有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)

公社債A号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年10月20日現在	平成27年10月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,900,824,015	2,622,763,573
地方債証券	2,309,259,953	2,935,323,159
特殊債券	13,908,459,131	12,419,505,535
社債券	16,067,308,517	15,710,488,932
未収利息	53,544,400	50,542,610
前払費用	2,675,513	6,712,141
流動資産合計	36,242,071,529	33,745,335,950
資産合計	36,242,071,529	33,745,335,950
負債の部
流動負債
未払金	1,002,556,000	300,522,000
流動負債合計	1,002,556,000	300,522,000
負債合計	1,002,556,000	300,522,000
純資産の部
元本等
元本	34,087,375,586	32,322,760,467
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,152,139,943	1,122,053,483
元本等合計	35,239,515,529	33,444,813,950
純資産合計	35,239,515,529	33,444,813,950
負債純資産合計	36,242,071,529	33,745,335,950

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年10月21日 至 平成27年10月19日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年10月20日現在				平成27年10月19日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			34,087,375,586口				32,322,760,467口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0338円			1口当たり純資産額	1.0347円
		(1万口当たり純資産額)	(10,338円)			(1万口当たり純資産額)	(10,347円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年10月22日 至 平成26年10月20日	自 平成26年10月21日 至 平成27年10月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年10月20日現在	平成27年10月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年10月22日 至 平成26年10月20日	自 平成26年10月21日 至 平成27年10月19日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年10月20日現在	平成27年10月19日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	35,258,540,618円	34,087,375,586円
期中追加設定元本額	3,803,568,080円	3,301,898,379円
期中一部解約元本額	4,974,733,112円	5,066,513,498円
同期末における元本の内訳
公社債投信1月号	3,139,917,750円	2,990,109,332円
公社債投信2月号	2,301,140,922円	2,267,353,476円
公社債投信3月号	2,572,140,476円	2,446,456,243円
公社債投信4月号	2,215,599,766円	2,104,398,464円
公社債投信5月号	2,004,355,609円	1,902,764,259円
公社債投信6月号	3,225,804,861円	3,071,002,380円
公社債投信7月号	4,008,318,384円	3,766,500,076円
公社債投信8月号	2,676,034,243円	2,429,379,896円
公社債投信9月号	2,910,281,618円	2,837,630,464円
公社債投信10月号	2,197,290,776円	1,989,527,295円
公社債投信11月号	2,453,438,306円	2,264,984,455円
公社債投信12月号	4,383,052,875円	4,252,654,127円
合計	34,087,375,586円	32,322,760,467円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年10月20日現在	平成27年10月19日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△8,180,381	△12,758,514
特殊債券	△21,672,902	△8,477,131
社債券	△36,935,170	△51,526,689
合計	△66,788,453	△72,762,334

