有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)

日本公社債投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成27年 3月19日現在	平成28年 3月22日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		-	993,099,394
コール・ローン		842,513,550	-
国債証券		2,500,217,117	-
地方債証券		3,897,337,323	4,664,152,714
特殊債券		5,630,690,511	8,221,793,812
社債券		-	100,061,580
現先取引勘定		1,600,096,000	-
未収利息		23,076,551	29,686,572
前払費用		5,154,082	3,483,587
流動資産合計		14,499,085,134	14,012,277,659
資産合計		14,499,085,134	14,012,277,659
負債の部
流動負債
未払金		101,140,000	331,824,705
流動負債合計		101,140,000	331,824,705
負債合計		101,140,000	331,824,705
純資産の部
元本等
元本	*1	14,159,320,723	13,445,826,951
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		238,624,411	234,626,003
元本等合計		14,397,945,134	13,680,452,954
純資産合計	*2	14,397,945,134	13,680,452,954
負債純資産合計		14,499,085,134	14,012,277,659

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成27年 3月20日 至 平成28年 3月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券について、価格変動性が限定的で、償却原価法による評価が合理的であり、かつ受益者の利益を害しないと委託会社が判断した場合は、償却原価法によって評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、日本公社債投信3月号の計算期間に合わせるため、平成27年 3月20日から平成28年 3月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 3月19日現在				平成28年 3月22日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			14,159,320,723口				13,445,826,951口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0169円			1口当たりの純資産額	1.0174円
		(10,000口当たりの純資産額	10,169円)			(10,000口当たりの純資産額	10,174円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成26年 3月20日 至 平成27年 3月19日	自 平成27年 3月20日 至 平成28年 3月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成27年 3月19日現在	平成28年 3月22日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成27年 3月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 3月20日
期首元本額	13,871,885,969円
期首より平成27年 3月19日までの追加設定元本額	6,345,779,588円
期首より平成27年 3月19日までの一部解約元本額	6,058,344,834円
期末元本額	14,159,320,723円
平成27年 3月19日現在の元本の内訳(*)
日本公社債投信1月号	1,248,527,821円
日本公社債投信2月号	1,356,269,269円
日本公社債投信3月号	1,242,340,555円
日本公社債投信4月号	1,207,415,217円
日本公社債投信5月号	779,967,366円
日本公社債投信6月号	690,489,812円
日本公社債投信7月号	959,454,555円
日本公社債投信8月号	961,705,716円
日本公社債投信9月号	1,149,438,805円
日本公社債投信10月号	1,041,534,853円
日本公社債投信11月号	1,239,473,194円
日本公社債投信12月号	2,282,703,560円

平成28年 3月22日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 3月20日
期首元本額	14,159,320,723円
期首より平成28年 3月22日までの追加設定元本額	3,906,191,073円
期首より平成28年 3月22日までの一部解約元本額	4,619,684,845円
期末元本額	13,445,826,951円
平成28年 3月22日現在の元本の内訳(*)
日本公社債投信1月号	1,082,369,689円
日本公社債投信2月号	1,236,249,915円
日本公社債投信3月号	1,455,851,146円
日本公社債投信4月号	1,161,301,759円
日本公社債投信5月号	866,536,858円
日本公社債投信6月号	797,736,005円
日本公社債投信7月号	1,021,418,346円
日本公社債投信8月号	899,766,238円
日本公社債投信9月号	1,076,678,745円
日本公社債投信10月号	919,630,790円
日本公社債投信11月号	1,062,496,808円
日本公社債投信12月号	1,865,790,652円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成27年 3月19日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△291,780
地方債証券	△9,392,357
特殊債券	△7,175,451
合計	△16,859,588

平成28年 3月22日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
地方債証券	△14,672,731
特殊債券	△19,862,297
社債券	△3,420
合計	△34,538,448

