有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)

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【提出】: 2022/07/12 9:01
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【項目】: 50項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	公社債投信マザーファンド	6,535,016,300	6,837,587,554
親投資信託受益証券合計			6,837,587,554
合計			6,837,587,554

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「公社債投信マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2021年4月19日現在	2022年4月19日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		8,299,722,588	8,273,545,215
地方債証券		27,764,196,101	14,560,183,714
特殊債券		11,408,853,140	23,765,864,531
社債券		28,890,323,751	30,089,220,517
その他有価証券	※2	41,177,486,020	35,866,557,901
未収利息		84,012,389	41,107,708
前払費用		16,487,680	22,206,169
流動資産合計		117,641,081,669	112,618,685,755
資産合計		117,641,081,669	112,618,685,755
負債の部
流動負債
未払金		-	2,999,887,812
未払解約金		51,820,950	68,672,512
その他未払費用		6,689	-
流動負債合計		51,827,639	3,068,560,324
負債合計		51,827,639	3,068,560,324
純資産の部
元本等
元本	※1	112,388,488,331	104,701,222,894
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,200,765,699	4,848,902,537
元本等合計		117,589,254,030	109,550,125,431
純資産合計		117,589,254,030	109,550,125,431
負債純資産合計		117,641,081,669	112,618,685,755

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2021年4月20日至 2022年4月19日
	有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2021年4月19日現在	2022年4月19日現在
1.	※1	期首	2020年4月21日	2021年4月20日
		期首元本額	118,495,327,083円	112,388,488,331円
		期中追加設定元本額	6,547,744,660円	5,913,900,117円
		期中一部解約元本額	12,654,583,412円	13,601,165,554円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		公社債投信(1月号)	9,047,668,308円	8,416,938,484円
		公社債投信(2月号)	7,544,302,524円	7,045,775,605円
		公社債投信(3月号)	7,834,635,476円	7,317,584,174円
		公社債投信(4月号)	7,267,874,514円	6,535,016,300円
		公社債投信(5月号)	6,202,514,872円	5,712,894,193円
		公社債投信(6月号)	11,734,068,852円	11,005,259,456円
		公社債投信(7月号)	12,538,988,656円	11,485,933,604円
		公社債投信(8月号)	8,458,674,864円	7,992,458,768円
		公社債投信(9月号)	8,876,670,443円	8,358,902,348円
		公社債投信(10月号)	7,797,887,238円	7,389,042,163円
		公社債投信(11月号)	8,694,484,746円	8,298,119,449円
		公社債投信(12月号)	16,390,717,838円	15,143,298,350円
	計		112,388,488,331円	104,701,222,894円

