有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

公社債投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年11月19日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	111,824,444
特殊債券	600,119,396
社債券	8,152,619,412
未収入金	102,658,000
未収利息	17,929,296
前払費用	198,640
流動資産合計	8,985,349,188
資産合計	8,985,349,188
負債の部
流動負債
未払金	101,649,000
未払解約金	1,396,118
未払利息	199
流動負債合計	103,045,317
負債合計	103,045,317
純資産の部
元本等
元本	8,103,964,934
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	778,338,937
元本等合計	8,882,303,871
純資産合計	8,882,303,871
負債純資産合計	8,985,349,188

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年11月19日現在]
1.	期首	平成29年11月21日
	期首元本額	8,541,272,123円
	期中追加設定元本額	16,956,655円
	期中一部解約元本額	454,263,844円
	元本の内訳※
	追加型・公社債証券投資信託(1月設定)	627,994,426円
	追加型・公社債証券投資信託(2月設定)	1,295,003,104円
	追加型・公社債証券投資信託(3月設定)	404,363,956円
	追加型・公社債証券投資信託(4月設定)	722,857,643円
	追加型・公社債証券投資信託(5月設定)	370,540,971円
	追加型・公社債証券投資信託(6月設定)	482,833,349円
	追加型・公社債証券投資信託(7月設定)	396,618,465円
	追加型・公社債証券投資信託(8月設定)	1,027,149,162円
	追加型・公社債証券投資信託(9月設定)	675,882,808円
	追加型・公社債証券投資信託(10月設定)	379,576,309円
	追加型・公社債証券投資信託(11月設定)	853,748,985円
	追加型・公社債証券投資信託(12月設定)	867,395,756円
	合計	8,103,964,934円
2.	受益権の総数	8,103,964,934口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年11月21日 至 平成30年11月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年11月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年11月19日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
特殊債券	42,920
社債券	△28,084,472
合計	△28,041,552

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年11月19日現在]
1口当たり純資産額	1.0960円
(1万口当たり純資産額)	(10,960円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	第48回韓国産業銀行(2018)	100,000,000	100,092,000
	い第762号農林債券	100,000,000	100,005,524
	第17回韓国輸出入銀行	100,000,000	100,019,000
	第41回東日本高速道路	200,000,000	200,003,568
	第49回東日本高速道路	100,000,000	99,999,304
特殊債券 合計		600,000,000	600,119,396
社債券	第23回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	99,809,000
	第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	100,580,000
	第3回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	99,366,000
	第7回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	100,293,076
	第7回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2015)	200,000,000	200,848,000
	第1回バークレイズ・ピーエルシー期限前償還条項付	100,000,000	100,392,000
	第4回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	100,000,000	98,071,000
	第6回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	100,000,000	99,148,000
	第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー(2017)	100,000,000	98,707,000
	第19回ルノー	300,000,000	300,279,000
	第21回ルノー	100,000,000	99,955,000
	第3回ビー・エヌ・ピー・パリバ	200,000,000	198,358,000
	第15回ナショナル・オーストラリア銀行	200,000,000	200,096,000
	第3回ソシエテ ジェネラル円貨社債(2018)	200,000,000	200,954,000
	第6回ソシエテ ジェネラル円貨社債(2014)	200,000,000	200,539,579
	第6回ケーティー	100,000,000	100,013,000
	第10回大和ハウス工業	100,000,000	99,939,000
	第10回アサヒグループホールディングス	100,000,000	100,088,000
	第5回ヤフー	100,000,000	99,985,000
	第4回富士フイルムホールディングス	100,000,000	99,918,000
	第49回日本電気	100,000,000	100,000,000
	第50回日本電気	100,000,000	100,265,000
	第53回日本電気	100,000,000	100,122,000
	第15回パナソニック	200,000,000	200,438,000
	第1回日本生命2017基金	100,000,000	100,206,000
	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	200,000,000	200,084,000
	第4回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	100,000,000	100,235,000
	第1回明治安田生命2018基金	200,000,000	200,076,000
	第11回あおぞら銀行	100,000,000	100,049,000
	第13回りそなホールディングス	100,000,000	100,017,000
	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	200,000,000	202,552,472
	第9回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	200,000,000	206,442,000
	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	200,000,000	206,194,000
	第6回りそな銀行(劣後特約付)	300,000,000	307,737,000
	第6回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	200,000,000	204,666,000
	第8回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,123,262
	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	300,000,000	309,399,000
	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	300,000,000	305,233,925
	第17回芙蓉総合リース	100,000,000	99,893,000
	第38回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	99,906,576
	第30回リコーリース	200,000,000	200,116,000
	第65回アコム	200,000,000	201,442,000
	第66回アコム	100,000,000	101,668,000
	第75回アコム	100,000,000	100,172,000
	第1回野村ホールディングス無担保社債	200,000,000	200,310,000
	第43回野村ホールディングス	300,000,000	300,292,522
	第54回三井不動産	100,000,000	99,899,000
	第15回イオンモール	100,000,000	99,850,000
	第517回関西電力	200,000,000	200,090,000
	第365回中国電力	100,000,000	101,521,000
	第374回中国電力	100,000,000	101,007,000
	第450回九州電力	100,000,000	100,087,000
	第316回北海道電力	300,000,000	305,187,000
社債券 合計		8,100,000,000	8,152,619,412
合計		8,700,000,000	8,752,738,808

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。