有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)

公社債A号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 2月19日現在	平成28年 2月22日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	4,198,845,716
コール・ローン	3,939,659,361	-
地方債証券	2,604,946,234	2,982,291,115
特殊債券	13,016,921,917	7,927,962,340
社債券	17,249,076,984	17,803,496,768
未収利息	48,301,705	79,615,361
前払費用	6,175,645	7,017,672
流動資産合計	36,865,081,846	32,999,228,972
資産合計	36,865,081,846	32,999,228,972
負債の部
流動負債
未払金	2,300,000,000	600,262,000
流動負債合計	2,300,000,000	600,262,000
負債合計	2,300,000,000	600,262,000
純資産の部
元本等
元本	33,424,871,666	31,303,184,170
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,140,210,180	1,095,782,802
元本等合計	34,565,081,846	32,398,966,972
純資産合計	34,565,081,846	32,398,966,972
負債純資産合計	36,865,081,846	32,999,228,972

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成27年 2月20日 至 平成28年 2月22日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 2月19日現在				平成28年 2月22日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			33,424,871,666口				31,303,184,170口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0341円			1口当たり純資産額	1.0350円
		(1万口当たり純資産額)	(10,341円)			(1万口当たり純資産額)	(10,350円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成26年 2月20日 至 平成27年 2月19日	自 平成27年 2月20日 至 平成28年 2月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成27年 2月19日現在	平成28年 2月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成26年 2月20日 至 平成27年 2月19日	自 平成27年 2月20日 至 平成28年 2月22日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成27年 2月19日現在	平成28年 2月22日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	34,759,909,692円	33,424,871,666円
期中追加設定元本額	3,681,367,375円	3,358,880,589円
期中一部解約元本額	5,016,405,401円	5,480,568,085円
同期末における元本の内訳
公社債投信1月号	3,231,786,940円	2,927,269,579円
公社債投信2月号	2,228,610,812円	2,151,382,497円
公社債投信3月号	2,436,742,082円	2,282,177,018円
公社債投信4月号	2,094,705,806円	1,872,473,785円
公社債投信5月号	1,820,591,964円	1,772,303,794円
公社債投信6月号	2,945,326,142円	2,930,873,545円
公社債投信7月号	3,810,049,837円	3,534,573,997円
公社債投信8月号	2,497,105,720円	2,284,425,277円
公社債投信9月号	2,770,040,152円	2,721,666,021円
公社債投信10月号	2,308,543,489円	2,052,356,772円
公社債投信11月号	2,593,686,313円	2,332,636,442円
公社債投信12月号	4,687,682,409円	4,441,045,443円
合計	33,424,871,666円	31,303,184,170円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成27年 2月19日現在	平成28年 2月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△9,260,764	△23,071,247
特殊債券	△11,430,259	△7,914,914
社債券	△61,214,989	△98,437,733
合計	△81,906,012	△129,423,894

