有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
公社債A号マザーファンド
貸借対照表
注記表
2 有価証券関係
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 平成27年 1月19日現在 | 平成28年 1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,571,294,277 | 1,755,953,466 |
| 地方債証券 | 2,463,448,586 | 3,077,024,680 |
| 特殊債券 | 14,229,219,418 | 9,929,468,426 |
| 社債券 | 16,449,820,598 | 17,712,405,716 |
| 未収利息 | 57,706,105 | 69,824,829 |
| 前払費用 | 6,017,180 | 6,809,135 |
| 流動資産合計 | 34,777,506,164 | 32,551,486,252 |
| 資産合計 | 34,777,506,164 | 32,551,486,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | - | - |
| 負債合計 | - | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,632,768,374 | 31,452,958,034 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,144,737,790 | 1,098,528,218 |
| 元本等合計 | 34,777,506,164 | 32,551,486,252 |
| 純資産合計 | 34,777,506,164 | 32,551,486,252 |
| 負債純資産合計 | 34,777,506,164 | 32,551,486,252 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区分 | 自 平成27年 1月20日 至 平成28年 1月19日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成27年 1月19日現在 | 平成28年 1月19日現在 | ||||||
| 1. | 計算日における受益権の総数 | 1. | 計算日における受益権の総数 | ||||
| 33,632,768,374口 | 31,452,958,034口 | ||||||
| 2. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 2. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 1.0340円 | 1口当たり純資産額 | 1.0349円 | ||||
| (1万口当たり純資産額) | (10,340円) | (1万口当たり純資産額) | (10,349円) | ||||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 平成26年 1月21日 至 平成27年 1月19日 | 自 平成27年 1月20日 至 平成28年 1月19日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。 | 同左 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成27年 1月19日現在 | 平成28年 1月19日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| 地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 自 平成26年 1月21日 至 平成27年 1月19日 | 自 平成27年 1月20日 至 平成28年 1月19日 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
| (その他の注記) |
| 1 元本の移動 |
| 区分 | 平成27年 1月19日現在 | 平成28年 1月19日現在 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 35,035,805,167円 | 33,632,768,374円 |
| 期中追加設定元本額 | 3,773,538,494円 | 3,305,928,790円 |
| 期中一部解約元本額 | 5,176,575,287円 | 5,485,739,130円 |
| 同期末における元本の内訳 | ||
| 公社債投信1月号 | 3,038,361,472円 | 2,719,522,838円 |
| 公社債投信2月号 | 2,267,292,727円 | 2,151,385,298円 |
| 公社債投信3月号 | 2,489,928,429円 | 2,330,488,999円 |
| 公社債投信4月号 | 2,133,388,656円 | 1,920,785,766円 |
| 公社債投信5月号 | 1,849,602,698円 | 1,791,629,333円 |
| 公社債投信6月号 | 2,974,336,876円 | 2,940,539,115円 |
| 公社債投信7月号 | 3,853,565,939円 | 3,582,887,844円 |
| 公社債投信8月号 | 2,530,952,980円 | 2,313,413,586円 |
| 公社債投信9月号 | 2,789,380,642円 | 2,760,317,099円 |
| 公社債投信10月号 | 2,342,390,281円 | 2,071,682,311円 |
| 公社債投信11月号 | 2,613,026,803円 | 2,390,609,324円 |
| 公社債投信12月号 | 4,750,540,871円 | 4,479,696,521円 |
| 合計 | 33,632,768,374円 | 31,452,958,034円 |
2 有価証券関係
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 平成27年 1月19日現在 | 平成28年 1月19日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 地方債証券 | △9,064,102 | △20,063,759 |
| 特殊債券 | △15,508,411 | △6,862,147 |
| 社債券 | △56,699,186 | △88,458,081 |
| 合計 | △81,271,699 | △115,383,987 |
| (注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。 |
