有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年6月20日-平成27年6月22日)

公社債A号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 6月19日現在	平成27年 6月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	872,097,647	1,910,398,251
地方債証券	3,433,174,093	2,329,141,555
特殊債券	15,637,483,455	13,398,052,246
社債券	16,557,124,627	16,121,320,099
未収利息	80,214,599	52,121,708
前払費用	2,169,347	4,374,338
流動資産合計	36,582,263,768	33,815,408,197
資産合計	36,582,263,768	33,815,408,197
負債の部
流動負債
未払金	1,509,990,000	-
流動負債合計	1,509,990,000	-
負債合計	1,509,990,000	-
純資産の部
元本等
元本	33,937,323,055	32,690,035,413
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,134,950,713	1,125,372,784
元本等合計	35,072,273,768	33,815,408,197
純資産合計	35,072,273,768	33,815,408,197
負債純資産合計	36,582,263,768	33,815,408,197

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年 6月20日 至 平成27年 6月22日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 6月19日現在				平成27年 6月22日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			33,937,323,055口				32,690,035,413口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0334円			1口当たり純資産額	1.0344円
		(1万口当たり純資産額)	(10,334円)			(1万口当たり純資産額)	(10,344円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年 6月20日 至 平成26年 6月19日	自 平成26年 6月20日 至 平成27年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年 6月19日現在	平成27年 6月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年 6月20日 至 平成26年 6月19日	自 平成26年 6月20日 至 平成27年 6月22日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年 6月19日現在	平成27年 6月22日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	35,268,219,788円	33,937,323,055円
期中追加設定元本額	3,737,454,456円	3,588,424,279円
期中一部解約元本額	5,068,351,189円	4,835,711,921円
同期末における元本の内訳
公社債投信1月号	3,256,011,210円	3,135,097,579円
公社債投信2月号	2,397,885,939円	2,383,346,410円
公社債投信3月号	2,664,047,564円	2,572,113,348円
公社債投信4月号	2,302,668,457円	2,230,052,764円
公社債投信5月号	2,067,238,865円	1,984,925,356円
公社債投信6月号	3,046,758,880円	2,809,960,944円
公社債投信7月号	3,635,828,250円	3,592,496,443円
公社債投信8月号	2,569,607,289円	2,308,567,734円
公社債投信9月号	2,692,603,821円	2,673,349,856円
公社債投信10月号	2,313,384,235円	2,124,846,233円
公社債投信11月号	2,496,976,396円	2,385,808,306円
公社債投信12月号	4,494,312,149円	4,489,470,440円
合計	33,937,323,055円	32,690,035,413円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年 6月19日現在	平成27年 6月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△5,605,046	△4,473,792
特殊債券	△15,079,444	△5,481,072
社債券	△16,413,351	△18,744,269
合計	△37,097,841	△28,699,133

