- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
ボンド・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 2019年11月19日現在 | 2020年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,980 | 138,595 |
| コール・ローン | 392,359,350 | 6,049,685,089 |
| 地方債証券 | 15,428,681,960 | 16,570,819,116 |
| 特殊債券 | 10,044,800,556 | 10,067,937,844 |
| 社債券 | 39,126,653,401 | 27,451,812,122 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,929,123 | 4,998,705,158 |
| 未収利息 | 145,754,364 | 71,137,417 |
| 前払費用 | 16,111,868 | 5,609,087 |
| 流動資産合計 | 69,154,319,602 | 65,215,844,428 |
| 資産合計 | 69,154,319,602 | 65,215,844,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 716,448,100 | - |
| 未払利息 | 554 | 3,174 |
| 流動負債合計 | 716,448,654 | 3,174 |
| 負債合計 | 716,448,654 | 3,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,858,025,582 | 62,755,541,268 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,579,845,366 | 2,460,299,986 |
| 元本等合計 | 68,437,870,948 | 65,215,841,254 |
| 純資産合計 | 68,437,870,948 | 65,215,841,254 |
| 負債純資産合計 | 69,154,319,602 | 65,215,844,428 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパーは個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2019年11月19日現在 | 2020年11月19日現在 | ||
| 1. | 期首 | 2018年11月20日 | 2019年11月20日 |
| 期首元本額 | 66,993,514,567円 | 65,858,025,582円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 6,810,046,217円 | 2,732,912,840円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 7,945,535,202円 | 5,835,397,154円 | |
| 元本の内訳 ※ | |||
| 公社債投信1月号 | 5,064,179,194円 | 4,795,693,430円 | |
| 公社債投信2月号 | 3,860,758,823円 | 3,650,011,538円 | |
| 公社債投信3月号 | 4,022,119,284円 | 3,838,316,636円 | |
| 公社債投信4月号 | 4,189,322,240円 | 3,970,894,042円 | |
| 公社債投信5月号 | 3,813,352,640円 | 3,614,150,384円 | |
| 公社債投信6月号 | 6,180,778,902円 | 5,915,202,660円 | |
| 公社債投信7月号 | 9,377,252,192円 | 8,884,538,640円 | |
| 公社債投信8月号 | 4,956,096,728円 | 4,755,931,915円 | |
| 公社債投信9月号 | 4,399,902,368円 | 4,208,400,748円 | |
| 公社債投信10月号 | 5,773,576,269円 | 5,594,584,735円 | |
| 公社債投信11月号 | 5,307,816,778円 | 5,092,257,729円 | |
| 公社債投信12月号 | 8,912,870,164円 | 8,435,558,811円 | |
| 計 | 65,858,025,582円 | 62,755,541,268円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 65,858,025,582口 | 62,755,541,268口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2018年11月20日 至 2019年11月19日 | 自 2019年11月20日 至 2020年11月19日 | |
| 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 2019年11月19日現在 | 2020年11月19日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| (2019年11月19日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 地方債証券 | △97,516,488 |
| 特殊債券 | △33,788,844 |
| 社債券 | △156,139,953 |
| 合計 | △287,445,285 |
| (2020年11月19日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 地方債証券 | △75,201,902 |
| 特殊債券 | △23,266,656 |
| 社債券 | △54,661,778 |
| 合計 | △153,130,336 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報) |
| 2019年11月19日現在 | 2020年11月19日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.0392円 | 1口当たり純資産額 | 1.0392円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,392円) | (1万口当たり純資産額) | (10,392円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 第694回東京都公募公債 | 100,000,000 | 100,440,125 | |
| 平成22年度第11回北海道公募公債 | 100,000,000 | 100,145,624 | ||
| 平成22年度第12回北海道公募公債 | 420,000,000 | 421,042,767 | ||
| 平成23年度第1回北海道公募公債 | 600,000,000 | 603,800,275 | ||
| 平成27年度第10回北海道公募公債(5年) | 1,000,000,000 | 1,000,092,424 | ||
| 第130回大阪府公募公債(5年) | 500,000,000 | 500,027,670 | ||
| 第349回大阪府公募公債(10年) | 550,000,000 | 553,295,808 | ||
| 第350回大阪府公募公債(10年) | 300,000,000 | 301,818,264 | ||
| 平成27年度第10回京都府公募公債 | 1,000,000,000 | 1,000,127,632 | ||
| 平成23年度第1回兵庫県公募公債 | 580,000,000 | 583,102,861 | ||
| 平成22年度第11回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 100,339,682 | ||
| 埼玉県 平成22年度公債イ号 | 264,000,000 | 265,257,867 | ||
