有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)
LA USインカムマザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| (平成28年 2月 1日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 346,620,476 |
| コール・ローン | 45,394,037 |
| 株式 | 285,775,119 |
| 新株予約権証券 | 326,570 |
| 国債証券 | 52,357,557 |
| 社債券 | 5,992,268,405 |
| 未収入金 | 71,510,626 |
| 未収配当金 | 295,669 |
| 未収利息 | 82,308,629 |
| 前払費用 | 5,038,349 |
| 流動資産合計 | 6,881,895,437 |
| 資産合計 | 6,881,895,437 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,206,405 |
| 未払金 | 26,426,526 |
| 未払解約金 | 28,280,000 |
| 流動負債合計 | 55,912,931 |
| 負債合計 | 55,912,931 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,063,159,829 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,762,822,677 |
| 元本等合計 | 6,825,982,506 |
| 純資産合計 | 6,825,982,506 |
| 負債純資産合計 | 6,881,895,437 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 項目 | (自 平成27年 7月31日 至 平成28年 2月 1日) |
| 1有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、新株予約権証券、国債証券、社債券 |
| 原則として時価で評価しております。 | |
| 2派生商品等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 原則として時価で評価しております。 | |
| 3外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 4収益・費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益及び為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | (平成28年 2月 1日現在) | ||
| 1 | 計算期間末日における受益権の総数 | 2,063,159,829口 | |
| 2 | 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産の額 | 3.3085円 |
| (1万口当たり純資産の額) | (33,085円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | (自 平成27年 7月31日 至 平成28年 2月 1日) |
| 1金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。 |
| 2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。 |
| 3金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。 |
| 4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | (平成28年 2月 1日現在) |
| 1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額 | 貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 株式、新株予約権証券、国債証券、社債券 | |
| ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ③時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 為替予約取引 | |
| デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 | |
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
| ① 売買目的有価証券 |
| (自 平成27年 7月31日 至 平成28年 2月 1日) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) |
| 株式 | △15,173,508 |
| 新株予約権証券 | 326,570 |
| 国債証券 | △1,175,349 |
| 社債券 | △257,061,563 |
| 合計 | △273,083,850 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| (通貨関連) |
| (平成28年 2月 1日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 49,074,995 | - | 50,281,400 | △1,206,405 | |
| 米・ドル | 49,074,995 | - | 50,281,400 | △1,206,405 | |
| 合計 | 49,074,995 | - | 50,281,400 | △1,206,405 | |
| (注)時価の算定方法 |
| (1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。 |
| ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 |
| (2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| (その他の注記) |
| 期別 項目 | (平成28年 2月 1日現在) |
| 期首 | 平成27年 7月31日 |
| 親投資信託の期首における元本額 | 2,215,129,054円 |
| 期中追加設定元本額 | 20,581,920円 |
| 期中一部解約元本額 | 172,551,145円 |
| 期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額 | |
| 期末元本額 | 2,063,159,829円 |
| MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) | 261,001,695円 |
| MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) | 288,824,826円 |
| MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) | 1,513,333,308円 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (平成28年 2月 1日現在) |
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米・ドル | SWK 6.25%(PFD) | 7,250 | 106.08 | 769,080.00 | |
| POST HOLDINGS 5.25%(PFD) | 1,300 | 109.25 | 142,025.00 | ||
| WELLS FARGO CO 7.5%(PFD) | 360 | 1,172.00 | 421,920.00 | ||
| TEVA 7%(PFD) | 60 | 976.84 | 58,610.40 | ||
| CROWN CASTLE INT 4.5%(PFD) | 2,410 | 105.99 | 255,435.90 | ||
| TMUS 5.5%(PFD) | 2,150 | 69.02 | 148,393.00 | ||
| DOMINION RESOURCES 6.0%(PFD) | 10,000 | 56.30 | 563,000.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:7 | 23,530 | 2,358,464.30 | ||
| (285,775,119) | |||||
| 組入時価比率:4.2% | 100.0% | ||||
| 合 計 | 23,530 | 285,775,119 | |||
| (285,775,119) | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
| (平成28年 2月 1日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 新株予約権証券 | 米・ドル | HEALTHSOUTH CORP-CW17 | 1,302.00 | 2,695.14 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 1,302.00 | 2,695.14 | ||
| (326,570) | |||||
| 組入時価比率:0.0% | 0.0% | ||||
| 合計 | 326,570 | ||||
| (326,570) | |||||
| 国債証券 | 米・ドル | CAYMAN ISLANDS GOVT 5.95% | 200,000.00 | 226,000.00 | |
| GOVT OF BERMUDA 4.854% | 200,000.00 | 206,100.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 400,000.00 | 432,100.00 | ||
| (52,357,557) | |||||
| 組入時価比率:0.8% | 0.9% | ||||
| 合計 | 52,357,557 | ||||
| (52,357,557) | |||||
| 社債券 | 米・ドル | 3M COMPANY 2% | 400,000.00 | 396,916.00 | |
| ABBVIE INC 3.2% | 37,000.00 | 37,064.19 | |||
| ABBVIE INC 4.5% | 53,000.00 | 51,994.27 | |||
| ACADIA HEALTHCARE 5.625% | 27,000.00 | 25,582.50 | |||
| ACE INA HOLDINGS4.35% | 53,000.00 | 55,581.41 | |||
| ACTIVISION BLIZZARD5.625% | 109,000.00 | 114,722.50 | |||
| ACTIVISION BLIZZARD6.125% | 190,000.00 | 203,775.00 | |||
| ADOBE SYSTEMS INC 3.25% | 87,000.00 | 87,658.85 | |||
| ADS WASTE HOLDINGS 8.25% | 62,000.00 | 57,660.00 | |||
| ADT CORP 3.5% | 125,000.00 | 113,437.50 | |||
| AECOM 5.875% | 58,000.00 | 58,000.00 | |||
| AEROJET ROCKET 7.125% | 125,000.00 | 127,500.00 | |||
| AIR LEASE CORP 3.875% | 63,000.00 | 63,157.50 | |||
| AIR LEASE CORP 3.875% | 150,000.00 | 175,312.50 | ※ | ||
| AIRCASTLE LTD 5.5% | 92,000.00 | 91,770.00 | |||
| ALERE INC 6.375% | 39,000.00 | 36,952.50 | |||
| ALERE INC 6.5% | 5,000.00 | 4,900.00 | |||
| ALERIS INTL INC 7.875% | 63,000.00 | 48,825.00 | |||
| ALEXANDRIA REAL 4.3% | 52,000.00 | 52,889.92 | |||
| ALLIANCE DATA SYS 6.375% | 400,000.00 | 405,000.00 | |||
| ALLIED WORLD 4.35% | 182,000.00 | 181,524.43 | |||
| ALLSTATE CORP 5.75% VAR | 58,000.00 | 59,196.24 | |||
| ALLY FINANCIAL INC 5.75% | 227,000.00 | 227,000.00 | |||
| ALPHABET HLD 7.75% PIK | 20,000.00 | 19,600.00 | |||
| ALTA WIND HLDGS 7% | 228,389.84 | 251,505.17 | |||
| AMAZON.COM INC 4.8% | 700,000.00 | 737,947.70 | |||
| AMC NETWORKS 4.75% | 150,000.00 | 149,812.50 | |||
| AMERICAN AXLE&MFG 6.625% | 10,000.00 | 10,025.00 | |||
| AMERICAN EQUITY 6.625% | 88,000.00 | 91,960.00 | |||
| AMERICAN GREETINGS7.375% | 90,000.00 | 91,912.50 | |||
| AMSURG 5.625% | 160,000.00 | 162,800.00 | |||
| AMSURG 5.625% | 43,000.00 | 43,322.50 | |||
| ANHEUSER-BUSCH 3.65% | 185,000.00 | 187,724.68 | |||
