有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)

外国株式マザーファンド(D号)
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 1月30日現在)	(平成28年 2月 1日現在)
資産の部
流動資産
預金	912,511	197,740
コール・ローン	18,341,578	47,902,368
株式	1,069,307,217	1,169,566,169
派生商品評価勘定	-	54,456
未収入金	100,295	53,547,320
未収配当金	462,063	657,137
未収利息	5	13
流動資産合計	1,089,123,669	1,271,925,203
資産合計	1,089,123,669	1,271,925,203
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,786	44,582
未払金	-	72,123,180
流動負債合計	1,786	72,167,762
負債合計	1,786	72,167,762
純資産の部
元本等
元本	642,197,880	735,574,622
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	446,924,003	464,182,819
元本等合計	1,089,121,883	1,199,757,441
純資産合計	1,089,121,883	1,199,757,441
負債純資産合計	1,089,123,669	1,271,925,203

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成27年 1月31日 至 平成28年 2月 1日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成27年 1月30日現在)		(平成28年 2月 1日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		642,197,880口		735,574,622口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.6959円	1口当たり純資産額	1.6310円
		(10,000口当たりの純資産額	16,959円)	(10,000口当たりの純資産額	16,310円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成27年 1月31日 至 平成28年 2月 1日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成28年 2月 1日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成27年 1月30日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	910,634	-	912,420	△1,786
	米ドル	351,238	-	351,878	△640
	ユーロ	37,234	-	37,297	△63
	英ポンド	522,162	-	523,245	△1,083
合計		910,634	-	912,420	△1,786

(平成28年 2月 1日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	72,162,281	-	72,117,811	△44,470
	米ドル	56,296,771	-	56,273,548	△23,223
	カナダドル	484,120	-	484,232	112
	ユーロ	11,831,118	-	11,815,910	△15,208
	英ポンド	1,206,144	-	1,204,107	△2,037
	スイスフラン	580,002	-	579,371	△631
	スウェーデンクローナ	152,956	-	152,535	△421
	ノルウェークローネ	164,976	-	164,436	△540
	オーストラリアドル	707,471	-	705,818	△1,653
	香港ドル	423,294	-	422,870	△424
	シンガポールドル	315,429	-	314,984	△445
	売建	53,529,201	-	53,474,857	54,344
	米ドル	20,830,742	-	20,822,149	8,593
	ユーロ	23,555,512	-	23,525,203	30,309
	英ポンド	9,142,947	-	9,127,505	15,442
合計		125,691,482	-	125,592,668	9,874

(注)1.時価の算定方法

(1)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成27年 1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	618,348,397円
同期中における追加設定元本額	75,873,554円
同期中における一部解約元本額	52,024,071円
平成27年 1月30日現在における元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	69,266,642円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	272,988,068円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	299,943,170円
合計	642,197,880円

