有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)

公社債A号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年11月19日現在	平成26年11月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,848,645,771	3,351,618,032
地方債証券	2,883,509,167	2,207,442,353
特殊債券	19,677,843,192	14,004,862,729
社債券	12,255,913,212	17,363,758,691
未収利息	94,483,238	61,793,614
前払費用	3,269,164	2,911,566
流動資産合計	37,763,663,744	36,992,386,985
資産合計	37,763,663,744	36,992,386,985
負債の部
流動負債
未払金	1,600,000,000	2,000,000,000
流動負債合計	1,600,000,000	2,000,000,000
負債合計	1,600,000,000	2,000,000,000
純資産の部
元本等
元本	35,016,456,747	33,845,564,272
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,147,206,997	1,146,822,713
元本等合計	36,163,663,744	34,992,386,985
純資産合計	36,163,663,744	34,992,386,985
負債純資産合計	37,763,663,744	36,992,386,985

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成25年11月20日 至 平成26年11月19日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成25年11月19日現在				平成26年11月19日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			35,016,456,747口				33,845,564,272口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0328円			1口当たり純資産額	1.0339円
		(1万口当たり純資産額)	(10,328円)			(1万口当たり純資産額)	(10,339円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成24年11月20日 至 平成25年11月19日	自 平成25年11月20日 至 平成26年11月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成25年11月19日現在	平成26年11月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成24年11月20日 至 平成25年11月19日	自 平成25年11月20日 至 平成26年11月19日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成25年11月19日現在	平成26年11月19日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	36,237,177,349円	35,016,456,747円
期中追加設定元本額	3,545,894,327円	3,721,038,045円
期中一部解約元本額	4,766,614,929円	4,891,930,520円
同期末における元本の内訳
公社債投信1月号	3,255,964,377円	3,096,390,423円
公社債投信2月号	2,354,301,026円	2,310,814,908円
公社債投信3月号	2,601,129,679円	2,528,613,149円
公社債投信4月号	2,220,452,247円	2,191,418,542円
公社債投信5月号	2,096,308,137円	1,975,337,391円
公社債投信6月号	3,298,418,792円	3,196,787,111円
公社債投信7月号	3,979,440,666円	3,955,118,006円
公社債投信8月号	2,898,729,341円	2,647,016,493円
公社債投信9月号	2,886,192,190円	2,871,590,349円
公社債投信10月号	2,511,810,064円	2,356,897,051円
公社債投信11月号	2,487,245,257円	2,409,910,511円
公社債投信12月号	4,426,464,971円	4,305,670,338円
合計	35,016,456,747円	33,845,564,272円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成25年11月19日現在	平成26年11月19日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△13,934,076	△9,225,323
特殊債券	△80,805,794	△24,017,120
社債券	△53,965,159	△45,544,388
合計	△148,705,029	△78,786,831