| ANHEUSER-BUSCH 4.9% | 143,000.00 | 148,437.71 | |||
| ANTERO RESOURCES 5.375% | 98,000.00 | 83,545.00 | |||
| ARGOS MERGER SUB 7.125% | 100,000.00 | 101,000.00 | |||
| ARTESYN ESCROW INC 9.75% | 119,000.00 | 104,125.00 | |||
| ASTRAZENECA PLC 3.375% | 104,000.00 | 104,703.24 | |||
| AUTOZONE INC 2.5% | 35,000.00 | 34,618.46 | |||
| B&G FOODS INC 4.625% | 400,000.00 | 400,500.00 | |||
| BAE SYSTEMS HLDGS 3.85% | 104,000.00 | 105,224.80 | |||
| BALL CORP 4.375% | 65,000.00 | 67,457.97 | |||
| BALL CORP 4% | 70,000.00 | 67,550.00 | |||
| BANK OF AMERICA 4.2% | 100,000.00 | 99,445.40 | |||
| BANK OF AMERICA 4.25% | 304,000.00 | 300,367.20 | |||
| BANK OF AMERICA 6.5% | 150,000.00 | 156,889.50 | |||
| BANKUNITED 4.875% | 150,000.00 | 148,893.45 | |||
| BARCLAYS PLC 5.25% | 200,000.00 | 205,995.40 | |||
| BILL BARRETT CORP 7% | 77,000.00 | 43,312.50 | |||
| BLUE COAT HOLDINGS8.375% | 31,000.00 | 31,465.00 | |||
| BOARDWALK PIPELINES 4.95% | 50,000.00 | 42,412.70 | |||
| BOYD GAMING CORP 6.875% | 95,000.00 | 96,900.00 | |||
| BRIXMOR OPERATING 3.85% | 125,000.00 | 122,831.75 | |||
| BRIXMOR OPERATING 3.875% | 114,000.00 | 116,138.75 | |||
| BROOKFIELD RESIDENTI6.5% | 100,000.00 | 91,000.00 | |||
| BROWN-FORMAN CORP 4.5% | 102,000.00 | 105,525.12 | |||
| CABLEVISION SYSTEM5.875% | 250,000.00 | 208,125.00 | |||
| CAESARS ENT RESORT 11% | 50,000.00 | 43,750.00 | |||
| CAESARS ENT RESORT 8% | 65,000.00 | 60,775.00 | |||
| CARRIZO OIL & GAS 6.25% | 81,000.00 | 57,003.75 | |||
| CASCADES INC 5.5% | 50,000.00 | 48,125.00 | |||
| CBRE SERVICES INC 4.875% | 126,000.00 | 128,157.49 | |||
| CBRE SERVICES INC 5.25% | 75,000.00 | 77,615.92 | |||
| CBRE SERVICES INC 5% | 57,000.00 | 57,559.96 | |||
| CCO HLDGS LLC/CAP 6.625% | 225,000.00 | 239,062.50 | |||
| CDW LLC/CDW FINANCE 5.5% | 115,000.00 | 119,958.80 | |||
| CEDAR FAIR LP/CAN 5.25% | 200,000.00 | 206,000.00 | |||
| CELANESE US HOL 5.875% | 36,000.00 | 38,340.00 | |||
| CENTENE CORP 4.75% | 58,000.00 | 55,970.00 | |||
| CHARLES SCHWAB 3.45% | 58,000.00 | 59,802.35 | |||
| CHS/COMMU 6.875% | 150,000.00 | 136,500.00 | |||
| CHS/COMMU 8% | 258,000.00 | 257,355.00 | |||
| CINEMARK USA INC 5.125% | 750,000.00 | 756,562.50 | |||
| CIT GROUP INC 5% | 257,000.00 | 260,540.17 | |||
| CITGO HOLDING INC 10.75% | 120,000.00 | 114,150.00 | |||
| CITIGROUP INC 4.45% | 194,000.00 | 191,900.92 | |||
| CITIGROUP INC VAR | 100,000.00 | 97,625.00 | |||
| CITIZENS FINANCIAL 4.35% | 53,000.00 | 54,399.25 | |||
| CLAYTON WILLIAMS 7.75% | 68,000.00 | 36,380.00 | |||
| CLEAR CHANNEL 6.5% | 89,000.00 | 82,770.00 | |||
| CLEVELAND CLINIC 4.858% | 250,000.00 | 257,690.00 | |||
| CME GROUP INC 3% | 100,000.00 | 100,623.10 | |||
| CNO FINANCIAL GROUP5.25% | 112,000.00 | 113,540.00 | |||
| COCA COLA BOTTL 3.8% | 52,000.00 | 53,264.74 | |||
| COEUR MINING INC 7.875% | 75,000.00 | 43,312.50 | |||
| COMMSCOPE INC 5.5% | 100,000.00 | 96,625.00 | |||
| COMMSCOPE TECH 6% | 53,000.00 | 51,675.00 | |||
| COMPILER FINANCE SUB 7% | 43,000.00 | 18,490.00 | |||
| CONCHO RESOURCES 5.5% | 1,200,000.00 | 1,094,388.00 | |||
| CONSOLIDATED COMM 6.5% | 75,000.00 | 63,750.00 | |||
| CONSTELLATION BRAND 6% | 66,000.00 | 73,590.00 | |||
| CONSTELLATION BRAND4.25% | 350,000.00 | 359,187.50 | |||
