有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)

公社債B号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年 6月19日現在	平成26年 6月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	383,411,543	497,412,099
地方債証券	492,018,624	898,103,796
特殊債券	4,285,703,047	2,661,476,434
社債券	1,745,087,690	1,905,931,298
未収利息	16,827,760	9,906,139
前払費用	567,096	238,146
流動資産合計	6,923,615,760	5,973,067,912
資産合計	6,923,615,760	5,973,067,912
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	6,703,941,631	5,776,916,461
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	219,674,129	196,151,451
元本等合計	6,923,615,760	5,973,067,912
純資産合計	6,923,615,760	5,973,067,912
負債純資産合計	6,923,615,760	5,973,067,912

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成25年 6月20日 至 平成26年 6月19日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成25年 6月19日現在				平成26年 6月19日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			6,703,941,631口				5,776,916,461口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0328円			1口当たり純資産額	1.0340円
		(1万口当たり純資産額)	(10,328円)			(1万口当たり純資産額)	(10,340円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成24年 6月20日 至 平成25年 6月19日	自 平成25年 6月20日 至 平成26年 6月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成25年 6月19日現在	平成26年 6月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成24年 6月20日 至 平成25年 6月19日	自 平成25年 6月20日 至 平成26年 6月19日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成25年 6月19日現在	平成26年 6月19日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	7,116,679,464円	6,703,941,631円
期中追加設定元本額	134,688,636円	324,184,287円
期中一部解約元本額	547,426,469円	1,251,209,457円
同期末における元本の内訳
グリーン公社債投信1月号	509,215,441円	494,709,794円
グリーン公社債投信2月号	493,848,154円	442,550,923円
グリーン公社債投信3月号	493,625,892円	466,526,081円
グリーン公社債投信4月号	495,393,064円	448,928,800円
グリーン公社債投信5月号	865,020,836円	475,997,470円
グリーン公社債投信6月号	565,260,154円	441,409,253円
グリーン公社債投信7月号	509,106,900円	478,151,262円
グリーン公社債投信8月号	543,747,798円	500,208,111円
グリーン公社債投信9月号	482,411,368円	454,356,521円
グリーン公社債投信10月号	466,451,717円	443,229,179円
グリーン公社債投信11月号	420,117,786円	406,580,753円
グリーン公社債投信12月号	859,742,521円	724,268,314円
合計	6,703,941,631円	5,776,916,461円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成25年 6月19日現在	平成26年 6月19日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△765,794	△1,809,626
特殊債券	△4,639,951	△979,477
社債券	△2,563,769	△1,918,756
合計	△7,969,514	△4,707,859

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	平成16年度第4回北海道公募公債	100,000,000	100,330,540
	第127回神奈川県公募公債	50,000,000	50,092,843
	第269回大阪府公募公債(10年)	50,000,000	50,169,609
	第270回大阪府公募公債(10年)	241,000,000	241,917,011
	平成16年度第5回兵庫県公募公債	155,300,000	155,331,403
	第27回横浜市公募公債(5年)	200,000,000	200,098,990
	平成21年度第4回福岡市公募公債(5年)	100,000,000	100,163,400
地方債証券 小計		896,300,000	898,103,796
特殊債券	第4回日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,003,127
	第4回首都高速道路社債	100,000,000	100,139,464
	第5回首都高速道路社債	400,000,000	401,122,289
	第15回国際協力銀行債券	100,000,000	100,004,409
	い第714号農林債	60,000,000	60,207,145
	第40号商工債券(1年)	400,000,000	400,000,000
	第41号商工債券(1年)	400,000,000	400,000,000
	第42号商工債券(1年)	500,000,000	500,000,000
	第43号商工債券(1年)	600,000,000	600,000,000
特殊債券 小計		2,660,000,000	2,661,476,434
社債券	第14回中日本高速道路社債	400,000,000	401,554,536
	第1回ジェイテクト社債	100,000,000	100,469,670
	第2回HOYA社債	100,000,000	100,371,480
	第109回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100,213,715
	第114回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100,464,644
	第125回三菱東京UFJ銀行社債	200,000,000	200,028,516
	第47回三井住友銀行社債	100,000,000	100,062,115
	第48回三井住友銀行社債	400,000,000	400,881,120
	第49回三井住友銀行社債	400,000,000	401,885,502
社債券 小計		1,900,000,000	1,905,931,298
合計		5,456,300,000	5,465,511,528

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。