有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/06/21-2023/06/19)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	公社債投信マザーファンド	10,151,012,183	10,625,064,451
親投資信託受益証券 合計			10,625,064,451
合計			10,625,064,451

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「公社債投信マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年6月20日現在 金 額 (円)	2023年6月19日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		5,938,064,112	8,824,586,494
地方債証券		11,774,162,438	4,713,665,489
特殊債券		23,479,025,605	5,976,303,593
社債券		50,429,576,255	69,462,716,269
その他有価証券	※2	20,728,615,736	12,588,624,026
未収利息		63,226,830	58,781,564
前払費用		28,395,545	11,691,163
流動資産合計		112,441,066,521	101,636,368,598
資産合計		112,441,066,521	101,636,368,598
負債の部
流動負債
未払金		4,601,844,000	100,040,000
未払解約金		25,773,821	74,241,919
流動負債合計		4,627,617,821	174,281,919
負債合計		4,627,617,821	174,281,919
純資産の部
元本等
元本	※1	103,041,124,451	96,935,823,138
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,772,324,249	4,526,263,541
元本等合計		107,813,448,700	101,462,086,679
純資産合計		107,813,448,700	101,462,086,679
負債純資産合計		112,441,066,521	101,636,368,598

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2022年6月21日 至2023年6月19日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年6月20日現在	2023年6月19日現在
1.	※1	期首	2021年6月22日	2022年6月21日
		期首元本額	110,837,213,922円	103,041,124,451円
		期中追加設定元本額	5,804,831,239円	4,911,754,483円
		期中一部解約元本額	13,600,920,710円	11,017,055,796円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		公社債投信(1月号)	8,264,411,850円	7,740,667,683円
		公社債投信(2月号)	6,944,877,539円	6,545,074,305円
		公社債投信(3月号)	7,220,314,351円	6,860,329,889円
		公社債投信(4月号)	6,724,399,046円	6,337,912,286円
		公社債投信(5月号)	5,927,925,291円	5,590,049,821円
		公社債投信(6月号)	10,721,388,523円	10,151,012,183円
		公社債投信(7月号)	11,068,132,625円	10,348,864,713円
		公社債投信(8月号)	7,847,745,058円	7,352,150,882円
		公社債投信(9月号)	8,253,870,699円	7,772,928,155円
		公社債投信(10月号)	7,021,702,041円	6,635,937,071円
		公社債投信(11月号)	8,171,220,827円	7,806,995,132円
		公社債投信(12月号)	14,875,136,601円	13,793,901,018円
	計		103,041,124,451円	96,935,823,138円
2.		期末日における受益権の総数	103,041,124,451口	96,935,823,138口
3.	※2	その他有価証券の内訳	短期社債等 20,728,615,736円	短期社債等 12,588,624,026円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年6月21日 至2023年6月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年6月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年6月20日現在	2023年6月19日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
地方債証券	△13,389,478	△5,230,079
特殊債券	△10,577,378	△5,581,242
社債券	△30,700,926	△21,750,833
その他有価証券	300,544	263,963
(短期社債等)	(300,544)	(263,963)
合計	△54,367,238	△32,298,191

