有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)は、「国内株式マザーファンド(D号)」、「外国株式マザーファンド(D号)」、「国内債券マザーファンド(D号)」および「外国債券マザーファンド(A号)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式マザーファンド(D号)
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針の注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(D号)
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針の注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
(平成29年 1月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成30年 1月30日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(D号)
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針の注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(A号)
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針の注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
(平成29年 1月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成30年 1月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| (単位:円) |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(D号) | 569,439,195 | 1,113,936,953 | |
| 外国株式マザーファンド(D号) | 380,136,220 | 840,557,209 | ||
| 国内債券マザーファンド(D号) | 303,297,099 | 421,340,329 | ||
| 外国債券マザーファンド(A号) | 105,820,013 | 280,465,362 | ||
| 合計 | 1,358,692,527 | 2,656,299,853 | ||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)は、「国内株式マザーファンド(D号)」、「外国株式マザーファンド(D号)」、「国内債券マザーファンド(D号)」および「外国債券マザーファンド(A号)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式マザーファンド(D号)
貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (平成29年 1月30日現在) | (平成30年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,185,638 | 310,272,832 |
| 株式 | 4,963,577,060 | 6,329,414,700 |
| 未収入金 | 110,650,791 | 102,988,951 |
| 未収配当金 | 5,452,870 | 6,719,480 |
| 流動資産合計 | 5,247,866,359 | 6,749,395,963 |
| 資産合計 | 5,247,866,359 | 6,749,395,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 93,524,006 | 101,939,063 |
| 未払解約金 | 920,000 | 126,293 |
| 未払利息 | 490 | 808 |
| その他未払費用 | 2,531 | 54 |
| 流動負債合計 | 94,447,027 | 102,066,218 |
| 負債合計 | 94,447,027 | 102,066,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,753,102,289 | 3,398,122,477 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,400,317,043 | 3,249,207,268 |
| 元本等合計 | 5,153,419,332 | 6,647,329,745 |
| 純資産合計 | 5,153,419,332 | 6,647,329,745 |
| 負債純資産合計 | 5,247,866,359 | 6,749,395,963 |
注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 平成29年 1月31日 至 平成30年 1月30日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 |
| 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (平成29年 1月30日現在) | (平成30年 1月30日現在) | |||
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 3,753,102,289口 | 3,398,122,477口 | ||
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.3731円 | 1口当たり純資産額 | 1.9562円 |
| (10,000口当たりの純資産額 | 13,731円) | (10,000口当たりの純資産額 | 19,562円) | ||
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 平成29年 1月31日 至 平成30年 1月30日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1)金融商品の内容 |
| 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | |
| (2)金融商品に係るリスク | |
| 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (平成30年 1月30日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 平成29年 1月31日 至 平成30年 1月30日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (平成29年 1月30日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 3,808,195,684円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 442,283,581円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 497,376,976円 |
| 平成29年 1月30日現在における元本の内訳 | |
| 三井住友・日本株・成長力ファンド | 1,359,732,643円 |
| 三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド | 927,800,650円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 219,743,555円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 630,873,728円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 614,951,713円 |
| 合計 | 3,753,102,289円 |
| (平成30年 1月30日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 3,753,102,289円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 392,406,866円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 747,386,678円 |
| 平成30年 1月30日現在における元本の内訳 | |
| 三井住友・日本株・成長力ファンド | 1,088,312,534円 |
| 三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド | 1,001,024,453円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 187,421,056円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 551,925,239円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 569,439,195円 |
| 合計 | 3,398,122,477円 |
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| サカタのタネ | 13,800 | 3,795.00 | 52,371,000 | |
| 日成ビルド工業 | 19,000 | 1,401.00 | 26,619,000 | |
| 大和ハウス工業 | 17,600 | 4,457.00 | 78,443,200 | |
| 積水ハウス | 19,000 | 2,022.50 | 38,427,500 | |
| 協和エクシオ | 15,500 | 2,842.00 | 44,051,000 | |
| 九電工 | 10,600 | 5,650.00 | 59,890,000 | |
| プリマハム | 47,000 | 753.00 | 35,391,000 | |
| S Foods | 4,800 | 4,770.00 | 22,896,000 | |
| ヱスビー食品 | 1,800 | 12,990.00 | 23,382,000 | |
| ケンコーマヨネーズ | 5,200 | 4,055.00 | 21,086,000 | |
| グンゼ | 6,700 | 6,410.00 | 42,947,000 | |
| セーレン | 33,200 | 2,266.00 | 75,231,200 | |
| 王子ホールディングス | 50,000 | 754.00 | 37,700,000 | |
| 大阪ソーダ | 10,000 | 2,857.00 | 28,570,000 | |
| 関東電化工業 | 14,100 | 1,279.00 | 18,033,900 | |
| デンカ | 7,800 | 4,390.00 | 34,242,000 | |
| 信越化学工業 | 4,200 | 12,470.00 | 52,374,000 | |
| 四国化成工業 | 20,300 | 1,838.00 | 37,311,400 | |
| 大阪有機化学工業 | 2,900 | 1,721.00 | 4,990,900 | |
| アイカ工業 | 16,400 | 4,075.00 | 66,830,000 | |
| 宇部興産 | 9,900 | 3,275.00 | 32,422,500 | |
