有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/02/21-2024/02/19)
公社債投信マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| [2024年 2月19日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 212,935,385 |
| 特殊債券 | 99,660,000 |
| 社債券 | 5,380,010,021 |
| 未収利息 | 6,595,724 |
| 前払費用 | 99,095 |
| 流動資産合計 | 5,699,300,225 |
| 資産合計 | 5,699,300,225 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 620,646 |
| 未払利息 | 17 |
| 流動負債合計 | 620,663 |
| 負債合計 | 620,663 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,154,248,564 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 544,430,998 |
| 元本等合計 | 5,698,679,562 |
| 純資産合計 | 5,698,679,562 |
| 負債純資産合計 | 5,699,300,225 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [2024年 2月19日現在] | ||
| 1. | 期首 | 2023年 2月21日 |
| 期首元本額 | 5,324,258,851円 | |
| 期中追加設定元本額 | 4,805,856円 | |
| 期中一部解約元本額 | 174,816,143円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 追加型・公社債証券投資信託(1月設定) | 403,808,253円 | |
| 追加型・公社債証券投資信託(2月設定) | 709,053,124円 | |
| 追加型・公社債証券投資信託(3月設定) | 301,083,091円 | |
| 追加型・公社債証券投資信託(4月設定) | 542,741,389円 | |
| 追加型・公社債証券投資信託(5月設定) | 313,639,741円 | |
| 追加型・公社債証券投資信託(6月設定) | 437,076,899円 | |
| 追加型・公社債証券投資信託(7月設定) | 330,510,526円 | |
| 追加型・公社債証券投資信託(8月設定) | 515,260,474円 | |
| 追加型・公社債証券投資信託(9月設定) | 244,032,697円 | |
| 追加型・公社債証券投資信託(10月設定) | 254,162,658円 | |
| 追加型・公社債証券投資信託(11月設定) | 498,195,268円 | |
| 追加型・公社債証券投資信託(12月設定) | 604,684,444円 | |
| 合計 | 5,154,248,564円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 5,154,248,564口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 2023年 2月21日 至 2024年 2月19日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [2024年 2月19日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [2024年 2月19日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 特殊債券 | △779,000 |
| 社債券 | 3,061,571 |
| 合計 | 2,282,571 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [2024年 2月19日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1056円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,056円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 特殊債券 | い第872号商工債券 | 100,000,000 | 99,660,000 | |
| 特殊債券 合計 | 100,000,000 | 99,660,000 | ||
| 社債券 | 第32回フランス相互信用連合銀行 | 200,000,000 | 198,796,000 | |
| 第8回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 100,000,000 | 99,750,029 | ||
| 第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付 | 100,000,000 | 96,825,000 | ||
| 第2回クレディ・アグリコル・エス・エー(2017) | 100,000,000 | 98,628,000 | ||
| 第22回クレディ・アグリコル・エス・エー(2024) | 100,000,000 | 99,690,000 | ||
| 第9回マラヤン・バンキング | 100,000,000 | 99,684,572 | ||
| 第10回ロイズ・バンキング・グループ期限前償還条項付 | 200,000,000 | 199,678,000 | ||
| 第11回ロイズ・バンキング・グループ期限前償還条項付 | 100,000,000 | 99,876,000 | ||
| 第24回ルノー | 100,000,000 | 100,159,131 | ||
| 第29回大和ハウス工業 | 100,000,000 | 99,881,000 | ||
| 第27回東急不動産ホールディングス(グリーン) | 100,000,000 | 99,758,000 | ||
| 第3回日本酸素ホールディングス | 100,000,000 | 99,775,000 | ||
| 第13回富士フイルムホールディングス | 100,000,000 | 99,981,712 | ||
| 第16回富士フイルムホールディングス(ソーシャル) | 100,000,000 | 99,802,000 | ||
| 第10回資生堂 | 100,000,000 | 99,811,000 | ||
| 第1回日本製鉄 | 100,000,000 | 100,014,720 | ||
| 第2回日本製鉄 | 100,000,000 | 99,515,000 | ||
| 第67回神戸製鋼所 | 100,000,000 | 99,135,000 | ||
| 第1回住友生命2023基金 | 100,000,000 | 99,156,000 | ||
| 第17回パナソニック | 100,000,000 | 99,924,000 | ||
| 第24回パナソニックホールディングス | 100,000,000 | 99,835,000 | ||
| 第34回ソニー | 100,000,000 | 99,951,928 | ||
| 第37回ソニーグループ | 100,000,000 | 99,776,000 | ||
| 第13回JA三井リース | 100,000,000 | 99,978,118 | ||
| 第25回JA三井リース | 100,000,000 | 99,675,000 | ||
| 第1回明治安田生命2019基金 | 100,000,000 | 99,942,149 | ||
| 第1回日本生命2021基金劣後特約付 | 100,000,000 | 99,274,000 | ||
| 第18回みずほフィナンシャルグループ期限前償還条項付 | 100,000,000 | 99,911,000 | ||
| 第28回芙蓉総合リース | 100,000,000 | 99,238,000 | ||
| 第29回SBIホールディングス | 100,000,000 | 99,935,000 | ||
| 第34回SBIホールディングス | 100,000,000 | 99,597,000 | ||
| 第42回リコーリース | 100,000,000 | 99,456,000 | ||
| 第8回イオンフィナンシャルサービス | 100,000,000 | 99,948,480 | ||
| 第15回イオンフィナンシャルサービス | 100,000,000 | 99,459,000 | ||
| 第74回アコム | 100,000,000 | 100,007,404 | ||
| 第79回アコム | 200,000,000 | 199,824,000 | ||
| 第179回オリックス | 100,000,000 | 100,220,942 | ||
| 第199回オリックス | 200,000,000 | 199,612,000 | ||
| 第27回三井住友ファイナンス&リース | 100,000,000 | 99,397,000 | ||
| 第32回三井住友ファイナンス&リース | 200,000,000 | 198,526,000 | ||
| 第70回三菱UFJリース | 100,000,000 | 99,726,000 | ||
| 第75回三菱UFJリース | 100,000,000 | 99,976,836 | ||
| 第36回大和証券グループ本社 | 100,000,000 | 99,122,000 | ||
| 第40回大和証券グループ本社 | 100,000,000 | 99,933,000 | ||
| 第3回野村ホールディングス | 100,000,000 | 98,853,000 | ||
| 第7回野村ホールディングス | 100,000,000 | 99,850,000 | ||
| 第2回ソフトバンク | 100,000,000 | 99,839,000 | ||
| 第1回関西電力利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付 | 100,000,000 | 99,655,000 | ||
| 第494回東北電力 | 100,000,000 | 99,651,000 | ||
| 社債券 合計 | 5,400,000,000 | 5,380,010,021 | ||
| 合計 | 5,500,000,000 | 5,479,670,021 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