| 平成22年度第8回千葉県公募公債 | 400,000,000 | 400,096,356 | ||
| 平成22年度第12回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 100,339,682 | ||
| 平成22年度第14回千葉県公募公債 | 300,000,000 | 301,369,552 | ||
| 第95回共同発行市場公募地方債 | 400,000,000 | 401,353,140 | ||
| 第96回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,443,080 | ||
| 第97回共同発行市場公募地方債 | 450,000,000 | 452,640,447 | ||
| 第98回共同発行市場公募地方債 | 520,000,000 | 523,137,854 | ||
| 長崎県 平成22年度第1225回公債 | 200,000,000 | 200,794,150 | ||
| 平成27年度第2回福島県公募公債 | 143,690,000 | 143,717,117 | ||
| 滋賀県 平成22年度う号公債 | 267,000,000 | 267,324,932 | ||
| 滋賀県 平成22年度し号公債 | 900,000,000 | 905,721,954 | ||
| 山形県平成27年度第6回公債 | 930,000,000 | 930,116,760 | ||
| 平成22年度第10回大阪市公募公債 | 260,000,000 | 261,093,232 | ||
| 平成23年度第2回大阪市公募公債 | 150,000,000 | 150,902,454 | ||
| 平成23年度第2回京都市公募公債 | 401,000,000 | 404,225,056 | ||
| 川崎市 平成18年度第1号15年公債 | 1,000,000,000 | 1,007,683,067 | ||
| 平成22年度第5回広島市公募公債 | 600,000,000 | 602,087,642 | ||
| 平成27年度第1回仙台市公募公債 | 2,800,000,000 | 2,800,809,676 | ||
| 平成22年度第1回三重県公募公債 | 204,100,000 | 204,177,631 | ||
| 三重県 平成22年度第2回公債4号 | 180,000,000 | 180,869,700 | ||
| 平成22年度第2回福井県公募公債 | 100,000,000 | 100,594,785 | ||
| 秋田県 平成22年度第5回4号公債 | 300,000,000 | 300,697,500 | ||
| 秋田県 平成22年度第6回2号公債 | 300,000,000 | 301,132,350 | ||
| 地方債証券 合計 | 16,519,790,000 | 16,570,819,116 | ||
| 特殊債券 | 第71回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 450,000,000 | 453,022,452 | |
| 第73回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,655,372 | ||
| 第19回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,141,373 | ||
| 第23回地方公共団体金融機構債券 | 700,000,000 | 704,337,899 | ||
| 第27回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,796,124 | ||
| 第76回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) | 1,600,000,000 | 1,600,080,488 | ||
| 第49回都市再生債券 | 900,000,000 | 903,575,228 | ||
| 第55回都市再生債券 | 200,000,000 | 201,774,912 | ||
| 第122回都市再生債券 | 200,000,000 | 200,040,220 | ||
| 第27回独立行政法人福祉医療機構債券 | 200,000,000 | 201,437,611 | ||
| 第51回独立行政法人福祉医療機構債券 | 300,000,000 | 300,014,768 | ||
| 第53回独立行政法人福祉医療機構債券 | 300,000,000 | 300,006,000 | ||
| 第63回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 100,108,992 | ||
| 第17回沖縄振興開発金融公庫債券 | 100,000,000 | 100,692,843 | ||
| い第786号農林債 | 100,000,000 | 100,006,568 | ||
| い第787号農林債 | 100,000,000 | 100,022,998 | ||
| い第788号農林債 | 1,000,000,000 | 1,000,482,260 | ||
| い第789号農林債 | 500,000,000 | 500,129,886 | ||
| い第790号農林債 | 1,400,000,000 | 1,400,275,475 | ||
| 第313回信金中金債(5年) | 300,000,000 | 300,078,354 | ||
| 第315回信金中金債(5年) | 200,000,000 | 200,045,936 | ||
| 第316回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,026,531 | ||
| 第317回信金中金債(5年) | 500,000,000 | 500,089,573 | ||
| 第318回信金中金債(5年) | 200,000,000 | 200,038,925 | ||
| 第319回信金中金債(5年) | 300,000,000 | 300,057,056 | ||
| 特殊債券 合計 | 10,050,000,000 | 10,067,937,844 | ||
| 社債券 | 第17回首都高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 500,000,000 | 500,128,680 | |
| 第33回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 100,000,000 | 100,026,430 | ||
| 第34回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 100,000,000 | 100,072,756 | ||
| 第36回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 1,770,000,000 | 1,770,727,932 | ||
| 第33回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 400,000,000 | 403,583,004 | ||
| 第65回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 620,000,000 | 620,165,880 | ||
| 第67回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 200,000,000 | 200,074,422 | ||
| 第76回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 800,000,000 | 800,000,000 | ||
| 第43回鹿島建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 600,344,705 | ||
| 第5回大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,502,480 | ||