| タキロンシーアイ | 46,000 | 784.00 | 36,064,000 | |
| ニチバン | 3,700 | 3,165.00 | 11,710,500 | |
| 積水化成品工業 | 25,400 | 1,395.00 | 35,433,000 | |
| 日油 | 6,600 | 2,962.00 | 19,549,200 | |
| 第一工業製薬 | 40,000 | 909.00 | 36,360,000 | |
| ファンケル | 13,100 | 3,455.00 | 45,260,500 | |
| コーセー | 2,400 | 19,120.00 | 45,888,000 | |
| シーズ・ホールディングス | 8,800 | 5,780.00 | 50,864,000 | |
| エステー | 7,000 | 2,756.00 | 19,292,000 | |
| デクセリアルズ | 20,700 | 1,485.00 | 30,739,500 | |
| 有沢製作所 | 23,000 | 1,175.00 | 27,025,000 | |
| 塩野義製薬 | 6,900 | 6,140.00 | 42,366,000 | |
| 日本新薬 | 4,300 | 7,630.00 | 32,809,000 | |
| 中外製薬 | 6,300 | 5,830.00 | 36,729,000 | |
| 栄研化学 | 12,400 | 4,840.00 | 60,016,000 | |
| JCRファーマ | 5,100 | 5,360.00 | 27,336,000 | |
| ペプチドリーム | 4,100 | 4,625.00 | 18,962,500 | |
| JXTGホールディングス | 33,100 | 734.10 | 24,298,710 | |
| 藤倉ゴム工業 | 22,400 | 923.00 | 20,675,200 | |
| 日東紡績 | 10,900 | 3,270.00 | 35,643,000 | |
| MARUWA | 14,000 | 8,250.00 | 115,500,000 | |
| ニチアス | 16,000 | 1,499.00 | 23,984,000 | |
| 日本軽金属ホールディングス | 79,800 | 326.00 | 26,014,800 | |
| 三井金属鉱業 | 700 | 6,070.00 | 4,249,000 | |
| 住友金属鉱山 | 3,400 | 5,154.00 | 17,523,600 | |
| 古河電気工業 | 5,400 | 6,100.00 | 32,940,000 | |
| 三和ホールディングス | 19,700 | 1,547.00 | 30,475,900 | |
| パイオラックス | 20,500 | 3,280.00 | 67,240,000 | |
| 三浦工業 | 2,000 | 3,190.00 | 6,380,000 | |
| アイダエンジニアリング | 29,800 | 1,522.00 | 45,355,600 | |
| ソディック | 34,400 | 1,546.00 | 53,182,400 | |
| 日特エンジニアリング | 6,800 | 5,240.00 | 35,632,000 | |
| ディスコ | 600 | 25,990.00 | 15,594,000 | |
| 島精機製作所 | 2,100 | 7,830.00 | 16,443,000 | |
| やまびこ | 10,100 | 1,825.00 | 18,432,500 | |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 4,600 | 7,230.00 | 33,258,000 | |
| 技研製作所 | 4,100 | 3,030.00 | 12,423,000 | |
| TOWA | 20,700 | 2,325.00 | 48,127,500 | |
| CKD | 38,200 | 2,930.00 | 111,926,000 | |
| 竹内製作所 | 6,600 | 2,789.00 | 18,407,400 | |
| アマノ | 15,900 | 3,025.00 | 48,097,500 | |
| サンデンホールディングス | 12,900 | 2,361.00 | 30,456,900 | |
| 新晃工業 | 8,700 | 2,187.00 | 19,026,900 | |
| THK | 20,600 | 4,560.00 | 93,936,000 | |
| 日本ピラー工業 | 8,200 | 1,927.00 | 15,801,400 | |
| スター精密 | 36,000 | 2,311.00 | 83,196,000 | |
| 山洋電気 | 6,300 | 8,860.00 | 55,818,000 | |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 1,100 | 3,205.00 | 3,525,500 | |
| IDEC | 12,800 | 3,185.00 | 40,768,000 | |
| ソニー | 6,300 | 5,183.00 | 32,652,900 | |
| タムラ製作所 | 14,300 | 865.00 | 12,369,500 | |
| ヨコオ | 26,500 | 2,122.00 | 56,233,000 | |
| 新電元工業 | 5,700 | 9,900.00 | 56,430,000 | |
| アズビル | 4,400 | 5,170.00 | 22,748,000 | |
| エスペック | 2,700 | 2,864.00 | 7,732,800 | |
| キーエンス | 400 | 67,020.00 | 26,808,000 | |
| フェローテックホールディングス | 18,900 | 2,841.00 | 53,694,900 | |
| イリソ電子工業 | 11,100 | 6,910.00 | 76,701,000 | |
| 新日本無線 | 14,100 | 918.00 | 12,943,800 | |
| 日本セラミック | 13,100 | 3,085.00 | 40,413,500 | |
| 日本シイエムケイ | 22,700 | 1,064.00 | 24,152,800 | |
| ローム | 1,200 | 12,040.00 | 14,448,000 | |
| KOA | 14,000 | 2,804.00 | 39,256,000 | |
| トヨタ自動車 | 3,900 | 7,629.00 | 29,753,100 | |
| スズキ | 14,100 | 6,270.00 | 88,407,000 | |
| ヤマハ発動機 | 16,500 | 3,680.00 | 60,720,000 | |
| エフ・シー・シー | 7,300 | 2,952.00 | 21,549,600 | |
| IJTテクノロジーホールディングス | 22,300 | 1,005.00 | 22,411,500 | |
| ノーリツ鋼機 | 8,400 | 2,739.00 | 23,007,600 | |
| メニコン | 14,400 | 3,350.00 | 48,240,000 | |
| ニプロ | 14,800 | 1,712.00 | 25,337,600 | |
| トランザクション | 9,600 | 1,252.00 | 12,019,200 | |
| 前田工繊 | 15,000 | 2,035.00 | 30,525,000 | |
| バンダイナムコホールディングス | 18,700 | 3,525.00 | 65,917,500 | |
| パイロットコーポレーション | 5,700 | 5,570.00 | 31,749,000 | |
| フジシールインターナショナル | 5,400 | 3,850.00 | 20,790,000 | |
| ヤマハ | 1,900 | 4,580.00 | 8,702,000 | |
| ピジョン | 8,400 | 4,340.00 | 36,456,000 | |
| コクヨ | 9,900 | 2,069.00 | 20,483,100 | |
| 東日本旅客鉄道 | 2,800 | 11,110.00 | 31,108,000 | |
| セイノーホールディングス | 26,100 | 1,826.00 | 47,658,600 | |
| 丸和運輸機関 | 4,000 | 3,920.00 | 15,680,000 | |
| システナ | 12,700 | 3,730.00 | 47,371,000 | |
| 豆蔵ホールディングス | 11,500 | 1,346.00 | 15,479,000 | |
| テクマトリックス | 18,400 | 2,141.00 | 39,394,400 | |
| コムチュア | 17,200 | 3,825.00 | 65,790,000 | |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジ | 1,000 | 3,350.00 | 3,350,000 | |
| インフォコム | 16,200 | 2,575.00 | 41,715,000 | |
| クレスコ | 5,400 | 4,430.00 | 23,922,000 | |
| ジャストシステム | 14,100 | 2,148.00 | 30,286,800 | |
| ソフトバンク・テクノロジー | 13,000 | 2,071.00 | 26,923,000 | |
| 東映アニメーション | 2,400 | 10,390.00 | 24,936,000 | |
| ネットワンシステムズ | 14,700 | 1,713.00 | 25,181,100 | |
| アルゴグラフィックス | 7,400 | 3,855.00 | 28,527,000 | |
| 日本ユニシス | 26,500 | 2,351.00 | 62,301,500 | |
| KDDI | 9,300 | 2,789.50 | 25,942,350 | |
| 光通信 | 1,800 | 16,340.00 | 29,412,000 | |
| 学研ホールディングス | 3,000 | 6,320.00 | 18,960,000 | |
| 東宝 | 6,000 | 3,700.00 | 22,200,000 | |
| シーイーシー | 2,600 | 3,235.00 | 8,411,000 | |
| ミロク情報サービス | 5,300 | 3,410.00 | 18,073,000 | |
| あらた | 8,600 | 5,720.00 | 49,192,000 | |
| 双日 | 57,500 | 356.00 | 20,470,000 | |
| TOKAIホールディングス | 19,800 | 1,048.00 | 20,750,400 | |
| シークス | 3,000 | 4,935.00 | 14,805,000 | |
| 伊藤忠商事 | 37,200 | 2,163.50 | 80,482,200 | |
| 内田洋行 | 9,800 | 3,400.00 | 33,320,000 | |
| PALTAC | 18,200 | 4,910.00 | 89,362,000 | |
| 日鉄住金物産 | 6,600 | 6,770.00 | 44,682,000 | |
| トラスコ中山 | 3,800 | 3,300.00 | 12,540,000 | |
| パルグループホールディングス | 11,300 | 3,300.00 | 37,290,000 | |
| ドトール・日レスホールディングス | 6,900 | 2,615.00 | 18,043,500 | |
| ネクステージ | 40,800 | 996.00 | 40,636,800 | |
| スシローグローバルホールディングス | 9,400 | 4,555.00 | 42,817,000 | |
