有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(D号)	1,001,024,453	1,958,204,034
合計		1,001,024,453	1,958,204,034

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンドは、「国内株式マザーファンド(D号)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式マザーファンド(D号)
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 1月30日現在)	(平成30年 1月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	168,185,638	310,272,832
株式	4,963,577,060	6,329,414,700
未収入金	110,650,791	102,988,951
未収配当金	5,452,870	6,719,480
流動資産合計	5,247,866,359	6,749,395,963
資産合計	5,247,866,359	6,749,395,963
負債の部
流動負債
未払金	93,524,006	101,939,063
未払解約金	920,000	126,293
未払利息	490	808
その他未払費用	2,531	54
流動負債合計	94,447,027	102,066,218
負債合計	94,447,027	102,066,218
純資産の部
元本等
元本	3,753,102,289	3,398,122,477
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,400,317,043	3,249,207,268
元本等合計	5,153,419,332	6,647,329,745
純資産合計	5,153,419,332	6,647,329,745
負債純資産合計	5,247,866,359	6,749,395,963

注記表
(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成29年 1月31日 至 平成30年 1月30日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成29年 1月30日現在)		(平成30年 1月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		3,753,102,289口		3,398,122,477口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.3731円	1口当たり純資産額	1.9562円
		(10,000口当たりの純資産額	13,731円)	(10,000口当たりの純資産額	19,562円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成29年 1月31日 至 平成30年 1月30日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成30年 1月30日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年 1月31日 至 平成30年 1月30日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成29年 1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,808,195,684円
同期中における追加設定元本額	442,283,581円
同期中における一部解約元本額	497,376,976円
平成29年 1月30日現在における元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	1,359,732,643円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	927,800,650円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	219,743,555円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	630,873,728円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	614,951,713円
合計	3,753,102,289円

(平成30年 1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,753,102,289円
同期中における追加設定元本額	392,406,866円
同期中における一部解約元本額	747,386,678円
平成30年 1月30日現在における元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	1,088,312,534円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	1,001,024,453円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	187,421,056円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	551,925,239円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	569,439,195円
合計	3,398,122,477円

