有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)

【提出】
2016/01/15 9:36
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(3)【運用体制】
■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織
ファンドの運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織は、以下のようになります。
会議名または部署名役割
運用委員会
(月1回開催)
運用本部で開催する「ストラテジー会議」で策定された投資環境分析と運用の基本方針案に基づいて検討を行い、運用の基本方針を決定します。また、運用に関する内規の制定及び改廃のほか、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項を決定します。
運用戦略会議
(月1回開催)
運用各部署より運用委員会で決定された運用の基本方針に基づいた個別ファンドの具体的な投資戦略が報告され、その内容について検討を行います。
運用担当部署ファンドマネージャーは、運用戦略会議で検討された投資戦略に基づき、ファンド毎に具体的な運用計画を策定し、運用計画書・運用実施計画に基づいて、運用の指図を行います。
投資情報部国内外のマクロ経済・セミマクロ経済の調査・分析、市場環境の分析等をもとに、ファンドマネージャーに情報提供を行うことで、運用をサポートします。また、投資者に経済情勢等に関するタイムリーな情報を発信します。
運用分析会議
(月1回開催)
運用のパフォーマンス向上、運用の適正性の確保、および運用のリスク管理に資することを目的に、個別ファンドの運用パフォーマンスを分析・検証・評価し、運用本部にフィードバックを行います。
売買分析会議
(月1回開催)
運用財産に係る運用の適切性確保に資することを目的にファンドの有価証券売買状況や組入れ状況など、日々、リスク管理部、トレーディング部が行っている運用の指図に関するチェック状況の報告・指摘を行います。議長は会議の結果を取締役会へ報告します。
業務審査委員会
(原則月1回開催)
運用の指図において発生した事務処理ミスや社内規程等に抵触した事項などについて、審議・検討を行います。委員長は審議・検討結果を取締役会へ報告します。
コンプライアンス部
(2名程度)
運用業務にかかわる関係法令及び社内諸規則等の遵守状況の検証並びに検証に基づく運用本部への指導を行います。
リスク管理部
(5名程度)
「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図につき、法令諸規則等に定める運用の指図に関する事項の遵守状況の確認を行います。発注前の検証として、発注内容が法令諸規則等に照らして適当であるのか伝票又はオーダー・マネジメント・システムのコンプライアンスチェック機能を利用して確認を行い、発注後の検証として、運用指図結果の適法性又は適正性について確認を行います。
トレーディング部
(7名程度)
有価証券、デリバティブ取引に係る権利等の発注に関し、法令諸規則等に基づいて最良執行に努めています。また、運用指図の結果について最良執行の観点からの検証・分析を行います。

■ 社内規程
委託会社では、ファンドの運用に関する社内規程において、運用を行うに当たって遵守すべき事項等を定め、ファンドの商品性に則った適切な運用を行っています。
また、委託会社では、リスク管理規程において、運用に関するリスク管理方針を定め、運用本部及び運用本部から独立した部署が、運用の指図について運用の基本方針や法令諸規則等に照らして適切かどうかのモニタリング・検証を通じて、運用リスクの管理を行っています。
■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、平成27年10月末日現在のものであり、変更になることがあります。