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	第633回東京都公募公債	600,000,000	600,751,070
	第636回東京都公募公債	100,000,000	100,632,184
	第637回東京都公募公債	110,000,000	111,091,200
	平成17年度第12回北海道公募公債	40,000,000	40,003,348
	平成18年度第6回北海道公募公債	200,000,000	202,099,566
	平成18年度第7回北海道公募公債	100,000,000	101,302,520
	第80回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,274,040
	平成18年度第2回静岡県公募公債	100,000,000	100,656,901
	平成18年度第4回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	101,111,590
	平成18年度第3回埼玉県公募公債	110,900,000	111,854,192
	平成18年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	101,244,710
	第3回群馬県公募公債(10年)	100,000,000	101,364,525
	平成18年度第1回岐阜県公募公債(10年)	100,000,000	101,179,980
	第40回共同発行市場公募地方債	50,000,000	50,424,410
	第41回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,928,220
	第43回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,154,990
	平成18年度第1回静岡市公募公債	100,000,000	101,394,660
	平成18年度第3回大阪市公募公債	100,000,000	100,849,786
	平成18年度第4回神戸市公募公債	50,000,000	50,765,724
	第32回横浜市公募公債(5年)	100,000,000	100,164,219
	平成17年度第7回 横浜市債事業公債	400,000,000	402,043,280
地方債証券 小計		2,960,900,000	2,982,291,115
特殊債券	第47回 雇用・能力開発債券	200,000,000	200,210,517
	第16回日本政策投資銀行社債	400,000,000	400,900,250
	第1回地方公共団体金融機構債券(2年)	300,000,000	300,001,645
	第6回地方公共団体金融機構債券(5年)	300,000,000	300,450,324
	第7回地方公共団体金融機構債券(5年)	100,000,000	100,231,442
	F30回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,177,376
	第44回日本政策金融公庫社債	100,000,000	100,014,870
	第17回住宅金融支援機構財形住宅債券	210,000,000	210,222,822
	い第732号農林債	300,000,000	300,399,840
	い第734号農林債	990,000,000	992,158,112
	い第735号農林債	500,000,000	500,914,857
	い第737号農林債	200,000,000	200,554,505
	い第738号農林債	60,000,000	60,185,840
	い第739号農林債	100,000,000	100,343,840
	第264回信金中金債(5年)	100,000,000	100,280,120
	第265回信金中金債(5年)	260,000,000	260,915,980
	第47号商工債券(1年)	1,700,000,000	1,700,000,000
	第48号商工債券(1年)	500,000,000	500,000,000
	第49号商工債券(1年)	1,000,000,000	1,000,000,000
	第50号商工債券(1年)	500,000,000	500,000,000
特殊債券 小計		7,920,000,000	7,927,962,340
社債券	第50回中日本高速道路社債	400,000,000	400,428,473
	第16回清水建設社債	100,000,000	100,943,896
	第17回清水建設社債	100,000,000	100,478,596
	第1回アサヒグループホールディングス社債	100,000,000	100,283,844
	第19回ニチレイ社債	100,000,000	100,215,721
	第1回三菱ケミカルホールディングス社債	400,000,000	400,865,400
	第5回積水化学工業社債	100,000,000	100,153,144
	第9回関西ペイント社債	400,000,000	401,735,616
	第7回オリエンタルランド社債	100,000,000	100,143,875
	第4回フジ・メディア・ホールディングス社債	500,000,000	504,007,322
	第3回コニカミノルタホールディングス社債	100,000,000	100,398,438
	第66回新日本製鐵社債	100,000,000	100,032,533
	第67回住友金属工業社債	100,000,000	100,253,552
	第18回ジェイ エフ イー ホールディングス社債	100,000,000	100,188,280
	第8回小松製作所社債	100,000,000	100,142,045
	第15回ダイキン工業社債	100,000,000	100,570,184
	第4回日本電産社債	300,000,000	300,296,240
	第29回富士通社債	100,000,000	100,204,959
	第32回富士通社債	300,000,000	300,336,100
	第7回セイコーエプソン社債	200,000,000	200,379,891
	第10回セイコーエプソン社債	200,000,000	200,256,470
	第19回三菱重工業社債	300,000,000	303,150,477
	第43回伊藤忠商事社債	300,000,000	304,058,840
	第58回伊藤忠商事社債	100,000,000	100,146,122
	第61回伊藤忠商事社債	100,000,000	100,266,212
	第69回伊藤忠商事社債	700,000,000	700,044,342
	第86回丸紅社債	100,000,000	100,255,368
	第88回丸紅社債	100,000,000	100,538,284
	第57回三井物産社債	200,000,000	201,907,032
	第30回住友商事社債	200,000,000	200,069,984
	第32回住友商事社債	200,000,000	202,104,694
	第83回三菱東京UFJ銀行社債	200,000,000	200,548,500
	第123回三菱東京UFJ銀行社債	1,300,000,000	1,301,243,986
	第126回三菱東京UFJ銀行社債	500,000,000	500,901,372
	第129回三菱東京UFJ銀行社債	300,000,000	300,753,552
	第132回三菱東京UFJ銀行社債	200,000,000	200,703,651
	第150回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100,099,981
	第56回三井住友銀行社債	100,000,000	100,354,920
	第18回日産フィナンシャルサービス社債	400,000,000	401,183,100
	第23回日産フィナンシャルサービス社債	100,000,000	100,055,448
	第25回日産フィナンシャルサービス社債	700,000,000	700,720,192
	第23回トヨタファイナンス社債	600,000,000	606,461,524
	第52回トヨタファイナンス社債	200,000,000	200,117,450
	第17回リコーリース社債	200,000,000	200,191,600
	第41回日立キャピタル社債	200,000,000	200,080,860
	第3回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	200,456,350
	第13回三菱UFJリース社債	200,000,000	200,230,935
	第15回三菱UFJリース社債	100,000,000	100,469,912
	第22回三菱UFJリース社債	300,000,000	300,005,280
	第1回ソニーフィナンシャルホールディングス社債	300,000,000	300,826,532
	第25回三井不動産社債	300,000,000	300,323,268
	第26回三井不動産社債	100,000,000	101,101,688
	第77回三菱地所社債	100,000,000	101,262,752
	第78回三菱地所社債	200,000,000	202,935,422
	第99回三菱地所社債	300,000,000	300,431,580
	第12回日本ビルファンド投資法人投資法人債	100,000,000	100,292,114
	第27回京浜急行電鉄社債	100,000,000	100,087,456
	第22回小田急電鉄社債	300,000,000	308,020,872
	第62回小田急電鉄社債	100,000,000	100,077,720
	第3回東日本旅客鉄道社債	427,000,000	427,133,930
	第25回東海旅客鉄道社債	100,000,000	100,616,646
	第43回阪急阪神ホールディングス社債	100,000,000	100,232,401
	第6回日本通運社債	300,000,000	300,738,940
	第15回東京放送社債	100,000,000	100,622,992
	第17回東京放送ホールディングス社債	700,000,000	701,093,110
	第51回日本電信電話電信電話債券	100,000,000	100,634,350
	第17回KDDI社債	100,000,000	100,784,048
	第416回九州電力社債	200,000,000	201,055,696
	第318回北海道電力社債	100,000,000	100,322,884
	第16回東京瓦斯社債	1,000,000,000	1,010,470,250
	第22回大阪瓦斯社債	300,000,000	304,181,610
	第10回北海道瓦斯社債	100,000,000	100,815,960
社債券 小計		17,727,000,000	17,803,496,768
合計		28,607,900,000	28,713,750,223

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。