附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	13,800	3,795.00	52,371,000
日成ビルド工業	19,000	1,401.00	26,619,000
大和ハウス工業	17,600	4,457.00	78,443,200
積水ハウス	19,000	2,022.50	38,427,500
協和エクシオ	15,500	2,842.00	44,051,000
九電工	10,600	5,650.00	59,890,000
プリマハム	47,000	753.00	35,391,000
S Foods	4,800	4,770.00	22,896,000
ヱスビー食品	1,800	12,990.00	23,382,000
ケンコーマヨネーズ	5,200	4,055.00	21,086,000
グンゼ	6,700	6,410.00	42,947,000
セーレン	33,200	2,266.00	75,231,200
王子ホールディングス	50,000	754.00	37,700,000
大阪ソーダ	10,000	2,857.00	28,570,000
関東電化工業	14,100	1,279.00	18,033,900
デンカ	7,800	4,390.00	34,242,000
信越化学工業	4,200	12,470.00	52,374,000
四国化成工業	20,300	1,838.00	37,311,400
大阪有機化学工業	2,900	1,721.00	4,990,900
アイカ工業	16,400	4,075.00	66,830,000
宇部興産	9,900	3,275.00	32,422,500
タキロンシーアイ	46,000	784.00	36,064,000
ニチバン	3,700	3,165.00	11,710,500
積水化成品工業	25,400	1,395.00	35,433,000
日油	6,600	2,962.00	19,549,200
第一工業製薬	40,000	909.00	36,360,000
ファンケル	13,100	3,455.00	45,260,500
コーセー	2,400	19,120.00	45,888,000
シーズ・ホールディングス	8,800	5,780.00	50,864,000
エステー	7,000	2,756.00	19,292,000
デクセリアルズ	20,700	1,485.00	30,739,500
有沢製作所	23,000	1,175.00	27,025,000
塩野義製薬	6,900	6,140.00	42,366,000
日本新薬	4,300	7,630.00	32,809,000
中外製薬	6,300	5,830.00	36,729,000
栄研化学	12,400	4,840.00	60,016,000
JCRファーマ	5,100	5,360.00	27,336,000
ペプチドリーム	4,100	4,625.00	18,962,500
JXTGホールディングス	33,100	734.10	24,298,710
藤倉ゴム工業	22,400	923.00	20,675,200
日東紡績	10,900	3,270.00	35,643,000
MARUWA	14,000	8,250.00	115,500,000
ニチアス	16,000	1,499.00	23,984,000
日本軽金属ホールディングス	79,800	326.00	26,014,800
三井金属鉱業	700	6,070.00	4,249,000
住友金属鉱山	3,400	5,154.00	17,523,600
古河電気工業	5,400	6,100.00	32,940,000
三和ホールディングス	19,700	1,547.00	30,475,900
パイオラックス	20,500	3,280.00	67,240,000
三浦工業	2,000	3,190.00	6,380,000
アイダエンジニアリング	29,800	1,522.00	45,355,600
ソディック	34,400	1,546.00	53,182,400
日特エンジニアリング	6,800	5,240.00	35,632,000
ディスコ	600	25,990.00	15,594,000
島精機製作所	2,100	7,830.00	16,443,000
やまびこ	10,100	1,825.00	18,432,500
日精エー・エス・ビー機械	4,600	7,230.00	33,258,000
技研製作所	4,100	3,030.00	12,423,000
TOWA	20,700	2,325.00	48,127,500
CKD	38,200	2,930.00	111,926,000
竹内製作所	6,600	2,789.00	18,407,400
アマノ	15,900	3,025.00	48,097,500
サンデンホールディングス	12,900	2,361.00	30,456,900
新晃工業	8,700	2,187.00	19,026,900
THK	20,600	4,560.00	93,936,000
日本ピラー工業	8,200	1,927.00	15,801,400
スター精密	36,000	2,311.00	83,196,000
山洋電気	6,300	8,860.00	55,818,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1,100	3,205.00	3,525,500
IDEC	12,800	3,185.00	40,768,000
ソニー	6,300	5,183.00	32,652,900
タムラ製作所	14,300	865.00	12,369,500
ヨコオ	26,500	2,122.00	56,233,000
新電元工業	5,700	9,900.00	56,430,000
アズビル	4,400	5,170.00	22,748,000
エスペック	2,700	2,864.00	7,732,800
キーエンス	400	67,020.00	26,808,000
フェローテックホールディングス	18,900	2,841.00	53,694,900
イリソ電子工業	11,100	6,910.00	76,701,000
新日本無線	14,100	918.00	12,943,800
日本セラミック	13,100	3,085.00	40,413,500
日本シイエムケイ	22,700	1,064.00	24,152,800
ローム	1,200	12,040.00	14,448,000
KOA	14,000	2,804.00	39,256,000
トヨタ自動車	3,900	7,629.00	29,753,100
スズキ	14,100	6,270.00	88,407,000
ヤマハ発動機	16,500	3,680.00	60,720,000
エフ・シー・シー	7,300	2,952.00	21,549,600
IJTテクノロジーホールディングス	22,300	1,005.00	22,411,500
ノーリツ鋼機	8,400	2,739.00	23,007,600
メニコン	14,400	3,350.00	48,240,000
ニプロ	14,800	1,712.00	25,337,600
トランザクション	9,600	1,252.00	12,019,200
前田工繊	15,000	2,035.00	30,525,000