| CONTINENTAL RES 5.0% | 166,000.00 | 116,822.50 | |||
| CPI INTL INC 8% | 101,000.00 | 98,980.00 | |||
| CROWN CASTLE INTL 3.4% | 80,000.00 | 80,556.72 | |||
| CROWN CASTLE INTL 5.25% | 75,000.00 | 80,156.25 | |||
| CROWN CORK &SEAL 7.375% | 80,000.00 | 86,000.00 | |||
| CROWNROCK LP 7.125% | 175,000.00 | 155,750.00 | |||
| CSC HOLDINGS 5.25% | 40,000.00 | 35,400.00 | |||
| CST BRANDS INC 5% | 150,000.00 | 150,375.00 | |||
| CTRIP.COM INTER 1.25% | 110,000.00 | 139,425.00 | ※ | ||
| CUBESMART LP 4% | 52,000.00 | 52,490.82 | |||
| D.R.HORTON INC 4.75% | 26,000.00 | 26,065.00 | |||
| DANAHER CORP 0% | 6,000.00 | 15,101.25 | ※ | ||
| DAVITA INC 5.75% | 225,000.00 | 233,718.75 | |||
| DELL INC 7.1% | 65,000.00 | 61,100.00 | |||
| DENBURY RESOURCE 5.5% | 85,000.00 | 30,175.00 | |||
| DEVON ENERGY CORP 5.85% | 89,000.00 | 83,277.30 | |||
| DIAMOND FOODS INC 7% | 25,000.00 | 25,937.50 | |||
| DIAMONDBACK ENERGY7.625% | 372,000.00 | 372,000.00 | |||
| DIGICEL GROUP LTD 8.25% | 100,000.00 | 81,387.50 | |||
| DISCOVER FINANCIAL 3.75% | 50,000.00 | 48,303.30 | |||
| DISH DBS CORP 5.0% | 104,000.00 | 90,740.00 | |||
| DISH DBS CORP 5.875% | 275,000.00 | 259,531.25 | |||
| DISH DBS CORP 6.75% | 106,000.00 | 108,385.00 | |||
| DR PEPPER SNAPPLE 3.4% | 104,000.00 | 104,109.20 | |||
| DR PEPPER SNAPPLE 4.5% | 52,000.00 | 52,561.60 | |||
| E*TRADE FINL 4.625% | 56,000.00 | 55,300.00 | |||
| ECLIPSE RESOURCES 8.875% | 93,000.00 | 29,295.00 | |||
| EDGEWELL PERSONAL 4.7% | 28,000.00 | 28,519.82 | |||
| EL PASO ELECTRIC 5% | 59,000.00 | 58,293.53 | |||
| ELIZABETH ARDEN 7.375% | 125,000.00 | 83,750.00 | |||
| EMDEON INC 11.0% | 75,000.00 | 78,281.25 | |||
| ENCANA CORP 6.5% | 131,000.00 | 79,713.35 | |||
| ENERGY TRANSFER 5.5% | 65,000.00 | 46,475.00 | |||
| ENERGY TRANSFER 5.875% | 83,000.00 | 65,155.00 | |||
| ENTERGY ARKANSAS 4.95% | 208,000.00 | 211,182.40 | |||
| ENVISION HEALTH 5.125% | 75,000.00 | 74,062.50 | |||
| EOG RESOURCES INC 3.15% | 59,000.00 | 54,295.34 | |||
| EOG RESOURCES INC 4.15% | 80,000.00 | 79,306.56 | |||
| EP ENER/EVEREST 6.375% | 41,000.00 | 14,555.00 | |||
| EPR PROPERTIES 4.5% | 90,000.00 | 87,991.01 | |||
| EQUINIX INC 4.75% | 150,000.00 | 607,593.75 | ※ | ||
| EQUINIX INC 4.875% | 34,000.00 | 35,445.00 | |||
| EQUINIX INC 5.375% | 50,000.00 | 52,000.00 | |||
| EQUINIX INC 5.875% | 73,000.00 | 75,737.50 | |||
| ESH HOSPITALITY 5.25% | 33,000.00 | 31,947.96 | |||
| ESTEE LAUDER 4.375% | 111,000.00 | 113,431.67 | |||
| EXAMWORKS GROUP 5.625% | 63,000.00 | 63,543.37 | |||
| EXCO RESOURCES 8.5% | 109,000.00 | 19,075.00 | |||
| FAMILY TREE ESCROW 5.75% | 100,000.00 | 105,875.00 | |||
| FGI OPERATING CO 7.875% | 100,000.00 | 64,750.00 | |||
| FIDELITY NATIONAL 5% | 100,000.00 | 104,559.20 | |||
| FIFTH THIRD BANK 2.875% | 74,000.00 | 74,922.18 | |||
| FIRST DATA CORP 5.75% | 69,000.00 | 68,655.00 | |||
| FIRST DATA CORP 5% | 32,000.00 | 32,080.00 | |||
| FIRST DATA CORP 7% | 150,000.00 | 151,500.00 | |||
| FMR LLC 5.35% | 500,000.00 | 567,299.50 | |||
| FREEPORT-MCMORAN 3.875% | 195,000.00 | 80,437.50 | |||
| FRONTIER COMMUNICA 11% | 166,000.00 | 160,605.00 | |||
| FRONTIER COMMUNICA10.5% | 119,000.00 | 116,173.75 | |||
| FRONTIER COMMUNICA6.875% | 80,000.00 | 63,900.00 | |||
