有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)

公社債A号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 9月24日現在	平成27年 9月24日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,965,343,137	3,213,467,531
地方債証券	2,409,611,689	2,433,223,477
特殊債券	13,811,185,388	12,519,633,688
社債券	16,968,812,008	15,103,303,849
未収利息	53,367,171	51,046,404
前払費用	2,033,142	8,036,118
流動資産合計	37,210,352,535	33,328,711,067
資産合計	37,210,352,535	33,328,711,067
負債の部
流動負債
未払金	2,018,298,000	100,516,000
流動負債合計	2,018,298,000	100,516,000
負債合計	2,018,298,000	100,516,000
純資産の部
元本等
元本	34,043,805,221	32,114,970,775
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,148,249,314	1,113,224,292
元本等合計	35,192,054,535	33,228,195,067
純資産合計	35,192,054,535	33,228,195,067
負債純資産合計	37,210,352,535	33,328,711,067

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年 9月25日 至 平成27年 9月24日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 9月24日現在				平成27年 9月24日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			34,043,805,221口				32,114,970,775口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0337円			1口当たり純資産額	1.0347円
		(1万口当たり純資産額)	(10,337円)			(1万口当たり純資産額)	(10,347円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年 9月20日 至 平成26年 9月24日	自 平成26年 9月25日 至 平成27年 9月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年 9月24日現在	平成27年 9月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年 9月20日 至 平成26年 9月24日	自 平成26年 9月25日 至 平成27年 9月24日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年 9月24日現在	平成27年 9月24日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	35,156,855,564円	34,043,805,221円
期中追加設定元本額	3,755,661,891円	3,485,993,962円
期中一部解約元本額	4,868,712,234円	5,414,828,408円
同期末における元本の内訳
公社債投信1月号	3,159,263,852円	3,009,438,607円
公社債投信2月号	2,320,487,960円	2,267,353,476円
公社債投信3月号	2,586,650,053円	2,456,120,881円
公社債投信4月号	2,239,782,394円	2,128,560,057円
公社債投信5月号	2,018,865,186円	1,902,764,259円
公社債投信6月号	3,259,660,540円	3,080,667,018円
公社債投信7月号	4,027,664,486円	3,776,164,714円
公社債投信8月号	2,685,707,294円	2,429,379,896円
公社債投信9月号	2,620,043,303円	2,538,026,714円
公社債投信10月号	2,231,147,858円	1,999,191,933円
公社債投信11月号	2,472,785,344円	2,264,984,455円
公社債投信12月号	4,421,746,951円	4,262,318,765円
合計	34,043,805,221円	32,114,970,775円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年 9月24日現在	平成27年 9月24日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△7,113,415	△10,326,254
特殊債券	△19,318,610	△8,568,010
社債券	△35,571,227	△42,695,887
合計	△62,003,252	△61,590,151