| 第15回大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 400,021,521 | ||
| 第9回キリンホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 303,116,650 | ||
| 第17回森ビル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,373,632 | ||
| 第18回レンゴー株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,697,519 | ||
| 第11回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 600,220,283 | ||
| 第21回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,069,076 | ||
| 第3回JXホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,230,021 | ||
| 第67回新日本製鐵株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 401,574,668 | ||
| 第34回株式会社豊田自動織機無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 900,000,000 | 900,000,000 | ||
| 第45回三菱電機株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,459,737 | ||
| 第36回富士通株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 300,929,160 | ||
| 第15回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 1,300,000,000 | 1,302,092,003 | ||
| 第31回ソニー株式会社無担保社債 | 900,000,000 | 901,730,640 | ||
| 第1回A号明治安田生命2016基金特定目的会社特定社債(一般担保付) | 330,000,000 | 330,366,562 | ||
| 第1回B号明治安田生命2016基金特定目的会社特定社債(一般担保付) | 600,000,000 | 600,756,478 | ||
| 第1回日本生命2017基金特定目的会社特定社債(一般担保付) | 800,000,000 | 800,824,213 | ||
| 第27回豊田通商株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 900,000,000 | 900,229,644 | ||
| 第18回株式会社りそなホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 800,000,000 | 800,238,604 | ||
| 第28回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付) | 1,600,000,000 | 1,604,123,187 | ||
| 第1回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 300,000,000 | 300,106,145 | ||
| 第23回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付) | 300,000,000 | 300,382,689 | ||
| 第16回東京センチュリーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 1,200,000,000 | 1,200,532,644 | ||
| TOKYO CENTURY CORP | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 第68回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付) | 300,000,000 | 300,049,665 | ||
| 第25回リコーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 500,095,000 | ||
| 第29回リコーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,013,792 | ||
| 第185回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 700,000,000 | 700,569,858 | ||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 第44回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,178,495 | ||
| 第101回三菱地所株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 500,000,000 | 503,209,712 | ||
| 第112回三菱地所株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 200,000,000 | 200,118,628 | ||
| 第115回三菱地所株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 300,000,000 | 300,392,068 | ||
| 第43回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 400,584,258 | ||
| 第72回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,118,462 | ||
| 第111回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,036,268 | ||
| 第81回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 500,019,290 | ||
| 第82回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,014,616 | ||
| 第8回日本通運株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 1,800,000,000 | 1,800,537,690 | ||
| 第60回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付) | 400,000,000 | 400,405,298 | ||
| 第21回沖縄電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 100,767,657 | ||
| 社債券 合計 | 27,420,000,000 | 27,451,812,122 | ||
| コマーシャル・ペーパー | ニッセイ・リース | 2,000,000,000 | 1,999,798,376 | |
| ニッセイ・リース | 1,000,000,000 | 999,582,366 | ||
| ニッセイ・リース | 1,000,000,000 | 999,334,142 | ||
| 小田急電鉄 | 1,000,000,000 | 999,990,274 | ||
| コマーシャル・ペーパー 合計 | 5,000,000,000 | 4,998,705,158 | ||
| 合計 | 58,989,790,000 | 59,089,274,240 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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