| FRONTIER COMMUNICA7.625% | 200,000.00 | 168,000.00 | |||
| FTI CONSULTING INC 6% | 100,000.00 | 103,875.00 | |||
| GCI INC 6.875% | 71,000.00 | 69,935.00 | |||
| GCP APPLIED TECH 9.5% | 19,000.00 | 20,140.00 | |||
| GENERAL CABLE 5.75% | 75,000.00 | 57,093.75 | |||
| GENERAL ELEC 4% VAR | 700.00 | 672.87 | |||
| GENERAL ELEC 5% VAR | 740,000.00 | 761,275.00 | |||
| GENESIS ENERGY 6.75% | 79,000.00 | 65,175.00 | |||
| GILEAD SCIENCES 1.625% | 38,000.00 | 140,492.84 | ※ | ||
| GILEAD SCIENCES 2.55% | 79,000.00 | 80,044.14 | |||
| GILEAD SCIENCES 3.5% | 550,000.00 | 565,627.70 | |||
| GILEAD SCIENCES 4.75% | 79,000.00 | 80,783.34 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP5.15% | 60,000.00 | 58,699.98 | |||
| GRAPHIC PACKAGING 4.75% | 75,000.00 | 76,125.00 | |||
| GRAPHIC PACKAGING 4.875% | 263,000.00 | 263,657.50 | |||
| GRAY TELEVISION INC 7.5% | 29,000.00 | 30,015.00 | |||
| GRIFFON CORP 5.25% | 164,000.00 | 157,235.00 | |||
| GULFMARK OFFSHORE 6.375% | 39,000.00 | 12,285.00 | |||
| GULFPORT ENERGY 6.625% | 10,000.00 | 8,050.00 | |||
| GULFPORT ENERGY 7.75% | 3,000.00 | 2,655.00 | |||
| HARRIS CORPORATION4.854% | 92,000.00 | 92,441.69 | |||
| HARRIS CORPORATION5.054% | 107,000.00 | 108,296.41 | |||
| HCA INC 4.25% | 70,000.00 | 71,837.50 | |||
| HCA INC 5.375% | 114,000.00 | 115,425.00 | |||
| HCA INC 5.875% | 25,000.00 | 26,875.00 | |||
| HCA INC 7.05% | 22,000.00 | 21,670.00 | |||
| HCA INC 7.5% | 388,000.00 | 432,620.00 | |||
| HCA INC 7.58% | 30,000.00 | 31,350.00 | |||
| HCA INC 7.69% | 96,000.00 | 102,720.00 | |||
| HEXCEL CORP 4.7% | 93,000.00 | 94,384.20 | |||
| HILCORP ENERGY 5% | 50,000.00 | 38,875.00 | |||
| HILTON WORLDWIDE 5.625% | 150,000.00 | 155,250.00 | |||
| HOLOGIC INC 5.25% | 62,000.00 | 64,402.50 | |||
| HORNBECK OFFSHORE 5.875% | 119,000.00 | 71,995.00 | |||
| HSBC HOLDINGS PLC 4.25% | 200,000.00 | 197,626.60 | |||
| HUGHES SATELLITE 7.625% | 200,000.00 | 216,250.00 | |||
| HUNTINGTON INGALLS 5% | 175,000.00 | 181,343.75 | |||
| HUNTINGTON INGALLS 5% | 29,000.00 | 29,942.50 | |||
| HUNTSMAN INTERNATI5.125% | 50,000.00 | 43,250.00 | |||
| IFM US COLONIAL 6.45% | 400,000.00 | 433,765.20 | |||
| ILLINOIS PWR 7.0% | 100,000.00 | 54,000.00 | |||
| ILLUMINA INC 0.25% | 40,000.00 | 75,200.19 | ※ | ||
| IMPERIAL METALS 7% | 15,000.00 | 13,200.00 | |||
| INCYTE CORP LTD 0.375% | 53,000.00 | 80,129.37 | ※ | ||
| INFOR US INC 6.5% | 114,000.00 | 99,750.00 | |||
| INGLES MARKETS 5.75% | 262,000.00 | 263,965.00 | |||
| INTEL CORP 3.25% | 35,000.00 | 53,528.30 | ※ | ||
| INTELSAT LUXEMBOUR 6.75% | 145,000.00 | 106,937.50 | |||
| INTELSAT LUXEMBOUR 7.75% | 160,000.00 | 70,400.00 | |||
| INTERCONTINENTAL 3.75% | 115,000.00 | 118,024.27 | |||
| INTL LEASE FIN 6.25% | 200,000.00 | 210,000.00 | |||
| INTL LEASE FIN 8.25% | 450,000.00 | 514,125.00 | |||
| IONIS PHARMACEUTICALS 1% | 152,000.00 | 135,660.00 | ※ | ||
| IRON MOUNTAIN 6% | 78,000.00 | 83,265.00 | |||
| ITALICS MERGER 7.125% | 49,000.00 | 44,100.00 | |||
| JAGUAR HL/PPDI 6.375% | 79,000.00 | 78,012.50 | |||
| JBS USA LLC 5.875% | 100,000.00 | 81,000.00 | |||
| JC PENNEY CORP 5.65% | 130,000.00 | 107,900.00 | |||
| JLL/DELTA DUTCH 7.5% | 50,000.00 | 47,000.00 | |||
| JOHNSON&JOHNSON 2.15% | 1,000,000.00 | 1,004,856.00 | |||
