有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)

野村マネーポートフォリオ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年10月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	91,284,753
地方債証券	5,014,598
特殊債券	40,082,332
未収利息	51,077
前払費用	56,684
流動資産合計	136,489,444
資産合計	136,489,444
負債の部
流動負債
未払利息	121
流動負債合計	121
負債合計	121
純資産の部
元本等
元本	135,561,614
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	927,709
元本等合計	136,489,323
純資産合計	136,489,323
負債純資産合計	136,489,444

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年10月19日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0068円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,068円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年10月20日 至 平成28年10月19日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年10月19日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

地方債証券、特殊債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年10月19日現在
期首	平成27年10月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	133,457,565円
同期中における追加設定元本額	26,467,103円
同期中における一部解約元本額	24,363,054円
期末元本額	135,561,614円
期末元本額の内訳*
野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型	84,792,562円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	2,789,769円
野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型	996,215円
野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	99,622円
野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	99,622円
野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型	996,216円
野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	99,622円
野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,962円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	997,887円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	998,495円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型	996,337円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	1,003,293円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	997,000円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	100,755円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	99,898円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	99,927円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型	9,978円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	997,001円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,985円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,978円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース	994円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース	994円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース	994円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース	994円
財形給付金ファンド	39,353,514円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年10月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年10月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	共同発行市場地方債 公募第45回	5,000,000	5,014,598
	小計	銘柄数:1	5,000,000	5,014,598
		組入時価比率:3.7%		11.1%
	合計			5,014,598
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第20回	10,000,000	10,006,528
		阪神高速道路債券 政府保証第2回	10,000,000	10,068,366
		銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第26回	20,000,000	20,007,438
	小計	銘柄数:3	40,000,000	40,082,332
		組入時価比率:29.4%		88.9%
	合計			40,082,332
	合計			45,096,930

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。