有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)

国内株式マザーファンド(D号)
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 1月30日現在)	(平成31年 1月30日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	323,395,215
コール・ローン	310,272,832	49,975,007
株式	6,329,414,700	8,836,611,860
未収入金	102,988,951	469,380,749
未収配当金	6,719,480	12,714,490
流動資産合計	6,749,395,963	9,692,077,321
資産合計	6,749,395,963	9,692,077,321
負債の部
流動負債
未払金	101,939,063	459,179,438
未払解約金	126,293	580,578
未払利息	808	146
その他未払費用	54	27,265
流動負債合計	102,066,218	459,787,427
負債合計	102,066,218	459,787,427
純資産の部
元本等
元本	3,398,122,477	5,990,479,765
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,249,207,268	3,241,810,129
元本等合計	6,647,329,745	9,232,289,894
純資産合計	6,647,329,745	9,232,289,894
負債純資産合計	6,749,395,963	9,692,077,321

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成30年 1月31日 至 平成31年 1月30日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成30年 1月30日現在)		(平成31年 1月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		3,398,122,477口		5,990,479,765口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.9562円	1口当たり純資産額	1.5412円
		(10,000口当たりの純資産額	19,562円)	(10,000口当たりの純資産額	15,412円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成30年 1月31日 至 平成31年 1月30日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成31年 1月30日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成30年 1月31日 至 平成31年 1月30日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成30年 1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,753,102,289円
同期中における追加設定元本額	392,406,866円
同期中における一部解約元本額	747,386,678円
平成30年 1月30日現在における元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	1,088,312,534円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	1,001,024,453円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	187,421,056円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	551,925,239円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	569,439,195円
合計	3,398,122,477円

(平成31年 1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,398,122,477円
同期中における追加設定元本額	3,210,206,652円
同期中における一部解約元本額	617,849,364円
平成31年 1月30日現在における元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	756,770,358円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	1,063,056,512円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	245,290,613円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	702,269,789円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	694,583,360円
SMAM・国内株式グロースファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	2,528,509,133円
合計	5,990,479,765円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
マルハニチロ	9,800	3,650.00	35,770,000
サカタのタネ	22,200	3,615.00	80,253,000
ミライト・ホールディングス	4,500	1,541.00	6,934,500
スペースバリューホールディングス	17,400	944.00	16,425,600
住友林業	4,800	1,473.00	7,070,400
ライト工業	78,400	1,310.00	102,704,000
協和エクシオ	9,100	2,623.00	23,869,300
九電工	16,900	3,830.00	64,727,000
亀田製菓	2,900	4,925.00	14,282,500
S Foods	15,700	3,930.00	61,701,000
宝ホールディングス	3,300	1,292.00	4,263,600