(平成28年 2月 1日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	642,197,880円
同期中における追加設定元本額	127,573,106円
同期中における一部解約元本額	34,196,364円
平成28年 2月 1日現在における元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	84,397,724円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	311,044,820円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	340,132,078円
合計	735,574,622円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHEVRON CORPORATION	1,541	86.47	133,250.27
	CONOCOPHILLIPS	1,828	39.08	71,438.24
	EOG RESOURCES INC	913	71.02	64,841.26
	EXXON MOBIL CORPORATION	736	77.85	57,297.60
	SCHLUMBERGER LTD	1,184	72.27	85,567.68
	DOW CHEMICAL	2,358	42.00	99,036.00
	3M COMPANY	1,025	151.00	154,775.00
	EATON CORP PLC	2,370	50.51	119,708.70
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	737	211.00	155,507.00
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3,751	36.70	137,661.70
	TRANSDIGM GROUP INC	630	224.73	141,579.90
	UNION PACIFIC CORP	532	72.00	38,304.00
	GENERAL MOTORS CO	2,179	29.64	64,585.56
	VF CORP	1,902	62.60	119,065.20
	COMCAST CORP-CL A	3,092	55.71	172,255.32
	THE WALT DISNEY CO.	1,635	95.82	156,665.70
	AMAZON.COM INC	209	587.00	122,683.00
	NORDSTROM INC	796	49.10	39,083.60
	TJX COMPANIES INC	1,989	71.24	141,696.36
	COCA-COLA CO/THE	4,615	42.92	198,075.80
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	1,504	87.97	132,306.88
	MONSTER BEVERAGE CORPORATION	1,077	135.03	145,427.31
	ABBOTT LABORATORIES	3,164	37.85	119,757.40
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,753	17.53	83,320.09
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR	704	61.48	43,281.92
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,386	115.16	159,611.76
	ABBVIE INC	1,632	54.90	89,596.80
	ALLERGAN PLC	303	284.43	86,182.29
	ENDO INTERNATIONAL PLC	1,997	55.47	110,773.59
	GILEAD SCIENCES INC	1,348	83.00	111,884.00
	MYLAN NV	1,352	52.69	71,236.88
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	741	132.06	97,856.46
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	890	68.00	60,520.00
	JPMORGAN CHASE & CO	1,691	59.50	100,614.50
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,560	86.65	135,174.00
	US BANCORP	3,577	40.06	143,294.62
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2,865	45.79	131,188.35
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	632	161.56	102,105.92
	NASDAQ INC	2,269	62.00	140,678.00
	WISDOMTREE INVESTMENTS INC	1,865	12.00	22,380.00
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	2,068	56.48	116,800.64
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	1,548	40.18	62,198.64
	MARSH & MCLENNAN COS	1,086	53.33	57,916.38
	JONES LANG LASALLE INC	547	140.72	76,973.84
	ALPHABET INC-CL A	322	761.35	245,154.70
	FACEBOOK INC-A	1,321	112.21	148,229.41
	MICROSOFT CORP	3,704	55.09	204,053.36
	ORACLE CORPORATION	3,069	36.31	111,435.39
	SALESFORCE.COM,INC.	1,268	68.06	86,300.08
	VISA INC	1,514	74.49	112,777.86
	APPLE INC	1,686	97.34	164,115.24
	CISCO SYSTEMS INC	3,183	23.79	75,723.57
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	3,340	13.76	45,958.40
	HP INC	3,253	9.71	31,586.63
	AT&T INC	4,392	36.06	158,375.52
	NEXTERA ENERGY INC	1,473	111.71	164,548.83
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD.	1,214	133.71	162,323.94
米ドル 小計		104,320		6,384,741.09
				(773,639,077)
カナダドル	ENBRIDGE INC	1,872	48.66	91,091.52
	LOBLAW COMPANIES LTD	1,953	65.79	128,487.87
	BANK OF MONTREAL	1,405	75.22	105,684.10
カナダドル 小計		5,230		325,263.49
				(28,161,312)
ユーロ	TOTAL SA	2,265	40.92	92,683.80
	BASF SE	1,084	61.10	66,232.40
	BRENNTAG AG	737	44.95	33,131.83
	GEA GROUP AG	1,514	38.62	58,478.25
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,309	49.11	64,284.99
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	9,541	7.07	67,493.03
	PSA PEUGEOT CITROEN	4,132	13.66	56,443.12
	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	5,978	12.84	76,757.52
	UNILEVER NV-CVA	3,057	40.89	125,000.73
	FRESENIUS SE & CO KGAA	1,052	60.94	64,108.88
	BAYER AG	716	103.40	74,034.40
	INTESA SANPAOLO	22,395	2.61	58,630.11
	KBC GROUPE SA	1,028	52.79	54,268.12
	NATIXIS	7,272	4.51	32,833.08
	AXA SA	3,437	22.77	78,260.49
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,991	16.01	47,900.86
	ORANGE S.A.	3,779	16.33	61,711.07
	SNAM SPA	9,439	5.16	48,752.43
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	6,803	12.28	83,540.84
ユーロ 小計		88,529		1,244,545.95
				(163,383,992)
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	3,426	15.21	52,109.46
	RIO TINTO PLC	2,116	17.14	36,268.24
	COBHAM PLC	14,789	2.54	37,564.06
	TUI AG-DI	3,474	11.86	41,201.64
	WPP PLC	2,901	15.17	44,008.17
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	11,922	4.24	50,561.20
	SHIRE PLC	1,097	39.10	42,892.70
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	100,182	0.65	65,579.13
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	2,440	24.74	60,365.60
	PRUDENTIAL PLC	5,273	13.67	72,108.27
	BT GROUP PLC	8,666	4.84	42,017.10
英ポンド 小計		156,286		544,675.57
				(93,951,089)
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	1,130	66.25	74,862.50
	ARYZTA AG	928	46.70	43,337.60
	ACTELION LTD	513	134.10	68,793.30
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	528	263.90	139,339.20
スイスフラン 小計		3,099		326,332.60
				(38,667,149)
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	5,049	82.30	415,532.70
スウェーデンクローナ 小計		5,049		415,532.70
				(5,863,166)
ノルウェークローネ	ORKLA ASA	12,331	70.10	864,403.10
ノルウェークローネ 小計		12,331		864,403.10
				(12,049,779)
オーストラリアドル	AMCOR LIMITED	4,827	13.30	64,199.10
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	22,135	3.88	85,883.80
	ASALEO CARE LTD	37,545	1.55	58,382.47
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,086	27.66	57,698.76
	MACQUARIE GROUP LTD	736	71.58	52,682.88
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	2,586	10.88	28,135.68
	TELSTRA CORPORATION LIMITED	5,578	5.63	31,404.14
オーストラリアドル 小計		75,493		378,386.83
				(32,321,803)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	7,200	26.80	192,960.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	4,500	41.65	187,425.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	2,300	170.30	391,690.00
香港ドル 小計		14,000		772,075.00
				(12,021,207)
シンガポールドル	FIRST RESOURCES LTD	20,200	1.74	35,249.00
	CAPITALAND LTD	25,000	3.07	76,750.00
シンガポールドル 小計		45,200		111,999.00
				(9,507,595)
合 計		509,537		1,169,566,169
				(1,169,566,169)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	57銘柄	64.5%	66.1%
カナダドル	株式	3銘柄	2.3%	2.4%
ユーロ	株式	19銘柄	13.6%	14.0%
英ポンド	株式	11銘柄	7.8%	8.0%
スイスフラン	株式	4銘柄	3.2%	3.3%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	0.5%	0.5%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	1.0%	1.0%
オーストラリアドル	株式	7銘柄	2.7%	2.8%
香港ドル	株式	3銘柄	1.0%	1.0%
シンガポールドル	株式	2銘柄	0.8%	0.8%

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。