有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)

外国株式マザーファンド(D号)
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 1月30日現在)	(2021年 2月 1日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,046,259	3,582,142
金銭信託	52,236,300	-
コール・ローン	3,544,037	38,606,318
株式	1,956,158,367	2,142,631,060
派生商品評価勘定	356	27,545
未収入金	-	121,792,467
未収配当金	896,257	612,778
流動資産合計	2,015,881,576	2,307,252,310
資産合計	2,015,881,576	2,307,252,310
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,348	30,711
未払金	29,843,714	123,796,505
未払利息	10	106
その他未払費用	963	453
流動負債合計	29,847,035	123,827,775
負債合計	29,847,035	123,827,775
純資産の部
元本等
元本	797,428,635	794,250,090
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,188,605,906	1,389,174,445
元本等合計	1,986,034,541	2,183,424,535
純資産合計	1,986,034,541	2,183,424,535
負債純資産合計	2,015,881,576	2,307,252,310

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2020年 1月31日 至 2021年 2月 1日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2020年 1月30日現在)		(2021年 2月 1日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		797,428,635口		794,250,090口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.4905円	1口当たり純資産額	2.7490円
		(10,000口当たりの純資産額	24,905円)	(10,000口当たりの純資産額	27,490円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2020年 1月31日 至 2021年 2月 1日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2021年 2月 1日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2020年 1月30日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	29,843,353	-	29,841,361	△1,992
	米ドル	23,643,279	-	23,641,088	△2,191
	カナダドル	632,742	-	632,697	△45
	ユーロ	2,506,856	-	2,506,960	104
	英ポンド	1,494,237	-	1,494,489	252
	スイスフラン	1,566,239	-	1,566,127	△112
合計		29,843,353	-	29,841,361	△1,992

(2021年 2月 1日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	123,809,086	-	123,787,675	△21,411
	米ドル	92,440,618	-	92,417,752	△22,866
	ユーロ	17,114,258	-	17,114,460	202
	スイスフラン	10,199,767	-	10,202,590	2,823
	香港ドル	4,054,443	-	4,052,873	△1,570
	売建	121,801,245	-	121,783,000	18,245
	米ドル	99,126,604	-	99,102,084	24,520
	スイスフラン	22,674,641	-	22,680,916	△6,275
合計		245,610,331	-	245,570,675	△3,166

(注)1.時価の算定方法

(1)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年 1月31日 至 2021年 2月 1日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2020年 1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	872,923,254円
同期中における追加設定元本額	166,632,612円
同期中における一部解約元本額	242,127,231円
2020年 1月30日現在における元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	85,072,423円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	333,356,992円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	378,999,220円
合計	797,428,635円

