有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)

国内債券マザーファンド(D号)
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 1月30日現在)	(2021年 2月 1日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	27,340,071	-
コール・ローン	1,854,921	39,303,310
国債証券	1,687,181,570	2,238,793,580
地方債証券	717,409,850	609,962,150
特殊債券	470,514,730	276,183,030
未収入金	-	122,980,540
未収利息	4,679,742	3,778,317
前払費用	299,511	303,158
流動資産合計	2,909,280,395	3,291,304,085
資産合計	2,909,280,395	3,291,304,085
負債の部
流動負債
未払金	-	122,779,980
未払解約金	25,469	3,890,000
未払利息	5	107
その他未払費用	932	625
流動負債合計	26,406	126,670,712
負債合計	26,406	126,670,712
純資産の部
元本等
元本	2,026,305,241	2,236,897,591
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	882,948,748	927,735,782
元本等合計	2,909,253,989	3,164,633,373
純資産合計	2,909,253,989	3,164,633,373
負債純資産合計	2,909,280,395	3,291,304,085

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2020年 1月31日 至 2021年 2月 1日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2020年 1月30日現在)		(2021年 2月 1日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		2,026,305,241口		2,236,897,591口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.4357円	1口当たり純資産額	1.4147円
		(10,000口当たりの純資産額	14,357円)	(10,000口当たりの純資産額	14,147円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2020年 1月31日 至 2021年 2月 1日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2021年 2月 1日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年 1月31日 至 2021年 2月 1日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2020年 1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,783,998,202円
同期中における追加設定元本額	412,498,352円
同期中における一部解約元本額	170,191,313円
2020年 1月30日現在における元本の内訳
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド	130,905,166円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	674,039,222円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	885,781,648円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	335,579,205円
合計	2,026,305,241円

(2021年 2月 1日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,026,305,241円
同期中における追加設定元本額	598,926,949円
同期中における一部解約元本額	388,334,599円
2021年 2月 1日現在における元本の内訳
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド	114,626,775円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	761,406,862円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	991,228,848円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	369,635,106円
合計	2,236,897,591円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第416回利付国債(2年)	18,000,000	18,065,340
	第419回利付国債(2年)	211,000,000	211,888,310
	第420回利付国債(2年)	156,000,000	156,686,400
	第142回利付国債(5年)	148,000,000	149,297,960
	第145回利付国債(5年)	4,000,000	4,040,000
	第146回利付国債(5年)	42,000,000	42,432,600
	第4回利付国債(40年)	4,000,000	5,661,760
	第10回利付国債(40年)	17,000,000	18,163,650
	第350回利付国債(10年)	150,000,000	151,825,500
	第354回利付国債(10年)	7,000,000	7,074,060
	第355回利付国債(10年)	88,000,000	88,848,320
	第356回利付国債(10年)	94,000,000	94,851,640
	第357回利付国債(10年)	47,000,000	47,375,060
	第359回利付国債(10年)	135,000,000	135,882,900
	第360回利付国債(10年)	91,000,000	91,479,570
	第16回利付国債(30年)	4,000,000	5,213,760
	第20回利付国債(30年)	23,000,000	30,303,880
	第27回利付国債(30年)	5,000,000	6,726,400
	第32回利付国債(30年)	16,000,000	21,400,960
	第34回利付国債(30年)	11,000,000	14,633,520
	第44回利付国債(30年)	49,000,000	61,425,910
	第46回利付国債(30年)	13,000,000	15,747,810
	第48回利付国債(30年)	35,000,000	41,679,050
	第52回利付国債(30年)	2,000,000	1,957,740
	第59回利付国債(30年)	39,000,000	39,776,490
	第60回利付国債(30年)	7,000,000	7,479,990
	第61回利付国債(30年)	46,000,000	46,763,140
	第67回利付国債(30年)	97,000,000	95,332,570
	第68回利付国債(30年)	32,000,000	31,446,080
	第135回利付国債(20年)	42,000,000	49,339,920
	第141回利付国債(20年)	19,000,000	22,450,210
	第145回利付国債(20年)	68,000,000	80,661,600
	第149回利付国債(20年)	43,000,000	50,217,980
	第150回利付国債(20年)	19,000,000	21,966,850
	第153回利付国債(20年)	38,000,000	43,507,340
	第154回利付国債(20年)	5,000,000	5,658,400
	第158回利付国債(20年)	59,000,000	60,580,610
	第162回利付国債(20年)	14,000,000	14,538,580
	第163回利付国債(20年)	35,000,000	36,307,600
	第165回利付国債(20年)	41,000,000	41,733,900
	第166回利付国債(20年)	68,000,000	71,418,360
	第167回利付国債(20年)	32,000,000	32,479,680
	第171回利付国債(20年)	6,000,000	5,843,340
	第172回利付国債(20年)	6,000,000	5,941,920
	第174回利付国債(20年)	36,000,000	35,578,800
	第175回利付国債(20年)	17,000,000	17,108,120
国債証券合計		2,139,000,000	2,238,793,580
地方債証券	第705回東京都公募公債	45,000,000	45,530,550
	第734回東京都公募公債	40,000,000	40,724,400
	平成24年度第3回静岡県公募公債	50,000,000	50,580,000
	平成24年度第7回愛知県公募公債(10年)	10,000,000	10,116,900
	平成25年度第5回愛知県公募公債(15年)	120,000,000	130,938,000
	平成28年度第4回広島県公募公債	70,000,000	69,958,700
	平成29年度第2回広島県公募公債	30,000,000	30,270,600
	第10回埼玉県公募公債(20年)	60,000,000	70,406,400
	平成29年度第1回埼玉県公募公債	40,000,000	40,321,200
	令和2年度第3回大阪市公募公債(5年)	70,000,000	70,015,400
	平成26年度第1回横浜市公募公債	50,000,000	51,100,000
地方債証券合計		585,000,000	609,962,150
特殊債券	第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	7,000,000	7,097,370
	第76回日本高速道路保有・債務返済機構債券	20,000,000	20,133,800
	第21回政府保証地方公共団体金融機構債券	6,000,000	6,002,760
	第19回政府保証日本政策金融公庫債券	30,000,000	30,292,200
	第68回都市再生債券	30,000,000	30,410,700
	第43回独立行政法人福祉医療機構債券	60,000,000	61,345,800
	第17回国際協力機構債券	20,000,000	20,267,600
	第64回中日本高速道路株式会社社債	40,000,000	40,006,400
	第49回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	60,000,000	60,626,400
特殊債券合計		273,000,000	276,183,030
合計			3,124,938,760

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。