有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	公社債投信マザーファンド	501,726,279	545,878,191
	親投資信託受益証券 小計	501,726,279	545,878,191
	合計	501,726,279	545,878,191

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「公社債投信マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成27年3月19日現在 ]	[ 平成28年3月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		69,251,043	152,648,531
国債証券		943,698,000	―
地方債証券		―	311,370,000
特殊債券		4,007,859,032	1,507,064,828
社債券		7,279,698,831	8,401,241,204
未収入金		200,170,000	―
未収利息		14,140,542	15,173,654
前払費用		5,821,839	2,920,264
流動資産合計		12,520,639,287	10,390,418,481
資産合計		12,520,639,287	10,390,418,481
負債の部
流動負債
未払金		202,952,000	―
未払解約金		2,153,981	1,046,105
流動負債合計		205,105,981	1,046,105
負債合計		205,105,981	1,046,105
純資産の部
元本等
元本	※1	11,348,509,891	9,549,239,742
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		967,023,415	840,132,634
元本等合計		12,315,533,306	10,389,372,376
純資産合計		12,315,533,306	10,389,372,376
負債純資産合計		12,520,639,287	10,390,418,481

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成27年3月19日現在 ]	[ 平成28年3月22日現在 ]
※1	期首	平成26年3月20日	平成27年3月20日
	期首元本額	12,034,073,045円	11,348,509,891円
	期首からの追加設定元本額	74,958,960円	28,559,043円
	期首からの一部解約元本額	760,522,114円	1,827,829,192円
	元本の内訳*
	追加型・公社債証券投資信託(1月設定)	878,241,441円	789,846,921円
	追加型・公社債証券投資信託(2月設定)	1,856,772,079円	1,523,364,990円
	追加型・公社債証券投資信託(3月設定)	663,792,027円	501,726,279円
	追加型・公社債証券投資信託(4月設定)	981,253,148円	862,891,590円
	追加型・公社債証券投資信託(5月設定)	622,765,032円	429,870,448円
	追加型・公社債証券投資信託(6月設定)	587,720,040円	547,656,467円
	追加型・公社債証券投資信託(7月設定)	506,015,612円	450,551,330円
	追加型・公社債証券投資信託(8月設定)	1,210,636,551円	1,070,118,451円
	追加型・公社債証券投資信託(9月設定)	752,890,534円	715,527,771円
	追加型・公社債証券投資信託(10月設定)	628,405,001円	417,542,079円
	追加型・公社債証券投資信託(11月設定)	1,300,530,817円	1,117,598,453円
	追加型・公社債証券投資信託(12月設定)	1,359,487,609円	1,122,544,963円
	(合 計)	11,348,509,891円	9,549,239,742円
2	受益権の総数	11,348,509,891口	9,549,239,742口
3	1口当たり純資産額	1.0852円	1.0880円
	(1万口当たり純資産額)	(10,852円)	(10,880円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成26年 3月20日 至 平成27年 3月19日 )	( 自 平成27年 3月20日 至 平成28年 3月22日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成27年3月19日現在 ]	[ 平成28年3月22日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成27年3月19日現在 ]	[ 平成28年3月22日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	361,000	―
地方債証券	―	△1,905,000
特殊債券	1,691,032	2,000,828
社債券	△12,839,769	△30,576,356
合計	△10,787,737	△30,480,528

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備考
地方債証券	第664回東京都公募公債	300,000,000	311,370,000
	地方債証券 小計	300,000,000	311,370,000
特殊債券	い第732号商工債券	100,000,000	100,084,600
	い第741号農林債券	200,000,000	200,727,228
	い第751号農林債券	100,000,000	100,457,000
	い第762号農林債券	200,000,000	201,474,000
	第284回信金中金債	200,000,000	201,830,000
	第289回信金中金債	200,000,000	201,548,000
	第181号商工債券(3年)	400,000,000	401,004,000
	第15回韓国輸出入銀行	100,000,000	99,940,000
	特殊債券 小計	1,500,000,000	1,507,064,828
社債券	第12回ポスコ(2013)	200,000,000	200,359,416
	第23回GEキャピタルコーポレーション	200,000,000	200,341,040
	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	400,000,000	400,264,734
	第13回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	100,084,712
	第9回モルガン・スタンレー	400,000,000	402,428,000
	第17回ルノー	400,000,000	397,080,000
	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク	200,000,000	200,438,000
	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	200,000,000	200,317,530
	第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行	200,000,000	200,256,875
	第22回ラボバンク・ネダーランド	200,000,000	200,298,984
	第17回積水ハウス	200,000,000	200,152,000
	第10回セブン&アイ・ホールディングス	400,000,000	400,864,000
	第6回ブリヂストン	100,000,000	100,011,395
	第13回トヨタ自動車	200,000,000	200,074,735
	第31回みずほコーポレート銀行	300,000,000	301,326,000
	第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	200,000,000	205,514,000
	第146回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	100,807,000
	第5回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	100,000,000	100,660,000
	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	400,000,000	406,954,050
	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	200,000,000	202,391,635
	第45回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	100,086,000
	第27回日産フィナンシャルサービス	200,000,000	200,136,000
	第32回日産フィナンシャルサービス	200,000,000	200,124,000
	第59回トヨタファイナンス	200,000,000	200,254,000
	第70回アコム	200,000,000	199,854,000
	第165回オリックス	107,000,000	108,017,570
	第172回オリックス	300,000,000	302,430,000
	第25回三菱UFJリース	100,000,000	100,409,000
	第39回野村ホールディングス	100,000,000	101,378,000
	第43回野村ホールディングス	300,000,000	302,667,000
	第48回野村ホールディングス	100,000,000	100,246,000
	第365回中国電力	100,000,000	104,812,000
	第374回中国電力	300,000,000	307,845,000
	第382回東北電力	310,000,000	320,115,300
	第388回九州電力	100,000,000	100,319,228
	第408回九州電力	100,000,000	104,801,000
	第422回九州電力	300,000,000	311,427,000
	第316回北海道電力	400,000,000	415,584,000
	第1回ファーストリテイリング	100,000,000	100,112,000
	社債券 小計	8,317,000,000	8,401,241,204
	合計	10,117,000,000	10,219,676,032

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。