有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	公社債投信マザーファンド	387,796,728	424,094,501
	親投資信託受益証券 小計	387,796,728	424,094,501
	合計	387,796,728	424,094,501

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「公社債投信マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成28年10月19日現在 ]	[ 平成29年10月19日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		142,397,930	44,042,074
特殊債券		701,626,970	400,694,876
社債券		9,288,888,249	8,809,632,912
未収入金		―	299,961,000
未収利息		23,140,903	16,439,574
前払費用		284,124	93,082
流動資産合計		10,156,338,176	9,570,863,518
資産合計		10,156,338,176	9,570,863,518
負債の部
流動負債
未払金		100,002,000	200,000,000
未払解約金		126,121	2,034,627
未払利息		253	78
流動負債合計		100,128,374	202,034,705
負債合計		100,128,374	202,034,705
純資産の部
元本等
元本		9,220,849,039	8,567,089,197
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		835,360,763	801,739,616
元本等合計		10,056,209,802	9,368,828,813
純資産合計		10,056,209,802	9,368,828,813
負債純資産合計		10,156,338,176	9,570,863,518

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成28年10月19日現在 ]	[ 平成29年10月19日現在 ]
1	期首	平成27年10月20日	平成28年10月20日
	期首元本額	10,656,542,272円	9,220,849,039円
	期首からの追加設定元本額	30,424,101円	26,594,915円
	期首からの一部解約元本額	1,466,117,334円	680,354,757円
	元本の内訳*
	追加型・公社債証券投資信託(1月設定)	755,101,269円	683,340,829円
	追加型・公社債証券投資信託(2月設定)	1,475,998,873円	1,371,177,093円
	追加型・公社債証券投資信託(3月設定)	492,448,009円	428,498,370円
	追加型・公社債証券投資信託(4月設定)	830,861,958円	774,096,496円
	追加型・公社債証券投資信託(5月設定)	401,910,296円	380,235,292円
	追加型・公社債証券投資信託(6月設定)	536,873,993円	493,882,375円
	追加型・公社債証券投資信託(7月設定)	443,409,689円	430,779,252円
	追加型・公社債証券投資信託(8月設定)	1,056,041,131円	1,036,903,099円
	追加型・公社債証券投資信託(9月設定)	704,362,956円	686,911,627円
	追加型・公社債証券投資信託(10月設定)	408,911,365円	387,796,728円
	追加型・公社債証券投資信託(11月設定)	1,048,375,998円	938,448,363円
	追加型・公社債証券投資信託(12月設定)	1,066,553,502円	955,019,673円
	(合 計)	9,220,849,039円	8,567,089,197円
2	受益権の総数	9,220,849,039口	8,567,089,197口
3	1口当たり純資産額	1.0906円	1.0936円
	(1万口当たり純資産額)	(10,906円)	(10,936円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成27年10月20日 至 平成28年10月19日 )	( 自 平成28年10月20日 至 平成29年10月19日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成28年10月19日現在 ]	[ 平成29年10月19日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成28年10月19日現在 ]	[ 平成29年10月19日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
特殊債券	△494,730	△243,124
社債券	△30,504,287	△21,906,128
合計	△30,999,017	△22,149,252

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備考
特殊債券	第285回信金中金債	100,000,000	100,276,876
	第305回信金中金債	100,000,000	100,422,000
	第41回東日本高速道路	200,000,000	199,996,000
	特殊債券 小計	400,000,000	400,694,876
社債券	第23回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	200,016,000
	第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	202,298,000
	第7回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	201,618,000
	第1回エイチエスビーシー・ホールディングス	200,000,000	201,494,000
	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	200,000,000	202,140,000
	第9回モルガン・スタンレー	400,000,000	400,876,600
	第17回ルノー	100,000,000	100,674,000
	第19回ルノー	300,000,000	300,051,000
	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク	200,000,000	199,999,539
	第21回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,250,356
	第1回ソシエテ ジェネラル円貨社債(2017)	200,000,000	200,738,000
	第10回大和ハウス工業	100,000,000	99,870,000
	第10回アサヒグループホールディングス	200,000,000	199,852,000
	第4回富士フイルムホールディングス	100,000,000	99,784,000
	第12回横浜ゴム	100,000,000	99,871,000
	第30回豊田自動織機	100,000,000	99,857,000
	第50回日本電気	200,000,000	200,046,000
	第15回パナソニック	200,000,000	199,914,000
	第29回ソニー	400,000,000	401,738,968
	第1回日本生命2017基金	100,000,000	100,067,000
	第29回丸井	100,000,000	99,825,000
	第11回あおぞら銀行	100,000,000	99,931,000
	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	200,000,000	207,464,000
	第9回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	200,000,000	209,864,000
	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	200,000,000	208,726,000
	第6回りそな銀行(劣後特約付)	400,000,000	417,588,000
	第6回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	200,000,000	208,054,000
	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	400,000,000	417,572,000
	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	300,000,000	311,298,000
	第32回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	100,051,920
	第38回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	99,691,000
	第64回アコム	100,000,000	100,566,384
	第70回アコム	200,000,000	200,126,633
	第172回オリックス	300,000,000	300,639,250
	第47回三菱UFJリース	100,000,000	99,717,000
	第53回三菱UFJリース	200,000,000	199,994,000
	第43回野村ホールディングス	300,000,000	301,326,000
	第46回野村ホールディングス	100,000,000	100,468,000
	第48回野村ホールディングス	100,000,000	100,043,262
	第54回三井不動産	100,000,000	99,766,000
	第80回東海旅客鉄道	200,000,000	199,848,000
	第365回中国電力	100,000,000	102,944,000
	第374回中国電力	300,000,000	305,313,000
	第450回九州電力	100,000,000	99,749,000
	第316回北海道電力	300,000,000	308,454,000
	第345回北海道電力	100,000,000	99,458,000
	社債券 小計	8,700,000,000	8,809,632,912
	合計	9,100,000,000	9,210,327,788

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。