有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)

公社債B号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年 2月19日現在	平成26年 2月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	662,946,938	448,627,129
地方債証券	823,829,818	1,102,187,924
特殊債券	3,989,848,737	3,685,251,826
社債券	1,808,646,299	1,344,451,332
未収利息	14,532,199	14,122,952
前払費用	2,155,430	1,108,364
流動資産合計	7,301,959,421	6,595,749,527
資産合計	7,301,959,421	6,595,749,527
負債の部
流動負債
未払金	200,000,000	500,000,000
流動負債合計	200,000,000	500,000,000
負債合計	200,000,000	500,000,000
純資産の部
元本等
元本	6,879,232,678	5,897,830,749
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	222,726,743	197,918,778
元本等合計	7,101,959,421	6,095,749,527
純資産合計	7,101,959,421	6,095,749,527
負債純資産合計	7,301,959,421	6,595,749,527

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成25年 2月20日 至 平成26年 2月19日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(追加情報)

自 平成24年 2月21日 至 平成25年 2月19日	自 平成25年 2月20日 至 平成26年 2月19日
当期間の期首以後に行われる会計上の変更及び誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。	─

(貸借対照表に関する注記)

平成25年 2月19日現在				平成26年 2月19日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			6,879,232,678口				5,897,830,749口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0324円			1口当たり純資産額	1.0336円
		(1万口当たり純資産額)	(10,324円)			(1万口当たり純資産額)	(10,336円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成24年 2月21日 至 平成25年 2月19日	自 平成25年 2月20日 至 平成26年 2月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成25年 2月19日現在	平成26年 2月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成24年 2月21日 至 平成25年 2月19日	自 平成25年 2月20日 至 平成26年 2月19日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成25年 2月19日現在	平成26年 2月19日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	7,271,853,091円	6,879,232,678円
期中追加設定元本額	130,860,471円	272,954,600円
期中一部解約元本額	523,480,884円	1,254,356,529円
同期末における元本の内訳
グリーン公社債投信1月号	538,271,133円	521,794,995円
グリーン公社債投信2月号	497,719,339円	434,809,397円
グリーン公社債投信3月号	490,719,010円	465,558,030円
グリーン公社債投信4月号	491,520,756円	444,092,743円
グリーン公社債投信5月号	882,454,907円	449,876,676円
グリーン公社債投信6月号	581,722,139円	458,821,683円
グリーン公社債投信7月号	516,853,584円	499,433,568円
グリーン公社債投信8月号	553,432,091円	526,327,879円
グリーン公社債投信9月号	493,064,090円	473,703,374円
グリーン公社債投信10月号	466,451,717円	452,902,232円
グリーン公社債投信11月号	480,165,184円	423,992,247円
グリーン公社債投信12月号	886,858,728円	746,517,925円
合計	6,879,232,678円	5,897,830,749円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成25年 2月19日現在	平成26年 2月19日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△2,756,992	△6,491,202
特殊債券	△13,807,449	△14,167,442
社債券	△8,770,701	△4,058,008
合計	△25,335,142	△24,716,652

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	平成16年度第4回北海道公募公債	100,000,000	100,905,100
	第127回神奈川県公募公債	50,000,000	50,363,923
	第269回大阪府公募公債(10年)	50,000,000	50,456,049
	第270回大阪府公募公債(10年)	241,000,000	242,995,691
	平成16年度第5回兵庫県公募公債	155,300,000	156,079,843
	平成21年度第12回兵庫県公募公債(5年)	200,000,000	200,524,208
	第27回横浜市公募公債(5年)	200,000,000	200,507,710
	平成21年度第4回福岡市公募公債(5年)	100,000,000	100,355,400
地方債証券 小計		1,096,300,000	1,102,187,924
特殊債券	第4回日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,335,647
	第4回首都高速道路社債	100,000,000	100,321,024
	第5回首都高速道路社債	400,000,000	401,858,009
	第5回阪神高速道路債券	140,000,000	140,185,604
	第15回国際協力銀行債券	100,000,000	100,527,249
	い第705号農林債	200,000,000	200,054,456
	い第714号農林債	60,000,000	60,361,345
	第233回信金中金債(5年)	400,000,000	400,846,721
	第234回信金中金債(5年)	200,000,000	200,542,271
	第39号商工債券(1年)	400,000,000	400,000,000
	第40号商工債券(1年)	400,000,000	400,000,000
	第41号商工債券(1年)	400,000,000	400,000,000
	第42号商工債券(1年)	500,000,000	500,000,000
	第7回中日本高速道路社債	280,000,000	280,219,500
特殊債券 小計		3,680,000,000	3,685,251,826
社債券	第12回東日本高速道路社債	140,000,000	140,028,806
	第1回ジェイテクト社債	100,000,000	100,723,470
	第2回HOYA社債	100,000,000	100,855,680
	第104回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100,185,998
	第109回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100,428,875
	第125回三菱東京UFJ銀行社債	200,000,000	200,164,356
	第47回三井住友銀行社債	100,000,000	100,317,835
	第48回三井住友銀行社債	400,000,000	401,740,560
	第54回東海旅客鉄道社債	100,000,000	100,005,752
社債券 小計		1,340,000,000	1,344,451,332
合計		6,116,300,000	6,131,891,082

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。