| JPMORGAN CHASE 1.625% | 250,000.00 | 248,830.75 | |||
| JPMORGAN CHASE 3.875% | 100,000.00 | 99,585.10 | |||
| KINETICS CONCEPT 10.5% | 50,000.00 | 48,750.00 | |||
| KINETICS CONCEPT 12.5% | 56,000.00 | 50,260.00 | |||
| LADDER CAP FIN 5.875% | 150,000.00 | 134,062.50 | |||
| LAFARGE SA 7.125% | 50,000.00 | 59,421.55 | |||
| LAMAR MEDIA CORP 5.75% | 33,000.00 | 34,072.50 | |||
| LAND O'LAKES 6% | 130,000.00 | 135,850.00 | |||
| LAZARD GROUP 3.75% | 72,000.00 | 67,806.00 | |||
| LBC TANK TERMINAL 6.875% | 75,000.00 | 72,000.00 | |||
| LEIDOS HOLDINGS 4.45% | 25,000.00 | 24,439.82 | |||
| LENNAR CORP 4.5% | 75,000.00 | 77,437.50 | |||
| LINKEDIN CORP 0.5% | 500,000.00 | 509,062.50 | ※ | ||
| LLOYDS BANKING 4.582% | 400,000.00 | 404,917.60 | |||
| LOCKHEED MARTIN CO 3.55% | 78,000.00 | 80,186.65 | |||
| LOCKHEED MARTIN CO 4.7% | 52,000.00 | 55,179.74 | |||
| LOUISVILLE GAS&EL 4.375% | 37,000.00 | 39,042.88 | |||
| MASTERCARD 3.375% | 580,000.00 | 600,963.52 | |||
| MCDONALD'S CORP 2.75% | 21,000.00 | 21,321.86 | |||
| MCDONALD'S CORP 3.7% | 49,000.00 | 49,643.12 | |||
| MCDONALD'S CORP 4.6% | 60,000.00 | 58,765.56 | |||
| MCDONALD'S CORP 4.875% | 52,000.00 | 52,737.46 | |||
| MEAD JOHNSON 4.125% | 78,000.00 | 80,119.10 | |||
| MEDIACOM BRDBND 6.375% | 177,000.00 | 172,575.00 | |||
| MEDNAX INC 5.25% | 39,000.00 | 40,072.50 | |||
| MEG ENERGY CORP 6.375% | 50,000.00 | 25,845.00 | |||
| MEG ENERGY CORP 7% | 300,000.00 | 158,250.00 | |||
| MEMORIAL SLOAN 4.2% | 100,000.00 | 98,928.20 | |||
| MERCK & CO INC 3.7% | 92,000.00 | 86,098.84 | |||
| MGM RESORTS INTL 6% | 264,000.00 | 263,835.00 | |||
| MGM RESORTS INTL 7.75% | 46,000.00 | 48,932.50 | |||
| MICROSOFT CORP 2.375% | 116,000.00 | 116,762.58 | |||
| MICROSOFT CORP 4% | 150,000.00 | 133,225.80 | |||
| MIRABELA NICKEL 144-A 1% | 1,278.48 | 0.12 | |||
| MOHEGAN TRIBAL 9.75% | 85,000.00 | 83,937.50 | |||
| MONSANTO CO 2.75% | 100,000.00 | 99,208.70 | |||
| MORGAN STANLEY 4% | 55,000.00 | 56,202.52 | |||
| MPG HOLDCO INC 7.375% | 75,000.00 | 72,609.75 | |||
| MPT OPER PARTNER 5.5% | 55,000.00 | 54,450.00 | |||
| MSCI INC 5.75% | 50,000.00 | 53,000.00 | |||
| MUFG AMERICAS HLDGS 3% | 48,000.00 | 46,985.08 | |||
| NAVIENT CORP 5% | 56,000.00 | 48,580.00 | |||
| NCL CORP LTD 5.25% | 50,000.00 | 50,500.00 | |||
| NEIMAN MARCUS GROUP 8% | 145,000.00 | 109,475.00 | |||
| NEPTUNE FINCO 10.875% | 200,000.00 | 212,000.00 | |||
| NES RENTALS 7.875% | 100,000.00 | 77,500.00 | |||
| NETFLIX INC 5.375% | 735,000.00 | 793,800.00 | |||
| NEW ALBERTSONS INC 7.75% | 144,000.00 | 124,200.00 | |||
| NEWFIELD EXPLOR 5.625% | 117,000.00 | 98,572.50 | |||
| NEWFIELD EXPLOR 5.75% | 20,000.00 | 17,256.80 | |||
| NEWMONT MINING 4.875% | 64,000.00 | 44,364.65 | |||
| NEWMONT MINING 6.25% | 32,000.00 | 26,478.46 | |||
| NORTHERN TIER 7.125% | 125,000.00 | 119,550.00 | |||
| NSG HOLDINGS LLC 7.75% | 179,249.71 | 190,004.69 | |||
| NUVASIVE INC 2.75% | 100,000.00 | 122,437.50 | ※ | ||
| NVIDIA CORP 1% | 75,000.00 | 113,062.50 | ※ | ||
| NXP SEMICONDUCTOR 1% | 500,000.00 | 529,375.00 | ※ | ||
| OASIS PETROLEUM 6.875% | 27,000.00 | 15,795.00 | |||
| OASIS PETROLEUM 7.25% | 58,000.00 | 36,395.00 | |||
| OCCIDENTAL PETROLEUM3.5% | 88,000.00 | 83,967.13 | |||