| LIXILビバ | 9,400 | 2,023.00 | 19,016,200 | |
| 総合メディカル | 2,000 | 6,840.00 | 13,680,000 | |
| サイゼリヤ | 10,500 | 3,310.00 | 34,755,000 | |
| MrMaxHD | 17,200 | 824.00 | 14,172,800 | |
| 丸井グループ | 15,500 | 2,012.00 | 31,186,000 | |
| ケーズホールディングス | 9,300 | 3,100.00 | 28,830,000 | |
| ベルーナ | 21,700 | 1,347.00 | 29,229,900 | |
| あおぞら銀行 | 17,000 | 4,450.00 | 75,650,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 180,900 | 839.10 | 151,793,190 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 356,900 | 209.00 | 74,592,100 | |
| SBIホールディングス | 21,500 | 2,762.00 | 59,383,000 | |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 17,300 | 805.00 | 13,926,500 | |
| SOMPOホールディングス | 6,400 | 4,454.00 | 28,505,600 | |
| 東京海上ホールディングス | 12,600 | 5,208.00 | 65,620,800 | |
| T&Dホールディングス | 9,900 | 1,973.50 | 19,537,650 | |
| 全国保証 | 3,700 | 5,170.00 | 19,129,000 | |
| 三菱UFJリース | 54,400 | 731.00 | 39,766,400 | |
| ケイアイスター不動産 | 10,800 | 3,135.00 | 33,858,000 | |
| ティーケーピー | 1,500 | 4,195.00 | 6,292,500 | |
| イオンモール | 4,400 | 2,408.00 | 10,595,200 | |
| 日本工営 | 8,100 | 3,675.00 | 29,767,500 | |
| GCA | 8,000 | 1,115.00 | 8,920,000 | |
| 学情 | 7,700 | 1,727.00 | 13,297,900 | |
| ルネサンス | 6,000 | 1,868.00 | 11,208,000 | |
| オプトホールディング | 8,000 | 1,527.00 | 12,216,000 | |
| ワールドホールディングス | 13,100 | 3,725.00 | 48,797,500 | |
| ジャパンベストレスキューシステム | 52,900 | 887.00 | 46,922,300 | |
| オールアバウト | 14,600 | 1,491.00 | 21,768,600 | |
| ライク | 15,700 | 2,317.00 | 36,376,900 | |
| EPSホールディングス | 16,200 | 2,680.00 | 43,416,000 | |
| プレステージ・インターナショナル | 49,100 | 1,419.00 | 69,672,900 | |
| イオンファンタジー | 1,700 | 5,480.00 | 9,316,000 | |
| リソー教育 | 18,800 | 842.00 | 15,829,600 | |
| 東京個別指導学院 | 10,100 | 1,150.00 | 11,615,000 | |
| フルキャストホールディングス | 12,000 | 2,579.00 | 30,948,000 | |
| エン・ジャパン | 12,500 | 5,840.00 | 73,000,000 | |
| Gunosy | 2,000 | 3,005.00 | 6,010,000 | |
| イトクロ | 600 | 7,020.00 | 4,212,000 | |
| ベクトル | 9,100 | 2,152.00 | 19,583,200 | |
| ベルシステム24ホールディングス | 21,900 | 1,576.00 | 34,514,400 | |
| ソラスト | 18,200 | 2,939.00 | 53,489,800 | |
| D.A.コンソーシアムホールディングス | 19,800 | 2,316.00 | 45,856,800 | |
| リログループ | 13,100 | 3,290.00 | 43,099,000 | |
| セントラル警備保障 | 11,200 | 2,629.00 | 29,444,800 | |
| ダイセキ | 14,200 | 3,310.00 | 47,002,000 | |
| 合 計 | 3,007,500 | 6,329,414,700 | ||
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(D号)
貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (平成29年 1月30日現在) | (平成30年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 562,055 | 4,777,380 |
| コール・ローン | 17,471,314 | 21,168,687 |
| 株式 | 1,362,520,120 | 1,724,819,719 |
| 派生商品評価勘定 | 29,243 | - |
| 未収入金 | 92,726,473 | - |
| 未収配当金 | 1,046,552 | 811,544 |
| 流動資産合計 | 1,474,355,757 | 1,751,577,330 |
| 資産合計 | 1,474,355,757 | 1,751,577,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,670 | - |
| 未払金 | 93,536,736 | - |
| 未払利息 | 50 | 55 |
| その他未払費用 | 215 | 12 |
| 流動負債合計 | 93,563,671 | 67 |
| 負債合計 | 93,563,671 | 67 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 764,018,123 | 792,147,778 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 616,773,963 | 959,429,485 |
| 元本等合計 | 1,380,792,086 | 1,751,577,263 |
| 純資産合計 | 1,380,792,086 | 1,751,577,263 |
| 負債純資産合計 | 1,474,355,757 | 1,751,577,330 |
注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 平成29年 1月31日 至 平成30年 1月30日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 |
| 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 |
| 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (平成29年 1月30日現在) | (平成30年 1月30日現在) | |||
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 764,018,123口 | 792,147,778口 | ||
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.8073円 | 1口当たり純資産額 | 2.2112円 |
| (10,000口当たりの純資産額 | 18,073円) | (10,000口当たりの純資産額 | 22,112円) | ||
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 平成29年 1月31日 至 平成30年 1月30日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1)金融商品の内容 |
| 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | |
| (2)金融商品に係るリスク | |
| 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (平成30年 1月30日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
(平成29年 1月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) |
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 93,499,559 | - | 93,528,739 | 29,180 | |
| 米ドル | 67,908,025 | - | 67,925,788 | 17,763 | |
| ユーロ | 15,002,411 | - | 15,012,476 | 10,065 | |
| 英ポンド | 4,044,727 | - | 4,046,125 | 1,398 | |
| オーストラリアドル | 4,695,945 | - | 4,695,962 | 17 | |
| 香港ドル | 1,848,451 | - | 1,848,388 | △63 | |
| 売建 | 92,692,412 | - | 92,719,019 | △26,607 | |
| 米ドル | 76,774,665 | - | 76,794,747 | △20,082 | |
| ユーロ | 6,010,498 | - | 6,014,531 | △4,033 | |
| スイスフラン | 3,357,257 | - | 3,359,727 | △2,470 | |
| オーストラリアドル | 6,549,992 | - | 6,550,014 | △22 | |
| 合計 | 186,191,971 | - | 186,247,758 | 2,573 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| (1)為替予約取引の時価の算定方法について |
| 1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 |
| ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。 |
| ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 |
| ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。 |
| ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。 |
| 2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。 |
| 2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。 |