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	平成17年度第9回北海道公募公債	420,000,000	422,914,794
	平成17年度第12回北海道公募公債	40,000,000	40,406,618
	第69回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,290,776
	第280回大阪府公募公債(10年)	310,000,000	310,361,928
	第285回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	201,406,320
	平成17年度第2回京都府公募公債	100,000,000	100,347,370
	平成17年度第9回兵庫県公募公債	100,000,000	100,660,498
	平成22年度第3回千葉県公募公債	1,420,000	1,420,094
	平成22年度第1回長野県公募公債	100,000,000	100,196,678
	第34回共同発行市場公募地方債	101,000,000	101,781,173
	平成17年度第3回大阪市公募公債	400,000,000	400,469,112
	平成17年度第10回大阪市公募公債	40,000,000	40,334,944
	平成22年度第1回横浜市公債「ハマ債5」	1,400,000	1,400,210
	平成17年度第7回 横浜市債事業公債	400,000,000	407,151,040
地方債証券 小計		2,313,820,000	2,329,141,555
特殊債券	第45回 雇用・能力開発債券	297,800,000	298,402,996
	第1回地方公共団体金融機構債券(2年)	300,000,000	300,099,890
	第2回地方公共団体金融機構債券(5年)	300,000,000	300,265,850
	第69回都市再生債券	200,000,000	200,111,300
	第7回沖縄振興開発金融公庫債券	100,000,000	100,370,230
	い第723号商工債券	1,280,000,000	1,280,933,370
	い第725号商工債	200,000,000	200,178,778
	い第722号農林債	1,900,000,000	1,900,812,320
	い第726号農林債	600,000,000	601,068,058
	い第727号農林債	1,010,000,000	1,013,096,834
	い第728号農林債	100,000,000	100,277,430
	い第732号農林債	300,000,000	301,430,800
	第44号商工債券(1年)	400,000,000	400,000,000
	第45号商工債券(1年)	2,000,000,000	2,000,000,000
	第46号商工債券(1年)	2,300,000,000	2,300,000,000
	第47号商工債券(1年)	1,700,000,000	1,700,000,000
	第156号商工債券(3年)	100,000,000	100,073,425
	第10回国際協力機構債券	100,000,000	100,142,295
	第4回緑資源債券	200,000,000	200,788,670
特殊債券 小計		13,387,800,000	13,398,052,246
社債券	第17回中日本高速道路社債	200,000,000	200,151,156
	第16回西日本高速道路社債	800,000,000	800,284,520
	第14回大林組社債	100,000,000	100,135,763
	第15回大林組社債	100,000,000	100,192,239
	第6回日本たばこ産業社債	100,000,000	100,206,484
	第1回コニカミノルタホールディングス社債	100,000,000	100,227,116
	第1回JXホールディングス社債	300,000,000	300,915,146
	第5回日本特殊陶業社債	100,000,000	100,266,720
	第66回新日本製鐵社債	100,000,000	100,349,318
	第12回ジェイ エフ イー ホールディングス社債	200,000,000	200,537,656
	第15回豊田自動織機社債	600,000,000	602,223,756
	第8回小松製作所社債	100,000,000	100,464,220
	第2回ジェイテクト社債	400,000,000	400,175,809
	第5回THK社債	100,000,000	100,119,365
	第14回日立製作所社債	300,000,000	300,677,612
	第27回富士通社債	200,000,000	200,204,854
	第5回セイコーエプソン社債	300,000,000	300,284,070
	第7回セイコーエプソン社債	200,000,000	201,202,846
	第58回伊藤忠商事社債	100,000,000	100,486,917
	第69回伊藤忠商事社債	700,000,000	700,534,097
	第30回住友商事社債	200,000,000	202,210,304
	第83回三菱東京UFJ銀行社債	200,000,000	203,182,250
	第118回三菱東京UFJ銀行社債	1,000,000,000	1,000,807,771
	第121回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100,265,696
	第123回三菱東京UFJ銀行社債	1,300,000,000	1,306,683,476
	第51回三井住友銀行社債	1,900,000,000	1,901,591,048
	第39回NTTファイナンス社債	100,000,000	100,133,360
	第45回トヨタファイナンス社債	100,000,000	100,241,620
	第41回日立キャピタル社債	200,000,000	200,870,005
	第2回三井住友ファイナンス&リース社債	100,000,000	100,409,381
	第12回三菱UFJリース社債	600,000,000	601,863,203
	第13回三菱UFJリース社債	200,000,000	201,172,960
	第22回三菱UFJリース社債	300,000,000	300,305,895
	第5回三井住友海上火災保険社債	800,000,000	802,738,920
	第25回三井不動産社債	300,000,000	303,764,538
	第99回三菱地所社債	100,000,000	100,449,470
	第27回京浜急行電鉄社債	100,000,000	101,343,816
	第3回東日本旅客鉄道社債	427,000,000	438,054,070
	第15回東京放送社債	100,000,000	102,062,612
	第17回東京放送ホールディングス社債	700,000,000	703,742,785
	第49回電信電話債券	200,000,000	200,641,684
	第50回電信電話債券	300,000,000	301,060,952
	第16回東京瓦斯社債	1,000,000,000	1,036,381,205
	第29回東邦瓦斯社債	300,000,000	301,093,020
	第5回広島ガス社債	300,000,000	300,610,394
社債券 小計		16,027,000,000	16,121,320,099
合計		31,728,620,000	31,848,513,900

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。