有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)

公社債投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 1月19日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	312,627,869
国債証券	434,505,200
特殊債券	400,066,131
社債券	6,906,897,424
未収利息	8,747,723
前払費用	52,668
流動資産合計	8,062,897,015
資産合計	8,062,897,015
負債の部
流動負債
未払金	200,000,000
未払解約金	32,972
未払利息	556
流動負債合計	200,033,528
負債合計	200,033,528
純資産の部
元本等
元本	7,153,249,642
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	709,613,845
元本等合計	7,862,863,487
純資産合計	7,862,863,487
負債純資産合計	8,062,897,015

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 1月19日現在]
1.	期首	令和 2年 1月21日
	期首元本額	7,511,552,049円
	期中追加設定元本額	6,187,837円
	期中一部解約元本額	364,490,244円
	元本の内訳※
	追加型・公社債証券投資信託(1月設定)	442,926,466円
	追加型・公社債証券投資信託(2月設定)	1,156,110,578円
	追加型・公社債証券投資信託(3月設定)	365,756,383円
	追加型・公社債証券投資信託(4月設定)	636,176,260円
	追加型・公社債証券投資信託(5月設定)	342,618,812円
	追加型・公社債証券投資信託(6月設定)	457,237,722円
	追加型・公社債証券投資信託(7月設定)	366,269,868円
	追加型・公社債証券投資信託(8月設定)	998,641,291円
	追加型・公社債証券投資信託(9月設定)	636,750,231円
	追加型・公社債証券投資信託(10月設定)	283,735,297円
	追加型・公社債証券投資信託(11月設定)	663,192,409円
	追加型・公社債証券投資信託(12月設定)	803,834,325円
	合計	7,153,249,642円
2.	受益権の総数	7,153,249,642口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 1月21日 至 令和 3年 1月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 1月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 1月19日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△1,469,100
特殊債券	△50,869
社債券	16,561,762
合計	15,041,793

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 1月19日現在]
1口当たり純資産額	1.0992円
(1万口当たり純資産額)	(10,992円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第134回利付国債(5年)	50,000,000	50,220,500
	第135回利付国債(5年)	200,000,000	200,974,000
	第143回利付国債(5年)	50,000,000	50,460,000
	第329回利付国債(10年)	70,000,000	71,558,900
	第338回利付国債(10年)	60,000,000	61,291,800
国債証券 合計		430,000,000	434,505,200
特殊債券	第48回韓国産業銀行(2018)	100,000,000	100,015,030
	第219号商工債券(3年)	200,000,000	200,007,708
	第18回韓国輸出入銀行	100,000,000	100,043,393
特殊債券 合計		400,000,000	400,066,131
社債券	第23回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	99,918,000
	第32回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	200,084,000
	第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	100,351,000
	第3回マラヤン・バンキング(2019)	200,000,000	200,070,000
	第6回マラヤン・バンキング	200,000,000	199,496,000
	第1回バークレイズ・ピーエルシー期限前償還条項付	100,000,000	101,002,000
	第3回ソシエテ ジェネラル円貨社債(2018)	100,000,000	100,423,000
	NATWEST MARKETS	100,000,000	100,418,000
	第14回アサヒグループホールディングス	200,000,000	200,128,000
	第5回ヤフー	100,000,000	99,661,000
	第15回Zホールディングス	200,000,000	199,880,000
	第14回富士フイルムホールディングス	100,000,000	99,934,000
	第18回日立製作所	100,000,000	99,840,000
	第50回日本電気	100,000,000	100,146,000
	第34回ソニー	100,000,000	99,539,000
	第46回IHI	200,000,000	200,026,000
	第1回日本生命2017基金	100,000,000	100,063,906
	第1回明治安田生命2017基金	100,000,000	100,173,000
	第1回明治安田生命2018基金	200,000,000	200,374,000
	第1回明治安田生命2019基金	100,000,000	100,059,000
	第1回楽天カード	200,000,000	199,542,000
	第37回丸井グループ	100,000,000	99,802,000
	第22回あおぞら銀行	100,000,000	100,000,000
	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	200,000,000	200,008,105
	第11回りそな銀行(劣後特約付)	200,000,000	203,352,000
	第11回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	101,621,000
	第18回みずほフィナンシャルグループ期限前償還条項付	100,000,000	99,791,000
	第24回三井住友銀行劣後特約付	100,000,000	100,490,312
	第20回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	101,696,000
	第22回芙蓉総合リース	100,000,000	99,820,000
	第16回東京センチュリーリース	100,000,000	99,986,240
	第30回リコーリース	200,000,000	200,084,000
	第5回イオンフィナンシャルサービス	200,000,000	199,966,000
	第7回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	99,740,000
	第8回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	99,701,000
	第66回アコム	100,000,000	100,081,424
	第74回アコム	100,000,000	100,680,000
	第75回アコム	100,000,000	100,038,000
	第79回アコム	100,000,000	99,247,000
	第82回日立キャピタル	200,000,000	199,808,000
	第185回オリックス	100,000,000	100,026,575
	第199回オリックス	200,000,000	200,116,000
	第71回三菱UFJリース	100,000,000	99,884,000
	第74回三菱UFJリース	100,000,000	99,937,000
	第75回三菱UFJリース	100,000,000	100,171,000
	第27回大和証券グループ本社	100,000,000	100,268,000
	第1回野村ホールディングス	200,000,000	199,766,000
	第44回野村ホールディングス	100,000,000	100,064,934
	第47回野村ホールディングス	100,000,000	100,261,928
	第76回三井不動産	100,000,000	100,066,000
	第1回ソフトバンク	100,000,000	99,783,000
	第2回ソフトバンク	100,000,000	99,665,000
	第5回ソフトバンク	200,000,000	199,848,000
社債券 合計		6,900,000,000	6,906,897,424
合計		7,730,000,000	7,741,468,755

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。