2.		期末日における受益権の総数	112,388,488,331口	104,701,222,894口

3.	※2	その他有価証券の内訳	短期社債等	短期社債等
			41,177,486,020円	35,866,557,901円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2021年4月20日至 2022年4月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2022年4月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年4月19日現在	2022年4月19日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券		△70,142,624	△36,135,354
特殊債券		△11,943,860	△20,972,769
社債券		△69,199,119	△18,748,083
その他有価証券		673,080	613,943
(短期社債等)		(673,080)	(613,943)
合計		△150,612,523	△75,242,263
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年4月21日から2021年4月19日まで、及び2021年4月20日から2022年4月19日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年4月19日現在	2022年4月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年4月19日現在	2022年4月19日現在
1口当たり純資産額	1.0463円	1.0463円
(1万口当たり純資産額)	(10,463円)	(10,463円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
地方債証券	24-4 北海道公債	1,200,000,000	1,202,114,004
	24-6 北海道公債	1,800,000,000	1,805,613,134
	29-6 北海道5年	1,800,000,000	1,800,141,297
	193 神奈川県公債	300,000,000	301,482,868
	360 大阪府公債	1,312,000,000	1,313,328,988
	361 大阪府公債	300,000,000	300,535,302
	362 大阪府公債	600,000,000	601,386,984
	363 大阪府公債	500,000,000	501,405,900
	137 大阪府5年	859,000,000	859,003,100
	24-2 京都府公債	300,000,000	300,465,000
	24-5 京都府公債	200,000,000	200,693,000
	24-5 静岡県公債	141,850,000	142,157,074
	24-6 埼玉県公債	100,000,000	100,414,579
	24-4 福岡県公債	300,000,000	300,890,076
	24-6 千葉県公債	310,000,000	311,540,683
	24-7 千葉県公債	100,000,000	100,506,798
	109 共同発行地方	400,000,000	400,068,334
	113 共同発行地方	700,000,000	701,921,990
	115 共同発行地方	300,000,000	301,267,224
	24-2 熊本県公債	800,000,000	803,296,105
	479 名古屋市債	100,000,000	100,151,876
	480 名古屋市債	300,000,000	301,061,388
	51 川崎市5年	100,000,000	100,014,668
	24-2 広島市公債	500,000,000	502,399,274
	24-3 広島市公債	403,500,000	406,208,850
	29-1 広島市5年	200,000,000	200,012,171
	24-1 千葉市公債	100,000,000	100,017,500
	24-1 山梨県公債	500,000,000	502,085,547
地方債証券合計			14,560,183,714
特殊債券	114 日本政策投資	1,000,000,000	1,000,070,624
	97 道路機構	500,000,000	501,604,849
	36 地方公共団体	600,000,000	600,559,356
	37 地方公共団体	2,900,000,000	2,904,680,286
	39 地方公共団体	100,000,000	100,290,833
	41 地方公共団体	140,000,000	140,587,182
	42 地方公共団体	200,000,000	200,990,118
	F223地方公共団体	100,000,000	100,055,916
	F257地方公共団体	800,000,000	801,153,637
	17 水資源	700,000,000	700,028,430
	85 日本政策金融	1,500,000,000	1,500,000,000
	18 沖縄振興開発	1,100,000,000	1,101,650,304
	い804 利付商工債	1,500,000,000	1,500,084,762
	い809 利付商工債	710,000,000	710,590,892
	い811 利付商工債	400,000,000	400,466,665
	い812 利付商工債	400,000,000	400,365,420
	い815 利付商工債	100,000,000	100,137,500
	329 信金中金	4,900,000,000	4,900,062,965
	330 信金中金	500,000,000	500,029,808
	331 信金中金	600,000,000	600,087,168
	337 信金中金	500,000,000	500,374,832
	338 信金中金	400,000,000	400,210,274
	234 利付商工債	800,000,000	800,126,258
	236 利付商工債	1,300,000,000	1,300,109,545
	239 利付商工債	400,000,000	400,000,000
	240 利付商工債	100,000,000	99,975,870
	243 利付商工債	900,000,000	900,786,600
	49 鉄道建設・運	600,000,000	600,784,437
特殊債券合計			23,765,864,531
社債券	0.01% Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd 20220525	2,000,000,000	1,999,729,474
	0.01% SUMITOMO MITSUI FINANCE & LEASING CO LTD 20220914	3,000,000,000	3,000,097,431
	0.01% SUMITOMO MITSUI FINANCE & LEASING CO LTD 20221115	2,000,000,000	2,000,034,580
	23フランス相互信用BK	300,000,000	300,007,329
	1 BPCE S.A.	900,000,000	900,236,040
	82 東日本高速道	1,000,000,000	999,999,224
	3 トヨタ紡織	100,000,000	100,066,751
	22 森ビル	200,000,000	200,204,614
	11 セブンアンドアイ	1,200,000,000	1,201,031,098
	5 野村総合研究所	200,000,000	200,000,000
	7 楽天	100,000,000	100,034,240
	10 楽天	100,000,000	100,009,120
	3 富士フイルムホールデイ	700,000,000	703,755,280
	3 東燃ゼネラル石油	100,000,000	100,761,872
	7 日本電産	100,000,000	100,038,555
	13 ドンキホーテHD	200,000,000	200,332,740
	17 りそなホールデイン	600,000,000	600,503,160
	135三菱東京UFJBK	100,000,000	100,002,920
	37 三菱東京UFJ劣	600,000,000	600,929,056
	11三菱UFJ信託BK	210,000,000	210,502,901
	10 セブン銀行	100,000,000	100,722,946
	20 みずほBK劣後	1,000,000,000	1,001,700,014
	45 日産フイナンシヤル	200,000,000	200,018,851
	23 東京センチユリー	100,000,000	100,175,078
	82 日立キヤピタル	200,000,000	199,996,284
	192 オリックス	230,000,000	230,054,392
	1 三菱UFJリース	200,000,000	200,264,472
	50 野村ホールデイング	500,000,000	500,329,008
	0.01% Mitsubishi HC Capital Inc 20220621	2,000,000,000	2,000,000,000
	0.01% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20220712	2,000,000,000	2,000,009,371
	0.01% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20221025	2,000,000,000	2,000,041,456
	0.01% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20221116	2,000,000,000	2,000,000,000
	3 ソニーフイナンシヤルHD	500,000,000	500,047,368
	1あいおいニツセ劣後	1,400,000,000	1,410,173,582
	21東日本旅客鉄道	3,100,000,000	3,125,935,484
	38 日本郵船	100,000,000	100,037,512
	17 光通信	100,000,000	100,287,639
	529 関西電力	300,000,000	300,064,411
	372 中国電力	100,000,000	100,415,776
	401 中国電力	100,000,000	100,076,386
	312 北海道電力	100,000,000	100,594,102
社債券合計			30,089,220,517
その他有価証券	(短期社債等)
	フォレスト CP 20220428	505,000,000	504,998,715
	フォレスト CP 20220531	617,000,000	616,992,897
	フォレスト CP 20220428	3,923,000,000	3,922,990,263
	フォレスト CP 20220428	910,000,000	909,997,739
	フォレスト CP 20220531	2,000,000,000	1,999,976,940
	フォレスト CP 20220630	520,000,000	519,989,719
	フォレスト CP 20220729	392,000,000	391,989,145
	JSC CP 20220428	4,000,000,000	3,999,990,136
	オリックス CP 20220617	2,000,000,000	1,999,935,318
	三井住友F&L CP 20220421	3,000,000,000	2,999,997,461
	三井住友F&L CP 20220721	3,000,000,000	2,999,887,812
	SMBC日興証券 CP 20220421	5,000,000,000	4,999,997,187
	みずほ証券 CP 20220502	5,000,000,000	4,999,980,320
	みずほ証券 CP 20220818	5,000,000,000	4,999,834,249
	(短期社債等) 合計		35,866,557,901
その他有価証券合計			35,866,557,901
合計			104,281,826,663

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)

開示資料

決算