(平成30年 1月30日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 平成29年 1月31日 至 平成30年 1月30日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (平成29年 1月30日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 735,574,622円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 124,829,479円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 96,385,978円 |
| 平成29年 1月30日現在における元本の内訳 | |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 85,036,895円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 324,080,404円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 354,900,824円 |
| 合計 | 764,018,123円 |
| (平成30年 1月30日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 764,018,123円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 113,781,493円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 85,651,838円 |
| 平成30年 1月30日現在における元本の内訳 | |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 83,729,799円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 328,281,759円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 380,136,220円 |
| 合計 | 792,147,778円 |
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | CHEVRON CORPORATION | 2,359 | 128.48 | 303,084.32 | |
| EOG RESOURCES INC | 1,268 | 116.58 | 147,823.44 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 1,762 | 70.15 | 123,604.30 | ||
| SCHLUMBERGER LTD | 2,282 | 76.38 | 174,299.16 | ||
| AVERY DENNISON CORP | 740 | 118.67 | 87,815.80 | ||
| DOWDUPONT INC | 2,857 | 75.87 | 216,760.59 | ||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 545 | 236.91 | 129,115.95 | ||
| DANAHER CORP | 1,241 | 103.69 | 128,679.29 | ||
| EATON CORP PLC | 1,311 | 85.59 | 112,208.49 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 342 | 351.42 | 120,185.64 | ||
| PACCAR INC | 1,848 | 79.00 | 145,992.00 | ||
| RAYTHEON COMPANY | 621 | 211.22 | 131,167.62 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773 | 199.78 | 154,429.94 | ||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 1,124 | 168.50 | 189,394.00 | ||
| XYLEM INC | 1,223 | 73.41 | 89,780.43 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 1,351 | 136.05 | 183,803.55 | ||
| GENERAL MOTORS CO | 2,463 | 43.02 | 105,958.26 | ||
| HANESBRANDS INC | 3,711 | 22.59 | 83,831.49 | ||
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 415 | 279.14 | 115,843.10 | ||
| BRUNSWICK CORP | 1,833 | 59.87 | 109,741.71 | ||
| CARNIVAL CORP | 1,995 | 71.94 | 143,520.30 | ||
| THE WALT DISNEY CO. | 1,068 | 111.54 | 119,124.72 | ||
| AMAZON.COM INC | 254 | 1,417.68 | 360,090.72 | ||
| LOWE'S COMPANIES INC | 1,304 | 106.84 | 139,319.36 | ||
| ULTA BEAUTY INC | 415 | 229.15 | 95,097.25 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 910 | 198.32 | 180,471.20 | ||
| COCA-COLA CO/THE | 3,823 | 47.70 | 182,357.10 | ||
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 1,633 | 107.78 | 176,004.74 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. | 1,552 | 108.61 | 168,562.72 | ||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 709 | 136.60 | 96,849.40 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 6,049 | 28.33 | 171,368.17 | ||
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 274 | 243.60 | 66,746.40 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,296 | 247.41 | 320,643.36 | ||
| ABBVIE INC | 1,897 | 122.31 | 232,022.07 | ||
| CELGENE CORP | 722 | 103.26 | 74,553.72 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 2,105 | 143.68 | 302,446.40 | ||
| PFIZER INC | 3,358 | 39.02 | 131,029.16 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 846 | 218.81 | 185,113.26 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 9,660 | 32.28 | 311,824.80 | ||
| BB & T CORPORATION | 3,362 | 55.39 | 186,221.18 | ||
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 1,295 | 90.59 | 117,314.05 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,560 | 116.20 | 297,472.00 | ||
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 1,633 | 99.41 | 162,336.53 | ||
| CME GROUP INC. | 1,052 | 153.45 | 161,429.40 | ||
| MORGAN STANLEY | 3,047 | 57.45 | 175,050.15 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS | 1,936 | 84.71 | 163,998.56 | ||
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 773 | 159.72 | 123,463.56 | ||
| ADOBE SYSTEMS INC | 818 | 198.23 | 162,152.14 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 396 | 1,186.48 | 469,846.08 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 1,113 | 117.65 | 130,944.45 | ||
| FACEBOOK INC-A | 1,488 | 185.98 | 276,738.24 | ||
| SYNOPSYS INC | 1,787 | 91.28 | 163,117.36 | ||
| VMWARE INC | 1,307 | 125.05 | 163,440.35 | ||
| APPLE INC | 2,630 | 167.96 | 441,734.80 | ||
| LITTELFUSE INC | 536 | 208.85 | 111,943.60 | ||
| TERADYNE INC | 2,084 | 46.86 | 97,656.24 | ||
| T-MOBILE US INC | 1,746 | 64.60 | 112,791.60 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 2,545 | 67.90 | 172,805.50 | ||
| CMS ENERGY CORPORATION | 2,729 | 44.10 | 120,348.90 | ||
| BROADCOM LTD | 908 | 245.47 | 222,886.76 | ||
| ENTEGRIS INC | 2,822 | 34.00 | 95,948.00 | ||
| INTEL CORP | 5,653 | 49.98 | 282,536.94 | ||
| XILINX INC | 1,268 | 72.18 | 91,524.24 | ||
| 米ドル 小計 | 115,427 | 10,814,364.56 | |||
| (1,179,306,455) | |||||
| カナダドル | AGNICO EAGLE MINES LIMITED | 2,630 | 58.79 | 154,617.70 | |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 1,524 | 74.66 | 113,781.84 | ||
