有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)

公社債A号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 1月19日現在	平成28年 1月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,571,294,277	1,755,953,466
地方債証券	2,463,448,586	3,077,024,680
特殊債券	14,229,219,418	9,929,468,426
社債券	16,449,820,598	17,712,405,716
未収利息	57,706,105	69,824,829
前払費用	6,017,180	6,809,135
流動資産合計	34,777,506,164	32,551,486,252
資産合計	34,777,506,164	32,551,486,252
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	33,632,768,374	31,452,958,034
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,144,737,790	1,098,528,218
元本等合計	34,777,506,164	32,551,486,252
純資産合計	34,777,506,164	32,551,486,252
負債純資産合計	34,777,506,164	32,551,486,252

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成27年 1月20日 至 平成28年 1月19日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 1月19日現在				平成28年 1月19日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			33,632,768,374口				31,452,958,034口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0340円			1口当たり純資産額	1.0349円
		(1万口当たり純資産額)	(10,340円)			(1万口当たり純資産額)	(10,349円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成26年 1月21日 至 平成27年 1月19日	自 平成27年 1月20日 至 平成28年 1月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成27年 1月19日現在	平成28年 1月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成26年 1月21日 至 平成27年 1月19日	自 平成27年 1月20日 至 平成28年 1月19日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成27年 1月19日現在	平成28年 1月19日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	35,035,805,167円	33,632,768,374円
期中追加設定元本額	3,773,538,494円	3,305,928,790円
期中一部解約元本額	5,176,575,287円	5,485,739,130円
同期末における元本の内訳
公社債投信1月号	3,038,361,472円	2,719,522,838円
公社債投信2月号	2,267,292,727円	2,151,385,298円
公社債投信3月号	2,489,928,429円	2,330,488,999円
公社債投信4月号	2,133,388,656円	1,920,785,766円
公社債投信5月号	1,849,602,698円	1,791,629,333円
公社債投信6月号	2,974,336,876円	2,940,539,115円
公社債投信7月号	3,853,565,939円	3,582,887,844円
公社債投信8月号	2,530,952,980円	2,313,413,586円
公社債投信9月号	2,789,380,642円	2,760,317,099円
公社債投信10月号	2,342,390,281円	2,071,682,311円
公社債投信11月号	2,613,026,803円	2,390,609,324円
公社債投信12月号	4,750,540,871円	4,479,696,521円
合計	33,632,768,374円	31,452,958,034円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成27年 1月19日現在	平成28年 1月19日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△9,064,102	△20,063,759
特殊債券	△15,508,411	△6,862,147
社債券	△56,699,186	△88,458,081
合計	△81,271,699	△115,383,987