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	第273回大阪府公募公債(10年)	439,000,000	439,572,416
	第274回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	200,491,296
	第280回大阪府公募公債(10年)	310,000,000	312,522,463
	平成17年度第2回京都府公募公債	100,000,000	101,108,900
	平成22年度第1回埼玉県彩の国みらい債	14,700,000	14,732,082
	平成22年度第3回千葉県公募公債	1,420,000	1,423,104
	平成17年度第3回大阪市公募公債	400,000,000	403,268,627
	平成22年度第1回横浜市公債「ハマ債5」	1,400,000	1,403,220
	第2回さいたま市公募公債	31,000,000	31,036,660
	第12回兵庫県保証兵庫県土地開発公社債券	700,000,000	701,883,585
地方債証券 小計		2,197,520,000	2,207,442,353
特殊債券	第2回地方公共団体金融機構債券(5年)	300,000,000	300,848,500
	第5回首都高速道路社債	100,000,000	100,046,312
	第4回本州四国連絡橋債券	500,000,000	500,563,158
	第1回中部国際空港社債	10,000,000	10,018,726
	第1回成田国際空港社債	600,000,000	600,712,176
	い第723号商工債券	1,280,000,000	1,283,972,395
	い第725号商工債	200,000,000	200,481,068
	い第714号農林債	790,000,000	790,135,632
	い第715号農林債	300,000,000	300,176,328
	い第716号農林債	1,310,000,000	1,311,584,705
	い第718号農林債	200,000,000	200,414,304
	い第722号農林債	1,900,000,000	1,905,797,095
	第242回信金中金債(5年)	100,000,000	100,112,330
	第42号商工債券(1年)	2,300,000,000	2,300,000,000
	第43号商工債券(1年)	1,700,000,000	1,700,000,000
	第44号商工債券(1年)	400,000,000	400,000,000
	第45号商工債(1年)	2,000,000,000	2,000,000,000
特殊債券 小計		13,990,000,000	14,004,862,729
社債券	第17回東日本高速道路社債	300,000,000	300,293,632
	第14回中日本高速道路社債	500,000,000	500,858,160
	第17回中日本高速道路社債	200,000,000	200,635,336
	第13回西日本高速道路社債	100,000,000	100,081,200
	第16回西日本高速道路社債	800,000,000	800,978,970
	第14回大林組社債	100,000,000	100,570,278
	第13回積水ハウス社債	1,000,000,000	1,002,500,994
	第32回アサヒビール社債	100,000,000	100,226,334
	第2回キリンホールディングス社債	400,000,000	401,511,308
	第1回コカ・コーラウエスト社債	400,000,000	400,171,520
	第18回味の素社債	300,000,000	300,998,710
	第2回セブン&アイ・ホールディングス社債	200,000,000	201,802,000
	第4回セブン&アイ・ホールディングス社債	200,000,000	200,498,648
	第7回エーザイ社債	200,000,000	201,853,355
	第3回テルモ社債	600,000,000	600,419,682
	第3回フジ・メディア・ホールディングス社債	100,000,000	100,046,306
	第24回JXホールディングス社債	400,000,000	403,149,442
	第4回日本碍子社債	800,000,000	800,203,827
	第5回日本特殊陶業社債	100,000,000	100,918,170
	第12回ジェイ エフ イー ホールディングス社債	200,000,000	201,981,596
	第14回ジェイ エフ イー ホールディングス社債	300,000,000	300,522,537
	第15回ジェイ エフ イー ホールディングス社債	200,000,000	200,475,828
	第15回豊田自動織機社債	600,000,000	607,656,591
	第1回ジェイテクト社債	700,000,000	701,021,935
	第2回ジェイテクト社債	400,000,000	401,196,414
	第14回日立製作所社債	300,000,000	303,232,672
	第5回セイコーエプソン社債	300,000,000	301,119,345
	第23回三菱重工業社債	500,000,000	500,158,984
	第9回豊田通商社債	400,000,000	401,940,062
	第48回三井物産社債	100,000,000	100,397,304
	第46回三菱商事社債	100,000,000	100,219,692
	第14回イオン社債	100,000,000	100,872,015
	第114回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100,229,330
	第118回三菱東京UFJ銀行社債	1,000,000,000	1,002,317,286
	第49回三井住友銀行社債	600,000,000	601,409,608
	第51回三井住友銀行社債	1,900,000,000	1,904,441,518
	第42回トヨタファイナンス社債	100,000,000	100,058,044
	第40回日立キャピタル社債	200,000,000	200,471,440
	第10回三菱UFJリース社債	300,000,000	300,922,695
	第16回三菱UFJリース社債	200,000,000	200,161,640
	第16回東京放送ホールディングス社債	400,000,000	400,853,066
	第49回電信電話債券	200,000,000	202,209,249
	第50回電信電話債券	300,000,000	303,651,917
	第16回KDDI社債	100,000,000	100,048,530
	第12回電源開発社債	100,000,000	100,691,548
	第25回大阪瓦斯社債	200,000,000	200,931,824
	第29回東邦瓦斯社債	300,000,000	303,763,320
	第5回広島ガス社債	300,000,000	303,084,829
社債券 小計		17,300,000,000	17,363,758,691
合計		33,487,520,000	33,576,063,773

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。