(2021年 2月 1日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	797,428,635円
同期中における追加設定元本額	280,704,991円
同期中における一部解約元本額	283,883,536円
2021年 2月 1日現在における元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	85,859,522円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	335,113,789円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	373,276,779円
合計	794,250,090円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	EOG RESOURCES INC	3,090	50.96	157,466.40
	AVERY DENNISON CORP	1,200	150.87	181,044.00
	CROWN HOLDINGS INC	1,796	90.15	161,909.40
	ECOLAB INC	928	204.51	189,785.28
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	1,996	66.73	133,193.08
	ROCKWELL AUTOMATION INC	1,104	248.53	274,377.12
	XYLEM INC	1,746	96.59	168,646.14
	COSTAR GROUP INC	232	899.71	208,732.72
	UNION PACIFIC CORP	1,377	197.47	271,916.19
	LULULEMON ATHLETICA INC	552	328.68	181,431.36
	NIKE INC -CL B	1,603	133.59	214,144.77
	YETI HOLDINGS INC	4,106	65.82	270,256.92
	ALPHABET INC-CL A	432	1,827.36	789,419.52
	FACEBOOK INC-A	2,102	258.33	543,009.66
	MATCH GROUP INC	1,782	139.86	249,230.52
	THE WALT DISNEY CO.	1,478	168.17	248,555.26
	AMAZON.COM INC	92	3,206.20	294,970.40
	DOLLAR GENERAL CORP	873	194.61	169,894.53
	HOME DEPOT INC	1,532	270.82	414,896.24
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	469	425.47	199,545.43
	COSTCO WHOLESALE CORP	872	352.43	307,318.96
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3,899	55.44	216,160.56
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	884	236.65	209,198.60
	PROCTER & GAMBLE CO	1,546	128.21	198,212.66
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	5,433	35.44	192,545.52
	DANAHER CORP	1,400	237.84	332,976.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,090	82.58	172,592.20
	STRYKER CORP	944	221.01	208,633.44
	UNITEDHEALTH GROUP INC	978	333.58	326,241.24
	ELI LILLY & CO	1,383	207.97	287,622.51
	IQVIA HOLDINGS INC	1,342	177.80	238,607.60
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	739	509.70	376,668.30
	ZOETIS INC	1,471	154.25	226,901.75
	BANK OF AMERICA CORP	9,986	29.65	296,084.90
	JPMORGAN CHASE & CO	1,618	128.67	208,188.06
	AMERICAN EXPRESS COMPANY	1,967	116.26	228,683.42
	S&P GLOBAL INC	611	317.00	193,687.00
	GLOBE LIFE INC	2,244	90.39	202,835.16
	MARSH & MCLENNAN COS	1,778	109.91	195,419.98
	ADOBE INC	1,083	458.77	496,847.91
	ANSYS INC	1,089	354.37	385,908.93
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	982	215.80	211,915.60
	MICROSOFT CORP	1,885	231.96	437,244.60
	PAYPAL HOLDINGS INC	1,127	234.31	264,067.37
	PTC INC	3,026	132.91	402,185.66
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	652	372.92	243,143.84
	SERVICENOW INC	655	543.16	355,769.80
	SYNOPSYS INC	1,627	255.45	415,617.15
	VISA INC	1,326	193.25	256,249.50
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	2,641	141.59	373,939.19
	CMS ENERGY CORPORATION	3,042	56.88	173,028.96
	NEXTERA ENERGY INC	4,170	80.87	337,227.90
	ANALOG DEVICES INC	1,375	147.33	202,578.75
	BROADCOM INC	842	450.50	379,321.00
	ENTEGRIS INC	3,837	98.39	377,522.43
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	2,191	136.11	298,217.01
	MICRON TECHNOLOGY INC	3,777	78.27	295,625.79
米ドル 小計		105,002		15,847,414.19
				(1,659,065,791)
ユーロ	AIR LIQUIDE SA	1,089	135.00	147,015.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,002	120.95	242,141.90
	TELEPERFORMANCE	495	270.20	133,749.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	438	498.30	218,255.40
	KERRY GROUP PLC-A	1,705	111.90	190,789.50
	BAWAG GROUP AG	4,183	36.06	150,838.98
	DEUTSCHE BOERSE AG	730	132.60	96,798.00
	VONOVIA SE	3,036	55.14	167,405.04
	IBERDROLA SA	14,983	11.18	167,584.85
	IBERDROLA SA-RIGHTS	14,983	0.17	2,559.09
ユーロ 小計		43,644		1,517,136.76
				(192,615,683)
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	6,620	12.72	84,219.64
	CRODA INTERNATIONAL PLC	2,252	62.86	141,560.72
	ASHTEAD GROUP PLC	4,661	36.93	172,130.73
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1,780	110.80	197,224.00
	OCADO GROUP PLC	4,420	27.77	122,743.40
	ASTRAZENECA PLC	2,737	74.91	205,028.67
英ポンド 小計		22,470		922,907.16
				(132,483,322)
スイスフラン	SIKA AG	717	242.40	173,800.80
	NESTLE SA-REGISTERED	2,633	100.04	263,405.32
	LONZA GROUP AG-REG	398	570.00	226,860.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	408	356.20	145,329.60
スイスフラン 小計		4,156		809,395.72
				(95,079,715)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	6,991	43.56	304,527.96
オーストラリアドル 小計		6,991		304,527.96
				(24,334,829)
香港ドル	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	2,800	497.40	1,392,720.00
	AIA GROUP LTD	16,000	93.75	1,500,000.00
香港ドル 小計		18,800		2,892,720.00
				(39,051,720)
合 計		201,063		2,142,631,060
				(2,142,631,060)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	57銘柄	76.0%	77.4%
ユーロ	株式	10銘柄	8.8%	9.0%
英ポンド	株式	6銘柄	6.1%	6.2%
スイスフラン	株式	4銘柄	4.4%	4.4%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	1.1%	1.1%
香港ドル	株式	2銘柄	1.8%	1.8%

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。