ハウス食品グループ本社	6,900	3,785.00	26,116,500
ニチレイ	8,600	2,976.00	25,593,600
グンゼ	7,400	4,495.00	33,263,000
セーレン	58,500	1,791.00	104,773,500
レンゴー	74,200	949.00	70,415,800
日産化学	2,200	5,670.00	12,474,000
デンカ	24,200	3,430.00	83,006,000
信越化学工業	12,900	9,274.00	119,634,600
堺化学工業	20,100	2,229.00	44,802,900
四国化成工業	36,300	1,072.00	38,913,600
日本触媒	3,400	7,120.00	24,208,000
アイカ工業	35,900	3,655.00	131,214,500
タキロンシーアイ	49,600	578.00	28,668,800
積水化成品工業	21,200	927.00	19,652,400
トリケミカル研究所	10,000	4,495.00	44,950,000
日油	20,400	3,520.00	71,808,000
富士フイルムホールディングス	15,500	4,590.00	71,145,000
ライオン	63,900	2,245.00	143,455,500
ファンケル	19,600	2,456.00	48,137,600
エステー	3,500	1,766.00	6,181,000
コニシ	12,600	1,590.00	20,034,000
クミアイ化学工業	59,000	641.00	37,819,000
アステラス製薬	43,900	1,548.00	67,957,200
栄研化学	56,200	2,529.00	142,129,800
JCRファーマ	9,000	5,560.00	50,040,000
沢井製薬	6,400	5,390.00	34,496,000
ダイト	600	2,844.00	1,706,400
大塚ホールディングス	10,400	4,399.00	45,749,600
ペプチドリーム	2,000	4,505.00	9,010,000
出光興産	3,000	3,735.00	11,205,000
MARUWA	13,700	6,060.00	83,022,000
パイオラックス	20,000	2,196.00	43,920,000
オーエスジー	38,000	2,166.00	82,308,000
ディスコ	3,200	15,570.00	49,824,000
やまびこ	4,100	1,064.00	4,362,400
小松製作所	12,600	2,684.50	33,824,700
澁谷工業	17,300	3,505.00	60,636,500
ダイキン工業	2,000	11,500.00	23,000,000
ダイフク	15,200	5,310.00	80,712,000
CKD	34,400	993.00	34,159,200
竹内製作所	24,300	1,922.00	46,704,600
アマノ	30,000	2,236.00	67,080,000
THK	16,500	2,483.00	40,969,500
スター精密	63,600	1,578.00	100,360,800
コニカミノルタ	16,700	1,065.00	17,785,500
富士電機	5,000	3,335.00	16,675,000
山洋電気	9,800	3,980.00	39,004,000
MCJ	43,400	714.00	30,987,600
EIZO	9,800	4,180.00	40,964,000
日本信号	19,900	933.00	18,566,700
ソニー	19,300	5,281.00	101,923,300
ヨコオ	20,100	1,368.00	27,496,800
アズビル	12,200	2,243.00	27,364,600
日本光電工業	2,000	3,345.00	6,690,000
キーエンス	1,700	54,690.00	92,973,000
日置電機	6,500	3,985.00	25,902,500
イリソ電子工業	6,900	4,315.00	29,773,500
オプテックスグループ	6,100	1,910.00	11,651,000
日本セラミック	10,200	2,468.00	25,173,600
村田製作所	2,200	14,955.00	32,901,000
KOA	53,800	1,506.00	81,022,800
SCREENホールディングス	6,500	5,170.00	33,605,000
トヨタ自動車	19,900	6,639.00	132,116,100
本田技研工業	8,400	3,241.00	27,224,400
スズキ	9,400	5,597.00	52,611,800
ヤマハ発動機	16,300	2,282.00	37,196,600
日本精機	8,800	2,054.00	18,075,200
エフ・シー・シー	20,500	2,671.00	54,755,500
IJTテクノロジーホールディングス	39,100	658.00	25,727,800
島津製作所	20,300	2,465.00	50,039,500
マニー	9,500	4,620.00	43,890,000
HOYA	10,000	6,220.00	62,200,000
朝日インテック	9,200	4,685.00	43,102,000
メニコン	34,600	2,660.00	92,036,000
ニプロ	44,400	1,435.00	63,714,000
前田工繊	36,600	2,487.00	91,024,200
バンダイナムコホールディングス	28,700	4,655.00	133,598,500
パイロットコーポレーション	6,900	5,200.00	35,880,000
ヤマハ	32,000	4,760.00	152,320,000
コクヨ	16,100	1,573.00	25,325,300
グローブライド	7,600	2,425.00	18,430,000
東京瓦斯	37,000	2,859.50	105,801,500
SBSホールディングス	37,600	1,558.00	58,580,800
東京急行電鉄	20,200	1,827.00	36,905,400
東日本旅客鉄道	4,900	9,988.00	48,941,200
山九	800	5,260.00	4,208,000
センコーグループホールディングス	31,100	873.00	27,150,300
