有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド
以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	イタリア	5,989,517,775	12.87
	メキシコ	3,057,975,932	6.57
	イスラエル	2,774,234,917	5.96
	ポーランド	2,239,240,641	4.81
	チェコ	1,699,544,005	3.65
	ニュージーランド	1,651,234,477	3.55
	オーストラリア	1,473,289,969	3.17
	スペイン	1,390,494,780	2.99
	ベルギー	1,128,565,872	2.43
	スウェーデン	668,005,800	1.44
	フィリピン	607,104,512	1.30
	シンガポール	463,757,085	1.00
	インドネシア	420,456,002	0.90
	カナダ	418,812,087	0.90
	ノルウェー	329,095,520	0.71
	ポルトガル	249,133,248	0.54
	フランス	146,579,040	0.32
	小計	24,707,041,662	53.11
地方債証券	オーストラリア	7,401,719,041	15.91
	カナダ	4,156,257,627	8.93
	ニュージーランド	3,803,245,390	8.17
	小計	15,361,222,058	33.02
特殊債券	国際機関	2,485,901,627	5.34
	カナダ	1,828,153,725	3.93
	ドイツ	657,256,685	1.41
	フランス	609,824,565	1.31
	小計	5,581,136,602	12.00
社債券	アメリカ	774,913,124	1.67
	ニュージーランド	187,653,600	0.40
	小計	962,566,724	2.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△87,943,464	△0.19
合計(純資産総額)		46,524,023,582	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	アメリカ	2,310,953,948	△4.97
	売建	カナダ	2,619,868,500	△5.63
	売建	ドイツ	3,252,483,243	△6.99
	売建	イギリス	1,386,007,000	△2.98
	売建	オーストラリア	592,794,915	△1.27

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	12,956,683,800	27.85
	売建	―	51,346,686,510	△110.37

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 4.50% 15APR27	40,000,000	9,924.20	3,969,682,400	9,181.85	3,672,742,280	4.500	2027/4/15	7.89
イスラエル	国債証券	ISRAEL 5.5% 31JAN42	45,000,000	5,673.76	2,553,193,522	5,345.34	2,405,405,385	5.500	2042/1/31	5.17
オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TCV5.50%17NOV26	16,000,000	10,662.29	1,705,967,605	10,529.36	1,684,698,272	5.500	2026/11/17	3.62
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND 6.50% 14MAR33	13,460,000	13,675.74	1,840,754,631	12,416.34	1,671,239,903	6.500	2033/3/14	3.59
イタリア	国債証券	ITALY 5.0% 01SEP40	7,000,000	22,014.98	1,541,049,241	21,056.02	1,473,921,792	5.000	2040/9/1	3.17
イタリア	国債証券	ITALY 5.25% 01NOV29	8,000,000	18,850.40	1,508,032,179	18,389.25	1,471,140,000	5.250	2029/11/1	3.16
イタリア	国債証券	ITALY 2.20% 01JUN27	9,100,000	15,039.16	1,368,563,827	14,847.81	1,351,151,146	2.200	2027/6/1	2.90
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST 3.00% 21OCT26	14,000,000	9,393.39	1,315,075,129	9,389.18	1,314,485,691	3.000	2026/10/21	2.83
スペイン	国債証券	SPAIN 5.75% 30JUL32	5,500,000	21,556.41	1,185,603,094	20,922.28	1,150,725,708	5.750	2032/7/30	2.47
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 3.75% 21APR37	11,000,000	10,835.49	1,191,904,066	10,318.29	1,135,012,429	3.750	2037/4/21	2.44
国際機関	特殊債券	EIB 6.00% 07DEC28	5,000,000	22,274.14	1,113,707,000	21,359.21	1,067,960,600	6.000	2028/12/7	2.30
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND 5.75% 22JUL24	9,700,000	9,976.91	967,761,061	9,904.32	960,719,666	5.750	2024/7/22	2.06
ポーランド	国債証券	POLAND 2.75% 25OCT29	30,000,000	3,415.66	1,024,699,783	3,192.89	957,867,209	2.750	2029/10/25	2.06
イタリア	国債証券	ITALY IL 0.4% 15MAY30	6,000,000	14,385.07	873,504,105	14,427.87	886,050,197	0.400	2030/5/15	1.90
メキシコ	国債証券	MEXICO 7.75% 29MAY31	147,900,000	628.45	929,489,885	595.15	880,235,860	7.750	2031/5/29	1.89
カナダ	特殊債券	HYDROQUEBEC9.375%15APR30	4,700,000	18,567.13	872,655,266	17,471.43	821,157,312	9.375	2030/4/15	1.77
ポーランド	国債証券	POLAND 5.75% 25APR29	21,000,000	4,132.85	867,899,309	3,864.29	811,501,520	5.750	2029/4/25	1.74
オーストラリア	地方債証券	NEW S WLS 6.00% 01MAY30	7,000,000	12,473.85	873,170,088	11,570.22	809,915,582	6.000	2030/5/1	1.74
イタリア	国債証券	ITALY 4.5% 01MAR26	5,000,000	16,427.28	821,364,210	16,145.09	807,254,640	4.500	2026/3/1	1.74
カナダ	地方債証券	QUEBEC 7.50% 15SEP29	5,100,000	16,558.39	844,478,073	15,708.85	801,151,411	7.500	2029/9/15	1.72
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND 3.0% 20APR29	8,900,000	9,040.14	804,573,162	8,758.29	779,488,379	3.000	2029/4/20	1.68
カナダ	特殊債券	HYDROQUEBEC 9.5% 15NOV30	4,000,000	18,997.26	759,890,432	17,643.16	705,726,506	9.500	2030/11/15	1.52
ベルギー	国債証券	BELGIUM 8.875% 01DEC24	5,000,000	14,392.33	719,616,743	13,944.55	697,227,624	8.875	2024/12/1	1.50
チェコ	国債証券	CZECH 0.25% 10FEB27	140,000,000	496.00	694,407,289	487.96	683,144,642	0.250	2027/2/10	1.47
スウェーデン	国債証券	SWEDEN 3.50% 30MAR39	35,000,000	2,047.84	716,746,800	1,908.58	668,005,800	3.500	2039/3/30	1.44
ドイツ	特殊債券	RENTENBK 5.375% 23APR24	7,360,000	9,130.23	671,985,226	8,930.11	657,256,685	5.375	2024/4/23	1.41
チェコ	国債証券	CZECH 0.95% 15MAY30	130,000,000	503.89	655,061,570	492.71	640,529,552	0.950	2030/5/15	1.38
オーストラリア	地方債証券	VICTORIA 0.5%20NOV25	7,600,000	8,356.84	635,119,932	8,382.88	637,099,222	0.500	2025/11/20	1.37
カナダ	地方債証券	ONTARIO 5.60% 02JUN35	5,000,000	13,460.76	673,038,315	12,515.61	625,780,791	5.600	2035/6/2	1.35
フランス	特殊債券	RES FRANCE 4.70% 01JUN35	5,500,000	12,093.89	665,164,179	11,087.71	609,824,565	4.700	2035/6/1	1.31

