LINEヤフー	56,000	417.30	23,368,800
	トレンドマイクロ	140,000	8,124.00	1,137,360,000
	日本電信電話	1,400,000	151.20	211,680,000
	KDDI	840,000	4,835.00	4,061,400,000
	ソフトバンク	1,400,000	191.30	267,820,000
	東宝	14,000	6,000.00	84,000,000
	NTTデータグループ	700,000	2,689.50	1,882,650,000
	コナミグループ	140,000	14,180.00	1,985,200,000
	ソフトバンクグループ	840,000	9,222.00	7,746,480,000
	双日	14,000	3,243.00	45,402,000
	伊藤忠商事	140,000	7,786.00	1,090,040,000
	丸紅	140,000	2,500.00	350,000,000
	豊田通商	420,000	2,776.00	1,165,920,000
	三井物産	280,000	3,292.00	921,760,000
	住友商事	140,000	3,374.00	472,360,000
	三菱商事	420,000	2,768.00	1,162,560,000
	J.フロントリテイリング	70,000	1,724.00	120,680,000
	ZOZO	140,000	4,889.00	684,460,000
	三越伊勢丹ホールディングス	140,000	2,307.50	323,050,000
	セブン&アイ・ホールディングス	420,000	2,231.50	937,230,000
	良品計画	140,000	2,631.50	368,410,000
	高島屋	140,000	1,270.00	177,800,000
	丸井グループ	140,000	2,414.50	338,030,000
	イオン	140,000	3,803.00	532,420,000
	ニトリホールディングス	70,000	17,450.00	1,221,500,000
	ファーストリテイリング	378,000	48,690.00	18,404,820,000
	しずおかフィナンシャルグループ	140,000	1,326.00	185,640,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	140,000	842.90	118,006,000
	あおぞら銀行	14,000	2,666.50	37,331,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	140,000	1,767.00	247,380,000
	りそなホールディングス	14,000	1,150.00	16,100,000
	三井住友トラストグループ	28,000	3,563.00	99,764,000
	三井住友フィナンシャルグループ	42,000	3,563.00	149,646,000
	千葉銀行	140,000	1,260.00	176,400,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	28,000	3,766.00	105,448,000
	みずほフィナンシャルグループ	14,000	3,452.00	48,328,000
	大和証券グループ本社	140,000	1,079.00	151,060,000
	野村ホールディングス	140,000	886.20	124,068,000
	SOMPOホールディングス	84,000	3,484.00	292,656,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	126,000	3,661.00	461,286,000
	第一生命ホールディングス	14,000	4,267.00	59,738,000
	東京海上ホールディングス	210,000	5,902.00	1,239,420,000
	T&Dホールディングス	28,000	2,608.50	73,038,000
	クレディセゾン	140,000	3,581.00	501,340,000
	オリックス	140,000	3,387.00	474,180,000
	日本取引所グループ	280,000	1,877.00	525,560,000
	東急不動産ホールディングス	140,000	985.50	137,970,000
	三井不動産	420,000	1,374.00	577,080,000
	三菱地所	140,000	2,279.50	319,130,000
	東京建物	70,000	2,621.50	183,505,000
	住友不動産	140,000	4,838.00	677,320,000
	エムスリー	336,000	1,416.50	475,944,000
	ディー・エヌ・エー	42,000	2,058.00	86,436,000
	電通グループ	140,000	4,814.00	673,960,000
	オリエンタルランド	140,000	3,868.00	541,520,000
	サイバーエージェント	112,000	1,064.50	119,224,000
	楽天グループ	140,000	929.00	130,060,000
	リクルートホールディングス	420,000	9,549.00	4,010,580,000
	日本郵政	140,000	1,505.00	210,700,000
	セコム	280,000	5,403.00	1,512,840,000
小計	銘柄数:225			167,675,531,800
	組入時価比率:97.1%			100.0%
	合計				167,675,531,800

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年11月7日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年11月 7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	4,879,590,002	-	4,983,480,000	103,827,133
合計	4,879,590,002	-	4,983,480,000	103,827,133

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/08-2024/11/07)

開示資料

決算