有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)

公社債B号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年 8月19日現在	平成26年 8月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	961,645,688	651,755,187
地方債証券	1,001,777,032	557,704,246
特殊債券	3,583,541,466	2,465,551,089
社債券	1,344,287,392	2,207,467,609
未収利息	15,098,714	10,163,574
前払費用	618,482	405,187
流動資産合計	6,906,968,774	5,893,046,892
資産合計	6,906,968,774	5,893,046,892
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	6,686,515,434	5,698,585,695
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	220,453,340	194,461,197
元本等合計	6,906,968,774	5,893,046,892
純資産合計	6,906,968,774	5,893,046,892
負債純資産合計	6,906,968,774	5,893,046,892

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成25年 8月20日 至 平成26年 8月19日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成25年 8月19日現在				平成26年 8月19日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			6,686,515,434口				5,698,585,695口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0330円			1口当たり純資産額	1.0341円
		(1万口当たり純資産額)	(10,330円)			(1万口当たり純資産額)	(10,341円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成24年 8月21日 至 平成25年 8月19日	自 平成25年 8月20日 至 平成26年 8月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成25年 8月19日現在	平成26年 8月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成24年 8月21日 至 平成25年 8月19日	自 平成25年 8月20日 至 平成26年 8月19日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成25年 8月19日現在	平成26年 8月19日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	7,029,435,405円	6,686,515,434円
期中追加設定元本額	134,644,802円	325,112,921円
期中一部解約元本額	477,564,773円	1,313,042,660円
同期末における元本の内訳
グリーン公社債投信1月号	509,215,441円	484,071,776円
グリーン公社債投信2月号	489,007,414円	431,913,372円
グリーン公社債投信3月号	488,785,152円	458,789,417円
グリーン公社債投信4月号	483,774,632円	434,423,432円
グリーン公社債投信5月号	865,020,836円	456,656,512円
グリーン公社債投信6月号	582,688,505円	463,652,219円
グリーン公社債投信7月号	525,565,415円	478,152,197円
グリーン公社債投信8月号	538,907,058円	492,471,447円
グリーン公社債投信9月号	477,570,628円	448,554,093円
グリーン公社債投信10月号	460,642,266円	431,624,230円
グリーン公社債投信11月号	415,277,046円	403,679,399円
グリーン公社債投信12月号	850,061,041円	714,597,601円
合計	6,686,515,434円	5,698,585,695円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成25年 8月19日現在	平成26年 8月19日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△2,162,966	△2,188,838
特殊債券	△8,657,856	△2,002,478
社債券	△2,468,143	△3,738,771
合計	△13,288,965	△7,930,087

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	平成16年度第4回北海道公募公債	100,000,000	100,038,472
	第269回大阪府公募公債(10年)	50,000,000	50,024,002
	第270回大阪府公募公債(10年)	241,000,000	241,368,682
	平成22年度第3回千葉県公募公債	50,000,000	50,154,550
	平成22年度第1回大阪市みおつくし債	16,000,000	16,052,740
	平成21年度第4回福岡市公募公債(5年)	100,000,000	100,065,800
地方債証券 小計		557,000,000	557,704,246
特殊債券	第4回首都高速道路社債	100,000,000	100,047,171
	第5回首都高速道路社債	400,000,000	400,748,298
	第6回本州四国連絡橋債券	400,000,000	404,626,860
	い第714号農林債	60,000,000	60,128,760
	第41号商工債券(1年)	400,000,000	400,000,000
	第42号商工債券(1年)	500,000,000	500,000,000
	第43号商工債券(1年)	600,000,000	600,000,000
特殊債券 小計		2,460,000,000	2,465,551,089
社債券	第14回中日本高速道路社債	400,000,000	401,208,544
	第1回ジェイテクト社債	100,000,000	100,340,655
	第2回ジェイテクト社債	300,000,000	301,233,300
	第10回アイシン精機社債	200,000,000	201,756,878
	第2回HOYA社債	100,000,000	100,125,345
	第109回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100,104,342
	第114回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100,370,826
	第48回三井住友銀行社債	400,000,000	400,444,238
	第49回三井住友銀行社債	400,000,000	401,508,461
	第15回ホンダファイナンス社債	100,000,000	100,375,020
社債券 小計		2,200,000,000	2,207,467,609
合計		5,217,000,000	5,230,722,944

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。