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2022年6月20日現在	2023年6月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2022年6月20日現在	2023年6月19日現在
1口当たり純資産額	1.0463円	1.0467円
(1万口当たり純資産額)	(10,463円)	(10,467円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
地方債証券	726 東京都公債	150,000,000	150,534,903
	727 東京都公債	1,400,000,000	1,404,893,825
	728 東京都公債	150,000,000	150,475,149
	25-16 愛知県公債	150,000,000	150,427,731
	124 共同発行地方	100,000,000	100,088,086
	127 共同発行地方	500,000,000	501,175,221
	128 共同発行地方	100,000,000	100,280,252
	129 共同発行地方	100,000,000	100,358,536
	25-2 島根県公債	200,000,000	200,571,292
	25-1 佐賀県公債	1,050,000,000	1,052,946,504
	25-1 高知県公債	500,000,000	501,403,203
	25-1 相模原市	300,000,000	300,510,787
地方債証券 合計			4,713,665,489
特殊債券	110 道路機構	100,000,000	100,002,535
	112 道路機構	300,000,000	300,006,800
	113 道路機構	100,000,000	100,196,205
	F54 地方公共団体	200,000,000	202,321,976
	F92 地方公共団体	200,000,000	201,818,787
	F101地方公共団体	100,000,000	100,822,450
	F106地方公共団体	900,000,000	908,272,360
	50 地方公共団体	300,000,000	300,282,667
	347 東京交通債	357,000,000	362,044,174
	19 沖縄振興開発	100,000,000	100,002,596
	22 沖縄振興開発	300,000,000	300,000,360
	い823 利付商工債	400,000,000	400,331,817
	343 信金中金	1,000,000,000	1,000,022,904
	247 利付商工債	1,200,000,000	1,200,094,968
	251 利付商工債	400,000,000	400,082,994
特殊債券 合計			5,976,303,593
社債券	21フランス相互信用BK	800,000,000	799,522,182
	26フランス相互信用BK	1,000,000,000	1,000,247,270
	15ナシヨナルオーストラリアBK	1,400,000,000	1,400,118,232
	12 ウエストパツクBK	2,300,000,000	2,300,095,416
	55 東日本高速道	1,000,000,000	1,000,294,204
	22 西日本高速道	100,000,000	100,534,773
	75 西日本高速道	2,700,000,000	2,699,966,895
	21 大和ハウス	1,000,000,000	999,933,581
	20 積水ハウス	400,000,000	400,033,508
	6 日揮HD	600,000,000	599,999,664
	10 日本ハム	1,000,000,000	1,000,463,090
	13 アサヒグループHD	400,000,000	399,975,792
	11 キリンホールデイングス	100,000,000	100,039,307
	2 伊藤園	700,000,000	700,631,753
	24 味の素	300,000,000	300,307,830
	23 ニチレイ	1,200,000,000	1,200,699,910
	2 トヨタ紡織	200,000,000	200,317,594
	18 東急不動産HD	200,000,000	200,062,285
	13 セブンアンドアイ	800,000,000	800,154,950
	10 旭化成	400,000,000	400,160,425
	7 野村総合研究所	900,000,000	899,738,726
	5 花王	400,000,000	400,001,375
	4 第一三共	1,000,000,000	1,001,978,214
	1 大塚ホールデイングス	200,000,000	200,127,260
	13 オリエンタルランド	100,000,000	100,061,909
	8 ヤフー	100,000,000	99,991,084
	5 楽天	200,000,000	199,997,760
	13 横浜ゴム	200,000,000	200,148,205
	12 ブリヂストン	1,900,000,000	1,901,397,200
	11 LIXILグループ	400,000,000	399,990,220
	7 LIXILグループ	200,000,000	200,702,760
	2 リクルートHD	1,600,000,000	1,601,904,734
	12 小松製作所	1,000,000,000	1,000,756,438
	16 日立製作所	700,000,000	702,440,428
	53 日本電気	100,000,000	100,042,692
	14 セイコーエプソン	200,000,000	200,110,546
	16 パナソニツク	2,500,000,000	2,501,664,078
	20 パナソニツク	1,300,000,000	1,300,000,000
	32 ソニー	600,000,000	600,349,014
	19 デンソー	1,500,000,000	1,499,373,570
	16 トヨタ自動車	1,100,000,000	1,105,124,929
	12 ドンキホーテHD	200,000,000	200,448,886
	21 ニコン	400,000,000	402,223,015
	23 オリンパス	200,000,000	200,239,885
	98 丸紅	100,000,000	100,217,990
	2 ユニー・フアミリーマート	800,000,000	800,907,780
	47 住友商事	400,000,000	401,110,980
	50 住友商事	100,000,000	100,596,032
	19 りそなホールデイン	1,000,000,000	1,000,120,068
	147三菱東京UFJBK	100,000,000	100,083,265
	152三菱東京UFJBK	1,700,000,000	1,707,499,895
	156三菱東京UFJBK	100,000,000	100,558,212
	16 三井住友TB	400,000,000	400,071,235
	13 セブン銀行	100,000,000	100,014,757
	51 ホンダフアイナンス	1,400,000,000	1,400,279,664
	64 ホンダフアイナンス	3,600,000,000	3,599,557,632
	33 リコーリース	900,000,000	900,297,810
	77 アコム	1,300,000,000	1,300,315,824
	53 日立キヤピタル	300,000,000	301,680,384
	175 オリックス	100,000,000	100,438,962
	177 オリックス	100,000,000	100,571,582
	21 三井住友F&L	1,200,000,000	1,200,315,964
	42 三菱UFJリース	100,000,000	100,009,235
	44 三菱UFJリース	600,000,000	600,114,627
	1 野村ホールデイングス	2,300,000,000	2,300,039,238
	0.02% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20230712	2,000,000,000	1,999,980,782
	0.025% MITSUBISHI HC CAPITAL INC 20231207	1,000,000,000	999,990,476
	61 三井不動産	500,000,000	500,144,365
	65 三井不動産	100,000,000	100,093,736
	94 住友不動産	300,000,000	301,212,176
	10 NTTフアイナンス	100,000,000	100,184,528
	48 京成電鉄	100,000,000	100,094,828
	157東日本旅客鉄	100,000,000	99,996,775
	35 西日本旅客鉄	100,000,000	100,223,352
	14 東海旅客鉄道	200,000,000	203,211,058
	83 東海旅客鉄道	3,000,000,000	2,999,812,874
	10 日本通運	100,000,000	100,006,437
	15 三菱倉庫	800,000,000	803,943,864
	8 関西高速鉄道	100,000,000	100,162,941
	20 KDDI	900,000,000	903,414,096
	23 KDDI	200,000,000	200,084,718
	26 KDDI	1,200,000,000	1,201,012,770
	5 ソフトバンク	700,000,000	699,992,182
	19 NTTフアイナンス	300,000,000	300,541,456
	499 中部電力	500,000,000	500,063,878
	513 中部電力	600,000,000	600,130,217
	505 関西電力	200,000,000	200,079,939
	521 関西電力	300,000,000	300,129,096
	523 関西電力	100,000,000	100,055,390
	527 関西電力	100,000,000	100,191,816
	377 中国電力	1,200,000,000	1,202,395,823
	378 中国電力	1,300,000,000	1,304,358,224
	381 中国電力	200,000,000	201,507,470
	304 北陸電力	200,000,000	200,671,372
	487 東北電力	500,000,000	500,212,648
	504 東北電力	800,000,000	800,386,687
	253 四国電力	100,000,000	100,010,665
	467 九州電力	1,000,000,000	1,000,288,553
	317 北海道電力	200,000,000	200,958,352
社債券 合計			69,462,716,269
その他有価証券(短期社債等)	フォレスト CP 20230630	2,589,000,000	2,588,992,173
	フォレスト CP 20230731	3,000,000,000	2,999,965,433
	フォレスト CP 20230831	2,000,000,000	1,999,959,983
	オリックス CP 20230915	2,000,000,000	1,999,807,140
	三井住友F&L CP 20230724	3,000,000,000	2,999,899,297
その他有価証券(短期社債等) 合計			12,588,624,026
合計			92,741,309,377

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。