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	平成17年度第9回北海道公募公債	420,000,000	421,417,656
	平成17年度第12回北海道公募公債	40,000,000	40,251,894
	平成18年度第6回北海道公募公債	200,000,000	203,759,207
	第69回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,166,602
	第285回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	200,695,680
	平成17年度第2回京都府公募公債	100,000,000	100,014,422
	平成17年度第9回兵庫県公募公債	100,000,000	100,274,910
	平成18年度第2回静岡県公募公債	100,000,000	101,443,762
	平成18年度第3回埼玉県公募公債	110,900,000	112,771,668
	平成22年度第1回長野県公募公債	100,000,000	100,097,320
	第34回共同発行市場公募地方債	101,000,000	101,442,867
	第41回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,501,791
	平成17年度第10回大阪市公募公債	40,000,000	40,190,560
	平成18年度第3回大阪市公募公債	100,000,000	101,672,132
	第32回横浜市公募公債(5年)	100,000,000	100,331,678
	平成17年度第7回 横浜市債事業公債	400,000,000	405,191,328
地方債証券 小計		2,411,900,000	2,433,223,477
特殊債券	第45回 雇用・能力開発債券	297,800,000	298,098,436
	第47回 雇用・能力開発債券	200,000,000	200,462,536
	第1回地方公共団体金融機構債券(2年)	300,000,000	300,062,196
	第2回地方公共団体金融機構債券(5年)	300,000,000	300,011,110
	第6回地方公共団体金融機構債券(5年)	300,000,000	300,883,392
	F30回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,347,704
	第69回都市再生債券	200,000,000	200,053,020
	第17回住宅金融支援機構財形住宅債券	210,000,000	210,487,676
	い第725号商工債	200,000,000	200,046,614
	い第726号農林債	600,000,000	600,432,900
	い第727号農林債	1,010,000,000	1,011,532,016
	い第728号農林債	100,000,000	100,158,426
	い第732号農林債	300,000,000	301,035,248
	い第734号農林債	990,000,000	994,246,744
	い第735号農林債	500,000,000	501,657,324
	第45号商工債券(1年)	2,000,000,000	2,000,000,000
	第46号商工債券(1年)	2,300,000,000	2,300,000,000
	第47号商工債券(1年)	1,700,000,000	1,700,000,000
	第48号商工債券(1年)	500,000,000	500,000,000
	第156号商工債券(3年)	100,000,000	100,041,935
	第10回国際協力機構債券	100,000,000	100,067,753
	第4回緑資源債券	200,000,000	200,008,658
特殊債券 小計		12,507,800,000	12,519,633,688
社債券	第15回大林組社債	100,000,000	100,045,505
	第19回ニチレイ社債	100,000,000	100,385,294
	第6回日本たばこ産業社債	100,000,000	100,092,368
	第1回三菱ケミカルホールディングス社債	400,000,000	401,508,660
	第5回積水化学工業社債	100,000,000	100,355,937
	第7回オリエンタルランド社債	100,000,000	100,867,920
	第1回コニカミノルタホールディングス社債	100,000,000	100,096,174
	第1回JXホールディングス社債	300,000,000	300,432,080
	第66回新日本製鐵社債	100,000,000	100,227,776
	第8回小松製作所社債	100,000,000	100,340,610
	第15回ダイキン工業社債	100,000,000	101,114,992
	第5回THK社債	100,000,000	100,026,023
	第27回富士通社債	200,000,000	200,044,772
	第29回富士通社債	100,000,000	100,419,530
	第7回セイコーエプソン社債	200,000,000	200,887,100
	第10回セイコーエプソン社債	200,000,000	200,450,052
	第19回三菱重工業社債	200,000,000	203,704,192
	第58回伊藤忠商事社債	100,000,000	100,356,163
	第69回伊藤忠商事社債	700,000,000	700,346,191
	第30回住友商事社債	200,000,000	201,389,120
	第32回住友商事社債	200,000,000	203,768,563
	第83回三菱東京UFJ銀行社債	200,000,000	202,171,750
	第118回三菱東京UFJ銀行社債	1,000,000,000	1,000,147,797
	第121回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100,148,008
	第123回三菱東京UFJ銀行社債	1,300,000,000	1,304,596,488
	第126回三菱東京UFJ銀行社債	500,000,000	501,852,974
	第51回三井住友銀行社債	1,900,000,000	1,900,344,796
	第39回NTTファイナンス社債	100,000,000	100,063,424
	第23回日産フィナンシャルサービス社債	100,000,000	100,125,512
	第45回トヨタファイナンス社債	100,000,000	100,114,908
	第52回トヨタファイナンス社債	200,000,000	200,266,336
	第41回日立キャピタル社債	200,000,000	200,567,231
	第2回三井住友ファイナンス&リース社債	100,000,000	100,239,147
	第3回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	200,878,848
	第12回三菱UFJリース社債	600,000,000	601,040,985
	第13回三菱UFJリース社債	200,000,000	200,811,530
	第22回三菱UFJリース社債	300,000,000	300,190,557
	第5回三井住友海上火災保険社債	800,000,000	801,563,544
	第25回三井不動産社債	300,000,000	302,444,214
	第99回三菱地所社債	300,000,000	301,007,796
	第12回日本ビルファンド投資法人投資法人債	100,000,000	100,506,081
	第27回京浜急行電鉄社債	100,000,000	100,861,784
	第62回小田急電鉄社債	100,000,000	100,153,824
	第3回東日本旅客鉄道社債	427,000,000	433,864,302
	第25回東海旅客鉄道社債	100,000,000	101,398,977
	第43回阪急阪神ホールディングス社債	100,000,000	100,407,712
	第15回東京放送社債	100,000,000	101,510,268
	第17回東京放送ホールディングス社債	700,000,000	702,726,175
	第16回東京瓦斯社債	1,000,000,000	1,026,439,859
社債券 小計		15,027,000,000	15,103,303,849
合計		29,946,700,000	30,056,161,014

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。