| OCEANEERING INTL 4.65% | 96,000.00 | 77,348.06 | |||
| ORACLE CORP 4.375% | 123,000.00 | 111,828.89 | |||
| PACTIV LLC 7.95% | 75,000.00 | 65,625.00 | |||
| PARAMOUNT RESOURCE6.875% | 74,000.00 | 47,545.00 | |||
| PDC ENERGY INC 7.75% | 200,000.00 | 191,000.00 | |||
| PEPSICO INC 4.25% | 178,000.00 | 177,956.56 | |||
| PEPSICO INC 4.45% | 55,000.00 | 57,815.17 | |||
| PETCO HOLDINGS 8.5% | 125,000.00 | 127,506.25 | |||
| PFIZER INC 5.6% | 67,000.00 | 79,341.33 | |||
| PINNACLE FOODS 4.875% | 100,000.00 | 100,344.00 | |||
| PLATFORM SPECIALTY 6.5% | 100,000.00 | 79,000.00 | |||
| PLY GEM INDUSTRIES 6.5% | 93,000.00 | 81,142.50 | |||
| POPULAR INC 7% | 150,000.00 | 140,250.00 | |||
| POST HOLDINGS INC 7.75% | 46,000.00 | 49,105.00 | |||
| POST HOLDINGS INC 8% | 26,000.00 | 28,015.00 | |||
| PRICELINE GROUP INC 1% | 300,000.00 | 381,375.00 | ※ | ||
| PRICELINE GROUP INC3.65% | 125,000.00 | 124,112.25 | |||
| PROOFPOINT INC 1.25% | 210,000.00 | 295,837.50 | ※ | ||
| PULTE GROUP INC 6.375% | 165,000.00 | 166,650.00 | |||
| QORVO INC 7% | 155,000.00 | 154,225.00 | |||
| RED HAT INC 0.25% | 616,000.00 | 733,425.00 | ※ | ||
| REYNOLDS GROUP 8.25% | 175,000.00 | 164,062.50 | |||
| RHP HOTEL PPTY/RHP FIN5% | 54,000.00 | 54,945.00 | |||
| RICE ENERGY INC 6.25% | 75,000.00 | 57,187.50 | |||
| RITE AID CORP 6.125% | 75,000.00 | 79,406.25 | |||
| RITE AID CORP 7.7% | 200,000.00 | 236,000.00 | |||
| RIVERS PITTSBURGH 9.5% | 113,000.00 | 117,237.50 | |||
| ROYAL BK SCOTLN 7.5% VAR | 200,000.00 | 204,000.00 | |||
| ROYAL CARIBBEAN 7.5% | 175,000.00 | 196,000.00 | |||
| SABINE PASS LIQUE 5.75% | 100,000.00 | 88,250.00 | |||
| SABINE PASS LIQUE 5.625% | 325,000.00 | 280,718.75 | |||
| SALESFORCE.COM 0.25% | 170,000.00 | 201,875.00 | ※ | ||
| SANTANDER HOLDINGS 4.5% | 84,000.00 | 86,973.18 | |||
| SANTANDER UK PLC 7.95% | 12,000.00 | 15,736.20 | |||
| SEALED AIR CORP 4.875% | 35,000.00 | 35,371.70 | |||
| SEALED AIR CORP 5.125% | 35,000.00 | 35,175.00 | |||
| SEALED AIR CORP 6.875% | 150,000.00 | 154,687.50 | |||
| SEMINOLE HARD ROCK5.875% | 75,000.00 | 75,562.50 | |||
| SHELL INTL FIN 3.25% | 107,000.00 | 102,529.75 | |||
| SHELL INTL FIN 4.375% | 47,000.00 | 43,751.26 | |||
| SHELL INTL FIN 4.55% | 228,000.00 | 214,032.26 | |||
| SM ENERGY CO 6.5% | 200,000.00 | 117,440.00 | |||
| SOTHEBY'S 5.25% | 100,000.00 | 90,500.00 | |||
| SOUTHERN GRAPHICS 8.375% | 100,000.00 | 101,750.00 | |||
| SOUTHERN STAR CENT5.125% | 50,000.00 | 42,250.00 | |||
| SPECTRUM BRANDS INC5.75% | 53,000.00 | 54,590.00 | |||
| SPRINGLEAF FIN 5.25% | 13,000.00 | 11,927.50 | |||
| SPRINGLEAF FINANCE 7.75% | 19,000.00 | 17,931.25 | |||
| SPRINGS INDUSTRIES 6.25% | 75,000.00 | 74,250.00 | |||
| STARZA LLC/STARZ FIN 5% | 100,000.00 | 102,250.00 | |||
| STEEL DYNAMICS 5.125% | 75,000.00 | 70,312.50 | |||
| STEEL DYNAMICS 5.5% | 50,000.00 | 45,250.00 | |||
| SUGAR HSP GMNG 6.375% | 150,000.00 | 136,125.00 | |||
| SYNOVUS FINANCIAL 7.875% | 150,000.00 | 164,437.50 | |||
| T-MOBILE USA INC 6.5% | 825,000.00 | 837,375.00 | |||
| T-MOBILE USA INC 6.5% | 60,000.00 | 60,300.00 | |||
| T-MOBILE USA INC 6.633% | 250,000.00 | 259,687.50 | |||
| TD AMERITRADE 2.95% | 50,000.00 | 50,707.15 | |||
| TD AMERITRADE 3.625% | 90,000.00 | 93,425.22 | |||
