公社債投信(2月号)のコール・ローンの推移 - 全期間

有報情報

#1 投資対象（連結）

特別の法律により法人の発行する債券2016/05/19 9:12

#2 注記表（連結）

項目	第53期計算期間(自 平成26年 2月20日至 平成27年 2月19日)	第54期計算期間(自 平成27年 2月20日至 平成28年 2月19日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。	同左
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。	同左
3金融商品に係るリスク管理体制	運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。①市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。②信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。③流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	同左

項目	第53期計算期間(平成27年 2月19日現在)	第54期計算期間(平成28年 2月19日現在)
	原則として、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	同左
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

2016/05/19 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 2月19日現在)
流動資産
コール・ローン	1,917,043,676
国債証券	12,020,299,809

注記表

2016/05/19 9:12