| カナダドル 小計 | 4,154 | 268,399.54 | |||
| (23,702,363) | |||||
| ユーロ | TOTAL SA | 2,551 | 47.29 | 120,649.54 | |
| CRH PLC | 3,037 | 30.82 | 93,600.34 | ||
| ACS ACTIVIDADES CONS Y S-RTS | 1,992 | 0.42 | 851.58 | ||
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 1,992 | 32.63 | 64,998.96 | ||
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 1,710 | 47.82 | 81,780.75 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,921 | 75.74 | 145,496.54 | ||
| VALEO SA | 1,573 | 64.20 | 100,986.60 | ||
| VOLKSWAGEN AG PFD | 443 | 182.08 | 80,661.44 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 423 | 252.60 | 106,849.80 | ||
| YOOX NET-A-PORTER GROUP | 1,746 | 37.77 | 65,946.42 | ||
| KERRY GROUP PLC-A | 899 | 85.70 | 77,044.30 | ||
| RECORDATI SPA | 1,679 | 37.89 | 63,617.31 | ||
| SANOFI | 933 | 72.90 | 68,015.70 | ||
| INTESA SANPAOLO | 27,745 | 3.18 | 88,367.82 | ||
| SOCIETE GENERALE | 1,933 | 47.20 | 91,237.60 | ||
| ING GROEP NV-CVA | 9,663 | 16.30 | 157,584.20 | ||
| ORANGE S.A. | 4,169 | 14.70 | 61,284.30 | ||
| VIVENDI SA | 3,343 | 23.28 | 77,825.04 | ||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 2,977 | 20.21 | 60,165.17 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 5,030 | 23.89 | 120,166.70 | ||
| ユーロ 小計 | 75,759 | 1,727,130.11 | |||
| (233,041,665) | |||||
| 英ポンド | ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 3,654 | 25.73 | 94,035.69 | |
| DS SMITH PLC | 20,141 | 5.12 | 103,121.92 | ||
| GLENCORE PLC | 16,169 | 4.15 | 67,101.35 | ||
| RIO TINTO PLC | 1,691 | 40.24 | 68,054.29 | ||
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 968 | 56.80 | 54,982.40 | ||
| WEIR GROUP PLC/THE | 4,063 | 22.56 | 91,661.28 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1,424 | 48.75 | 69,420.00 | ||
| DIAGEO PLC | 3,155 | 25.29 | 79,805.72 | ||
| AVIVA PLC | 18,697 | 5.23 | 97,934.88 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 28,064 | 2.26 | 63,522.86 | ||
| 英ポンド 小計 | 98,026 | 789,640.39 | |||
| (121,036,078) | |||||
| スイスフラン | LONZA GROUP AG-REG | 402 | 270.30 | 108,660.60 | |
| NOVARTIS AG-REG SHS | 1,642 | 86.92 | 142,722.64 | ||
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 126 | 726.00 | 91,476.00 | ||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 319 | 313.80 | 100,102.20 | ||
| スイスフラン 小計 | 2,489 | 442,961.44 | |||
| (51,516,415) | |||||
| スウェーデンクローナ | ASSA ABLOY AB-B | 4,662 | 174.00 | 811,188.00 | |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 3,237 | 202.50 | 655,492.50 | ||
| HEXAGON AB-B SHS | 2,181 | 465.60 | 1,015,473.60 | ||
| スウェーデンクローナ 小計 | 10,080 | 2,482,154.10 | |||
| (34,303,369) | |||||
| ノルウェークローネ | ORKLA ASA | 10,484 | 80.00 | 838,720.00 | |
| ノルウェークローネ 小計 | 10,484 | 838,720.00 | |||
| (11,851,113) | |||||
| オーストラリアドル | ORIGIN ENERGY LIMITED | 13,564 | 9.43 | 127,908.52 | |
| AMCOR LIMITED | 6,168 | 14.67 | 90,484.56 | ||
| BHP BILLITON LTD | 4,456 | 30.73 | 136,932.88 | ||
| MACQUARIE GROUP LTD | 721 | 105.18 | 75,834.78 | ||
| オーストラリアドル 小計 | 24,909 | 431,160.74 | |||
| (38,037,000) | |||||
| 香港ドル | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 18,500 | 40.85 | 755,725.00 | |
| AIA GROUP LTD | 12,000 | 65.40 | 784,800.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 30,500 | 1,540,525.00 | |||
| (21,490,323) | |||||
| シンガポールドル | KEPPEL CORP LTD | 14,300 | 8.86 | 126,698.00 | |
| シンガポールドル 小計 | 14,300 | 126,698.00 | |||
| (10,534,938) | |||||
| 合 計 | 386,128 | 1,724,819,719 | |||
| (1,724,819,719) | |||||
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 63銘柄 | 67.3% | 68.4% |
| カナダドル | 株式 | 2銘柄 | 1.4% | 1.4% |
| ユーロ | 株式 | 20銘柄 | 13.3% | 13.5% |
| 英ポンド | 株式 | 10銘柄 | 6.9% | 7.0% |
| スイスフラン | 株式 | 4銘柄 | 2.9% | 3.0% |
| スウェーデンクローナ | 株式 | 3銘柄 | 2.0% | 2.0% |
| ノルウェークローネ | 株式 | 1銘柄 | 0.7% | 0.7% |
| オーストラリアドル | 株式 | 4銘柄 | 2.2% | 2.2% |
| 香港ドル | 株式 | 2銘柄 | 1.2% | 1.2% |
| シンガポールドル | 株式 | 1銘柄 | 0.6% | 0.6% |
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(D号)
貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (平成29年 1月30日現在) | (平成30年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,499,124 | 44,752,201 |
| 国債証券 | 1,495,098,560 | 1,585,148,130 |
| 地方債証券 | 281,233,070 | 513,574,190 |
| 特殊債券 | 198,404,900 | 350,374,360 |
| 社債券 | 30,842,500 | 10,075,000 |
| 未収利息 | 4,411,327 | 5,642,704 |
| 前払費用 | 305,260 | 300,376 |
| 流動資産合計 | 2,046,794,741 | 2,509,866,961 |
| 資産合計 | 2,046,794,741 | 2,509,866,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,030,900 | - |
| 未払利息 | 106 | 116 |
| その他未払費用 | 588 | 24 |
| 流動負債合計 | 10,031,594 | 140 |
| 負債合計 | 10,031,594 | 140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,474,938,080 | 1,806,732,377 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 561,825,067 | 703,134,444 |
| 元本等合計 | 2,036,763,147 | 2,509,866,821 |
| 純資産合計 | 2,036,763,147 | 2,509,866,821 |
| 負債純資産合計 | 2,046,794,741 | 2,509,866,961 |
注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 平成29年 1月31日 至 平成30年 1月30日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (平成29年 1月30日現在) | (平成30年 1月30日現在) | |||
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 1,474,938,080口 | 1,806,732,377口 | ||
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.3809円 | 1口当たり純資産額 | 1.3892円 |
| (10,000口当たりの純資産額 | 13,809円) | (10,000口当たりの純資産額 | 13,892円) | ||
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 平成29年 1月31日 至 平成30年 1月30日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1)金融商品の内容 |