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	第633回東京都公募公債	600,000,000	604,535,354
	平成17年度第9回北海道公募公債	420,000,000	421,019,481
	平成17年度第12回北海道公募公債	40,000,000	40,210,744
	平成18年度第6回北海道公募公債	200,000,000	203,484,432
	第69回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,133,577
	第285回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	200,506,680
	平成17年度第9回兵庫県公募公債	100,000,000	100,172,360
	平成18年度第2回静岡県公募公債	100,000,000	101,313,487
	平成18年度第3回埼玉県公募公債	110,900,000	112,619,768
	平成22年度第1回長野県公募公債	100,000,000	100,070,895
	第34回共同発行市場公募地方債	101,000,000	101,352,892
	第41回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,241,266
	平成17年度第10回大阪市公募公債	40,000,000	40,152,160
	平成18年度第3回大阪市公募公債	100,000,000	101,535,982
	第32回横浜市公募公債(5年)	100,000,000	100,303,953
	平成17年度第7回 横浜市債事業公債	400,000,000	404,670,128
地方債証券 小計		2,911,900,000	2,935,323,159
特殊債券	第45回 雇用・能力開発債券	297,800,000	298,017,436
	第47回 雇用・能力開発債券	200,000,000	200,420,811
	第16回日本政策投資銀行社債	400,000,000	401,437,640
	第1回地方公共団体金融機構債券(2年)	300,000,000	300,052,171
	第6回地方公共団体金融機構債券(5年)	300,000,000	300,811,692
	F30回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,319,504
	第69回都市再生債券	200,000,000	200,037,520
	第17回住宅金融支援機構財形住宅債券	210,000,000	210,443,826
	い第725号商工債	200,000,000	200,011,464
	い第726号農林債	600,000,000	600,263,975
	い第727号農林債	1,010,000,000	1,011,115,841
	い第728号農林債	100,000,000	100,126,776
	い第732号農林債	300,000,000	300,930,048
	い第734号農林債	990,000,000	993,900,944
	い第735号農林債	500,000,000	501,534,399
	第45号商工債券(1年)	2,000,000,000	2,000,000,000
	第46号商工債券(1年)	2,300,000,000	2,300,000,000
	第47号商工債券(1年)	1,700,000,000	1,700,000,000
	第48号商工債券(1年)	500,000,000	500,000,000
	第156号商工債券(3年)	100,000,000	100,033,560
	第10回国際協力機構債券	100,000,000	100,047,928
特殊債券 小計		12,407,800,000	12,419,505,535
社債券	第15回大林組社債	100,000,000	100,006,480
	第19回ニチレイ社債	100,000,000	100,357,219
	第6回日本たばこ産業社債	100,000,000	100,062,018
	第1回三菱ケミカルホールディングス社債	400,000,000	401,402,160
	第5回積水化学工業社債	100,000,000	100,322,362
	第7回オリエンタルランド社債	100,000,000	100,748,045
	第1回コニカミノルタホールディングス社債	100,000,000	100,061,349
	第1回JXホールディングス社債	300,000,000	300,303,605
	第66回新日本製鐵社債	100,000,000	100,195,451
	第18回ジェイ エフ イー ホールディングス社債	100,000,000	100,309,240
	第8回小松製作所社債	100,000,000	100,307,735
	第15回ダイキン工業社債	100,000,000	101,024,792
	第5回THK社債	100,000,000	100,001,198
	第27回富士通社債	200,000,000	200,002,197
	第29回富士通社債	100,000,000	100,384,005
	第32回富士通社債	300,000,000	300,516,280
	第7回セイコーエプソン社債	200,000,000	200,803,125
	第10回セイコーエプソン社債	200,000,000	200,418,002
	第19回三菱重工業社債	200,000,000	203,438,867
	第58回伊藤忠商事社債	100,000,000	100,321,388
	第69回伊藤忠商事社債	700,000,000	700,296,216
	第57回三井物産社債	200,000,000	203,256,870
	第30回住友商事社債	200,000,000	201,170,720
	第32回住友商事社債	200,000,000	203,493,088
	第83回三菱東京UFJ銀行社債	200,000,000	201,903,000
	第121回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100,116,708
	第123回三菱東京UFJ銀行社債	1,300,000,000	1,304,041,438
	第126回三菱東京UFJ銀行社債	500,000,000	501,695,424
	第51回三井住友銀行社債	1,900,000,000	1,900,013,346
	第39回NTTファイナンス社債	100,000,000	100,044,824
	第18回日産フィナンシャルサービス社債	400,000,000	401,889,456
	第23回日産フィナンシャルサービス社債	100,000,000	100,113,912
	第23回トヨタファイナンス社債	500,000,000	508,593,048
	第45回トヨタファイナンス社債	100,000,000	100,081,208
	第52回トヨタファイナンス社債	200,000,000	200,241,686
	第41回日立キャピタル社債	200,000,000	200,486,706
	第2回三井住友ファイナンス&リース社債	100,000,000	100,193,872
	第3回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	200,808,898
	第12回三菱UFJリース社債	600,000,000	600,822,310
	第13回三菱UFJリース社債	200,000,000	200,715,405
	第22回三菱UFJリース社債	300,000,000	300,159,882
	第5回三井住友海上火災保険社債	800,000,000	801,250,944
	第25回三井不動産社債	300,000,000	302,093,064
	第26回三井不動産社債	100,000,000	101,750,336
	第99回三菱地所社債	300,000,000	300,912,396
	第12回日本ビルファンド投資法人投資法人債	100,000,000	100,470,656
	第27回京浜急行電鉄社債	100,000,000	100,733,584
	第62回小田急電鉄社債	100,000,000	100,141,224
	第3回東日本旅客鉄道社債	427,000,000	432,750,002
	第25回東海旅客鉄道社債	100,000,000	101,269,452
	第43回阪急阪神ホールディングス社債	100,000,000	100,378,687
	第15回東京放送社債	100,000,000	101,363,368
	第17回東京放送ホールディングス社債	700,000,000	702,455,800
	第16回東京瓦斯社債	1,000,000,000	1,023,795,884
社債券 小計		15,627,000,000	15,710,488,932
合計		30,946,700,000	31,065,317,626

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。