有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)

公社債B号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年10月21日現在	平成26年10月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	656,400,840	752,529,410
地方債証券	1,416,969,884	66,165,874
特殊債券	3,389,569,681	3,166,808,635
社債券	1,444,852,857	2,208,876,856
未収利息	13,714,847	5,333,834
前払費用	422,546	278,244
流動資産合計	6,921,930,655	6,199,992,853
資産合計	6,921,930,655	6,199,992,853
負債の部
流動負債
未払金	100,653,000	401,020,000
流動負債合計	100,653,000	401,020,000
負債合計	100,653,000	401,020,000
純資産の部
元本等
元本	6,602,298,641	5,606,729,958
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	218,979,014	192,242,895
元本等合計	6,821,277,655	5,798,972,853
純資産合計	6,821,277,655	5,798,972,853
負債純資産合計	6,921,930,655	6,199,992,853

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成25年10月22日 至 平成26年10月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成25年10月21日現在				平成26年10月20日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			6,602,298,641口				5,606,729,958口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0332円			1口当たり純資産額	1.0343円
		(1万口当たり純資産額)	(10,332円)			(1万口当たり純資産額)	(10,343円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成24年10月23日 至 平成25年10月21日	自 平成25年10月22日 至 平成26年10月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成25年10月21日現在	平成26年10月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成24年10月23日 至 平成25年10月21日	自 平成25年10月22日 至 平成26年10月20日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成25年10月21日現在	平成26年10月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	6,917,984,858円	6,602,298,641円
期中追加設定元本額	164,621,556円	312,484,504円
期中一部解約元本額	480,307,773円	1,308,053,187円
同期末における元本の内訳
グリーン公社債投信1月号	514,055,713円	466,667,018円
グリーン公社債投信2月号	479,327,808円	423,211,273円
グリーン公社債投信3月号	479,105,077円	450,087,037円
グリーン公社債投信4月号	461,511,070円	435,390,643円
グリーン公社債投信5月号	835,980,144円	450,854,926円
グリーン公社債投信6月号	568,168,627円	457,850,352円
グリーン公社債投信7月号	511,045,068円	453,012,645円
グリーン公社債投信8月号	538,907,526円	499,241,460円
グリーン公社債投信9月号	488,218,194円	464,991,920円
グリーン公社債投信10月号	455,801,994円	420,021,058円
グリーン公社債投信11月号	429,796,454円	394,977,300円
グリーン公社債投信12月号	840,380,966円	690,424,326円
合計	6,602,298,641円	5,606,729,958円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成25年10月21日現在	平成26年10月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△4,112,828	△63,046
特殊債券	△11,587,414	△3,576,175
社債券	△3,952,173	△3,994,819
合計	△19,652,415	△7,634,040

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	平成22年度第3回千葉県公募公債	50,000,000	50,123,674
	平成22年度第1回大阪市みおつくし債	16,000,000	16,042,200
地方債証券 小計		66,000,000	66,165,874
特殊債券	第2回地方公共団体金融機構債券(5年)	200,000,000	200,619,860
	第5回首都高速道路社債	400,000,000	400,368,176
	第6回本州四国連絡橋債券	400,000,000	403,683,282
	い第723号商工債券	500,000,000	501,717,387
	い第714号農林債	60,000,000	60,049,090
	い第724号農林債	100,000,000	100,370,840
	第41号商工債券(1年)	400,000,000	400,000,000
	第42号商工債券(1年)	500,000,000	500,000,000
	第43号商工債券(1年)	600,000,000	600,000,000
特殊債券 小計		3,160,000,000	3,166,808,635
社債券	第14回中日本高速道路社債	400,000,000	400,856,880
	第1回ジェイテクト社債	100,000,000	100,209,525
	第2回ジェイテクト社債	300,000,000	301,011,030
	第10回アイシン精機社債	200,000,000	201,434,664
	第4回凸版印刷社債	200,000,000	202,656,682
	第114回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100,275,470
	第118回三菱東京UFJ銀行社債	400,000,000	401,008,792
	第49回三井住友銀行社債	400,000,000	401,125,239
	第15回ホンダファイナンス社債	100,000,000	100,298,574
社債券 小計		2,200,000,000	2,208,876,856
合計		5,426,000,000	5,441,851,365

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。