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	53.11
地方債証券	33.02
特殊債券	12.00
社債券	2.07
合計	100.19

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	売建	50	米ドル	6,183,083.5	678,655,244	6,192,578	679,697,361	△1.46
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 2YR NOTE	売建	50	米ドル	11,031,523.5	1,210,820,018	11,036,719	1,211,390,277	△2.60
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR ULTR	売建	20	米ドル	2,892,606.4	317,492,477	2,899,062.6	318,201,110	△0.68
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US ULTRA BON	売建	5	米ドル	920,963.6	101,084,964	926,250	101,665,200	△0.22
	カナダ	モントリオール取引所	CAN 10YR BON	売建	200	カナダドル	28,750,920	2,610,871,045	28,850,000	2,619,868,500	△5.63
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	売建	50	ユーロ	5,604,154	749,499,555	5,602,250	749,244,915	△1.61
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BTP	売建	10	ユーロ	1,485,780.8	198,708,324	1,473,400	197,052,516	△0.42
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL	売建	50	ユーロ	6,749,404	902,665,290	6,737,000	901,006,380	△1.94
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	売建	50	ユーロ	8,566,104	1,145,630,748	8,497,000	1,136,388,780	△2.44
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO BUXL 30	売建	10	ユーロ	2,097,780.8	280,557,204	2,009,800	268,790,652	△0.58
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 10Y BON	売建	50	豪ドル	6,938,193	586,832,363	7,008,689	592,794,915	△1.27
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	LONG GILT	売建	70	英ポンド	8,892,678.9	1,383,700,836	8,907,500	1,386,007,000	△2.98

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	19,200,000.00	2,101,423,514	2,106,720,000	4.53
	カナダドル	買建	57,500,000.00	4,999,206,575	5,220,959,750	11.22
	ユーロ	買建	11,000,000.00	1,450,463,260	1,471,910,000	3.16
	ノルウェークローネ	買建	56,000,000.00	733,718,720	734,160,000	1.58
	チェココルナ	買建	122,000,000.00	638,462,905	640,792,800	1.38
	ポーランドズロチ	買建	12,500,000.00	370,735,875	372,913,750	0.80
	豪ドル	買建	13,000,000.00	1,096,070,920	1,099,540,000	2.36
	ニュージーランドドル	買建	16,500,000.00	1,301,290,616	1,309,687,500	2.82
	米ドル	売建	59,000,000.00	6,464,927,895	6,473,775,000	△13.91
	カナダドル	売建	85,400,000.00	7,313,028,246	7,754,260,220	△16.67
	メキシコペソ	売建	493,000,000.00	2,514,051,581	2,709,478,700	△5.82
	ユーロ	売建	77,590,000.00	10,135,902,524	10,382,144,700	△22.32
	英ポンド	売建	16,700,000.00	2,500,698,247	2,598,341,310	△5.58
	スウェーデンクローナ	売建	55,000,000.00	716,818,850	726,000,000	△1.56
	チェココルナ	売建	220,000,000.00	1,080,539,240	1,155,528,000	△2.48
	ポーランドズロチ	売建	40,300,000.00	1,167,236,384	1,202,273,930	△2.58
	豪ドル	売建	108,600,000.00	9,090,291,784	9,185,388,000	△19.74
	ニュージーランドドル	売建	67,500,000.00	5,209,556,175	5,357,812,500	△11.52
	シンガポールドル	売建	5,500,000.00	450,116,645	455,682,150	△0.98
	イスラエルシュケル	売建	99,000,000.00	3,268,266,771	3,346,002,000	△7.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。