バンダイナムコホールディングス	18,700	3,525.00	65,917,500
パイロットコーポレーション	5,700	5,570.00	31,749,000
フジシールインターナショナル	5,400	3,850.00	20,790,000
ヤマハ	1,900	4,580.00	8,702,000
ピジョン	8,400	4,340.00	36,456,000
コクヨ	9,900	2,069.00	20,483,100
東日本旅客鉄道	2,800	11,110.00	31,108,000
セイノーホールディングス	26,100	1,826.00	47,658,600
丸和運輸機関	4,000	3,920.00	15,680,000
システナ	12,700	3,730.00	47,371,000
豆蔵ホールディングス	11,500	1,346.00	15,479,000
テクマトリックス	18,400	2,141.00	39,394,400
コムチュア	17,200	3,825.00	65,790,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	1,000	3,350.00	3,350,000
インフォコム	16,200	2,575.00	41,715,000
クレスコ	5,400	4,430.00	23,922,000
ジャストシステム	14,100	2,148.00	30,286,800
ソフトバンク・テクノロジー	13,000	2,071.00	26,923,000
東映アニメーション	2,400	10,390.00	24,936,000
ネットワンシステムズ	14,700	1,713.00	25,181,100
アルゴグラフィックス	7,400	3,855.00	28,527,000
日本ユニシス	26,500	2,351.00	62,301,500
KDDI	9,300	2,789.50	25,942,350
光通信	1,800	16,340.00	29,412,000
学研ホールディングス	3,000	6,320.00	18,960,000
東宝	6,000	3,700.00	22,200,000
シーイーシー	2,600	3,235.00	8,411,000
ミロク情報サービス	5,300	3,410.00	18,073,000
あらた	8,600	5,720.00	49,192,000
双日	57,500	356.00	20,470,000
TOKAIホールディングス	19,800	1,048.00	20,750,400
シークス	3,000	4,935.00	14,805,000
伊藤忠商事	37,200	2,163.50	80,482,200
内田洋行	9,800	3,400.00	33,320,000
PALTAC	18,200	4,910.00	89,362,000
日鉄住金物産	6,600	6,770.00	44,682,000
トラスコ中山	3,800	3,300.00	12,540,000
パルグループホールディングス	11,300	3,300.00	37,290,000
ドトール・日レスホールディングス	6,900	2,615.00	18,043,500
ネクステージ	40,800	996.00	40,636,800
スシローグローバルホールディングス	9,400	4,555.00	42,817,000
LIXILビバ	9,400	2,023.00	19,016,200
総合メディカル	2,000	6,840.00	13,680,000
サイゼリヤ	10,500	3,310.00	34,755,000
MrMaxHD	17,200	824.00	14,172,800
丸井グループ	15,500	2,012.00	31,186,000
ケーズホールディングス	9,300	3,100.00	28,830,000
ベルーナ	21,700	1,347.00	29,229,900
あおぞら銀行	17,000	4,450.00	75,650,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	180,900	839.10	151,793,190
みずほフィナンシャルグループ	356,900	209.00	74,592,100
SBIホールディングス	21,500	2,762.00	59,383,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	17,300	805.00	13,926,500
SOMPOホールディングス	6,400	4,454.00	28,505,600
東京海上ホールディングス	12,600	5,208.00	65,620,800
T&Dホールディングス	9,900	1,973.50	19,537,650
全国保証	3,700	5,170.00	19,129,000
三菱UFJリース	54,400	731.00	39,766,400
ケイアイスター不動産	10,800	3,135.00	33,858,000
ティーケーピー	1,500	4,195.00	6,292,500
イオンモール	4,400	2,408.00	10,595,200
日本工営	8,100	3,675.00	29,767,500
GCA	8,000	1,115.00	8,920,000
学情	7,700	1,727.00	13,297,900
ルネサンス	6,000	1,868.00	11,208,000
オプトホールディング	8,000	1,527.00	12,216,000
ワールドホールディングス	13,100	3,725.00	48,797,500
ジャパンベストレスキューシステム	52,900	887.00	46,922,300
オールアバウト	14,600	1,491.00	21,768,600
ライク	15,700	2,317.00	36,376,900
EPSホールディングス	16,200	2,680.00	43,416,000
プレステージ・インターナショナル	49,100	1,419.00	69,672,900
イオンファンタジー	1,700	5,480.00	9,316,000
リソー教育	18,800	842.00	15,829,600
東京個別指導学院	10,100	1,150.00	11,615,000
フルキャストホールディングス	12,000	2,579.00	30,948,000
エン・ジャパン	12,500	5,840.00	73,000,000
Gunosy	2,000	3,005.00	6,010,000
イトクロ	600	7,020.00	4,212,000
ベクトル	9,100	2,152.00	19,583,200
ベルシステム24ホールディングス	21,900	1,576.00	34,514,400
ソラスト	18,200	2,939.00	53,489,800
D.A.コンソーシアムホールディングス	19,800	2,316.00	45,856,800
リログループ	13,100	3,290.00	43,099,000
セントラル警備保障	11,200	2,629.00	29,444,800
ダイセキ	14,200	3,310.00	47,002,000
合 計	3,007,500		6,329,414,700

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。