| TENET HEALTHCARE 6.75% | 26,000.00 | 24,180.00 | |||
| TENET HEALTHCARE 8.125% | 150,000.00 | 151,125.00 | |||
| TESLA MOTORS INC 0.25% | 60,000.00 | 51,750.00 | ※ | ||
| TESORO LOGISTICS 5.5% | 50,000.00 | 46,687.50 | |||
| TESORO LOGISTICS 5.875% | 117,000.00 | 109,395.00 | |||
| TESORO LOGISTICS 6.125% | 50,000.00 | 45,500.00 | |||
| TESORO LOGISTICS 6.25% | 100,000.00 | 91,500.00 | |||
| THE MET 3.4% | 100,000.00 | 92,878.20 | |||
| THOMPSON CREEK 9.75% | 2,000.00 | 1,485.00 | |||
| TIME WARNER CABLE 5.875% | 90,000.00 | 82,637.46 | |||
| TOLL BROS FINANCE 4.375% | 45,000.00 | 43,537.50 | |||
| TOLL BROS FINANCE 5.625% | 30,000.00 | 30,825.00 | |||
| TOPS HOLDING/MARKETS 8% | 126,000.00 | 120,330.00 | |||
| TPC GROUP INC 8.75% | 25,000.00 | 16,750.00 | |||
| TRANSDIGM INC 6.5% | 60,000.00 | 58,950.00 | |||
| TREEHOUSE FOODS 4.875% | 68,000.00 | 68,000.00 | |||
| TREEHOUSE FOODS 6% | 45,000.00 | 46,406.25 | |||
| TRIMBLE NAVIGATION 4.75% | 154,000.00 | 155,817.66 | |||
| TWITTER INC 1% | 135,000.00 | 110,109.37 | ※ | ||
| UNIFRAX I LLC 7.5% | 55,000.00 | 44,550.00 | |||
| UNITED RENTALS 6.125% | 48,000.00 | 46,440.00 | |||
| UNITYMEDIA HESSEN 5.5% | 200,000.00 | 209,866.00 | |||
| UNIVISION COMM 5.125% | 75,000.00 | 71,250.00 | |||
| UNIVISION COMM 5.125% | 22,000.00 | 20,776.36 | |||
| VECTOR GROUP LTD 1.75% | 114,000.00 | 127,537.50 | ※ | ||
| VECTOR GROUP LTD 7.75% | 200,000.00 | 209,750.00 | |||
| VERISIGN INC 4.29712% MC | 65,000.00 | 144,421.87 | ※ | ||
| VERISIGN INC 4.625% | 100,000.00 | 98,500.00 | |||
| VERISIGN INC 5.25% | 50,000.00 | 49,581.00 | |||
| VIRGIN MEDIA 5.375% | 225,000.00 | 230,906.25 | |||
| VULCAN MATERIALS 4.5% | 60,000.00 | 59,850.00 | |||
| WATCO COS LLC/FIN 6.375% | 75,000.00 | 72,375.00 | |||
| WEATHERFORD 5.125% | 7,000.00 | 5,022.50 | |||
| WEATHERFORD INTL 4.5% | 117,000.00 | 77,512.50 | |||
| WELLS FARGO 4.9% | 104,000.00 | 104,708.65 | |||
| WHITEWAVE FOODS 5.375% | 1,200,000.00 | 1,278,000.00 | |||
| WILLIAM CARTER 5.25% | 875,000.00 | 905,625.00 | |||
| WILLIAM LYON HOMES 7% | 150,000.00 | 144,750.00 | |||
| WIND ACQUISITION 7.375% | 200,000.00 | 191,124.00 | |||
| WORKDAY INC 1.5% | 250,000.00 | 265,937.50 | ※ | ||
| XILINX INC 2.625% | 125,000.00 | 217,031.25 | ※ | ||
| XLIT LTD 4.45% | 58,000.00 | 57,370.23 | |||
| XPO LOGISTICS INC 6.5% | 79,000.00 | 71,001.25 | |||
| YUM! BRANDS INC 3.75% | 48,000.00 | 43,680.00 | |||
| YUM! BRANDS INC 3.875% | 65,000.00 | 56,793.75 | |||
| ZAYO GROUP LLC 6% | 100,000.00 | 98,250.00 | |||
| ZIONS BANCORP 5.8% VAR | 2,000.00 | 1,925.60 | |||
| ZOETIS INC 3.25% | 100,000.00 | 95,651.80 | |||
| 小計 | 銘柄数:379 | 49,607,618.03 | 49,453,399.40 | ||
| (5,992,268,405) | |||||
| 組入時価比率:87.8% | 99.1% | ||||
| 合計 | 5,992,268,405 | ||||
| (5,992,268,405) | |||||
| 合計 | 6,044,952,532 | ||||
| (6,044,952,532) | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (注4)備考欄の※は新株予約権付社債であります。 |
| 有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入新株予約権 証券 時価比率 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米・ドル | 株式 | 7銘柄 | 4.5% | ― | ― | 4.5% |
| 新株予約権証券 | 1銘柄 | ― | 0.0% | ― | 0.0% | |
| 国債証券 | 2銘柄 | ― | ― | 0.8% | 0.8% | |
| 社債券 | 379銘柄 | ― | ― | 94.7% | 94.7% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