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 第633回東京都公募公債 | 600,000,000 | 601,772,226 | |
| 第636回東京都公募公債 | 100,000,000 | 100,812,792 | ||
| 第637回東京都公募公債 | 110,000,000 | 111,266,980 | ||
| 平成17年度第12回北海道公募公債 | 40,000,000 | 40,059,312 | ||
| 平成18年度第6回北海道公募公債 | 200,000,000 | 202,473,260 | ||
| 平成18年度第7回北海道公募公債 | 100,000,000 | 101,478,232 | ||
| 第69回大阪府公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,012,045 | ||
| 平成18年度第2回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 100,834,075 | ||
| 平成18年度第4回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 101,270,370 | ||
| 平成18年度第3回埼玉県公募公債 | 110,900,000 | 112,060,776 | ||
| 平成18年度第3回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 101,412,636 | ||
| 第3回群馬県公募公債(10年) | 100,000,000 | 101,531,975 | ||
| 平成18年度第1回岐阜県公募公債(10年) | 100,000,000 | 101,339,168 | ||
| 第34回共同発行市場公募地方債 | 101,000,000 | 101,021,784 | ||
| 第40回共同発行市場公募地方債 | 50,000,000 | 50,518,080 | ||
| 第41回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 202,282,534 | ||
| 第43回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,314,620 | ||
| 平成18年度第1回静岡市公募公債 | 100,000,000 | 101,563,980 | ||
| 平成17年度第10回大阪市公募公債 | 40,000,000 | 40,010,848 | ||
| 平成18年度第3回大阪市公募公債 | 100,000,000 | 101,034,950 | ||
| 第32回横浜市公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,201,925 | ||
| 平成17年度第7回 横浜市債事業公債 | 400,000,000 | 402,752,112 | ||
| 地方債証券 小計 | 3,051,900,000 | 3,077,024,680 | ||
| 特殊債券 | 第47回 雇用・能力開発債券 | 200,000,000 | 200,267,263 | |
| 第16回日本政策投資銀行社債 | 400,000,000 | 401,045,260 | ||
| 第1回地方公共団体金融機構債券(2年) | 300,000,000 | 300,015,279 | ||
| 第6回地方公共団体金融機構債券(5年) | 300,000,000 | 300,547,836 | ||
| 第7回地方公共団体金融機構債券(5年) | 100,000,000 | 100,259,526 | ||
| F30回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,215,728 | ||
| 第44回日本政策金融公庫社債 | 100,000,000 | 100,016,706 | ||
| 第17回住宅金融支援機構財形住宅債券 | 210,000,000 | 210,282,458 | ||
| い第728号農林債 | 100,000,000 | 100,010,304 | ||
| い第732号農林債 | 300,000,000 | 300,542,912 | ||
| い第734号農林債 | 990,000,000 | 992,628,400 | ||
| い第735号農林債 | 500,000,000 | 501,082,035 | ||
| い第737号農林債 | 200,000,000 | 200,630,495 | ||
| い第738号農林債 | 60,000,000 | 60,208,620 | ||
| い第739号農林債 | 100,000,000 | 100,381,648 | ||
| 第264回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,314,460 | ||
| 第265回信金中金債(5年) | 260,000,000 | 261,016,756 | ||
| 第46号商工債券(1年) | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 | ||
| 第47号商工債券(1年) | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | ||
| 第48号商工債券(1年) | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 第49号商工債券(1年) | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 第156号商工債券(3年) | 100,000,000 | 100,002,740 | ||
| 特殊債券 小計 | 9,920,000,000 | 9,929,468,426 | ||
| 社債券 | 第50回中日本高速道路社債 | 400,000,000 | 400,484,471 | |
| 第17回清水建設社債 | 100,000,000 | 100,535,852 | ||
| 第1回アサヒグループホールディングス社債 | 100,000,000 | 100,323,692 | ||
| 第19回ニチレイ社債 | 100,000,000 | 100,253,903 | ||
| 第1回三菱ケミカルホールディングス社債 | 400,000,000 | 401,010,240 | ||
| 第5回積水化学工業社債 | 100,000,000 | 100,198,806 | ||
| 第7回オリエンタルランド社債 | 100,000,000 | 100,306,905 | ||