| 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | |
| (2)金融商品に係るリスク | |
| 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (平成30年 1月30日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 平成29年 1月31日 至 平成30年 1月30日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (平成29年 1月30日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 1,397,281,885円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 183,669,684円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 106,013,489円 |
| 平成29年 1月30日現在における元本の内訳 | |
| 三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド | 133,177,709円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 487,915,397円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 622,519,383円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 231,325,591円 |
| 合計 | 1,474,938,080円 |
| (平成30年 1月30日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 1,474,938,080円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 408,378,695円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 76,584,398円 |
| 平成30年 1月30日現在における元本の内訳 | |
| 三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド | 119,205,664円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 599,450,471円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 784,779,143円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 303,297,099円 |
| 合計 | 1,806,732,377円 |
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| (単位:円) |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第126回利付国債(5年) | 67,000,000 | 67,367,830 | |
| 第134回利付国債(5年) | 80,000,000 | 80,685,600 | ||
| 第4回利付国債(40年) | 4,000,000 | 5,531,720 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 5,000,000 | 6,209,000 | ||
| 第336回利付国債(10年) | 20,000,000 | 20,695,200 | ||
| 第338回利付国債(10年) | 64,000,000 | 65,800,960 | ||
| 第339回利付国債(10年) | 59,000,000 | 60,674,420 | ||
| 第340回利付国債(10年) | 21,000,000 | 21,599,760 | ||
| 第342回利付国債(10年) | 40,000,000 | 40,210,400 | ||
| 第343回利付国債(10年) | 80,000,000 | 80,367,200 | ||
| 第344回利付国債(10年) | 12,000,000 | 12,046,320 | ||
| 第347回利付国債(10年) | 30,000,000 | 30,069,600 | ||
| 第348回利付国債(10年) | 35,000,000 | 35,083,650 | ||
| 第349回利付国債(10年) | 79,000,000 | 79,076,630 | ||
| 第3回利付国債(30年) | 2,000,000 | 2,508,540 | ||
| 第16回利付国債(30年) | 4,000,000 | 5,326,600 | ||
| 第20回利付国債(30年) | 23,000,000 | 30,828,510 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 5,000,000 | 6,769,600 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 39,000,000 | 52,155,480 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 9,000,000 | 11,510,730 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 6,000,000 | 7,949,760 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 3,000,000 | 3,681,690 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 16,000,000 | 18,875,200 | ||
| 第55回利付国債(30年) | 18,000,000 | 17,978,580 | ||
| 第67回利付国債(20年) | 12,000,000 | 13,422,000 | ||
| 第75回利付国債(20年) | 6,000,000 | 6,893,280 | ||
| 第84回利付国債(20年) | 4,000,000 | 4,621,440 | ||
| 第92回利付国債(20年) | 19,000,000 | 22,424,370 | ||
| 第104回利付国債(20年) | 2,000,000 | 2,409,720 | ||
| 第111回利付国債(20年) | 50,000,000 | 61,503,500 | ||
| 第121回利付国債(20年) | 34,000,000 | 41,121,640 | ||
| 第128回利付国債(20年) | 21,000,000 | 25,535,790 | ||
| 第135回利付国債(20年) | 88,000,000 | 105,054,400 | ||
| 第141回利付国債(20年) | 60,000,000 | 71,915,400 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 62,000,000 | 74,378,920 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 68,000,000 | 78,604,600 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 31,000,000 | 34,811,760 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 23,000,000 | 26,172,390 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 226,000,000 | 253,275,940 | ||
| 国債証券合計 | 1,427,000,000 | 1,585,148,130 | ||
| 地方債証券 | 第670回東京都公募公債 | 10,000,000 | 10,215,500 | |
| 第696回東京都公募公債 | 50,000,000 | 51,941,500 | ||
| 第705回東京都公募公債 | 45,000,000 | 46,881,900 | ||
| 第734回東京都公募公債 | 40,000,000 | 41,118,800 | ||
| 平成24年度第3回静岡県公募公債 | 50,000,000 | 51,807,500 | ||
| 平成29年度第7回静岡県公募公債(5年) | 60,000,000 | 59,855,400 | ||
| 平成20年度第4回広島県公募公債 | 27,000,000 | 27,377,190 | ||
| 平成29年度第2回広島県公募公債 | 30,000,000 | 29,977,200 | ||
| 平成21年度第4回埼玉県公募公債 | 50,000,000 | 51,071,000 | ||
| 平成25年度第4回神戸市公募公債 | 40,000,000 | 40,061,200 | ||
| 平成21年度第7回横浜市公募公債 | 50,000,000 | 51,455,500 | ||
| 平成26年度第1回横浜市公募公債 | 50,000,000 | 51,811,500 | ||
| 地方債証券合計 | 502,000,000 | 513,574,190 | ||
| 特殊債券 | 第11回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 50,000,000 | 51,810,500 | |
| 第71回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 14,000,000 | 14,180,460 | ||
| 第76回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 20,000,000 | 20,757,800 | ||
| 第11回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 10,000,000 | 10,316,200 | ||
| 第14回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 60,000,000 | 61,661,400 | ||
| 第68回都市再生債券 | 30,000,000 | 31,094,700 | ||
| 第25回東日本高速道路株式会社社債 | 60,000,000 | 60,196,200 | ||
| 第57回中日本高速道路株式会社社債 | 50,000,000 | 50,160,500 | ||
| 第64回中日本高速道路株式会社社債 | 40,000,000 | 40,006,400 | ||
| 第25回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 10,000,000 | 10,190,200 | ||
| 特殊債券合計 | 344,000,000 | 350,374,360 | ||
| 社債券 | 第544回東京電力株式会社社債 | 10,000,000 | 10,075,000 | |
| 社債券合計 | 10,000,000 | 10,075,000 | ||
