有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月29日-平成28年12月27日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第18期 自 平成26年12月30日 至 平成27年12月28日	第19期 自 平成27年12月29日 至 平成28年12月27日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式 同左
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い 平成26年12月27日及びその翌日が休業日のため、当計算期間期首は平成26年12月30日としております。また、平成27年12月27日が休業日のため、当計算期間末日は平成27年12月28日としております。	計算期間の取扱い 平成27年12月27日が休業日のため、当計算期間期首は平成27年12月29日としております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	第18期 (平成27年12月28日現在)	第19期 (平成28年12月27日現在)
1.元本の推移
期首元本額	2,924,140,000円	2,434,730,000円
期中追加設定元本額	119,790,000円	7,580,000円
期中一部解約元本額	609,200,000円	218,260,000円
2.受益権の総数	243,473口	222,405口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	第18期 自 平成26年12月30日 至 平成27年12月28日	第19期 自 平成27年12月29日 至 平成28年12月27日
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	38,939,812円	1,557,318円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	10,021,561円	-円
収益調整金額	396,523,845円	362,563,329円
分配準備積立金額	104,635,907円	104,389,298円
本ファンドの分配対象収益額	550,121,125円	468,509,945円
本ファンドの期末残存口数	243,473口	222,405口
1口当たり収益分配対象額	2,259円	2,106円
1口当たり分配金額	160円	5円
収益分配金金額	38,955,680円	1,112,025円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	第18期 自 平成26年12月30日 至 平成27年12月28日	第19期 自 平成27年12月29日 至 平成28年12月27日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	第18期 自 平成26年12月30日 至 平成27年12月28日	第19期 自 平成27年12月29日 至 平成28年12月27日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第18期 (平成27年12月28日現在)	第19期 (平成28年12月27日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	96,425,779	50,736,337
合計	96,425,779	50,736,337

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

区分	第18期 自 平成26年12月30日 至 平成27年12月28日			第19期 自 平成27年12月29日 至 平成28年12月27日
関連当事者の名称 (本ファンドとの関係)	取引の 内容	取引の種類別の取引金額	取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高	取引の 内容	取引の種類別の取引金額	取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高
ゴールドマン・サックス証券株式会社 (投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等)	有価証券等売買手数料	株式 339,157円	-	有価証券等売買手数料	株式 235,928円	-

(注)取引条件及び取引条件の決定方針
社内規定に基づき取引業者の選定を行っております。各資産の売買においては、社内基準に基づき最良執行を行っており、個々の取引条件はその結果として決定されております。
(1口当たり情報)

区分	第18期 (平成27年12月28日現在)	第19期 (平成28年12月27日現在)
1口当たり純資産額	10,699円	10,403円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。