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	第633回東京都公募公債	600,000,000	601,772,226
	第636回東京都公募公債	100,000,000	100,812,792
	第637回東京都公募公債	110,000,000	111,266,980
	平成17年度第12回北海道公募公債	40,000,000	40,059,312
	平成18年度第6回北海道公募公債	200,000,000	202,473,260
	平成18年度第7回北海道公募公債	100,000,000	101,478,232
	第69回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,012,045
	平成18年度第2回静岡県公募公債	100,000,000	100,834,075
	平成18年度第4回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	101,270,370
	平成18年度第3回埼玉県公募公債	110,900,000	112,060,776
	平成18年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	101,412,636
	第3回群馬県公募公債(10年)	100,000,000	101,531,975
	平成18年度第1回岐阜県公募公債(10年)	100,000,000	101,339,168
	第34回共同発行市場公募地方債	101,000,000	101,021,784
	第40回共同発行市場公募地方債	50,000,000	50,518,080
	第41回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,282,534
	第43回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,314,620
	平成18年度第1回静岡市公募公債	100,000,000	101,563,980
	平成17年度第10回大阪市公募公債	40,000,000	40,010,848
	平成18年度第3回大阪市公募公債	100,000,000	101,034,950
	第32回横浜市公募公債(5年)	100,000,000	100,201,925
	平成17年度第7回 横浜市債事業公債	400,000,000	402,752,112
地方債証券 小計		3,051,900,000	3,077,024,680
特殊債券	第47回 雇用・能力開発債券	200,000,000	200,267,263
	第16回日本政策投資銀行社債	400,000,000	401,045,260
	第1回地方公共団体金融機構債券(2年)	300,000,000	300,015,279
	第6回地方公共団体金融機構債券(5年)	300,000,000	300,547,836
	第7回地方公共団体金融機構債券(5年)	100,000,000	100,259,526
	F30回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,215,728
	第44回日本政策金融公庫社債	100,000,000	100,016,706
	第17回住宅金融支援機構財形住宅債券	210,000,000	210,282,458
	い第728号農林債	100,000,000	100,010,304
	い第732号農林債	300,000,000	300,542,912
	い第734号農林債	990,000,000	992,628,400
	い第735号農林債	500,000,000	501,082,035
	い第737号農林債	200,000,000	200,630,495
	い第738号農林債	60,000,000	60,208,620
	い第739号農林債	100,000,000	100,381,648
	第264回信金中金債(5年)	100,000,000	100,314,460
	第265回信金中金債(5年)	260,000,000	261,016,756
	第46号商工債券(1年)	2,300,000,000	2,300,000,000
	第47号商工債券(1年)	1,700,000,000	1,700,000,000
	第48号商工債券(1年)	500,000,000	500,000,000
	第49号商工債券(1年)	1,000,000,000	1,000,000,000
	第156号商工債券(3年)	100,000,000	100,002,740
特殊債券 小計		9,920,000,000	9,929,468,426
社債券	第50回中日本高速道路社債	400,000,000	400,484,471
	第17回清水建設社債	100,000,000	100,535,852
	第1回アサヒグループホールディングス社債	100,000,000	100,323,692
	第19回ニチレイ社債	100,000,000	100,253,903
	第1回三菱ケミカルホールディングス社債	400,000,000	401,010,240
	第5回積水化学工業社債	100,000,000	100,198,806
	第7回オリエンタルランド社債	100,000,000	100,306,905
	第4回フジ・メディア・ホールディングス社債	500,000,000	504,458,468
	第3回コニカミノルタホールディングス社債	100,000,000	100,446,106
	第66回新日本製鐵社債	100,000,000	100,076,495
	第67回住友金属工業社債	100,000,000	100,289,320
	第18回ジェイ エフ イー ホールディングス社債	100,000,000	100,220,920
	第8回小松製作所社債	100,000,000	100,186,755
	第15回ダイキン工業社債	100,000,000	100,692,856
	第4回日本電産社債	300,000,000	300,329,560
	第29回富士通社債	100,000,000	100,253,273
	第32回富士通社債	300,000,000	300,384,720
	第7回セイコーエプソン社債	200,000,000	200,494,097
	第10回セイコーエプソン社債	200,000,000	200,300,058
	第19回三菱重工業社債	300,000,000	303,691,383
	第43回伊藤忠商事社債	300,000,000	304,631,400
	第58回伊藤忠商事社債	100,000,000	100,193,416
	第69回伊藤忠商事社債	700,000,000	700,112,308
	第57回三井物産社債	200,000,000	202,271,274
	第30回住友商事社債	200,000,000	200,367,008
	第32回住友商事社債	200,000,000	202,479,340
	第83回三菱東京UFJ銀行社債	200,000,000	200,914,000
	第121回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100,001,524
	第123回三菱東京UFJ銀行社債	1,300,000,000	1,301,998,854
	第126回三菱東京UFJ銀行社債	500,000,000	501,115,640
	第129回三菱東京UFJ銀行社債	300,000,000	300,859,836
	第18回日産フィナンシャルサービス社債	400,000,000	401,373,704
	第23回日産フィナンシャルサービス社債	100,000,000	100,071,224
	第25回日産フィナンシャルサービス社債	700,000,000	700,801,248
	第23回トヨタファイナンス社債	600,000,000	607,502,638
	第52回トヨタファイナンス社債	200,000,000	200,150,974
	第41回日立キャピタル社債	200,000,000	200,190,374
	第2回三井住友ファイナンス&リース社債	100,000,000	100,027,260
	第3回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	200,551,482
	第12回三菱UFJリース社債	600,000,000	600,017,586
	第13回三菱UFJリース社債	200,000,000	200,361,665
	第22回三菱UFJリース社債	300,000,000	300,046,998
	第1回ソニーフィナンシャルホールディングス社債	300,000,000	300,939,344
	第5回三井住友海上火災保険社債	800,000,000	800,100,576
	第25回三井不動産社債	300,000,000	300,800,832
	第26回三井不動産社債	100,000,000	101,276,720
	第77回三菱地所社債	100,000,000	101,437,988
	第78回三菱地所社債	200,000,000	203,265,868
	第99回三菱地所社債	300,000,000	300,561,324
	第12回日本ビルファンド投資法人投資法人債	100,000,000	100,340,292
	第27回京浜急行電鉄社債	100,000,000	100,261,808
	第22回小田急電鉄社債	300,000,000	309,005,376
	第61回小田急電鉄社債	200,000,000	200,004,376
	第62回小田急電鉄社債	100,000,000	100,094,856
	第3回東日本旅客鉄道社債	427,000,000	428,649,378
	第25回東海旅客鉄道社債	100,000,000	100,792,800
	第43回阪急阪神ホールディングス社債	100,000,000	100,271,875
	第6回日本通運社債	300,000,000	300,843,150
	第15回東京放送社債	100,000,000	100,822,776
	第17回東京放送ホールディングス社債	700,000,000	701,460,820
	第17回KDDI社債	100,000,000	100,872,312
	第16回東京瓦斯社債	1,000,000,000	1,014,066,056
	第22回大阪瓦斯社債	300,000,000	304,652,340
	第10回北海道瓦斯社債	100,000,000	100,907,216
社債券 小計		17,627,000,000	17,712,405,716
合計		30,598,900,000	30,718,898,822

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。