| 合計 | 2,459,171,680 | |||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(A号)
貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (平成29年 1月30日現在) | (平成30年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,032,798 | 18,478,532 |
| コール・ローン | 58,245,640 | 94,964,785 |
| 国債証券 | 3,557,919,540 | 4,164,638,744 |
| 地方債証券 | 45,679,039 | 45,228,820 |
| 社債券 | 138,102,657 | - |
| 派生商品評価勘定 | 2,167,265 | 4,757,877 |
| 未収入金 | 136,312,463 | 45,454,384 |
| 未収利息 | 23,568,207 | 22,363,913 |
| 前払費用 | 5,749,531 | 8,723,559 |
| 流動資産合計 | 3,993,777,140 | 4,404,610,614 |
| 資産合計 | 3,993,777,140 | 4,404,610,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,671,115 | 618,301 |
| 未払金 | 137,813,805 | 47,062,274 |
| 未払解約金 | 15,749,822 | 353,949 |
| 未払利息 | 169 | 247 |
| その他未払費用 | 807 | 36 |
| 流動負債合計 | 155,235,718 | 48,034,807 |
| 負債合計 | 155,235,718 | 48,034,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,499,894,104 | 1,643,759,645 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,338,647,318 | 2,712,816,162 |
| 元本等合計 | 3,838,541,422 | 4,356,575,807 |
| 純資産合計 | 3,838,541,422 | 4,356,575,807 |
| 負債純資産合計 | 3,993,777,140 | 4,404,610,614 |
注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 平成29年 1月31日 至 平成30年 1月30日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 |
| 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (平成29年 1月30日現在) | (平成30年 1月30日現在) | |||
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 1,499,894,104口 | 1,643,759,645口 | ||
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 2.5592円 | 1口当たり純資産額 | 2.6504円 |
| (10,000口当たりの純資産額 | 25,592円) | (10,000口当たりの純資産額 | 26,504円) | ||
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 平成29年 1月31日 至 平成30年 1月30日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1)金融商品の内容 |
| 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、社債券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | |
| (2)金融商品に係るリスク | |
| 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (平成30年 1月30日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1) 有価証券(国債証券、地方債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
(平成29年 1月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) |
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 228,076,810 | - | 230,171,850 | 2,095,040 | |
| 米ドル | 145,008,097 | - | 146,200,326 | 1,192,229 | |
| ユーロ | 8,467,426 | - | 8,484,174 | 16,748 | |
| 英ポンド | 3,956,551 | - | 3,970,250 | 13,699 | |
| スイスフラン | 9,026,184 | - | 9,211,200 | 185,016 | |
| ノルウェークローネ | 37,643,746 | - | 38,142,900 | 499,154 | |
| デンマーククローネ | 23,974,806 | - | 24,163,000 | 188,194 | |
| 売建 | 217,623,803 | - | 219,222,693 | △1,598,890 | |
| 米ドル | 139,216,134 | - | 140,395,993 | △1,179,859 | |
| カナダドル | 37,910,444 | - | 38,376,800 | △466,356 | |
| ユーロ | 33,301,125 | - | 33,228,900 | 72,225 | |
| 英ポンド | 7,196,100 | - | 7,221,000 | △24,900 | |
| 合計 | 445,700,613 | - | 449,394,543 | 496,150 | |
(平成30年 1月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) |
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 241,961,565 | - | 243,156,767 | 1,195,202 | |
| 米ドル | 16,771,936 | - | 16,707,872 | △64,064 | |
| カナダドル | 1,784,158 | - | 1,778,727 | △5,431 | |
| ユーロ | 22,500,508 | - | 22,339,982 | △160,526 | |
| 英ポンド | 119,742,769 | - | 119,531,286 | △211,483 | |
| スイスフラン | 9,128,556 | - | 9,310,400 | 181,844 | |
| デンマーククローネ | 27,440,366 | - | 27,738,900 | 298,534 | |
| オーストラリアドル | 44,593,272 | - | 45,749,600 | 1,156,328 | |
| 売建 | 196,369,478 | - | 193,425,104 | 2,944,374 | |
| 米ドル | 123,639,932 | - | 120,731,904 | 2,908,028 | |
| スウェーデンクローナ | 72,729,546 | - | 72,693,200 | 36,346 | |
| 合計 | 438,331,043 | - | 436,581,871 | 4,139,576 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| (1)為替予約取引の時価の算定方法について |
| 1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 |
| ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。 |
| ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 |
| ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。 |
| ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。 |
| 2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。 |
| 2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 平成29年 1月31日 至 平成30年 1月30日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (平成29年 1月30日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 1,416,755,235円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 250,938,440円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 167,799,571円 |
| 平成29年 1月30日現在における元本の内訳 | |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 118,370,465円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 169,249,475円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 84,075,255円 |
| 三井住友・DCバランスファンド(安定型) | 9,545,012円 |
| 三井住友・DCバランスファンド(安定成長型) | 7,461,483円 |
| 三井住友・DCバランスファンド(成長型) | 1,988,231円 |
| 三井住友・DC外国債券アクティブ | 1,108,821,347円 |
| SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用) | 191,852円 |
| SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用) | 113,690円 |
| SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用) | 77,294円 |
| 合計 | 1,499,894,104円 |
| (平成30年 1月30日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 1,499,894,104円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 282,381,040円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 138,515,499円 |
