有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

公社債B号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 4月21日現在	平成27年 4月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	489,753,340	772,265,325
地方債証券	1,100,111,850	66,044,298
特殊債券	3,062,677,701	3,104,442,505
社債券	1,505,554,898	1,505,589,194
未収利息	9,222,566	6,036,413
前払費用	202,968	221,886
流動資産合計	6,167,523,323	5,454,599,621
資産合計	6,167,523,323	5,454,599,621
負債の部
流動負債
未払金	100,560,000	-
流動負債合計	100,560,000	-
負債合計	100,560,000	-
純資産の部
元本等
元本	5,868,806,905	5,271,303,747
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	198,156,418	183,295,874
元本等合計	6,066,963,323	5,454,599,621
純資産合計	6,066,963,323	5,454,599,621
負債純資産合計	6,167,523,323	5,454,599,621

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年 4月22日 至 平成27年 4月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 4月21日現在				平成27年 4月20日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			5,868,806,905口				5,271,303,747口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0338円			1口当たり純資産額	1.0348円
		(1万口当たり純資産額)	(10,338円)			(1万口当たり純資産額)	(10,348円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年 4月23日 至 平成26年 4月21日	自 平成26年 4月22日 至 平成27年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年 4月21日現在	平成27年 4月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年 4月23日 至 平成26年 4月21日	自 平成26年 4月22日 至 平成27年 4月20日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年 4月21日現在	平成27年 4月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	6,766,882,220円	5,868,806,905円
期中追加設定元本額	316,467,858円	195,311,099円
期中一部解約元本額	1,214,543,173円	792,814,257円
同期末における元本の内訳
グリーン公社債投信1月号	512,120,539円	457,000,229円
グリーン公社債投信2月号	454,158,306円	416,444,060円
グリーン公社債投信3月号	475,231,548円	359,211,136円
グリーン公社債投信4月号	439,255,281円	416,057,534円
グリーン公社債投信5月号	469,226,989円	418,955,640円
グリーン公社債投信6月号	449,147,227円	417,251,676円
グリーン公社債投信7月号	489,758,644円	432,713,819円
グリーン公社債投信8月号	511,815,493円	467,342,733円
グリーン公社債投信9月号	464,028,918円	419,561,953円
グリーン公社債投信10月号	452,902,232円	403,590,610円
グリーン公社債投信11月号	419,155,253円	383,379,452円
グリーン公社債投信12月号	732,006,475円	679,794,905円
合計	5,868,806,905円	5,271,303,747円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年 4月21日現在	平成27年 4月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△68,068	△668
特殊債券	△69,330	△32,771
社債券	△51,156	△31,086
合計	△188,554	△64,525

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	平成22年度第3回千葉県公募公債	50,000,000	50,033,038
	平成22年度第1回大阪市みおつくし債	16,000,000	16,011,260
地方債証券 小計		66,000,000	66,044,298
特殊債券	第2回地方公共団体金融機構債券(5年)	200,000,000	200,290,986
	第6回本州四国連絡橋債券	400,000,000	400,913,424
	い第723号商工債券	500,000,000	500,712,565
	い第724号農林債	100,000,000	100,172,460
	い第725号農林債	50,000,000	50,079,920
	い第726号農林債	400,000,000	400,995,785
	い第730号農林債	150,000,000	150,853,750
	第253回信金中金債(5年)	100,000,000	100,344,185
	第43号商工債券(1年)	600,000,000	600,000,000
	第46号商工債券(1年)	500,000,000	500,000,000
	第155号商工債券(3年)	100,000,000	100,079,430
特殊債券 小計		3,100,000,000	3,104,442,505
社債券	第22回住友電気工業社債	100,000,000	101,500,808
	第2回ジェイテクト社債	300,000,000	300,358,560
	第10回アイシン精機社債	200,000,000	200,488,810
	第4回凸版印刷社債	200,000,000	201,204,686
	第118回三菱東京UFJ銀行社債	400,000,000	400,498,828
	第15回ホンダファイナンス社債	100,000,000	100,074,168
	第5回三井住友海上火災保険社債	100,000,000	100,444,076
	第24回三井不動産社債	100,000,000	101,019,258
社債券 小計		1,500,000,000	1,505,589,194
合計		4,666,000,000	4,676,075,997

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。