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	第635回東京都公募公債	100,000,000	100,471,308
		第637回東京都公募公債	106,100,000	107,016,284
		第638回東京都公募公債	182,800,000	184,459,736
		第639回東京都公募公債	151,300,000	152,612,657
		第640回東京都公募公債	500,000,000	506,545,600
		第642回東京都公募公債	100,000,000	101,358,672
		平成17年度第7回静岡県公募公債	88,300,000	88,323,056
		平成18年度第1回静岡県公募公債	200,000,000	200,723,174
		平成18年度第2回静岡県公募公債	41,300,000	41,506,817
		平成18年度第5回静岡県公募公債	50,000,000	50,529,526
		平成18年度第6回静岡県公募公債	3,000,000	3,037,214
		平成23年度第2回静岡県公募公債(5年)	30,900,000	30,913,905
		平成18年度第1回愛知県公募公債(10年)	38,400,000	38,529,300
		平成18年度第2回愛知県公募公債(10年)	126,640,000	127,276,308
		平成18年度第1回広島県公募公債	4,140,000	4,175,209
		平成18年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	100,166,990
		平成18年度第2回埼玉県公募公債	8,400,000	8,429,858
		平成18年度第3回埼玉県公募公債	241,900,000	243,596,487
		平成18年度第5回埼玉県公募公債	200,000,000	202,560,481
		平成22年度第12回埼玉県公募公債(5年)	100,000,000	100,012,085
		平成23年度第5回埼玉県公募公債(5年)	207,500,000	207,863,175
		平成18年度第3回福岡県公募公債	200,000,000	202,202,492
		平成18年度第1回新潟県公募公債	17,500,000	17,620,280
		平成18年度第2回新潟県公募公債	4,000,000	4,049,026
		平成23年度第1回奈良県公募公債	5,280,000	5,290,861
		平成18年度第1回静岡市公募公債	468,000,000	473,905,020
		平成17年度第13回大阪市公募公債	300,000,000	300,013,628
		平成18年度第3回大阪市公募公債	150,000,000	151,044,763
		第456回名古屋市公募公債(10年)	200,000,000	201,729,000
		平成18年度第2回横浜市公募公債	200,000,000	201,668,238
		平成18年度第4回札幌市公募公債	2,700,000	2,722,807
		平成23年度第1回福岡市公募公債(5年)	503,300,000	503,798,757
	計	銘柄数:32	4,631,460,000	4,664,152,714
		組入時価比率:34.1%		35.9%
	地方債証券合計			4,664,152,714
特殊債券	日本円	第4回政府保証原子力損害賠償支援機構債	200,000,000	200,030,000
		第13回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位	100,000,000	100,154,170
		第34回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位	100,000,000	100,039,880
		第38回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位	100,000,000	100,137,888
		第11回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,000,000	4,006,500
		第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,000,000	4,018,115
		第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	540,000,000	544,623,880
		第19回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,902,676
		第20回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	508,000,000	513,395,634
		第21回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	408,000,000	412,903,936
		第2回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	100,000,000	100,034,949
		第862回政府保証公営企業債券	400,000,000	400,550,255
		第863回政府保証公営企業債券	6,000,000	6,020,332
		第865回政府保証公営企業債券	46,000,000	46,281,195
		第866回政府保証公営企業債券	180,000,000	181,409,400
		第868回政府保証公営企業債券	20,000,000	20,204,480
		第14回政府保証日本政策金融公庫債券	400,000,000	400,926,078
		第43回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	100,000,000	100,065,000
		第188回政府保証中小企業債券	107,000,000	107,891,918
		第51回都市再生債券	100,000,000	100,105,590
		第185回政府保証預金保険機構債	400,000,000	400,090,951
		第187回政府保証預金保険機構債	100,000,000	100,019,284
		い第730号商工債	100,000,000	100,005,108
		い第731号商工債	700,000,000	700,419,431
		い第730号農林債	400,000,000	400,020,050
		い第732号農林債	200,000,000	200,181,515
		第256回信金中金債(5年)	100,000,000	100,005,124
		第257回信金中金債(5年)	200,000,000	200,129,825
		第258回信金中金債(5年)	400,000,000	400,353,196
		第266回信金中金債(5年)	100,000,000	100,318,704
		第159号商工債(3年)	100,000,000	100,016,400
		第161号商工債(3年)	200,000,000	200,089,320
		第3回政府保証東日本高速道路債券	334,000,000	335,073,617
		第4回政府保証東日本高速道路債券	100,000,000	100,487,148
		第5回政府保証東日本高速道路債券	340,000,000	342,793,560
		第6回政府保証東日本高速道路債券	283,000,000	286,330,494
		第5回政府保証中日本高速道路債券	110,000,000	110,335,180
		第6回政府保証中日本高速道路債券	106,000,000	106,454,971
		第7回政府保証中日本高速道路債券	4,000,000	4,023,894
		第8回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	100,768,528
		第24回政府保証銀行等保有株式取得機構債	100,000,000	100,020,256
		第26回政府保証銀行等保有株式取得機構債	190,000,000	190,155,380
	計	銘柄数:42	8,190,000,000	8,221,793,812
		組入時価比率:60.1%		63.3%
	特殊債券合計			8,221,793,812
社債券	日本円	第13回トヨタ自動車株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付	100,000,000	100,061,580
	計	銘柄数:1	100,000,000	100,061,580
		組入時価比率:0.7%		0.8%
	社債券合計			100,061,580
	合計			12,986,008,106

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。