| 平成30年 1月30日現在における元本の内訳 | |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 139,460,619円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 205,635,438円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 105,820,013円 |
| 三井住友・DCバランスファンド(安定型) | 17,190,355円 |
| 三井住友・DCバランスファンド(安定成長型) | 33,391,808円 |
| 三井住友・DCバランスファンド(成長型) | 12,285,375円 |
| 三井住友・DC外国債券アクティブ | 1,129,548,656円 |
| SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用) | 209,693円 |
| SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用) | 127,417円 |
| SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用) | 90,271円 |
| 合計 | 1,643,759,645円 |
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 米ドル | US TREASURY N/B 1.375 | 2,930,000.00 | 2,878,038.29 | |
| US TREASURY N/B 1.5 | 3,290,000.00 | 3,285,373.43 | |||
| US TREASURY N/B 1.75 | 1,400,000.00 | 1,379,218.75 | |||
| US TREASURY N/B 1.875 | 2,700,000.00 | 2,640,515.61 | |||
| US TREASURY N/B 2.25 | 210,000.00 | 204,996.09 | |||
| US TREASURY N/B 2.25 | 1,900,000.00 | 1,828,601.56 | |||
| US TREASURY N/B 2.375 | 130,000.00 | 128,090.62 | |||
| US TREASURY N/B 2.5 | 1,080,000.00 | 1,077,300.00 | |||
| US TREASURY N/B 3 | 2,030,000.00 | 2,053,630.47 | |||
| US TREASURY N/B 3.75 | 400,000.00 | 458,312.50 | |||
| US TREASURY N/B 4.375 | 410,000.00 | 506,542.18 | |||
| 米ドル 小計 | 16,480,000.00 | 16,440,619.50 | |||
| (1,792,849,556) | |||||
| カナダドル | CANADA-GOV'T 1.75 | 60,000.00 | 59,974.80 | ||
| CANADA-GOV'T 5.75 | 450,000.00 | 603,567.00 | |||
| カナダドル 小計 | 510,000.00 | 663,541.80 | |||
| (58,597,376) | |||||
| メキシコペソ | MEXICAN BONOS 8 | 5,000,000.00 | 5,122,650.00 | ||
| メキシコペソ 小計 | 5,000,000.00 | 5,122,650.00 | |||
| (30,018,729) | |||||
| ユーロ | BELGIAN 0318 3.75 | 340,000.00 | 377,022.60 | ||
| BELGIAN 0320 4.25 | 160,000.00 | 245,641.60 | |||
| BELGIAN 0325 4.25 | 900,000.00 | 1,075,923.00 | |||
| BELGIAN 1 | 630,000.00 | 645,989.40 | |||
| BTPS 4.5 | 280,000.00 | 330,792.00 | |||
| BTPS 5 | 230,000.00 | 304,471.70 | |||
| DEUTSCHLAND REP 0.25 | 970,000.00 | 942,684.80 | |||
| DEUTSCHLAND REP 1 | 1,220,000.00 | 1,277,181.40 | |||
| DEUTSCHLAND REP 1.5 | 40,000.00 | 42,979.20 | |||
| DEUTSCHLAND REP 1.75 | 90,000.00 | 98,338.50 | |||
| DEUTSCHLAND REP 2.5 | 370,000.00 | 475,875.50 | |||
| DEUTSCHLAND REP 4.75 | 80,000.00 | 125,534.40 | |||
| FRANCE O.A.T. 0 | 1,130,000.00 | 1,139,729.30 | |||
| FRANCE O.A.T. 0 | 1,720,000.00 | 1,728,600.00 | |||
| FRANCE O.A.T. 0.25 | 220,000.00 | 223,183.40 | |||
| FRANCE O.A.T. 1 | 100,000.00 | 102,038.00 | |||
| FRANCE O.A.T. 2.25 | 80,000.00 | 88,088.80 | |||
| FRANCE O.A.T. 2.5 | 490,000.00 | 527,656.50 | |||
| FRANCE O.A.T. 3.25 | 130,000.00 | 173,919.20 | |||
| FRANCE O.A.T. 4 | 620,000.00 | 899,973.40 | |||
| FRANCE O.A.T. 5.5 | 720,000.00 | 1,066,449.60 | |||
| IRISH GOVT 5 | 850,000.00 | 973,539.00 | |||
| SPANISH GOV'T 0.25 | 280,000.00 | 280,492.80 | |||
| SPANISH GOV'T 1.15 | 250,000.00 | 257,862.50 | |||
| SPANISH GOV'T 6 | 50,000.00 | 72,397.00 | |||
| ユーロ 小計 | 11,950,000.00 | 13,476,363.60 | |||
| (1,818,365,740) | |||||
| 英ポンド | UK TSY GILT 1.75 | 350,000.00 | 355,848.50 | ||
| UK TSY GILT 1.75 | 310,000.00 | 311,426.00 | |||
| UK TSY GILT 2 | 460,000.00 | 484,596.20 | |||
| UK TSY GILT 4.5 | 260,000.00 | 393,497.00 | |||
| 英ポンド 小計 | 1,380,000.00 | 1,545,367.70 | |||
| (236,873,961) | |||||
| スウェーデンクローナ | SWEDISH GOVRNMNT 0.75 | 5,300,000.00 | 5,196,597.00 | ||
| SWEDISH GOVRNMNT 2.5 | 1,150,000.00 | 1,308,412.50 | |||
| スウェーデンクローナ 小計 | 6,450,000.00 | 6,505,009.50 | |||
| (89,899,231) | |||||
| ノルウェークローネ | NORWEGIAN GOV'T 3 | 700,000.00 | 759,290.00 | ||
| ノルウェークローネ 小計 | 700,000.00 | 759,290.00 | |||
| (10,728,767) | |||||
| ポーランドズロチ | POLAND GOVT BOND 5.75 | 710,000.00 | 793,780.00 | ||
| ポーランドズロチ 小計 | 710,000.00 | 793,780.00 | |||
| (25,821,663) | |||||
| オーストラリアドル | AUSTRALIAN GOVT. 2.75 | 500,000.00 | 503,987.00 | ||
| AUSTRALIAN GOVT. 4.5 | 240,000.00 | 281,184.00 | |||
| オーストラリアドル 小計 | 740,000.00 | 785,171.00 | |||
| (69,267,785) | |||||
| シンガポールドル | SINGAPORE GOV'T 2.75 | 170,000.00 | 177,140.00 | ||
| シンガポールドル 小計 | 170,000.00 | 177,140.00 | |||
| (14,729,191) | |||||
| マレーシアリンギット | MALAYSIA GOVT 4.059 | 620,000.00 | 624,080.84 | ||
| マレーシアリンギット 小計 | 620,000.00 | 624,080.84 | |||
| (17,486,745) | |||||
| 国債証券合計 | 4,164,638,744 | ||||
| (4,164,638,744) | |||||
| 地方債証券 | カナダドル | ONTARIO PROVINCE 3.15 | 280,000.00 | 288,744.40 | |
| カナダドル 小計 | 280,000.00 | 288,744.40 | |||
| (25,499,017) | |||||
| オーストラリアドル | NSWTC-DOMESTIC 3.5 | 220,000.00 | 223,643.20 | ||
| オーストラリアドル 小計 | 220,000.00 | 223,643.20 | |||
| (19,729,803) | |||||
| 地方債証券合計 | 45,228,820 | ||||
| (45,228,820) | |||||
| 合計 | 4,209,867,564 | ||||
| (4,209,867,564) | |||||
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| 米ドル | 国債証券 | 11銘柄 | 41.2% | 42.6% |
| カナダドル | 国債証券 | 2銘柄 | 1.3% | 1.4% |
| 地方債証券 | 1銘柄 | 0.6% | 0.6% | |
| メキシコペソ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.7% | 0.7% |
| ユーロ | 国債証券 | 25銘柄 | 41.7% | 43.2% |
| 英ポンド | 国債証券 | 4銘柄 | 5.4% | 5.6% |
| スウェーデンクローナ | 国債証券 | 2銘柄 | 2.1% | 2.1% |
| ノルウェークローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.2% | 0.3% |
| ポーランドズロチ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.6% | 0.6% |
| オーストラリアドル | 国債証券 | 2銘柄 | 1.6% | 1.6% |
| 地方債証券 | 1銘柄 | 0.5% | 0.5% | |
| シンガポールドル | 国債証券 | 1銘柄 | 0.3% | 0.3% |
| マレーシアリンギット | 国債証券 | 1銘柄 | 0.4% | 0.4% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