| 第4回フジ・メディア・ホールディングス社債 | 500,000,000 | 504,458,468 | ||
| 第3回コニカミノルタホールディングス社債 | 100,000,000 | 100,446,106 | ||
| 第66回新日本製鐵社債 | 100,000,000 | 100,076,495 | ||
| 第67回住友金属工業社債 | 100,000,000 | 100,289,320 | ||
| 第18回ジェイ エフ イー ホールディングス社債 | 100,000,000 | 100,220,920 | ||
| 第8回小松製作所社債 | 100,000,000 | 100,186,755 | ||
| 第15回ダイキン工業社債 | 100,000,000 | 100,692,856 | ||
| 第4回日本電産社債 | 300,000,000 | 300,329,560 | ||
| 第29回富士通社債 | 100,000,000 | 100,253,273 | ||
| 第32回富士通社債 | 300,000,000 | 300,384,720 | ||
| 第7回セイコーエプソン社債 | 200,000,000 | 200,494,097 | ||
| 第10回セイコーエプソン社債 | 200,000,000 | 200,300,058 | ||
| 第19回三菱重工業社債 | 300,000,000 | 303,691,383 | ||
| 第43回伊藤忠商事社債 | 300,000,000 | 304,631,400 | ||
| 第58回伊藤忠商事社債 | 100,000,000 | 100,193,416 | ||
| 第69回伊藤忠商事社債 | 700,000,000 | 700,112,308 | ||
| 第57回三井物産社債 | 200,000,000 | 202,271,274 | ||
| 第30回住友商事社債 | 200,000,000 | 200,367,008 | ||
| 第32回住友商事社債 | 200,000,000 | 202,479,340 | ||
| 第83回三菱東京UFJ銀行社債 | 200,000,000 | 200,914,000 | ||
| 第121回三菱東京UFJ銀行社債 | 100,000,000 | 100,001,524 | ||
| 第123回三菱東京UFJ銀行社債 | 1,300,000,000 | 1,301,998,854 | ||
| 第126回三菱東京UFJ銀行社債 | 500,000,000 | 501,115,640 | ||
| 第129回三菱東京UFJ銀行社債 | 300,000,000 | 300,859,836 | ||
| 第18回日産フィナンシャルサービス社債 | 400,000,000 | 401,373,704 | ||
| 第23回日産フィナンシャルサービス社債 | 100,000,000 | 100,071,224 | ||
| 第25回日産フィナンシャルサービス社債 | 700,000,000 | 700,801,248 | ||
| 第23回トヨタファイナンス社債 | 600,000,000 | 607,502,638 | ||
| 第52回トヨタファイナンス社債 | 200,000,000 | 200,150,974 | ||
| 第41回日立キャピタル社債 | 200,000,000 | 200,190,374 | ||
| 第2回三井住友ファイナンス&リース社債 | 100,000,000 | 100,027,260 | ||
| 第3回三井住友ファイナンス&リース社債 | 200,000,000 | 200,551,482 | ||
| 第12回三菱UFJリース社債 | 600,000,000 | 600,017,586 | ||
| 第13回三菱UFJリース社債 | 200,000,000 | 200,361,665 | ||
| 第22回三菱UFJリース社債 | 300,000,000 | 300,046,998 | ||
| 第1回ソニーフィナンシャルホールディングス社債 | 300,000,000 | 300,939,344 | ||
| 第5回三井住友海上火災保険社債 | 800,000,000 | 800,100,576 | ||
| 第25回三井不動産社債 | 300,000,000 | 300,800,832 | ||
| 第26回三井不動産社債 | 100,000,000 | 101,276,720 | ||
| 第77回三菱地所社債 | 100,000,000 | 101,437,988 | ||
| 第78回三菱地所社債 | 200,000,000 | 203,265,868 | ||
| 第99回三菱地所社債 | 300,000,000 | 300,561,324 | ||
| 第12回日本ビルファンド投資法人投資法人債 | 100,000,000 | 100,340,292 | ||
| 第27回京浜急行電鉄社債 | 100,000,000 | 100,261,808 | ||
| 第22回小田急電鉄社債 | 300,000,000 | 309,005,376 | ||
| 第61回小田急電鉄社債 | 200,000,000 | 200,004,376 | ||
| 第62回小田急電鉄社債 | 100,000,000 | 100,094,856 | ||
| 第3回東日本旅客鉄道社債 | 427,000,000 | 428,649,378 | ||
| 第25回東海旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 100,792,800 | ||
| 第43回阪急阪神ホールディングス社債 | 100,000,000 | 100,271,875 | ||
| 第6回日本通運社債 | 300,000,000 | 300,843,150 | ||
| 第15回東京放送社債 | 100,000,000 | 100,822,776 | ||
| 第17回東京放送ホールディングス社債 | 700,000,000 | 701,460,820 | ||
| 第17回KDDI社債 | 100,000,000 | 100,872,312 | ||
| 第16回東京瓦斯社債 | 1,000,000,000 | 1,014,066,056 | ||
| 第22回大阪瓦斯社債 | 300,000,000 | 304,652,340 | ||
| 第10回北海道瓦斯社債 | 100,000,000 | 100,907,216 | ||
| 社債券 小計 | 17,627,000,000 | 17,712,405,716 | ||
| 合計 | 30,598,900,000 | 30,718,898,822 | ||
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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