日立物流	1,400	3,055.00	4,277,000
丸和運輸機関	5,500	3,495.00	19,222,500
システナ	60,000	1,164.00	69,840,000
ブロードリーフ	14,300	534.00	7,636,200
コムチュア	22,800	2,609.00	59,485,200
インフォコム	23,500	3,815.00	89,652,500
EduLab	1,300	3,620.00	4,706,000
クレスコ	9,600	2,965.00	28,464,000
ジャストシステム	66,100	2,174.00	143,701,400
フューチャー	8,700	1,478.00	12,858,600
ネットワンシステムズ	4,900	2,169.00	10,628,100
アルゴグラフィックス	7,400	3,805.00	28,157,000
KDDI	25,900	2,693.00	69,748,700
NTTドコモ	30,600	2,609.00	79,835,400
学研ホールディングス	4,700	4,020.00	18,894,000
東宝	11,700	3,965.00	46,390,500
日本システムウエア	1,700	1,732.00	2,944,400
富士ソフト	19,600	4,330.00	84,868,000
双日	196,000	413.00	80,948,000
神戸物産	35,600	3,350.00	119,260,000
TOKAIホールディングス	40,700	850.00	34,595,000
シップヘルスケアホールディングス	33,400	4,060.00	135,604,000
コメダホールディングス	9,600	2,091.00	20,073,600
アズワン	5,600	7,500.00	42,000,000
伊藤忠商事	92,500	1,979.00	183,057,500
PALTAC	21,100	5,160.00	108,876,000
日鉄住金物産	12,000	4,515.00	54,180,000
トラスコ中山	17,300	2,816.00	48,716,800
パルグループホールディングス	3,800	2,965.00	11,267,000
オイシックス・ラ・大地	18,200	1,657.00	30,157,400
ネクステージ	5,500	1,173.00	6,451,500
セブン&アイ・ホールディングス	3,800	4,702.00	17,867,600
薬王堂	14,600	2,492.00	36,383,200
スシローグローバルホールディングス	16,700	6,270.00	104,709,000
丸井グループ	20,400	2,184.00	44,553,600
ヤオコー	6,900	5,680.00	39,192,000
ケーズホールディングス	16,900	1,062.00	17,947,800
ベルーナ	45,500	995.00	45,272,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	310,800	580.20	180,326,160
三井住友トラスト・ホールディングス	3,800	4,175.00	15,865,000
みずほフィナンシャルグループ	839,000	177.90	149,258,100
SBIホールディングス	57,100	2,269.00	129,559,900
かんぽ生命保険	2,000	2,446.00	4,892,000
東京海上ホールディングス	14,100	5,266.00	74,250,600
T&Dホールディングス	3,200	1,337.50	4,280,000
イオンフィナンシャルサービス	2,100	2,091.00	4,391,100
オリックス	10,600	1,606.00	17,023,600
日本駐車場開発	395,300	156.00	61,666,800
ケイアイスター不動産	4,300	1,794.00	7,714,200
三井不動産	28,400	2,584.50	73,399,800
日本工営	13,600	2,507.00	34,095,200
コシダカホールディングス	46,100	1,486.00	68,504,600
学情	22,700	1,231.00	27,943,700
ルネサンス	33,600	1,890.00	63,504,000
新日本科学	35,000	709.00	24,815,000
ベネフィット・ワン	5,900	3,440.00	20,296,000
ワールドホールディングス	15,500	2,635.00	40,842,500
ジャパンベストレスキューシステム	50,100	1,247.00	62,474,700
ライク	22,200	1,024.00	22,732,800
エスプール	19,200	1,562.00	29,990,400
WDBホールディングス	15,400	2,505.00	38,577,000
プレステージ・インターナショナル	116,700	1,322.00	154,277,400
電通	5,300	5,130.00	27,189,000
リソー教育	105,500	433.00	45,681,500
エン・ジャパン	35,900	3,900.00	140,010,000
Gunosy	7,700	2,351.00	18,102,700
ベクトル	16,200	1,304.00	21,124,800
チャーム・ケア・コーポレーション	16,400	1,411.00	23,140,400
日本郵政	23,500	1,325.00	31,137,500
キャリアインデックス	25,100	1,119.00	28,086,900
日総工産	5,400	2,037.00	10,999,800
キュービーネットホールディングス	19,900	1,841.00	36,635,900
and factory	7,700	4,895.00	37,691,500
リログループ	30,800	2,833.00	87,256,400
エイチ・アイ・エス	8,800	4,025.00	35,420,000
共立メンテナンス	12,200	4,950.00	60,390,000
西尾レントオール	10,400	3,260.00	33,904,000
乃村工藝社	9,500	2,864.00	27,208,000
セントラル警備保障	14,100	4,310.00	60,771,000
合 計	5,296,200		8,836,611,860

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。